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| 民生加银高等级信用债债券C(000089) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1439559 | ||||||||
| 基金代码 | 000089 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 1 月 21 日 民生加银家盈理财月度 2018 年第 4 季度报告 第 2 页 共 17 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 1月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 10月 1日起至 2018年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 民生加银家盈理财月度 基金主代码 000089 交易代码 000089 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 4月 25日 报告期末基金份额总额 33,678,058,516.29份 投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过 积极主动的投资管理，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则，在 对国内外宏观经济走势、财政政策、货币政策变动等因素充分 评估的基础上，判断金融市场利率的走势，择优筛选并优化配 置投资范围内的各种金融工具，进行积极的投资组合管理，将 组合的平均剩余期限控制在合理的水平，提高基金的收益。 业绩比较基准 人民币七天通知存款利率 风险收益特征 本基金为短期理财债券型基金，属于证券投资基金中的较低风 险品种，其预期收益和预期风险水平低于混合型基金、股票型 基金和普通债券型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 民生加银家盈理财 月度 A 民生加银家盈理财 月度 B 民生加银家盈理财 月度 E 下属分级基金的交易代码 000089 000090 000715 报告期末下属分级基金的份额 总额 6,512,974,402.76 份 15,588,557,781.40 份 11,576,526,332.13 份 民生加银家盈理财月度 2018 年第 4 季度报告 第 3 页 共 17 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年 10月 1日 － 2018年 12月 31日 ） 民生加银家盈理财 月度 A 民生加银家盈理财月度 B 民生加银家盈理财月 度 E 1. 本期已实现收益 64,389,303.66 148,108,666.97 102,968,538.22 2．本期利润 64,389,303.66 148,108,666.97 102,968,538.22 3．期末基金资产净值 6,512,974,402.76 15,588,557,781.40 11,576,526,332.13 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额； ②本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因 此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 民生加银家盈理财月度 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.8751% 0.0009% 0.3403% 0.0000% 0.5348% 0.0009% 注：业绩比较基准=人民币七天通知存款利率 民生加银家盈理财月度 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.9364% 0.0009% 0.3403% 0.0000% 0.5961% 0.0009% 注：业绩比较基准=人民币七天通知存款利率 民生加银家盈理财月度 E 阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 民生加银家盈理财月度 2018 年第 4 季度报告 第 4 页 共 17 页 ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 月 0.8753% 0.0009% 0.3403% 0.0000% 0.5350% 0.0009% 注：业绩比较基准=人民币七天通知存款利率 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 民生加银家盈理财月度 2018 年第 4 季度报告 第 5 页 共 17 页 民生加银家盈理财月度 2018 年第 4 季度报告 第 6 页 共 17 页 注：本基金合同于 2013年 04月 25日生效,本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至 建仓期结束及本报告期末，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的 约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李文君 本基金基 金经理 2016年 4月 27 日 - 11年 中国人民大学金融学硕士，11 年证券从业经历。自 2007年 至 2011年在东方基金管理有 限公司交易部担任交易员职 民生加银家盈理财月度 2018 年第 4 季度报告 第 7 页 共 17 页 务，自 2011年 5月至 2013年 8月在方正富邦基金管理有限 公司交易部担任交易员职务， 自 2013年 8月至 2014年 3月 在方正富邦基金管理有限公 司投资部担任基金经理助理 一职，自 2014 年 3月至 2016 年 1月在方正富邦基金管理 有限公司担任基金经理一职。 2016年 1月加入民生加银基 金管理有限公司，现任基金经 理。自 2016 年 4月至今担任 民生加银现金增利货币市场 基金、民生加银家盈理财月度 债券型证券投资基金基金经 理； 2016年 11月至今担任 民生加银家盈理财 7天债券 型证券投资基金基金经理； 2016年 12月至今担任民生加 银腾元宝货币市场基金基金 经理；2017 年 2月至今担任 民生加银鑫升纯债债券型证 券投资基金基金经理；自 2017 年 9月至今担任民生加银家 盈季度定期宝理财债券型证 券投资基金基金经理；自 2018 年 3月至今担任民生加银家 盈半年定期宝理财债券型证 券投资基金基金经理。自 2016 民生加银家盈理财月度 2018 年第 4 季度报告 第 8 页 共 17 页 年 4月至 2018年 8月担任民 生加银和鑫债券型证券投资 基金基金经理，自 2018年 8 月至 2018年 9月担任民生加 银和鑫定期开放债券型发起 式证券投资基金（由民生加银 和鑫债券型证券投资基金转 型而来）基金经理；自 2017 年 8月至 2018年 2月担任民 生加银鑫丰债券型证券投资 基金基金经理；2017年 7月 至 2018年 4 月担任民生加银 鑫顺债券型证券投资基金基 金经理；2016年 7月至 2018 年 6月担任民生加银鑫盈债 券型证券投资基金基金经理； 2017年 8月至 2018年 7月担 任民生加银鑫弘债券型证券 投资基金基金经理；自 2017 年 9月至 2018年 7月担任民 生加银鑫泰纯债债券型证券 投资基金基金经理；自 2016 年 6月至 2018年 10月担任民 生加银现金添利货币市场基 金基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和 民生加银家盈理财月度 2018 年第 4 季度报告 第 9 页 共 17 页 基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提 下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度， 制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时 包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效 的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由 系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制 度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等 以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公 司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原 则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同 日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年四季度，国内经济基本面保持平稳发展，经济增长保持韧性，但仍存在一些深层次问 题和突出矛盾，国际政治经济环境更加错综复杂，未来国内经济基本面依然面临严峻挑战。出口 方面，韩国 12月份出口同比-1.2%，显著低于预期，外部需求出现萎缩迹象，国内 PMI新订单指 数连续下行，未来出口下行压力较大；投资方面，房企放缓拿地节奏，加快新开工节奏，地产投 民生加银家盈理财月度 2018 年第 4 季度报告 第 10 页 共 17 页 资依然维持高位；在减税和政府性基金收入放缓的带动下，未来财政收入增长受限，基建扩张力 度有待专项地方债发力；制造业投资增速依然较强，整体而言，投资增速取决于地产投资下行速 度及基建托底节奏；消费方面整体平稳。通胀方面，CPI受猪价影响较大，PPI受原油价格下行及 内需疲软的影响，未来仍有持续下行压力。四季度货币政策继续稳健中性，保证了货币市场流动 性合理充裕，央行创设定向中期借贷便利（TMLF），价格及期限均优于 1年期 MLF，同时对中小金 融机构新增再贷款和再贴现额度，金融对实体经济的支持力度进一步增强。 整体看，本季度隔夜回购利率均值 2.39%，较上一季度上升 4BP；7天回购利率均值 2.84%， 较上一季度上升 16BP；3个月股份制同业存单的利率均值 3.15%，较上一季度上升 23BP；6个月 股份制同业存单的利率均值 3.35%，较上一季度下降2BP；9个月股份制同业存单的利率均值 3.50%， 较上一季度下降 8BP；1 年股份制同业存单的利率均值 3.54%，较上一季度下降 13BP；1年国开的 利率均值 2.89%，较上一季度下降 26BP；1年 AAA短融的利率均值 3.64%，较上一季度下降 15BP； 1年 AA+短融的利率均值 3.86%，较上一季度下降 19BP；1年 AA短融的利率均值 4.19%，较上一季 度下降 35BP； 本报告期内，本基金秉承稳健投资原则，减持部分低久期资产，增配部分长久期资产，适度 拉长组合整体久期，同时维持组合整体持仓较高评级，在严控信用风险的同时保证组合的流动性。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期民生加银家盈理财月度 A的基金份额净值收益率为 0.8751%，本报告期民生加银家 盈理财月度 B的基金份额净值收益率为 0.9364%，本报告期民生加银家盈理财月度 E的基金份额 净值收益率为 0.8753%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 民生加银家盈理财月度 2018 年第 4 季度报告 第 11 页 共 17 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 20,567,971,414.64 55.88 其中：债券 20,436,971,414.64 55.53 资产支持证券 131,000,000.00 0.36 2 买入返售金融资产 1,068,626,362.93 2.90 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 15,060,384,446.09 40.92 4 其他资产 107,173,384.86 0.29 5 合计 36,804,155,608.52 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 17.50 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 3,097,220,634.14 9.20 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：本基金基金合同中未对债券正回购的资金余额超占基金资产净值的比例进行限制。根据《基 金管理公司进入银行间同业市场管理规定》第八条规定“进入全国银行间同业市场进行债券回购 的资金余额不得超过基金资产净值的 40%”，本报告期内，本基金未发生上述比例超过 40%的情况。 民生加银家盈理财月度 2018 年第 4 季度报告 第 12 页 共 17 页 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 144 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 147 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 112 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 150天”，本报 告期内本基金未发生投资组合平均剩余期限超过 150 天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30 天以内 0.89 9.20 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30 天(含)-60天 3.08 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60 天(含)-90天 36.95 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90 天(含)-120天 7.71 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 60.34 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 108.96 9.20 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注：本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。 