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| 建信恒久价值混合(530001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 14379 | ||||||||
| 基金代码 | 530001 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信恒久价值股票型证券投资基金2006年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 建信恒久价值股票型证券投资基金2006年半年度报告摘要 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信银行根据本基金合同规定，于2006年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务数据未经审计。 本报告期间：2006年1月1日至2006年6月30日及2005年12月1日（基金合同生效日）至2005年12月31日。 一、基金简介 （一）基金名称：建信恒久价值股票型证券投资基金 基金简称：建信恒久价值 基金代码：530001 基金运作方式：契约型开放式基金 基金合同生效日：2005年12月1日 报告期末（截至2006年6月30日）基金份额总额：1,851,944,997.95份 基金合同存续期：不定期 （二）基金投资目标： 投资策略：采用自上而下的资产配置和自下而上的股票选择相结合的投资策略，遵循以研究为基础的长期价值投资理念，重点投资于具有持续创造股东价值的能力、价值被低估且流动性较好的上市公司股票，从而为基金持有人提供持续、稳定的投资回报。 业绩比较基准：75%×MSCI中国A股指数+20%×中信全债指数+5%×1年定期存款利率。 风险收益特征：本基金属于股票型证券投资基金，一般情况下其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金；在股票型基金中，本基金属于中等风险、中等收益的证券投资基金。 （三）基金管理人 基金管理人名称：建信基金管理有限责任公司 信息披露负责人：何斌 联系电话：010-66228888，010-66228000 传真：010-66228001 电子信箱：xinxipilu@ccbfund.cn （四）基金托管人 基金托管人名称：中信银行 信息披露负责人：朱义明 电话：010-65546655 传真：010-65542373 电子信箱：zhuyiming@citicib.com （五）信息披露 登载本半年度报告正文的管理人互联网网址：http://www.ccbfund.cn 本基金半年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人的办公地址。 二、基金主要财务指标和基金净值表现 重要提示：下述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标 项 目 2006年1月1日至2006年06月30日 2005年12月1日（合同生效日）至2005年12月31日 基金本期净收益 457,754,114.78元 531,519.39元 基金份额本期净收益 0.1298元 0.0001元 期末可供分配基金收益 208,895,941.93元 531,519.39元 期末可供分配基金份额收益 0.1128元 0.0001元 期末基金资产净值 2,260,612,864.51元 6,236,807,789.25元 期末基金份额净值 1.2207元 1.0056元 基金加权平均净值收益率 12.24% 0.0085% 本期基金份额净值增长率 30.23% 0.56% 基金份额累计净值增长率 30.96% 0.56% （二）基金净值表现 1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较 阶 段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去1个月 1.99% 1.22% 1.71% 1.31% 0.28% -0.09% 过去3个月 28.40% 1.29% 23.66% 1.28% 4.74% 0.01% 过去6个月 30.23% 1.00% 37.73% 1.05% -7.50% -0.05% 基金合同生效至今 30.96% 0.92% 44.63% 0.98% -13.67% -0.06% 2、基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2005年12月1日至2006年6月30日） 注： 1、本基金的基金合同于2005年12月1日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。 2、根据基金合同规定，本基金投资组合的比例范围为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5%－40%。按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。在本报告期末，本基金的投资组合比例已经达到基金合同的要求。 三、管理人报告 （一）基金管理人情况 本基金管理人为建信基金管理有限责任公司。经中国证监会证监基金字[2005]178号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，注册资本2亿元。目前公司股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团公司出资额占注册资本的10%。 公司下设综合管理部、投资管理部、研究部、市场营销部、基金运营部、风险管理部、监察稽核部等部门。自成立以来，良好的治理结构和健全的内部控制保证了公司合法规范经营，并逐步形成稳健、务实、规范、创新的经营风格。 截至2006年6月30日，公司旗下有建信恒久价值股票基金、建信货币市场基金两只开放式基金，管理的基金资产规模为56.38亿元。 （二）基金经理简介 吴剑飞先生：硕士。2000-2003年长盛基金管理有限公司研究员；2003-2005年湘财荷银基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理。2005年8月进入建信基金管理有限责任公司工作。 （三）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，不存在违法违规或未履行基金合同约定的情形。 （四）报告期内基金的业绩表现和投资策略 1、本基金业绩表现 2006年6月30日本基金份额净值为1.2207元，基金份额累计净值为1.3007元，2006年上半年基金净值增长率为30.23%。同期业绩比较基准收益率37.73%。 2、行情回顾及运作分析 2006年上半年，A股股权分置改革大面积推开，宏观经济较快增长，在流动性充沛的条件下，A股市场持续上涨，同期在全球新兴市场中表现居前，并且在结构上呈现出较强的板块轮动特征--从一季度的银行、地产和有色，到二季度的消费、军工和机械，不断推动股指再上台阶。 在过去的半年里，本基金投资大致可以分为两个阶段，第一季度主要处在基金合同生效后的封闭期和建仓期，大盘的持续上涨对大规模资金建仓是一个较大的挑战，故在布局时更多地注重了下跌风险，建仓进度和结构相对保守；二季度主要为调整期，即在平稳渡过赎回密集期后，逐步优化组合结构，在使得组合更为均衡的基础上，重点增持了食品饮料、医药保健等行业，但其间也忽略了有色、军工等趋势性较强的一些行业和板块。 3、对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 以城市房地产的高速发展带动国民经济快速增长的模式难以长期持续下去。一方面，全球相当多大国的房地产行业面临下行周期，如美国房地产价值已达到GDP的173%，而澳洲甚至达到271%，调整难以避免；全球性的升息浪潮可能会加速这一趋势；另一方面，城市房地产行业天然地具有属地化特性，这使得全国统一的宏观调控政策难以有效落实，二季度超过11%的GDP增长确实表明经济已有过热的迹象，因此，更有效的调控仍在预期之中。 然而，在短期内，政府的房地产调控措施在某种程度上反而抑制了供给，这使得城市房地产行业甚至更为膨胀。故我们预期的政策方向是：适度改革土地出让金收支模式、大幅增加基础设施和环境改造投资，从而增加宜居土地供给，逐步使房地产投资回报率恢复到一个合理水平上。这一变化过程将使宏观经济经过调整后回复到更加温和而可持续的轨道上来。 18世纪的英国和20世纪的美国经济史表明，只有由一个统一的、不断增长的市场形成的大规模消费需求，才是推动经济持续增长的源泉，在此基础上，制度创新、技术进步和资本积累等因素则起到一个催化的作用。 因此，我们仍然强调消费品，特别是基于内需的基本消费品的长期增长前景。事实上，长期以来，限制中国经济发展的一个重要因素是区域发展的不平衡和地区分割，阻碍了统一大市场的形成。随着铁路、公路等交通基础设施的大规模投资（这一投资的增加是以提高投资回报率为前提的），不仅抵消了可能的地产投资的下降，同时，将大大提高宏观经济运行的效率，平衡区域发展，促进大量的消费品以更低的价格、更快的速度投入到更广袤的全国大市场中去。 除此之外，我们对医疗保健品的长期增长前景也非常关注，老龄化的趋势和人均收入的提高必然导致人均医疗费用的提高，人们会更富有，但未必会更健康。事实上，中国公共医疗支出占GDP的比重仅为2%，不仅低于全球平均的6%，也低于除了印度之外的其他"金砖"国家，我们甚至可以乐观地预期，在经历了十余次的药品降价以后，也许医疗开支的增长会加速，毕竟我们也看到，在2005年《财富》50强的前十名当中，医疗保健公司十占其五。 概括而言，我们认为下半年总体市场难有大的表现，但部分大盘蓝筹公司逐步进入可投资区域，部分自主创新型成长股仍具魅力，本基金在长期持有部分估值较低的基本消费品、医疗保健和交通基础设施等行业的基础上，将深入挖掘基本面因重组、并购或整合而可能出现较大转变的公司，尽最大努力为投资人获取长期稳定的超额回报。 四、托管人报告 2006年上半年度，本托管人在对建信恒久价值股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 2006年上半年度，建信基金管理有限责任公司在建信恒久价值股票型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，本托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作按照基金合同的规定进行。 本托管人依法对基金管理人-建信基金管理有限责任公司在2006年上半年度所编制和披露的建信恒久价值股票型证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容具有真实、准确和完整性。 中信银行 2006年8月22日 五、财务会计报告(未经审计) （一）基金会计报表 建信恒久价值股票型证券投资基金 2006年6月30日及2005年12月31日资产负债表 单位：人民币元 附注 2006年6月30日 2005年12月31日 资产： 银行存款 439,431,799.69 848,879,775.20 清算备付金 7,894,207.94 - 交易保证金 2,901,853.02 2,250,000.00 应收证券清算款 - 93,371,066.69 应收股利 338,846.67 - 应收利息 6(1) 1,094,635.03 26,274,565.39 应收申购款 4,009,959.71 - 其他应收款 6(2) 794,853.36 - 股票投资市值 1,829,145,134.29 1,274,277,793.41 其中：股票投资成本 1,462,855,376.44 1,239,864,216.48 债券投资市值 50,439,800.00 1,797,651,916.66 其中：债券投资成本 50,439,800.00 1,797,651,916.66 权证投资市值 - - 其中：权证投资成本 - - 配股权证 - - 买入返售证券 - 2,247,800,000.00 待摊费用 - - 其他资产 - - 资产总计 2,336,051,089.71 6,290,505,117.35 负债 ： - - 应付证券清算款 47,512,497.15 43,648,426.55 应付赎回款 18,311,773.19 - 应付赎回费 69,013.43 - 应付管理人报酬 2,847,002.94 7,666,079.20 应付托管费 474,500.49 1,277,679.86 应付佣金 6(3) 5,105,157.07 855,142.49 应付利息 - - 应付收益 - - 未交税金 - - 其他应付款 6(4) 1,004,227.40 250,000.00 卖出回购证券款 - - 短期借款 - - 预提费用 6(5) 114,053.53 - 其他费用 - - 负债合计 75,438,225.20 53,697,328.10 持有人权益： - - 实收基金 6(6) 1,851,944,997.95 6,201,862,692.93 未实现利得 6(7) 199,771,924.63 34,413,576.93 未分配收益 208,895,941.93 531,519.39 持有人权益合计 2,260,612,864.51 6,236,807,789.25 负债及持有人权益总计2,336,051,089.71 6,290,505,117.35 基金单位净值 1.2207 1.0056 所附附注为本会计报表的组成部分 建信恒久价值股票型证券投资基金 2006年1月1日至2006年6月30日及2005年12月1日 至2005年12月31日期间经营业绩表 单位：人民币元 附注 2006年1月1日至2006年6月30日 2005年12月1日（合同生效日）至2005年12月31日 一、收入 491,648,994.11 9,542,980.85 1、股票差价收入 6(8) 425,524,512.26 243,562.20 2、债券差价收入 6(9) 1,414,112.16 423,888.94 3、权证差价收入 6(10) 20,613,451.34 - 4、债券利息收入 8,249,443.90 4,014,055.02 5、存款利息收入 2,917,448.39 1,597,538.00 6、股利收入 22,021,868.20 - 7、买入返售证券收入 4,510,715.22 3,263,936.69 8、其他收入 6(11) 6,397,442.64 - 二、费用 33,894,879.33 9,011,461.46 1、基金管理人报酬 28,813,322.13 7,666,079.20 2、基金托管费 4,802,220.35 1,277,679.86 3、基金销售服务费 - - 4、卖出回购证券支出 47,945.21 - 5、利息支出 - - 6、其他费用 6(12) 231,391.64 67,702.40 其中：上市年费 - - 信息披露费 49,588.57 - 审计费用 64,464.96 - 三、基金净收益 457,754,114.78 531,519.39 加：未实现利得 331,876,180.92 34,413,576.93 四、基金经营业绩 789,630,295.70 34,945,096.32 所附附注为本会计报表的组成部分 建信恒久价值股票型证券投资基金 2006年1月1日至2006年6月30日及2005年12月1日 至2005年12月31日期间收益分配表 单位：人民币元 附注 2006年1月1日至2006年6月30日 2005年12月1日（合同生效日）至2005年12月31日 本期基金净收益 457,754,114.78 531,519.39 加：期初基金净收益 531,519.39 - 加：本期损益平准金 -80,291,936.12 - 可供分配基金净收益 377,993,698.05 531,519.39 加：以前年度损益调整 - - 减：本期已分配基金净收益 6(13) 169,097,756.12 - 期末基金净收益 208,895,941.93 531,519.39 所附附注为本会计报表的组成部分 建信恒久价值股票型证券投资基金 2006年1月1日至2006年6月30日及2005年12月1日 至2005年12月31日期间基金净值变动表 单位：人民币元 附注 2006年1月1日至2006年6月30日 2005年12月1日（合同生效日）至2005年12月31日 一、期初基金净值 6,236,807,789.25 6,201,862,692.93 二、本期经营活动 基金净收益 457,754,114.78 531,519.39 未实现利得 331,876,180.92 34,413,576.93 经营活动产生的净值变动数 789,630,295.70 34,945,096.32 三、本期基金单位交易 基金申购款 521,125,461.47 - 基金赎回款 -5,117,852,925.79 - 基金单位交易产生的净值变动数 -4,596,727,464.32 - 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的净值变动数 -169,097,756.12 - 五、以前年度损益调整 因损益调整产生的净值变动数 - - 六、期末基金净值 2,260,612,864.51 6,236,807,789.25 所附附注为本会计报表的组成部分 （二）基金会计报表附注 1、本基金半年度会计报表所采用的会计政策和会计估计 （1）主要会计制度及其他有关规定 本基金的会计报表乃按照《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》》和《证券投资基金信息披露编报规则》第4号《基金投资组合报告的编制及披露》的规定而编制。 （2）会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本会计报表的实际编制期间除2006年1月1日至2006年6月30日外还包括2005年12月1日（基金合同生效日）至2005年12月31日。 （3）记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。记账单位为元。 （4）记账基础和计价原则 本基金的记账基础为权责发生制。除上市股票、债券投资和权证投资按市值计价外，其余报表项目均以历史成本计价。 （5）基金资产的估值原则 A.上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。 B.未上市股票的估值 送股、转增股、配股和增发等方式发行的股票，按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值，该日无交易的，以最近交易日的收盘价估值； 首次发行的股票，按成本价估值。 C.配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，若收盘价高于配股价，则按收盘价和配股价的差额进行估值；若收盘价等于或低于配股价，则估值为零。 D.证券交易所市场实行净价交易的债券按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。 E.证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值，估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘净价估值。 F.银行间市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值。 G.权证投资 从获赠确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值； 未上市交易的权证投资按公允价估值。 实际投资成本与估值的差异计入"未实现利得/(损失)"科目。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 （6）证券投资基金成本计价方法 A.股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价，于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。 卖出股票于成交日确认股票差价收入/（损失）。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 B.债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/（损失）；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/（损失）。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。 C.权证投资 获赠权证在确认日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。 （7）待摊费用的摊销方法和摊销期限 待摊费用采用直线法在受益期间内逐日摊销。 （8）收入/（损失）的确认和计量 A.股票差价收入/（损失）于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 B.债券差价收入 证券交易所交易的债券差价收入/（损失）于卖出成交日确认，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账； 银行间同业市场交易的债券差价收入/（损失）于实际收到全部价款时确认，按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 C.权证差价收入于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 D.债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 E.存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 F.股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 G.买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。 H.其他收入于实际收到时确认收入。 （9）费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 （10）实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认入账。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 （11）未实现利得/(损失) 未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实现利得/(损失)平准金。 未实现利得/(损失)平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得/(损失)平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列。 （12）损益平准金 损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益/(累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配基金净收益/(累计基金净损失)。 （13）基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。 基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可选择获取现金红利或者将现金红利自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人未选择分配方式的，本基金默认的分配方式为现金分红方式。 基金收益分配每年最多6次，年度收益分配比例不低于基金年度可分配收益的50%。基金成立不满3个月，收益可不分配。 基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配后，每基金份额净值不能低于面值。 2、资产负债表日后事项 本基金无重要期后事项。 3、关联方关系及关联方交易 （1）主要关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司 基金发起人、基金管理人基金注册登记机构、基金直销机构 中信银行 基金托管人、基金代销机构 中国建设银行股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构 信安金融服务公司 基金管理人股东 中国华电集团公司 基金管理人股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （2）通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 本基金本期未通过关联方席位进行交易。 （3）关联方报酬 A.基金管理人报酬 支付基金管理人建信基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 基金管理费逐日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。本基金于2006年上半年应支付基金管理人管理费共人民币28,813,322.13元。2005年12月1日（基金合同生效日）至2005年12月31日期间应支付基金管理人管理费共人民币7,666,079.20元。 B.基金托管人报酬 支付基金托管人中信银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 基金托管费逐日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。本基金在2006年上半年应支付基金托管人托管费共人民币4,802,220.35元。2005年12月1日（基金合同生效日）至2005年12月31日期间应支付基金托管人托管费共人民币1,277,679.86元。 （4）与关联方进行的银行间同业市场债券（含回购）交易 本基金2005年12月1日（基金合同生效日）至2006年6月30日未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 （5）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，基金托管人于2006年6月30日保管的银行存款余额为439,431,799.69元，2006年上半年由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为2,603,959.13元。 2005年12月31日由基金托管人保管的银行存款余额为848,879,775.20元，2005年12月1日（基金合同生效日）至2005年12月31日期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,595,186.72元。 （6）本基金关联方及基金管理公司主要股东的控制机构在本报告期末持有的基金份额 本基金管理人建信基金管理有限责任公司认购基金份额20,000,000份，2006年上半年无基金份额的申购和赎回，认期期利息折算基金份额14,000份，截止2006年6月30日建信基金管理有限责任公司持有基金份额20,014,000份。 4、报告期末流通转让受到限制的基金资产 本基金截至2006年6月30日止持有流通受限制股票分以下情况： （1）因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。 本基金截至2006年6月30日止因股权分置改革暂时停牌的股票情况如下： 股票代码 股票名称 停牌日期 期末估值单价 复牌日期 数量(股) 期末估值总额 600315 上海家化 2006-06-14 16.98 2006-07-24 300,000 5,094,000.00 600383 金地集团 2006-03-27 8.57 2006-07-11 735,844 6,306,183.08 600786 东方锅炉 2006-06-19 24.98 2006-07-04 1,054,163 26,332,991.74 600811 东方集团 2006-06-26 7.10 2006-07-06 2,632,392 18,689,983.20 600827 友谊股份 2006-05-22 11.37 2006-07-03 5,872,666 66,772,212.42 000513 丽珠集团 2006-06-16 6.48 - 500,000 3,240,000.00 000895 双汇发展 2006-06-01 31.17 - 2,612,146 81,420,590.82 合 计 207,855,961.26 （2）基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或上市公司所公告的基金获配新股的禁售期限内不能自由流通。 本基金截至2006年6月30日止因获配的新股流通受限制情况如下： 股票名称 股票数量 股票成本 股票市值 购入日期 上市日期 可流通日期 大同煤业 151,155 1,021,807.80 1,544,804.10 2006-06-12 2006-06-23 2006-09-23 中国银行 2,970.893 9,150,350.44 9,150,350.44 2006-06-28 2006-07-05 * 同洲电子 23,470 375,520.00 957,341.30 2006-06-09 2006-06-27 2006-09-27 合计 10,547,678.24 11,652,495.84 *中国银行网下获配股票的锁定期：50%锁定3个月，50%锁定6个月。因而其中1,485,447股可于2006年10月5日上市流通，另外1,485,446股可于2007年1月5日上市流通。 本基金截至2005年12月31日止持有流通受限制股票为因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。 本基金截至2005年12月31日止因股权分置改革暂时停牌的股票情况如下： 股票代码 股票名称 停牌日期 期末估值单价 复牌日期 数量(股) 年末估值总额 600529 山东药玻 2005-12-23 6.37 2006-01-06 2,642,036 16,829,769.32 600548 深高速 2005-12-23 3.86 2006-01-09 812,538 3,136,396.68 000651 格力电器 2005-12-23 10.37 2006-01-05 522,900 5,422,473.00 合 计 25,388,639.00 5、其他事项 本基金无需要说明的其他重要事项。 六、投资组合报告 1、2006年6月30日基金资产组合情况 项目名称 金额（元） 占基金总资产比例% 股票 1,829,145,134.29 78.30 债券 50,439,800.00 2.16 银行存款和清算备付金合计 447,326,007.63 19.15 其它资产 9,140,147.79 0.39 合 计 2,336,051,089.71 100.00 2、2006年6月30日按行业分类的股票投资组合 行业分类 期末市值(元) 占基金资产净值比例% A 农、林、牧、渔业 28,702,822.64 1.27 B 采掘业 207,008,977.87 9.16 C 制造业 674,014,539.48 29.82 C0 食品、饮料 227,643,057.82 10.07 C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00 C2 木材、家具 6,090,000.00 0.27 C3 造纸、印刷 21,900,380.00 0.97 C4 石油、化学、塑胶、塑料 17,808,720.96 0.79 C5 电子 0.00 0.00 C6 金属、非金属 47,961,515.52 2.12 C7 机械、设备、仪表 131,108,478.08 5.80 C8 医药、生物制品 221,502,387.10 9.80 C99 其他制造业 0.00 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 30,226,450.68 1.34 E 建筑业 0.00 0.00 F 交通运输、仓储业 274,309,226.20 12.13 G 信息技术业 100,219,756.40 4.43 H 批发和零售贸易 148,754,061.80 6.58 I 金融、保险业 131,500,216.75 5.82 J 房地产业 77,522,796.28 3.43 K 社会服务业 19,949,616.65 0.88 L 传播与文化产业 109,119,107.46 4.83 M 综合类 27,817,562.08 1.23 合 计 1,829,145,134.2980.91 3、2006年6月30日按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 序号股票代码股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比例% 1 600009 G 沪机场 11,375,298 163,918,044.18 7.25% 2 600036 G 招 行 13,401,549 103,325,942.79 4.57% 3 600085 G 同仁堂 5,165,116 84,552,948.92 3.74% 4 000895 双汇发展 2,612,146 81,420,590.82 3.60% 5 600827 友谊股份 5,872,666 66,772,212.42 2.95% 6 600028 中国石化 10,266,052 64,162,825.00 2.84% 7 000402 G金融街 7,814,026 64,075,013.20 2.83% 8 000858 G五粮液 4,297,593 62,487,002.22 2.76% 9 000423 东阿阿胶 5,292,167 59,113,505.39 2.61% 10 600269 G 赣 粤 5,485,770 53,870,261.40 2.38% 11 600880 G 博 瑞 3,488,711 52,121,342.34 2.31% 12 600887 G 伊 利 2,175,312 49,575,360.48 2.19% 13 000900 G现投股 4,778,818 43,009,362.00 1.90% 14 600694 大商股份 1,017,482 42,072,880.70 1.86% 15 600161 G 天 坛 2,529,486 36,804,021.30 1.63% 16 600406 国电南瑞 1,199,257 32,835,656.66 1.45% 17 600123 G 兰 花 2,408,709 31,313,217.00 1.39% 18 000839 G 国 安 1,603,715 31,272,442.50 1.38% 19 600348 G 国 阳 2,235,582 29,800,308.06 1.32% 20 600616 G 食 品 1,846,103 29,020,739.16 1.28% 21 600547 G 鲁黄金 999,957 28,878,758.16 1.28% 22 600438 G 通 威 3,175,091 28,702,822.64 1.27% 23 600489 G 中黄金 1,517,153 28,598,334.05 1.27% 24 600786 东方锅炉 1,054,163 26,332,991.74 1.16% 25 600795 国电电力 3,155,363 25,589,993.93 1.13% 26 000625 G 长 安 4,627,864 25,129,301.52 1.11% 27 600831 G 广 电 1,481,878 24,169,430.18 1.07% 28 000917 G 电 广 2,226,404 24,156,483.40 1.07% 29 000617 石油济柴 1,126,577 23,365,206.98 1.03% 30 600583 G 海 工 991,735 22,710,731.50 1.00% 31 600308 G 华 泰 2,772,200 21,900,380.00 0.97% 32 000709 G 唐 钢 5,198,616 20,586,519.36 0.91% 33 600418 G 江 汽 4,148,525 20,576,684.00 0.91% 34 600600 青岛啤酒 1,600,115 19,809,423.70 0.88% 35 000001 深发展Ａ 2,516,392 19,023,923.52 0.84% 36 600811 东方集团 2,632,392 18,689,983.20 0.83% 37 000063 G 中 兴 625,039 17,882,365.79 0.79% 38 600350 G 基 建 4,519,621 16,496,616.65 0.73% 39 600276 G 恒 瑞 638,500 15,100,525.00 0.67% 40 600059 G 龙 山 1,603,428 14,350,680.60 0.63% 41 000826 G 合 加 2,091,237 12,714,720.96 0.56% 42 000088 G 盐田港 1,369,447 12,461,967.70 0.55% 43 000898 G 鞍 钢 1,996,568 12,218,996.16 0.54% 44 600262 G 北 重 1,177,836 12,178,824.24 0.54% 45 600150 G 重 机 527,280 11,637,069.60 0.51% 46 600361 G 综 超 602,892 10,888,229.52 0.48% 47 002007 华兰生物 474,383 10,436,426.00 0.46% 48 600485 G 中 创 918,360 9,982,573.20 0.44% 49 601988 中国银行 2,970,893 9,150,350.44 0.40% 50 000537 G 广 宇 2,328,464 9,127,578.88 0.40% 51 600037 G 歌 华 588,321 8,671,851.54 0.38% 52 002052 同洲电子 202,175 8,246,718.25 0.36% 53 600001 G 邯 钢 2,000,000 7,860,000.00 0.35% 54 600202 哈 空 调 600,000 7,302,000.00 0.32% 55 600205 山东铝业 400,000 7,296,000.00 0.32% 56 000002 G 万科Ａ 1,264,000 7,141,600.00 0.32% 57 002022 科华生物 499,997 6,584,960.49 0.29% 58 600383 金地集团 735,844 6,306,183.08 0.28% 59 600337 G 美 克 700,000 6,090,000.00 0.27% 60 000661 长春高新 1,000,000 5,670,000.00 0.25% 61 600315 上海家化 300,000 5,094,000.00 0.23% 62 600900 G 长 电 676,855 4,636,456.75 0.21% 63 600690 G 海 尔 980,000 4,586,400.00 0.20% 64 000069 G 华侨城 300,000 3,453,000.00 0.15% 65 000513 丽珠集团 500,000 3,240,000.00 0.14% 66 601001 大同煤业 151,155 1,544,804.10 0.07% 67 600386 G 北 巴 199,542 1,049,590.92 0.05% 4、2006年1月1日至2006年6月30日股票投资组合的重大变动 （1）2006年1月1日至2006年6月30日累计买入价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 序号股票代码股票名称 本期累计买入金额(元)占期初基金资产净值的比例 1 600009 G 沪机场 296,676,799.10 4.76% 2 600085 G 同仁堂 200,421,407.56 3.21% 3 600036 G 招 行 184,352,995.06 2.96% 4 600900 G 长 电 136,573,353.43 2.19% 5 600269 G 赣 粤 132,203,425.06 2.12% 6 600016 G 民 生 117,727,049.04 1.89% 7 600028 中国石化 112,520,002.05 1.80% 8 600418 G 江 汽 106,967,042.48 1.72% 9 000002 G 万科Ａ 92,591,528.93 1.48% 10 000069 G 华侨城 87,955,972.59 1.41% 11 600308 G 华 泰 78,277,754.91 1.26% 12 000900 G 现投股 70,156,927.94 1.12% 13 600019 G 宝 钢 69,935,650.98 1.12% 14 600050 G 联 通 69,264,838.72 1.11% 15 600123 G 兰 花 68,607,765.21 1.10% 16 600717 G 天津港 67,217,843.40 1.08% 17 000402 G 金融街 67,214,383.96 1.08% 18 600348 G 国 阳 60,766,820.58 0.97% 19 000063 G 中 兴 55,683,870.67 0.89% 20 600795 国电电力 55,299,499.10 0.89% （2）2006年1月1日至2006年6月30日累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 序号股票代码股票名称 本期累计卖出金额(元) 占期初基金资产净值的比例 1 600009 G 沪机场 252,863,633.23 4.05% 2 600050 G 联 通 196,472,720.90 3.15% 3 600085 G 同仁堂 195,863,390.64 3.14% 4 600269 G 赣 粤 181,093,899.85 2.90% 5 600900 G 长 电 179,808,038.87 2.88% 6 600350 G 鲁高速 157,496,328.10 2.53% 7 600019 G 宝 钢 136,225,242.83 2.18% 8 600028 中国石化 131,124,521.64 2.10% 9 000900 G 现投股 125,930,373.20 2.02% 10 600016 G 民 生 125,700,632.49 2.02% 11 600418 G 江 汽 102,057,058.53 1.64% 12 600036 G 招 行 101,107,381.02 1.62% 13 000729 G 燕 啤 93,905,601.19 1.51% 14 000069 G 华侨城 93,167,110.69 1.49% 15 000002 G 万科Ａ 92,975,760.10 1.49% 16 600308 G 华 泰 82,382,708.72 1.32% 17 000858 G 五粮液 79,983,257.64 1.28% 18 600717 G 天津港 70,926,114.09 1.14% 19 000089 G 深机场 58,612,099.50 0.94% 20 600795 国电电力 56,136,889.87 0.90% （2）2006年1月1日至2006年6月30日买入股票的成本总额为4,410,487,612.75元；卖出股票的收入总额为4,604,323,510.80元。 5、2006年6月30日债券投资组合 品种分类 市值(元) 占基金资产净值比例% 国家债券投资 0.00 0.00 金融债券投资 50,439,800.00 2.23 企业债券投资 0.00 0.00 可转换债券 0.00 0.00 合 计 50,439,800.00 2.23 6、2006年6月30日按市值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 债券名称 市值(单位：人民币元) 占基金资产净值比例% 04国开13 40,237,800.00 1.78 05国开02 10,202,000.00 0.45 注：截止2006年6月30日，本基金仅持有以上两种债券。 7、投资组合报告附注 （1）本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 （2）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 （3）截止2006年6月30日其他资产的构成 资产项目 金额(单位：人民币元) 交易保证金 2,901,853.02 应收证券清算款 0.00 应收股利 338,846.67 应收利息 1,094,635.03 应收申购款 4,009,959.71 权证投资 0.00 应收股权分置现金对价 794,853.36 合 计 9,140,147.79 （4）至2006年6月30日本基金未持有处于转股期的可转换债券。 （5）2006年1月1日至2006年6月30日本基金获得的权证明细。 序号 权证代码 权证名称 持有份数 成本总额 被动持有： 1 580007 长电CWB1 374,957 0.00 2 580994 原水CTP1 631,996 0.00 3 038005 深能JTP1 915,696 0.00 4 580996 沪场JTP1 4,815,316 0.00 5 030002 五粮液YGC1 2,527,687 0.00 6 038004 五粮液YGP1 2,657,312 0.00 主动投资： － － － － － 七、基金份额持有人户数、持有人结构 1、基金份额持有人户数 截止2006年6月30日基金份额持有人户数情况如下： 基金份额持有人户数 52,267户 平均每户持有基金份额 35,432.40份 2005年12月31日基金份额持有人户数情况如下： 基金份额持有人户数 141,595户 平均每户持有基金份额 43,800.01份 2、基金份额持有人结构： 截止2006年6月30日基金份额持有人结构情况如下： 持有份额（份） 占基金总份额比例 机构投资者 561,155,285.98 30.30% 个人投资者 1,290,789,711.97 69.70% 合 计 1,851,944,997.95 100.00% 2005年12月31日基金份额持有人结构情况如下： 持有份额（份） 占基金总份额比例 机构投资者 1,534,457,400.01 24.74% 个人投资者 4,667,405,292.92 75.26% 合 计 6,201,862,692.93 100.00% 八、开放式基金份额变动（单位：份） 基金合同生效日基金份额总额 6,201,862,692.93 2006年期初基金份额总额 6,201,862,692.93 加：2006年1月1日至6月30日基金总申购份额 491,633,988.43 减：2006年1月1日至6月30日基金总赎回份额 4,841,551,683.41 截止2006年6月30日基金份额总额 1,851,944,997.95 九、重大事项揭示 （一）本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会，因此未通过任何基金份额持有人大会决议。 （二）本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动；同期，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 （三）本报告期内本基金管理人及基金未发生重大诉讼、仲裁事项。 （四）本报告期内本基金的投资策略、本基金管理人的内部决策程序未发生重大变化。 （五）本报告期内本基金收益分配情况 分红公告日 权益登记日 每10份基金份额收益分配金额(元) 收益分配金额(元) 本期第1次分红 2006-04-26 2006-04-25 0.30 74,265,256.99 本期第2次分红 2006-06-13 2006-06-12 0.50 94,832,499.13 累计分红金额 0.80 169,097,756.12 （六）本报告期内本基金审计事务所无变化。 （七）本报告期内本基金管理人和托管人的专门基金托管部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。 （八）本基金租用专用交易席位的有关情况 本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）的有关规定要求及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，选择中国国际金融有限公司、中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、国金证券有限责任公司、国泰君安证券有限责任公司、中国建银投资有限责任公司、北京高华证券有限责任公司、长江证券有限责任公司交易席位。 2006年1月1日至2006年6月30日本基金租用各券商席位的数量、股票交易量及佣金情况如下： 序号券商名称 股票交易量 占股票交易总量比例 应付佣金(元) 占应付佣金总量比例 1 中金公司 1,484,561,916.10 16.50% 1,070,855.79 15.88% 2 国信证券 632,626,994.74 7.03% 501,266.86 7.43% 3 中信证券 2,511,569,483.55 27.91% 1,887,164.85 27.98% 4 中银国际 1,072,745,490.06 11.92% 840,820.59 12.47% 5 申银万国 2,090,464,941.87 23.23% 1,548,673.63 22.96% 6 招商证券 847,180,639.23 9.41% 621,532.15 9.21% 7 光大证券 360,038,263.18 4.00% 274,522.77 4.07% 合 计 8,999,187,728.73 100.00% 6,744,836.64 100.00% 2005年12月1日至2005年12月31日本基金租用各券商席位的数量、股票交易量及佣金情况如下： 序号券商名称 股票交易量 占股票交易总量比例 应付佣金(元) 占应付佣金总量比例 1 中金公司 1,241,894,312.89 100.00% 855,142.49 100.00% 合 计 1,241,894,312.89 100.00% 855,142.49 100.00% 2006年1月1日至2006年6月30日本基金租用各券商席位进行债券、回购交易量情况如下： 序号券商名称 债券交易量 占债券交易总量比例 回购交易量 占回购交易总量比例 1 中金公司 24,803,191.50 35.67% 4,681,500,000.00 97.40% 2 国信证券 - - - - 3 中信证券 11,761,590.50 16.92% 29,900,000.00 0.62% 4 中银国际 - - - - 5 申银万国 21,891,965.21 31.49% - - 6 招商证券 11,068,675.61 15.92% 95,000,000.00 1.98% 7 光大证券 - - - - 合 计 69,525,422.82 100.00% 4,806,400,000.00 100.00% 2005年12月1日至2005年12月31日本基金租用各券商席位进行债券、回购交易量情况如下： 序号券商名称 债券交易量 占债券交易总量比例 回购交易量 占回购交易总量比例 1 中金公司 0.00 - 6,044,600,000.00 100.00% 合 计 0.00 - 6,044,600,000.00 100.00% 截止至本报告期末，本基金租用各券商席位数量情况如下： 证券公司名称 席位租用数量(个) 中金公司 2 国信证券 1 中信证券 2 中银国际 2 长江证券 1 申银万国 1 国泰君安 2 招商证券 1 光大证券 1 建银投资 1 高华证券 1 国金证券 1 截止至2005年12月31，本基金租用各券商席位数量情况如下： 证券公司名称 席位租用数量(个) 中金公司 2 国信证券 1 中信证券 2 中银国际 1 申银万国 1 国泰君安 1 光大证券 1 建银投资 1 （九）本基金管理人建信基金管理有限责任公司办公地址自2006年5月8日起，由北京市海淀区复兴路丙12号五层迁至北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层。 （十）本报告期内已披露的临时公告 自2006年1月1日至2006年6月30日，本基金的临时报告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站www.ccbfund.cn（其中，自2006年1月1日至2006年4月19日之间的临时报告仅刊登在《中国证券报》和基金管理人网站www.ccbfund.cn）。 序号 临时报告名称 披露日期 备注 1 建信恒久价值股票型证券投资基金关于开放日常申购业务的公告 2006年1月7日 2 建信基金管理有限责任公司关于建信恒久价值股票型证券投资基金在股权分置改革中权证投资方案的公告 2006年1月12日 3 建信恒久价值股票型证券投资基金关于开放日常赎回业务的公告 2006年2月7日 4 关于新增中国银河证券有限责任公司等机构为建信恒久价值股票型证券投资基金代销机构的公告 2006年4月21日 5 建信恒久价值股票型证券投资基金首次分红预告 2006年4月22日 6 建信恒久价值股票型证券投资基金首次分红公告 2006年4月26日 7 建信基金管理有限责任公司迁址公告 2006年4月27日 8 关于新增国信证券有限责任公司为建信恒久价值股票型证券投资基金代销机构的公告 2006年4月28日 9 建信恒久价值股票型证券投资基金第二次分红预告 2006年6月9日 10 建信恒久价值股票型证券投资基金第二次分红公告 2006年6月13日 11 关于通过中国建设银行股份有限公司开办建信基金管理有限责任公司旗下开放式证券投资基金定期定额投资业务的公告 2006年6月16日 12 建信基金管理有限责任公司旗下开放式证券投资基金开办日常转换业务暨申购费率优惠的公告 2006年6月16日 十、备查文件目录 1、中国证监会批准建信恒久价值股票型证券投资基金设立的文件； 2、《建信恒久价值股票型证券投资基金基金合同》； 3、《建信恒久价值股票型证券投资基金托管协议》； 4、中国证监会批准设立建信基金管理有限责任公司的文件； 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 咨询电话：010-66228000 公司网址：www.ccbfund.cn 存放地点：基金管理人、基金托管人办公地址 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人建信基金管理有限责任公司。 建信基金管理有限责任公司 2006年8月24日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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