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| 财通资管鸿睿12个月定开债券C(005685) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1437253 | ||||||||
| 基金代码 | 005685 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年01月19日 财通资管鸿睿 12个月定期开放债券型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第页，共 11页2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年01月16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年10月01日起至2018年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通资管鸿睿12个月定开债券 基金主代码 005684 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2018年08月10日 报告期末基金份额总额 736,903,157.76份 投资目标 在严格控制风险的基础上，把握市场机会，追求基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的投研能力，采取自 上而下的方法对基金的大类资产进行动态配置，综 合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精 选，力争在严格控制基金风险的基础上，获取长期 稳定超额收益。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收 益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基 金。 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通资管鸿睿12个月定开债券A 财通资管鸿睿12个月定 开债券C 财通资管鸿睿 12个月定期开放债券型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第页，共 11页3 下属分级基金的交易代码 005684 005685 报告期末下属分级基金的份额总 额 480,456,568.02份 256,446,589.74份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年10月01日 - 2018年12月31日) 财通资管鸿睿12个月 定开债券A 财通资管鸿睿12个月 定开债券C 1.本期已实现收益 6,533,265.50 3,220,406.11 2.本期利润 11,293,414.19 5,758,644.59 3.加权平均基金份额本期利润 0.0235 0.0225 4.期末基金资产净值 494,782,452.58 263,679,657.26 5.期末基金份额净值 1.0298 1.0282 注：1、本基金合同于2018年8月10日生效，合同当期的相关数据和指标按实际存续期计 算。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指本期基金利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通资管鸿睿12个月定开债券A净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 2.34% 0.03% 1.99% 0.05% 0.35% -0.02% 财通资管鸿睿12个月定开债券C净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 2.24% 0.03% 1.99% 0.05% 0.25% -0.02% 财通资管鸿睿 12个月定期开放债券型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第页，共 11页4 月 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金合同于 2018 年 8 月 10 日生效，截止报告期末本基金合同生效未满一年。 2、按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组 合比例符合本基金合同的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。 财通资管鸿睿 12个月定期开放债券型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第页，共 11页5 3、自基金合同生效至报告期末，财通资管鸿睿 12 个月定开债券 A基金份额净值增长率 为 2.98%，同期业绩比较基准收益率为 1.68%；财通资管鸿睿 12 个月定开债 C基金份额 净值增长率为 2.82%，同期业绩比较基准收益率为 1.68%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 陈希希 本基金基 金经理、 财通资管 鑫盛6个 月定期开 放混合型 证券投资 基金、财 通资管瑞 享12个月 定期开放 混合型证 券投资基 金和财通 资管睿智 6个月定 期开放债 券型发起 式证券投 资基金基 金经理 2018-08- 10 - 9 金融学学士，2010年10月至20 12年9月担任日信证券股份有 限公司固定收益部债券交易 员，2012年10月至2014年12月 担任财通证券股份有限公司资 产管理部高级债券交易员，20 14年12月至2015年7月担任财 通证券资产管理有限公司固定 收益部高级债券交易员，2015 年7月至2017年7月期间担任财 通证券资产管理有限公司固定 收益部投资主办。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日 期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的 规定以及《财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《财通资管 财通资管鸿睿 12个月定期开放债券型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第页，共 11页6 鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份 额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有 限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金 与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价 差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2018年4季度中国经济增速仍在边际放缓，净出口持续负增长，投资贡献低位企稳， 消费挑大梁。10月底召开的中共中央政治局会议为我们未来一段时间经济工作重点和操 作思路定下了总基调，年底召开的2019年中央经济工作会议又将内容进一度夯实和明 确，总的来说：当前经济运行稳中有变，经济下行压力有所加大，要实施好积极的财政 政策和稳健的货币政策。中长期来看，虽然财政发力可期，但明年减税、土地出让节奏 以及工业品价格下滑导致表内财政收入制约基建托底作用，而地产销售偏弱，房企拿地 放缓，虽然部分地区地产调控政策有所松动，但整体难言放松，地产或持续下行周期； 表内信贷难以弥补资管新规等引起的非标萎缩的融资缺口，投融资需求缩紧；当前地方 政府、企业和居民杠杆依旧偏高，消费偏弱；虽然中美贸易摩擦出现缓和迹象，但不确 定性依然较大。 产品投资策略方面，四季度主要以持有城投债为主，分散投资，维持较高杠杆，同 时抓住市场调整机会进行调仓，部分债券获利卖出，同时做一些置换，适度控制久期， 配合转债一级的打新，力争在保证安全性和流动性的前提下增厚整体收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通资管鸿睿12个月定开债券A基金份额净值为1.0298元，本报告期 内，该类基金份额净值增长率为2.34%，同期业绩比较基准收益率为1.99%；截至报告期 末财通资管鸿睿12个月定开债券C基金份额净值为1.0282元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为2.24%，同期业绩比较基准收益率为1.99%。 财通资管鸿睿 12个月定期开放债券型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第页，共 11页7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,116,716,614.10 97.00 其中：债券 1,046,716,614.10 90.92 资产支持证券 70,000,000.00 6.08 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,261,053.15 0.54 8 其他资产 28,242,177.28 2.45 9 合计 1,151,219,844.53 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 财通资管鸿睿 12个月定期开放债券型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第页，共 11页8 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 661,268,884.00 87.19 5 企业短期融资券 102,777,700.00 13.55 6 中期票据 276,011,000.00 36.39 7 可转债（可交换债） 6,659,030.10 0.88 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,046,716,614.10 138.01 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 122392 15恒大02 500,000 50,220,000.00 6.62 2 124201 PR南高速 1,200,000 48,492,000.00 6.39 3 124952 14马高新 600,000 36,888,000.00 4.86 4 124947 14西港债 600,000 36,636,000.00 4.83 5 1480265 14象山债 500,000 31,515,000.00 4.16 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 149808 借呗55A1 700,000 70,000,000.00 9.23 注：本基金本报告期末只持有上述一只资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 财通资管鸿睿 12个月定期开放债券型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第页，共 11页9 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报 告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 45,574.94 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 28,196,602.34 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 28,242,177.28 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 财通资管鸿睿12个月定 开债券A 财通资管鸿睿12个月定 开债券C 报告期期初基金份额总额 480,456,568.02 256,446,589.74 财通资管鸿睿 12个月定期开放债券型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第页，共 11页10 报告期期间基金总申购份额 0.00 0.00 减：报告期期间基金总赎回份额 0.00 0.00 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 480,456,568.02 256,446,589.74 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金相关批准文件 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3、财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 4、财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 5、财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书 6、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区福山路500号城建国际大厦28楼 浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话：95336 公司网址：www.ctzg.com 财通资管鸿睿 12个月定期开放债券型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第页，共 11页11 财通证券资产管理有限公司 2019年01月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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