民生加银家盈理财月度 2018 年第 4 季度报告 第 13 页 共 17 页 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,762,641,644.59 5.23 其中：政策性金融债 1,762,641,644.59 5.23 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,581,182,790.04 4.69 6 中期票据 - - 7 同业存单 17,093,146,980.01 50.75 8 其他 - - 9 合计 20,436,971,414.64 60.68 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 111815625 18民生银行 CD625 10,000,000 993,820,776.14 2.95 2 111809367 18浦发银行 CD367 10,000,000 978,706,526.39 2.91 3 111809224 18浦发银行 CD224 10,000,000 978,464,954.82 2.91 4 111815645 18民生银行 CD645 8,000,000 793,777,375.61 2.36 5 180209 18国开 09 7,100,000 711,691,225.06 2.11 6 111809357 18浦发银行 CD357 6,000,000 587,530,324.42 1.74 7 111871540 18武汉农商 行 CD056 5,000,000 496,765,512.59 1.48 8 111810611 18兴业银行 CD611 5,000,000 496,296,057.87 1.47 9 111809344 18浦发银行 CD344 5,000,000 490,077,621.75 1.46 10 111804069 18中国银行 CD069 5,000,000 490,022,610.28 1.46 民生加银家盈理财月度 2018 年第 4 季度报告 第 14 页 共 17 页 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1147% 报告期内偏离度的最低值 0.0212% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0870% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：本报告期内本基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：本报告期内本基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 156081 18 建花 3A 1,000,000.00 100,000,000.00 0.30 2 156289 宁远 07A2 310,000.00 31,000,000.00 0.09 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑 其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上 市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产 净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一 估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“摊余成本法” 计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值产生重大偏离时，基金管理人应与基金 托管人协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更 民生加银家盈理财月度 2018 年第 4 季度报告 第 15 页 共 17 页 能公允地反映基金资产价值。 如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情 况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 106,778,799.87 4 应收申购款 394,584.99 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 107,173,384.86 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 民生加银家盈理财 月度 A 民生加银家盈理财 月度 B 民生加银家盈理财 月度 E 报告期期初基金份额总额 9,023,877,004.49 15,996,535,546.39 12,733,268,774.20 报告期期间基金总申购份额 817,617,281.40 147,350,679.24 7,072,017,661.66 报告期期间基金总赎回份额 3,328,519,883.13 555,328,444.23 8,228,760,103.73 报告期期末基金份额总额 6,512,974,402.76 15,588,557,781.40 11,576,526,332.13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利再投 - 153,111.19 153,111.19 0.00% 合计 153,111.19 153,111.19 注：红利再投“交易份额”、“交易金额”为本报告期累计数。 民生加银家盈理财月度 2018 年第 4 季度报告 第 16 页 共 17 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人发布了以下临时公告： 1. 2018年 10月 12 日 关于旗下部分开放式基金增加为上海万得基金销售有限公司并开 通基金转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 2. 2018年 10月 26 日 民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金2018年第3季度报告 3. 2018年 11月 12 日 民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 4. 2018年 11月 27 日 关于实施存量非居民金融账户涉税信息尽职调查的公告 5. 2018年 12月 6日 民生加银基金管理有限公司关于提请非自然人客户及时登记受益 所有人信息的公告 6. 2018年 12月 8日 民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金更新招募说明书 (2018年第 2号)及摘要 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1中国证监会核准基金募集的文件； 9.1.2《民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金招募说明书》； 9.1.3《民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金基金合同》； 9.1.4《民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金托管协议》； 9.1.5 法律意见书； 民生加银家盈理财月度 2018 年第 4 季度报告 第 17 页 共 17 页 9.1.6 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 9.1.7 基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工 本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 2019 年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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