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| 长信国防军工量化混合A(002983) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1437736 | ||||||||
| 基金代码 | 002983 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 1月 19日 长信国防军工量化混合 2018年第 4季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于 2019年 1月 16日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 10月 1日起至 2018年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信国防军工量化混合 基金主代码 002983 交易代码 002983 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 1月 5日 报告期末基金份额总额 404,453,493.90份 投资目标 本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风 险控制，并精选国防军工行业的优质企业进行投资， 追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信 息平台以及自身的研究平台等信息资源，基于本基金 的投资目标和投资理念，从宏观和微观两个角度进行 研究，开展战略资产配置，之后通过战术资产配置再 平衡基金资产组合，实现组合内各类别资产的优化配 置，并对各类资产的配置比例进行定期或不定期调 整。 业绩比较基准 申万国防军工指数收益率×60%+中证综合债指数收 益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于较高风险、较高收益的投 资品种，其预期风险和预期收益低于股票型基金，但 高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 长信国防军工量化混合 2018年第 4季度报告 第 3 页 共 11 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年 10月 1日 － 2018年 12月 31日 ） 1.本期已实现收益 -11,201,337.55 2.本期利润 -47,005,275.76 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1151 4.期末基金资产净值 241,732,092.05 5.期末基金份额净值 0.5977 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -16.12% 1.67% -7.08% 1.05% -9.04% 0.62% 长信国防军工量化混合 2018年第 4季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、图示日期为 2017年 1月 5日至 2018年 12月 31日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金 的各项投资比例已符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 左金保 曾任本基金的 基金经理 2017年 1月 5日 2018年 12 月 1日 8年 曾任本基金的基金经理 宋海岸 长信中证 500 指数增强型证 券投资基金、长 信国防军工量 化灵活配置混 合型证券投资 基金、长信中证 能源互联网主 2018年 2月 13日 - 4年 理学硕士，上海交通大学应 用数学研究生毕业，具有基 金从业资格。曾担任海通期 货股份有限公司研究员、前 海开源基金管理有限公司 投资经理助理和西部证券 股份有限公司研究员。2016 年9月加入长信基金管理有 长信国防军工量化混合 2018年第 4季度报告 第 5 页 共 11 页 题指数型证券 投资基金（LOF） 和长信先优债 券型证券投资 基金的基金经 理 限责任公司，历任量化投资 部研究员、基金经理助理、 长信中证一带一路主题指 数分级证券投资基金的基 金经理，现任长信中证 500 指数增强型证券投资基金、 长信国防军工量化灵活配 置混合型证券投资基金、长 信中证能源互联网主题指 数型证券投资基金（LOF） 和长信先优债券型证券投 资基金的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的 公告披露日为准； 2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算 标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未 发现异常交易行为。 长信国防军工量化混合 2018年第 4季度报告 第 6 页 共 11 页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 4.4.1 报告期内基金的投资策略和运作分析 2018年四季度上证指数收益率-11.61%，沪深 300指数收益率-12.45%，中证 500指数收益率 -13.18%，创业板指收益率-11.39%。中信国防军工行业收益率-13.49%，在 29个中信行业中排名 21位。 本基金根据股票的基本面情况和市场面情况构建 Alpha 模型，寻找质地优异、被市场低估的 投资标的。综合 Alpha模型得分、风险模型、交易成本模型，定期优化组合权重。 4.4.2 2019年一季度市场展望和投资策略 展望 2019年一季度，虽然宏观经济环境依旧艰难，但随着货币政策加码、减税政策实施、基 建投资提速，中国经济将注入新的活力。除此之外，A 股的国际化加码与资本市场变革将整肃投 资环境，长远来看会更利于长期投资与价值投资。2018年指数全年运行至历史低位，估值水平也 已经位于安全水平，为此我们对 A股保持谨慎乐观。 2019 年军工行业基本面持续向好，相对其它行业或具有较为明显的比较优势。预计随着 18 年年报、19年一季报军工行业利润表的兑现，其稳健增长属性将进一步确认。军品定价机制改革 正式落地，科研院所改革、资产证券化不断推进。军工板块估值水平处于历史估值中枢以下，预 计 2019年估值水平可以保持稳定，长期看行业有估值回归的可能性。 我们将自下而上精选有业绩支撑、估值合理的个股，结合数量化组合管理和风险控制，追求 超越业绩比较基准的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2018年 12月 31日，本基金份额净值为 0.5977元，份额累计净值为 0.5977元；本基金 本报告期净值增长率为-16.12%，同期业绩比较基准收益率为-7.08%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 长信国防军工量化混合 2018年第 4季度报告 第 7 页 共 11 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 218,300,398.59 89.91 其中：股票 218,300,398.59 89.91 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 24,173,459.04 9.96 8 其他资产 316,410.96 0.13 9 合计 242,790,268.59 100.00 注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 212,568,908.83 87.94 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,681,343.96 2.35 J 金融业 50,145.80 0.02 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 长信国防军工量化混合 2018年第 4季度报告 第 8 页 共 11 页 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 218,300,398.59 90.31 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600038 中直股份 572,786 21,399,284.96 8.85 2 002025 航天电器 881,200 18,884,116.00 7.81 3 002013 中航机电 2,723,795 17,731,905.45 7.34 4 002179 中航光电 511,510 17,227,656.80 7.13 5 300123 亚光科技 1,423,425 12,995,870.25 5.38 6 002465 海格通信 1,553,800 12,119,640.00 5.01 7 000738 航发控制 966,500 11,655,990.00 4.82 8 600990 四创电子 322,801 11,068,846.29 4.58 9 600893 航发动力 495,200 10,755,744.00 4.45 10 300065 海 兰 信 1,024,822 10,473,680.84 4.33 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 长信国防军工量化混合 2018年第 4季度报告 第 9 页 共 11 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库 的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 122,941.07 2 应收证券清算款 56,530.33 3 应收股利 - 4 应收利息 5,624.72 5 应收申购款 131,314.84 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 316,410.96 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 长信国防军工量化混合 2018年第 4季度报告 第 10 页 共 11 页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 411,152,075.01 报告期期间基金总申购份额 6,252,733.13 减:报告期期间基金总赎回份额 12,951,314.24 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 404,453,493.90 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 长信国防军工量化混合 2018年第 4季度报告 第 11 页 共 11 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2019年 1月 19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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