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| 鹏扬景泰混合A(005352) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1439620 | ||||||||
| 基金代码 | 005352 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏扬基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 1 月 21 日 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 1 月 18 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏扬景泰混合 交易代码 005352 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2017 年 12 月 20 日 报告期末基金份额总额 790,001,570.20 份 投资目标 本基金在控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 基金管理人通过对经济周期及资产价格发展变 化的理解，在把握经济周期性波动的基础上，动 态评估不同资产类别在不同时期的投资价值、投 资时机以及其风险收益特征，追求稳健增长。 1、当宏观基本面向好、GDP 稳步增长且预期股票 市场趋于上涨时，本基金将主要投资于股票市 场，分享股票市场上涨带来的收益； 2、当宏观基本面一般、GDP 增长缓慢且预期股票 市场趋于下跌时，本基金将采取相对稳健的做 法，减少股票投资比例，增加债券或现金类资产 比例，避免投资组合的损失； 3、在预期股票市场和债券市场都存在下跌风险 时，本基金将减少股票和债券的持有比例，除现 金资产外，增加债券回购、央行票据等现金类资 产的比例。 基于基金管理人对经济周期及资产价格发展变 化的深刻理解，通过定性和定量的方法分析宏观 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 3 页 共 14 页 经济、资本市场、政策导向等各方面因素，建立 基金管理人对各大类资产收益的绝对或相对预 期，决定各大类资产配置权重。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 *70%+中债综合指数收益率 *30% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 鹏扬基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鹏扬景泰混合 A 鹏扬景泰混合 C 下属分级基金的交易代码 005352 005353 报告期末下属分级基金的份额总额 720,844,944.85 份 69,156,625.35 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018 年 10 月 1 日 － 2018 年 12 月 31 日 ） 鹏扬景泰混合 A 鹏扬景泰混合 C 1．本期已实现收益 -50,453,165.83 -4,889,654.65 2．本期利润 -66,058,020.46 -6,490,606.44 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0906 -0.0923 4．期末基金资产净值 572,094,157.48 54,646,199.85 5．期末基金份额净值 0.7936 0.7902 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏扬景泰混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -10.24% 1.59% -8.18% 1.14% -2.06% 0.45% 鹏扬景泰混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -10.32% 1.59% -8.18% 1.14% -2.14% 0.45% 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 5 页 共 14 页 注：（1）上图基金净值表现及业绩比较基准截止日期为 2018 年 12 月 31 日。 （2）本基金合同于 2017 年 12 月 20 日生效。 （3）按基金合同规定，本基金建仓期为自基金合同生效之日起 6个月。建仓期结束时，本基金的 投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围，四、投资限制”的有关规定。 3.3 其他指标 注：无 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 卢安平 副总经 理兼首 席投资 官、本基 金基金 2017 年 12 月 20 日 - 17 清华大学工商管理硕士，西 安交通大学工学学士，曾任 全国社保基金理事会资产 配置处长、风险管理处处 长，中国平安集团公司委托 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 6 页 共 14 页 经理 与绩效评估部总经理，平安 人寿保险股份有限公司委 托投资部总经理。现任鹏扬 基金管理有限公司副总经 理兼首席投资官、股票投资 决策委员会主任委员，2017 年 9 月 27 日至今任鹏扬景 兴混合型证券投资基金基 金经理，2017 年 12 月 20 日 至今任鹏扬景泰成长混合 型发起式证券投资基金基 金经理，2018 年 4 月 3 日至 今任鹏扬景升灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理，2018 年 5 月 10 日至今 任鹏扬景欣混合型证券投 资基金基金经理。 罗成 本基金 基金经 理 2018 年 3 月 16 日 - 8 北京大学计算数学系硕士。 曾任全国社保基金理事会 规划研究部主任科员、中国 平安保险（集团）股份有限 公司委托投资部投资经理。 2017年6月加入鹏扬基金管 理有限公司，现任股票投资 部基金经理。2018 年 3 月 16 日至今任鹏扬景兴混合 型证券投资基金、鹏扬景泰 成长混合型发起式证券投 资基金基金经理。 注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金 招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大 利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 7 页 共 14 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为保护投资者利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，本基金管理人一 贯公平对待旗下管理的所有基金和组合。公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客 户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公 司内部规章，拟定了《鹏扬基金管理有限公司公平交易制度》、《鹏扬基金管理有限公司异常交 易监控与报告制度》，对公平对待公司管理的各类资产做了明确具体的规定并重视交易执行环节 的公平交易措施。本报告期内，本公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年四季度，沪深 300 指数下跌 12.45%，中证 500 指数下跌 13.18%，中证 1000 指数下跌 11.17%，创业板指数下跌 11.39%。同期恒生指数下跌 6.99%，标普 500 指数下跌 13.97%。2018 年的 A 股，四个季度都呈下跌态势，历史上只有 2008 年出现过这种情况。 股票市场的短期走势无法预测，操作上一般的做法是顺应趋势，在熊市趋势中降低股票仓位。 但我们认为，在目前的上证综指 2500 点一带如果继续降低股票仓位，就跟 2007 年在 5500 点还大 幅增加仓位一样，是违反市场的中长期运行规律的。低点减仓和高点加仓，也就是尾部的追涨杀 跌，是机构投资者应该避免的两种最基本的错误。本基金四季度的股票仓位维持在 85%-90%之间。 行业和个股操作上，组合在季度前期减持了较多银行股，又在季末增配了一些银行股。优质 银行股，结合它的估值，一直有不错的投资价值，只是其它行业的很多优质股票随着股价的大幅 下跌，也进入了很好的投资价值区间。将之前比较集中的银行股部分减持、分散到更多行业，有 利于降低波动性、提升整个组合的风险调整收益。12 月银行股大跌以后，绝对价值更好、相对价 值也显现，组合又增加了持仓。减持出来的银行股资金，主要加到了光伏新能源、电动汽车及零 部件，以及工业自动化、电子元器件等行业。另外，四季度先是对组合中的医药股进行了相对增 减，减持了部分中药股，减持出来的资金增持了创新药股票，季度后期对医药股整体进行了减配。 基于医保控费、仿制药低水平重复、创新药也面临较大的同质化竞争的局面，医药行业的整体估 值水平可能会系统性降低。 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 8 页 共 14 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末鹏扬景泰混合 A基金份额净值为 0.7936 元，本报告期基金份额净值增长率为 -10.24%；截至本报告期末鹏扬景泰混合 C基金份额净值为 0.7902 元，本报告期基金份额净值增 长率为-10.32%；同期业绩比较基准收益率为-8.18%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 548,420,705.31 87.16 其中：股票 548,420,705.31 87.16 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 40,259,000.00 6.40 其中：债券 40,259,000.00 6.40 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 36,000,000.00 5.72 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,095,575.12 0.49 8 其他资产 1,414,951.25 0.22 9 合计 629,190,231.68 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,719,694.96 0.59 C 制造业 367,435,591.47 58.63 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 9 页 共 14 页 I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 134,487,372.20 21.46 K 房地产业 35,966,151.48 5.74 L 租赁和商务服务业 6,811,895.20 1.09 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 548,420,705.31 87.50 注：以上行业分类以 2018 年 12 月 31 日的证监会行业分类标准为依据。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通标的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 974,824 54,687,626.40 8.73 2 600036 招商银行 2,140,000 53,928,000.00 8.60 3 601012 隆基股份 2,074,696 36,182,698.24 5.77 4 000002 万科 A 1,509,914 35,966,151.48 5.74 5 600612 老凤祥 795,104 35,779,680.00 5.71 6 300408 三环集团 1,901,939 32,180,807.88 5.13 7 002594 比亚迪 581,923 29,678,073.00 4.74 8 600566 济川药业 698,991 23,437,168.23 3.74 9 601166 兴业银行 1,500,000 22,410,000.00 3.58 10 600741 华域汽车 1,162,793 21,395,391.20 3.41 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,004,000.00 6.38 其中：政策性金融债 40,004,000.00 6.38 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 255,000.00 0.04 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 10 页 共 14 页 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 40,259,000.00 6.42 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 108901 农发 1801 400,000 40,004,000.00 6.38 2 110049 海尔转债 2,550 255,000.00 0.04 注：本基金本报告期末仅持有以上债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本报告期内，本基金未参与股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本报告期内，本基金未参与国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 11 页 共 14 页 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本报告期内，本基金未参与国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的投资决策程序说明： 招商银行（600036.SH）为鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金的前十大持仓证券。