最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 平安MSCI中国A股国际ETF(512360) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1437587 | ||||||||
| 基金代码 | 512360 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 1月 19日 平安MSCI中国 A股国际 ETF2018年第 4季度报告 第 2 页 共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 1月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 平安 MSCI中国 A股国际 ETF 场内简称 - 交易代码 512360 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2018年 6月 15日 报告期末基金份额总额 386,337,704.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的 最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成 份股组成及其权重构建投资组合，并根据标的指数成份 股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成份股发 生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因 基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可 能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时， 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金 管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而 使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 业绩比较基准 MSCI中国 A股国际指数（MSCI China A International Index）收益率。 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于 混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金 为交易型开放式指数基金，采用完全复制法跟踪标的指 平安MSCI中国 A股国际 ETF2018年第 4季度报告 第 3 页 共 15 页 数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相 似的风险收益特征。 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年 10月 1日 － 2018年 12月 31日 ） 1.本期已实现收益 -5,921,783.40 2.本期利润 -43,532,107.46 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1095 4.期末基金资产净值 326,836,151.59 5.期末基金份额净值 0.8460 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -11.63% 1.64% -11.61% 1.65% -0.02% -0.01% 业绩比较基准：MSCI中国 A股国际指数(MSCI China A International Index)收益率 平安MSCI中国 A股国际 ETF2018年第 4季度报告 第 4 页 共 15 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 1、本基金基金合同于 2018年 06月 15日正式生效，截至报告期末未满一年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置 比例符合合同约定。 3.3 其他指标 本基金本报告期内无其他指标。 平安MSCI中国 A股国际 ETF2018年第 4季度报告 第 5 页 共 15 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 成钧 平安 MSCI 中国 A 股 国际交易 型开放式 指数证券 投资基金 基 金 经 理；资产 配置事业 部 ETF 指 数中心指 数投资总 监； 2018年 6月 15日 - 8 成钧先生，上海交通大学博 士，南京大学和上海证券交 易所博士后，曾任职于上海 证券交易所、国泰基金管理 有限公司、嘉实基金管理有 限公司、中国平安人寿保险 股份有限公司。2017 年 2 月加入平安基金管理有限 公司，现任平安沪深 300交 易型开放式指数证券投资 基金、平安中证 500交易型 开放式指数证券投资基金、 平安沪深300交易型开放式 指数证券投资基金联接基 金、平安 MSCI 中国 A 股国 际交易型开放式指数证券 投资基金、平安 MSCI中国 A 股低波动交易型开放式指 数证券投资基金、平安 MSCI 中国A股国际交易型开放式 指数证券投资基金联接基 金、平安中证 500交易型开 放式指数证券投资基金联 接基金基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确 认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施 细则、《平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规 的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为 平安MSCI中国 A股国际 ETF2018年第 4季度报告 第 6 页 共 15 页 基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损 害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 （1）投资策略 作为一只投资于 MSCI中国 A股国际指数的被动型产品，基金在投资管理上，将继续采取完全 复制的管理办法跟踪指数，利用量化科技系统进行精细化组合管理，高度重视绩效归因在组合管 理中的反馈作用，勤勉尽责，严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。 （2）运作分析 截至报告期末，在本基金自建仓完毕起的跟踪期内，本基金的日均跟踪误差为 0.03%，年化 跟踪误差 0.51%，较好的完成了基金合同中控制年化跟踪误差不超过 2%的投资目标。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.8460元；本报告期基金份额净值增长率为-11.63%，业 绩比较基准收益率为-11.61%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、基金资产净值低 于 5000万元的情形。 平安MSCI中国 A股国际 ETF2018年第 4季度报告 第 7 页 共 15 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 325,323,162.46 99.36 其中：股票 325,323,162.46 99.36 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,841,360.39 0.56 8 其他资产 245,594.96 0.08 9 合计 327,410,117.81 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,450,438.00 0.44 B 采矿业 13,567,774.00 4.15 C 制造业 134,737,645.66 41.22 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 11,631,713.00 3.56 E 建筑业 10,855,213.00 3.32 F 批发和零售业 8,357,924.00 2.56 G 交通运输、仓储和邮政业 11,022,542.00 3.37 H 住宿和餐饮业 466,218.00 0.14 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 12,517,642.50 3.83 J 金融业 95,384,653.80 29.18 K 房地产业 17,841,978.00 5.46 L 租赁和商务服务业 4,000,520.20 1.22 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 256,633.00 0.08 平安MSCI中国 A股国际 ETF2018年第 4季度报告 第 8 页 共 15 页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 819,260.00 0.25 R 文化、体育和娱乐业 1,665,981.00 0.51 S 综合 630,841.00 0.19 合计 325,206,977.16 99.50 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 66,039.50 0.02 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 50,145.80 0.02 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 116,185.30 0.04 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 平安MSCI中国 A股国际 ETF2018年第 4季度报告 第 9 页 共 15 页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600519 贵州茅台 21,800 12,862,218.00 3.94 2 601318 中国平安 188,700 10,586,070.00 3.24 3 600036 招商银行 359,500 9,059,400.00 2.77 4 601166 兴业银行 362,000 5,408,280.00 1.65 5 600000 浦发银行 511,300 5,010,740.00 1.53 6 601398 工商银行 939,600 4,970,484.00 1.52 7 601288 农业银行 1,298,100 4,673,160.00 1.43 8 000333 美的集团 115,500 4,257,330.00 1.30 9 601668 中国建筑 731,840 4,171,488.00 1.28 10 002415 海康威视 160,637 4,138,009.12 1.27 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.02 2 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末无债券投资情况。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 平安MSCI中国 A股国际 ETF2018年第 4季度报告 第 10 页 共 15 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本组合投资的前十名证券之一浦发银行，于 2018年 1月 18日，银监会四川监管局对成都分 行作出行政处罚决定，对成都分行内控管理严重失效,授信管理违规，违规办理信贷业务等严重违 反审慎经营规则的违规行为依法查处，执行罚款 46,175万元人民币。此外，对成都分行原行长、 2名副行长、1名部门负责人和 1名支行行长分别给予禁止终身从事银行业工作、取消其高级管理 人员任职资格、警告及罚款。于 2018年 2月 12日被中国银保监会处罚，主要违法违规事实包括: （一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）通过资管计划投资分行协议存款，虚增一般存款； （三）通过基础资产在理财产品之间的非公允交易进行收益调节；（四）理财资金投资非标准化债 权资产比例超监管要求；（五）提供不实说明材料、不配合调查取证；（六）以贷转存，虚增存贷 平安MSCI中国 A股国际 ETF2018年第 4季度报告 第 11 页 共 15 页 款；（七）票据承兑、贴现业务贸易背景审查不严；（八）国内信用证业务贸易背景审查不严；（九） 贷款管理严重缺失，导致大额不良贷款；（十）违规通过同业投资转存款方式，虚增存款；（十一） 票据资管业务在总行审批驳回后仍继续办理；（十二）对代理收付资金的信托计划提供保本承诺； （十三）以存放同业业务名义开办委托定向投资业务，并少计风险资产；（十四）投资多款同业理 财产品未尽职审查，涉及金额较大；（十五）修改总行理财合同标准文本，导致理财资金实际投向 与合同约定不符；（十六）为非保本理财产品出具保本承诺函；（十七）向关系人发放信用贷款； （十八）向客户收取服务费，但未提供实质性服务，明显质价不符；（十九）收费超过服务价格目 录，向客户转嫁成本。中国银保监会决定罚款浦发银行 5845万元，没收违法所得 10.927万元， 罚没合计 5855.927万元。于 2018年 7月 26日因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定 保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的 客户进行交易，受到中国人民银行处罚（银反洗罚决字〔2018〕3号）。 本组合投资的前十名证券之一招商银行，于 2018年 2月 12日被中国银监会处罚，主要违法 违规事实包括:（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）违规批量转让以个人为借款主体的 不良贷款；（三）同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保；（四）销售同业非保本理财产 品时违规承诺保本；（五）违规将票据贴现资金直接转回出票人账户；（六）为同业投资业务违规 提供第三方金融机构信用担保；（七）未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目；（八）高管 人员在获得任职资格核准前履职；（九）未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务；（十）未 严格审查贸易背景真实性开立信用证；（十一）违规签订保本合同销售同业非保本理财产品；（十 二）非真实转让信贷资产；（十三）违规向典当行发放贷款；（十四）违规向关系人发放信用贷款。 中国银监会决定罚款招商银行 6570万元，没收违法所得 3.024万元，罚没合计 6573.024万元。 本组合投资的前十名证券之一兴业银行，于 2018年 4月 19日被银保监处罚，主要违法违规 事实包括:（一）重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告；（二）非真实转让信贷资 产；（三）无授信额度或超授信额度办理同业业务；（四）内控管理严重违反审慎经营规则，多家 分支机构买入返售业务项下基础资产不合规；（五）同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保； （六）债券卖出回购业务违规出表；（七）个人理财资金违规投资；（八）提供日期倒签的材料； （九）部分非现场监管统计数据与事实不符；（十）个别董事未经任职资格核准即履职；（十一） 变相批量转让个人贷款；（十二）向四证不全的房地产项目提供融资。中国银行保险监督管理委员 会决定罚款兴业银行 5870万元。 对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为有效跟踪标的指数，控制跟踪偏 离和跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定， 平安MSCI中国 A股国际 ETF2018年第 4季度报告 第 12 页 共 15 页 该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 103,049.74 2 应收证券清算款 74,068.99 3 应收股利 - 4 应收利息 440.73 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 68,035.50 9 合计 245,594.96 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 601860 紫金银行 50,145.80 0.02 新股未上市 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 平安MSCI中国 A股国际 ETF2018年第 4季度报告 第 13 页 共 15 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 398,337,704.00 报告期期间基金总申购份额 27,000,000.00 减:报告期期间基金总赎回份额 39,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 386,337,704.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 平安MSCI中国 A股国际 ETF2018年第 4季度报告 第 14 页 共 15 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 联 接 基 金 1 20181001-201812 31 210,985,098. 00 10,953,200. 00 15,778,000. 00 206,160,298. 00 53.36 % 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市场流 动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现 基金资产。 在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回 后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000万元，基金面临转换运作方式、与其他基金 合并或者终止基金合同等情形。持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进 行投票表决时可能拥有较大话语权。 “申购份额”包含场内申购及买入份额，“赎回份额”包含场内赎回及卖出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、自 2018年 10月 25日起，本基金管理人法定名称由“平安大华基金管理有限公司”变更 为“平安基金管理有限公司”。 2、经本基金管理人 2017年第六次临时股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关 于核准平安大华基金管理有限公司变更股权的批复》（证监许可【2018】1595号），公司新增注册 资本 10亿元人民币。本次增资完成后，本公司注册资本由 3亿元人民币增加至 13亿元人民币。 3、本基金名称由“平安大华 MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金”变更为“平 安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金”。 平安MSCI中国 A股国际 ETF2018年第 4季度报告 第 15 页 共 15 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金设立的文件 （2）平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金合同 （3）平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 4季度报告原文 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电 话：4008004800（免长途话费） 平安基金管理有限公司 2019年 1月 19日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |