最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 创金合信春来回报一年定开混合C(005800) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1437305 | ||||||||
| 基金代码 | 005800 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年01月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年01月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年10月01日起至2018年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信春来回报一年定开混合 基金主代码 005799 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2018年06月07日 报告期末基金份额总额 174,850,941.34份 投资目标 本基金采用动态资产配置策略，在严格控制风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金在封闭期内采用动态资产配置策略，在相对风险较低的稳固收益资产和相对风险较高的风险资产之间进行动态配置。其中，稳固收益资产包括国债、央行票据和政策性金融债、企业债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、货币市场工具和银行存款等固定收益资产；风险资产包括股票、可转换债券、可交换债券，以及国债期货、权证、股指期货、股票期权等金融衍生品。基金管理人可根据市场变化情况，就稳固收益资产和风险资产的定义进行更新，并在招募说明书更新中公告。 开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求。为保持基金的资产流动性，本基金可适当投资于货币市场工具。具体而言，本基金将根据基金资产组合中的现金存量水平，在确定总体流动性要求的基础上，综合考虑宏观经济形势、市场资金面走向、交易对手的信用资质以及各类资产收益率水平等，确定各类货币市场工具的配置比例，并定期对组合的平均剩余期限及投资品种比例进行适当调整，在保证基金资产安全性和流动性的基础上力争创造稳定的收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×20%+中证短债指数收益率×80% 风险收益特征 本基金为混合型基金，长期来看，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 创金合信春来回报一年定开混合A 创金合信春来回报一年定开混合C 下属分级基金的交易代码 005799 005800 报告期末下属分级基金的份额总额 174,798,930.37份 52,010.97份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年10月01日 - 2018年12月31日) 创金合信春来回报一年定开混合A 创金合信春来回报一年定开混合C 1.本期已实现收益 -1,312,694.39 -479.99 2.本期利润 -1,768,625.47 -615.45 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0101 -0.0118 4.期末基金资产净值 172,820,750.88 51,218.75 5.期末基金份额净值 0.9887 0.9848 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信春来回报一年定开混合A净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.01% 0.25% -1.84% 0.33% 0.83% -0.08% 创金合信春来回报一年定开混合C净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.18% 0.25% -1.84% 0.33% 0.66% -0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金的基金合同于2018年6月7日生效,截至报告期末,本基金成立不满一年。 2、本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 程志田 本基金基金经理、量化投资部总监 2018-06-07 - 12年 程志田先生，中国国籍，金融学硕士，2006年7月加入长江证券股份有限公司任高级研究经理。2009年7月加入国海证券股份有限公司任金融工程总监。2011年7月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，于2011年11月15日至2013年4月15日担任大摩深证300基金的基金经理。2013年9月加入泰康资产管理有限责任公司任量化投资总监。2015年5月加入创金合信基金管理有限公司，现任量化投资部总监、基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共8次，该基金为量化选股策略基金，发生反向交易行为的原因为：基金在调仓时点，多个选股模型在少数股票上产生分歧，产生了反向交易信号而发生反向交易。交易时采用算法交易，全天匀速缓慢成交，未对当天的股票价格产生冲击。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾2018年四季度，本基金对稳固收益资产和风险资产采用动态配置策略，在严格控制风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。其中风险资产的投资策略主要为量化选股策略，同时严格进行风险管理。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信春来回报一年定开混合A基金份额净值为0.9887元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.01%，同期业绩比较基准收益率为-1.84%；截至报告期末创金合信春来回报一年定开混合C基金份额净值为0.9848元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.18%，同期业绩比较基准收益率为-1.84%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，不适用本项说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 254,909.00 0.11 其中：股票 254,909.00 0.11 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 211,333,100.00 88.05 其中：债券 178,933,100.00 74.55 资产支持证券 32,400,000.00 13.50 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 20,000,150.00 8.33 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,316,694.72 1.80 8 其他资产 4,118,983.06 1.72 9 合计 240,023,836.78 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 8,396.00 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 230,481.00 0.13 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 16,032.00 0.01 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 254,909.00 0.15 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600030 中信证券 13,500 216,135.00 0.13 2 002183 怡 亚 通 3,200 16,032.00 0.01 3 000987 越秀金控 1,800 14,346.00 0.01 4 600270 外运发展 400 8,396.00 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,039,600.00 5.23 其中：政策性金融债 9,039,600.00 5.23 4 企业债券 9,988,000.00 5.78 5 企业短期融资券 20,061,000.00 11.60 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 139,844,500.00 80.89 9 其他 - - 10 合计 178,933,100.00 103.51 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 111810354 18兴业银行CD354 150,000 14,479,500.00 8.38 2 011801451 18中建材SCP013 100,000 10,034,000.00 5.80 3 011801438 18徐工SCP005 100,000 10,027,000.00 5.80 4 136198 16上药01 100,000 9,988,000.00 5.78 5 111821228 18渤海银行CD228 100,000 9,706,000.00 5.61 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 149787 18花呗5A 150,000 15,000,000.00 8.68 2 139011 链融1A2 150,000 15,000,000.00 8.68 3 149794 金地02A 24,000 2,400,000.00 1.39 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 2018年1月29日，南京银行股份有限公司（下称"南京银行"，股票代码：601009）公告称镇江分行收到中国银行业监督管理委员会江苏监管局行政处罚决定书（苏银监罚决字【2018】1号），对镇江分行违规办理票据业务违反审慎经营原则的行为罚款3230万元人民币。 本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，南京银行改正态度积极，并迅速做出反应，查找不足，积极整改，该事件发生后该公司经营状况正常。另外，3230万元罚款仅影响南京银行当年EPS为0.004元，对业绩影响有限。该公司坚定转型优化结构，目前估值处于历史底部，维持持有评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对南京银行进行了投资。 5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 19,684.21 2 应收证券清算款 57,096.78 3 应收股利 - 4 应收利息 4,042,202.07 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 4,118,983.06 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 600030 中信证券 216,135.00 0.13 重大事项停牌 2 002183 怡 亚 通 16,032.00 0.01 重大事项停牌 3 000987 越秀金控 14,346.00 0.01 重大事项停牌 4 600270 外运发展 8,396.00 0.00 重大事项停牌 注：根据《中外运空运发展股份有限公司关于公司股票终止上市的公告》，外运发展（股票代码：600270）于2018年12月28日终止上市。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 创金合信春来回报一年定开混合A 创金合信春来回报一年定开混合C 报告期期初基金份额总额 174,798,930.37 52,010.97 报告期期间基金总申购份额 0.00 0.00 减：报告期期间基金总赎回份额 0.00 0.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 174,798,930.37 52,010.97 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 创金合信春来回报一年定开混合A 创金合信春来回报一年定开混合C 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,001,400.07 0.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,001,400.07 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 5.72 0.00 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,001,400.07 5.72% 10,001,400.07 5.72% 36月 基金管理人高级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 10,001,400.07 5.72% 10,001,400.07 5.72% 36月 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金在报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、《创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》; 2、《创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》; 3、创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金2018年第4季度报告原文。 10.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 10.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2019年01月19日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |