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国金及第七天理财债券(003002)  基金公开信息
流水号 1437721
基金代码 003002
公告日期 2019-01-19
编号 1
标题 国金及第七天理财债券型证券投资基金2018年第4季度报告
信息全文 基金管理人:国金基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2019年 1月 19日



国金及第七天理财 2018年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 1月 18日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 10月 1日至 2018年 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国金及第七天理财
场内简称 -
交易代码 003002
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 8月 4日
报告期末基金份额总额 261,728,454.43份
投资目标
在严格控制投资风险和保持资产流动性的前提下,
追求稳定的当期收益,力争获取高于业绩比较基准
的投资收益。
投资策略
本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为
基本原则,在对国内外宏观经济走势、财政政策、
货币政策变动等因素充分评估的基础上,判断金融
市场利率的走势,择优筛选并优化配置投资范围内
的各种金融工具,进行积极的投资组合管理,将组
合的平均剩余期限控制在合理的水平,提高基金的
收益。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:人民币七天通知存款税
后利率。
风险收益特征
本基金为短期理财债券型基金,其预期收益和预期
风险水平低于混合型基金、股票型基金和普通债券
型基金,高于货币市场基金。
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基金管理人 国金基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
注:无。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2018年 10月 1日 - 2018年 12月 31日 )
1.本期已实现收益 3,029,248.41
2.本期利润 3,029,248.41
3.期末基金资产净值 261,728,454.43
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊
余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 0.9095% 0.0094% 0.3403% 0.0000% 0.5692% 0.0094%
注:本基金的业绩比较基准为:人民币七天通知存款税后利率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注:本基金基金合同生效日为 2016年 8月 4日,图示日期为 2016年 8月 4日至 2018年 12月 31
日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年

说明
任职日期 离任日期
徐艳芳
本基金基金
经理,国金国
鑫发起、国金
众赢货币、国
金民丰回报、
国金量化添
利基金经理,
固定收益投
资部总经理
2016年 8月
4日
- 10
徐艳芳女士,清华大学
硕士。2005年 10月至
2012年 6月历任皓天财
经公关公司财经咨询
师、英大泰和财产保险
股份有限公司投资经
理。2012年 6月加入国
金基金管理有限公司,
历任投资研究部基金经
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理;现任固定收益投资
部总经理兼基金经理。
注:(1)任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,首任基金经理的
任职日期按基金合同生效日填写;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理
办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资
基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和其他有关法律法规的规定,以及《国金及第
七天理财债券型证券投资基金基金合同》的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益,无损害基金份额持有人利益的
行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国
金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定,通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严
格控制交易公平执行,公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面,各投资组合按投
资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;
在交易执行控制方面,通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持
续的技术改进,确保公平交易原则的实现;在行为监控和分析评估方面,通过 IT系统和人工监控
等方式进行日常监控,确保做好公平交易的监控和分析。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易,未出现同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期间内,国内经济下行压力持续释放。具体表现在居民消费疲软;地产系数据拐头向下;
基建投资低位企稳;制造业增速在维持三个季度平稳后于四季度回落;中美贸易摩擦带来的负面
效应显现;通胀再度回到温和水平。外部方面,全球经济出现拐点的预期增强,四季度原油价格、
大宗商品价格、美国股市大幅下滑,美债收益率下行。国家对于民企的扶持政策陆续出台,再配
合货币政策的持续宽松,形成“宽货币”+“稳信用”的组合拳,具体措施包括全面降准、TMLF
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等。相应的债市迎来新的一轮牛陡行情,长短端收益率均出现明显下行,信用利差缩窄,信用债
供给增加。
组合在报告期间内维持稳健操作风格,在控制流动性风险和信用风险的基础上,积极进行货
币工具的配置,提升组合的收益水平。

4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金份额净值收益率为 0.9095%,同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 226,861,637.66 80.36
其中:债券 215,454,637.66 76.32

资产支持证券
11,407,000.00

4.04
2
买入返售金融资产
-

-
其中:买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 52,179,447.27 18.48
4 其他资产 3,279,730.53 1.16
5 合计 282,320,815.46 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 - 3.63
其中:买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 20,009,777.48 7.65
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
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债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 140
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 143
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 68

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
序号 发生日期 平均剩余期限 原因 调整期
1 2018年 12月 25日 133
巨额赎回导致被动
超标
7
注:本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 127天”,本报
告期内,自 20181225日起,由于巨额赎回,导致平均剩余期限被动超过 127天,已于 7个交易日
内调整完毕。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例(%)
各期限负债占基金资产净值
的比例(%)
1 30天以内 27.59 7.65
其中:剩余存续期超过 397天
的浮动利率债
- -
2 30天(含)-60天 - -
其中:剩余存续期超过 397天
的浮动利率债
- -
3 60天(含)-90天 7.65 -
其中:剩余存续期超过 397天
的浮动利率债
- -
4 90天(含)-120天 8.14 -
其中:剩余存续期超过 397天
的浮动利率债
- -
5 120天(含)-397天(含) 63.24 -
其中:剩余存续期超过 397天
的浮动利率债
- -
合计 106.61 7.65

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
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注:本报告期未发生投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,092,925.50 11.50

其中:政策性金融债 30,092,925.50
11.50

4 企业债券 5,653,740.65 2.16
5
企业短期融资券
110,136,343.32

42.08

6 中期票据 30,279,946.79 11.57
7 同业存单 39,291,681.40 15.01
8 其他 - -
9
合计 215,454,637.66
82.32

10 剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债券
- -

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 180407 18农发 07 200,000 20,073,043.86 7.67
2 041800192
18河钢集
CP004
200,000 20,000,592.25 7.64
3 101456029
14海南交投
MTN001
100,000 10,182,055.46 3.89
4 101456078
14中关村集
MTN001
100,000 10,153,774.41 3.88
5 041800227
18兖矿
CP003
100,000 10,105,174.56 3.86
6 140303 14进出 03 100,000 10,019,881.64 3.83
7 011800864
18兖州煤业
SCP003
100,000 10,012,106.09 3.83
8 041800124
18恒信租赁
CP001
100,000 10,010,675.09 3.82
9 011801831
18华发集团
SCP005
100,000 10,004,261.80 3.82
10 011802196
18天成租赁
SCP006
100,000 10,002,027.63 3.82

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5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 13
报告期内偏离度的最高值 0.3130%
报告期内偏离度的最低值 0.0833%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1883%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注:本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注:本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

序号 债券代码 债券名称 数量(份) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 139183 蚁信 05A 100,000 10,000,000.00 3.82
2 149980 18京保 4A 100,000 1,407,000.00 0.54

5.9 投资组合报告附注
5.9.1
本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持为人民币 1.00元。
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑
其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提收益或损失。
5.9.2
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 3,983.22
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 3,275,747.31
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4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 3,279,730.53

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 288,279,425.23
报告期期间基金总申购份额 592,817,961.91
报告期期间基金总赎回份额 619,368,932.71
报告期期末基金份额总额 261,728,454.43
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期基金管理人未运用固有资金进行申购、赎回本基金等交易行为。

§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类

报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基
金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区

期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份

份额占

机构 1 2018年10 60,538,178.80 15,530,798.71 76,068,977.51 0.00 0.00%
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月 01日至
2018年10
月 29日;
2018年11
月 16日至
2018年11
月 25日;
2018年12
月 04日至
2018年12
月 17日
个人
- - - - - - -

产品特有风险
报告期内,本基金存在单一投资者持有份额占比达到或超过 20%的情形,由此可能导致的特有风
险包括:产品流动性风险、巨额赎回风险以及净值波动风险等。本基金管理人将持续加强投资者
集中度管理,审慎确认大额申购与大额赎回,同时进一步完善流动性风险管控机制,加强对基金
份额持有人利益的保护。
注:申购份额含红利再投、转换入份额,赎回份额含转换出份额。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内,基金管理人根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,在《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》及基金管理人网站进行了如下信息披露:
1、2018年 10月 25日《国金及第七天理财债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告》
2、2018年 11月 27日《国金基金管理有限公司关于暂停浙江金观诚基金销售有限公司办理
旗下基金相关销售业务的公告》
3、2018年 11月 29日《关于调整国金及第七天理财债券型证券投资基金个人投资者单日累
计申购(含转换转入)金额的公告》
4、2018年 12月 15日《国金基金管理有限公司高级管理人员变更公告》
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5、2018年 12月 19日《关于国金及第七天理财债券型证券投资基金暂停申购、转换转入及
定期定额投资业务的公告》
6、2018年 12月 22日《国金基金管理有限公司关于增加注册资本的公告》
7、2018年 12月 29日《国金基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件或
者身份证明文件的公告》
本报告期内,基金管理人按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定每个开放日公布基
金每万份收益和 7日年化收益率。
根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管
理局于 2018年 4月发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的有关要求,本基金在
净值化管理等方面存在与该法规要求事项不符的情形,本基金将会在充分保护基金份额持有人利
益的前提下,遵照监管机构的有关要求具体制定稳妥的安排。

§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、国金及第七天理财债券型证券投资基金基金合同;
3、国金及第七天理财债券型证券投资基金托管协议;
4、国金及第七天理财债券型证券投资基金招募说明书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、报告期内披露的各项公告。

9.2 存放地点
北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心 D座 14层。

9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支
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付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问,可咨询本管理人。
咨询电话:4000-2000-18
公司网址:www.gfund.com


国金基金管理有限公司
2019年 1月 19日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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