2018 年 7 月 5 日深圳保监局针对招商银行存在电话销售欺骗投保人的违法行为，罚款 30 万元。2018 年2月12日中国银监会针对招商银行存在以下违法违规事实，罚款6570万元，没收违法所得3.024 万元，罚没合计 6573.024 万元。主要违法违规事实：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二） 违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款；（三）同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担 保； （四）销售同业非保本理财产品时违规承诺保本；（五）违规将票据贴现资金直接转回出票 人账户；（六）为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保；（七）未将房地产企业贷款计 入房地产开发贷款科目；（八）高管人员在获得任职资格核准前履职；（九）未严格审查贸易背景 真实性办理银行承兑业务；（十）未严格审查贸易背景真实性开立信用证；（十一）违规签订保本 合同销售同业非保本理财产品；（十二）非真实转让信贷资产；（十三）违规向典当行发放贷款； （十四）违规向关系人发放信用贷款。 兴业银行（601166.SH）为鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金的前十大持仓证券。2018 年 3 月 23 日中国人民银行福州中心支行针对兴业银行违反了《金融违法行为处罚办法》第二十二 条第一款的规定，给予警告，并处罚款 5万元人民币。2018 年 4 月 19 日中国银行保险监督管理 委员会针对兴业银行存在以下违法违规事实，罚款 5870 万元。主要违法违规事实：（一）重大关 联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告；（二）非真实转让信贷资产；（三）无授信额度或 超授信额度办理同业业务；（四）内控管理严重违反审慎经营规则，多家分支机构买入返售业务项 下基础资产不合规；（五）同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保；（六）债券卖出回购业 务违规出表；（七）个人理财资金违规投资；（八）提供日期倒签的材料；（九）部分非现场监管统 计数据与事实不符；（十）个别董事未经任职资格核准即履职；（十一）变相批量转让个人贷款； （十二）向四证不全的房地产项目提供融资。 本基金投资兴业银行、招商银行的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除兴业银行、招商银行外，本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门 立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 12 页 共 14 页 5.11.2 基金投资前十名股票中投资于超出基金合同规定备选股票库之外的投资决策 程序说明： 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 83,491.06 2 应收证券清算款 1,083,172.56 3 应收股利 - 4 应收利息 166,352.18 5 应收申购款 81,935.45 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,414,951.25 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏扬景泰混合 A 鹏扬景泰混合 C 报告期期初基金份额总额 730,934,259.99 72,859,739.14 报告期期间基金总申购份额 15,863,603.71 368,163.95 减:报告期期间基金总赎回份额 25,952,918.85 4,071,277.74 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 720,844,944.85 69,156,625.35 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 13 页 共 14 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 5,000,274.03 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 5,000,274.03 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.63 注：本报告期内基金管理人持有本基金无份额变动。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 5,000,274.03 0.63 5,000,274.03 0.63 3 年 基金管理人高级 管理人员 6,053,014.54 0.77 5,003,288.33 0.63 3 年 基金经理等人员 300,061.92 0.04 - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 11,353,350.49 1.44 10,003,562.36 1.27 - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 14 页 共 14 页 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1.中国证监会核准鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金募集的文件； 2.《鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金基金合同》； 3.《鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金基金托管协议》； 4.基金管理人业务资格批件和营业执照； 5.基金托管人业务资格批件和营业执照； 6.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 10.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者 可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 鹏扬基金管理有限公司 2019 年 1 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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