最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 长城新策略混合C(001671) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1438155 | ||||||||
| 基金代码 | 001671 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长城新策略灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2019年1月19日 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年01月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年10月01日起至12月13日（最后运作日）止。自2018年12月14日起，本基金进入财产清算期。 基金产品概况 基金简称 长城新策略混合 基金主代码 001670 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年11月27日 报告期末基金份额总额 5,961,149.80份 投资目标 本基金通过综合运用多种投资策略，充分把握我国经济转型过程中产生的投资机遇，在控制风险的前提下，力求实现超越业绩比较基准的表现。 投资策略 本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法进行大类资产配置。自上而下地综合分析宏观经济、政策环境、流动性指标等因素，在此基础上综合考虑决定股票市场、债券市场走向的关键因素，如对股票市场影响较大的市场流动性水平和市场波动水平等；对债券市场走势具有重大影响的未来利率变动趋势和债券的需求等。自下而上地根据可投资股票的基本面和构成情况，对自上而下大类资产配置进行进一步修正。在资本市场深入分析的基础上，本基金将参考基金流动性要求，以使基金资产的风险和收益在股票、债券及短期金融工具中实现最佳匹配。 业绩比较基准 50%×中证800指数收益率＋50%×中债综合财富指数收益率 风险收益特征 本基金的长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金，属于中等风险、中等收益的基金产品。 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长城新策略混合A 长城新策略混合C 下属分级基金的交易代码 001670 001671 报告期末下属分级基金的份额总额 2,742,138.90份 3,219,010.90份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年10月1日 － 2018年12月13日 ） 长城新策略混合A 长城新策略混合C 1．本期已实现收益 -10,967.03 12,340.03 2．本期利润 -11,439.57 10,421.57 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0029 0.0024 4．期末基金资产净值 2,927,591.87 4,104,896.29 5．期末基金份额净值 1.0676 1.2752 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长城新策略混合A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.28% 0.04% -2.10% 0.90% 1.82% -0.86% 长城新策略混合C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.50% 0.10% -2.10% 0.90% 2.60% -0.80% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：①本基金合同规定本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-95%，本基金现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 ②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内，建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 马强 固定收益部总经理、长城新策略混合、长城新优选混合、长城久安保本、长城久润保本、长城久鼎保本、长城久盛安稳债券、长城积极增利债券、长城新视野混合、长城久惠混合基金和长城久益灵活配置混合型基金的基金经理 2015年12月15日 - 6年 男，中国籍，特许金融分析师（CFA），北京航空航天大学计算机科学与技术专业学士、北京大学计算机系统结构专业硕士。曾就职于招商银行股份有限公司、中国国际金融有限公司。2012年进入长城基金管理有限公司，曾任产品研发部产品经理、固定收益部副总经理“长城积极增利债券型证券投资基金”、“长城保本混合型证券投资基金”、“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”和“长城久恒灵活配置混合型证券投资基金”基金经理助理， “长城久恒灵活配置混合型证券投资基金”、“长城久鑫保本混合型证券投资基金”、“长城保本混合型证券投资基金”和“长城久益保本混合型证券投资基金”的基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。 ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城新策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度，国内消费和出口增速有所回落，经济下行压力较前三季度增加，但投资展现了较强的韧性，对经济起了一定的托底作用。在复杂多变的经济环境下，国内的政策继续围绕着稳增长的目标来展开。年底的中央经济工作会议强调了政策的逆周期调节作用，2019年将会继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。中美贸易摩擦也出现了缓解，双方同意暂停贸易战，并给出明确的谈判时间，不确定性有所降低。但同时也不能忽略，随着2016年初以来的全球经济同步复苏逐步走向终结，全球经济增速也会放缓，对于出口的负面影响将于2019年持续展现，四季度的PMI新出口订单指数已对此有所反映。通胀方面，四季度国际原油价格大跌，布伦特原油跌至50美元附近，缓解了部分通胀的压力。生猪价格也较为平稳，非洲猪瘟的蔓延导致生猪异地调运受限。但随着供给的减少， 2019年的猪价存在一定的不确定性。 四季度，货币市场流动性持续宽松，以隔夜和7d为代表的短端资金利率处于历史最低区间，存单和短融等较短期限的债券收益率也在低位震荡。随着经济下行压力的增加，长端债券收益率继续下行，10Y国债收益率最后一个交易日收于全年最低点，信用利差和期限利差均有所收窄。 面对复杂的国内外政治经济形势，以及较为确定的流动性宽松环境，债券资产的配置价值凸显。但本基金正处于清算期，本季度清仓了组合持仓，净值波动较小。 报告期内基金的业绩表现 本报告期A级基金份额净值增长率为-0.28%，本报告期C级基金份额净值增长率为0.50%；同期业绩比较基准收益率为-2.10%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金自2018年10月08日起至2018年12月13日止连续49个工作日基金资产净值低于人民币五千万元。本基金已于2018年12月13日表决通过了《关于终止长城新策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。自2018年12月14日起，本基金进入财产清算期。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,222,271.41 99.90 8 其他资产 7,411.95 0.10 9 合计 7,229,683.36 100.00 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行股指期货投资，期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 735.81 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,448.90 5 应收申购款 4,227.24 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,411.95 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长城新策略混合A 长城新策略混合C 报告期期初基金份额总额 4,036,912.36 3,509,510.95 报告期期间基金总申购份额 49,903.82 7,975,316.39 减:报告期期间基金总赎回份额 1,344,677.28 8,265,816.44 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 2,742,138.90 3,219,010.90 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动，于本报告期期初及期末均未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 - - - - - - - 个人 1 20181113-20181120 - 3,933,433.00 3,933,433.00 - - 产品特有风险 如投资者进行大额赎回，可能存在以下的特有风险： 1、流动性风险 本基金在短时间内可能无法变现足够的资产来应对大额赎回，基金仓位调整困难，从而可能会面临一定的流动性风险； 2、延期支付赎回款项及暂停赎回风险 若持有基金份额比例达到或超过20%的单一投资者大额赎回引发了巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期支付赎回款项；如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 3、基金净值波动风险 大额赎回会导致管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的需要，可能使基金资产净值受到不利影响；另一方面，由于基金净值估值四舍五入法或赎回费收入归基金资产的影响，大额赎回可能导致基金净值出现较大波动； 4、投资受限风险 大额赎回后若基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； 5、基金合同终止或转型风险 大额赎回可能会导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，根据基金合同的约定，将面临合同终止财产清算或转型风险。 影响投资者决策的其他重要信息 注：本基金依照基金合同规定，基金份额持有人大会已于2018年11月14日至2018年12月12日以通讯方式召开，并于2018年12月13日表决通过了《关于终止长城新策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》（详见2018年12月14日披露的《长城新策略灵活配置混合型证券投资基金持有人大会表决结果暨决议生效公告》）。自2018年12月14日起，本基金进入财产清算期，终止办理申购、赎回、转换及定投等业务，并停止收取基金管理费、基金托管费和基金销售服务费。基金管理人已按照《长城新策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，组织成立了基金财产清算小组履行基金财产清算程序，在清算结束后再将清算结果及时予以公告。 备查文件目录 备查文件目录 1.中国证监会许可长城新策略灵活配置混合型证券投资基金注册的文件 2.《长城新策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3.《长城新策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4.法律意见书 5.基金管理人业务资格批件、营业执照 6.基金托管人业务资格批件、营业执照 7.中国证监会规定的其他文件 存放地点 广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。 咨询电话：0755-23982338 客户服务电话：400-8868-666 网站：www.ccfund.com.cn |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |