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| 平安日增利货币A(000379) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1436148 | ||||||||
| 基金代码 | 000379 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安日增利货币市场基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 1月 18日 平安日增利货币 2018年第 4季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 1月 17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 平安日增利货币 场内简称 - 交易代码 000379 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 12月 3日 报告期末基金份额总额 149,573,457,021.39份 投资目标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较 高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的 稳定回报。 投资策略 根据对未来短期利率变动的预测，确定和调整基金 投资组合的平均剩余期限。对各类投资品种进行定 性分析和定量分析方法，确定和调整参与的投资品 种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资风 险和保持资产流动性的基础上，力争获得稳定的当 期收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，本基金的风险和预期收益 低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 平安日增利货币 2018年第 4季度报告 第 3 页 共 14 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年 10月 1日 － 2018年 12月 31日 ） 1．本期已实现收益 1,216,003,842.60 2．本期利润 1,216,003,842.60 3．期末基金资产净值 149,573,457,021.39 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益，由于本基金采用 摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7361% 0.0007% 0.3450% 0.0000% 0.3911% 0.0007% 业绩比较基准：同期七天通知存款利率（税后） 平安日增利货币 2018年第 4季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 1、本基金基金合同于 2013年 12月 3日正式生效，截至报告期末已满五年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置比例 符合基金合同约定。 平安日增利货币 2018年第 4季度报告 第 5 页 共 14 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 申俊华 平安日增利 货币市场基 金基金经理 2017年 12 月 5日 - 10 申俊华女士，湖南大学 金融学博士。曾在中国 中投证券有限责任公司 担任固定收益研究员。 2012年加入平安基金 管理有限公司，曾担任 固定收益研究员。现担 任平安财富宝货币市场 基金、平安日增利货币 市场基金基金经理。 周琛 平安日增利 货币市场基 金基金经理 2017年 12 月 1日 - 10 周琛女士，拉夫堡大学 硕士。先后担任五矿证 券有限公司助理研究 员、交易员。2012年 8 月加入平安基金管理有 限公司，曾任基金运营 部交易岗、投资研究部 固定收益研究员。现任 平安财富宝货币市场基 金、平安日增利货币市 场基金、平安合悦定期 开放债券型发起式证券 投资基金、平安合颖定 期开放纯债债券型发起 式证券投资基金基金经 理。 张文平 固定收益投 资中心投资 执行总经理、 平安日增利 货币市场基 金的基金经 理 2018年 8月 10日 - 7 张文平先生，南京大学 硕士。先后担任毕马威 (中国)企业咨询有限公 司南京分公司审计一部 审计师、大成基金管理 有限公司固定收益部基 金经理。2018年 3月加 入平安基金管理有限公 司，现任固定收益投资 平安日增利货币 2018年第 4季度报告 第 6 页 共 14 页 中心投资执行总经理。 同时担任平安短债债券 型证券投资基金、平安 惠金定期开放债券型证 券投资基金、平安日增 利货币市场基金、平安 鑫利灵活配置混合型证 券投资基金、平安惠悦 纯债债券型证券投资基 金、平安合颖定期开放 纯债债券型发起式证券 投资基金、平安惠轩纯 债债券型证券投资基金 基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确 认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施 细则、《平安日增利货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤 勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本 报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 平安日增利货币 2018年第 4季度报告 第 7 页 共 14 页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度债券市场整体走强。宏观经济走弱进一步得到确认，基建、减税等托底政策效果尚未 显现，基本面支持了债市走强。货币政策方面，10月份市场迎来央行年内的第四次降准，12月央 行推出 TMLF（定向中期借贷便利），并下调操作利率 15bp，数量工具和价格工具并用，为市场提 供了充裕的流动性。仅在年末跨年因素的影响下，短端资产价格上行迅速，配置机会显现。报告 期内，本基金的投资操作仍以加强流动性管理为主要原则，适度加大杠杆比例，择机拉长组合剩 余期限，调整大类资产的配置比例，尽力提高组合整体收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为 0.7361%，业绩比较基准收益率为 0.3450%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、基金资产净值低 于 5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 70,316,337,408.28 44.30 其中：债券 68,424,677,770.90 43.10 资产支持证券 1,891,659,637.38 1.19 2 买入返售金融资产 12,237,343,516.07 7.71 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 75,410,649,147.60 47.50 4 其他资产 779,960,588.49 0.49 5 合计 158,744,290,660.44 100.00 平安日增利货币 2018年第 4季度报告 第 8 页 共 14 页 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 6.78 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 8,989,550,285.70 6.01 其中：买断式回购融资 - - 注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 107 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 111 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 77 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 12.29 6.01 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 0.24 - 2 30天(含)-60天 10.09 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 39.99 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 5.54 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 平安日增利货币 2018年第 4季度报告 第 9 页 共 14 页 5 120天(含)-397天（含） 37.70 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 合计 105.61 6.01 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 99,994,058.04 0.07 2 央行票据 - - 3 金融债券 8,902,271,235.42 5.95 其中：政策性金融债 8,902,271,235.42 5.95 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 3,480,269,908.38 2.33 6 中期票据 - - 7 同业存单 55,942,142,569.06 37.40 8 其他 - - 9 合计 68,424,677,770.90 45.75 10 剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债券 358,358,662.66 0.24 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 180207 18国开 07 22,100,000 2,209,887,281.31 1.48 2 180404 18农发 04 19,300,000 1,931,257,379.83 1.29 3 180201 18国开 01 15,600,000 1,560,467,143.32 1.04 4 111816367 18上海银行 CD367 15,000,000 1,491,769,863.39 1.00 5 111816378 18上海银行 CD378 14,000,000 1,391,293,034.54 0.93 6 111817242 18光大银行 CD242 12,000,000 1,192,582,975.77 0.80 7 111811327 18平安银行 CD327 10,000,000 995,627,190.20 0.67 平安日增利货币 2018年第 4季度报告 第 10 页 共 14 页 8 111803221 18农业银行 CD221 10,000,000 991,845,017.02 0.66 9 111809427 18浦发银行 CD427 10,000,000 991,474,749.62 0.66 10 111810554 18兴业银行 CD554 10,000,000 978,554,767.03 0.65 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1294% 报告期内偏离度的最低值 0.0330% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0907% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 1 149920 18花呗 6A 2,300,000.00 230,000,000.00 0.15 2 156081 18建花 3A 1,600,000.00 160,000,000.00 0.11 3 149808 借呗 55A1 1,400,000.00 140,483,956.07 0.09 4 149380 18花 06A1 1,200,000.00 120,000,000.00 0.08 5 139275 蚁信 06A 1,100,000.00 110,000,000.00 0.07 6 149448 18花呗 2A 1,000,000.00 100,831,174.45 0.07 7 156126 国花 01A 1,000,000.00 100,000,000.00 0.07 8 156087 花呗 66A1 900,000.00 90,000,000.00 0.06 9 139248 万科 26A1 800,000.00 80,074,248.12 0.05 10 149086 借呗 49A1 750,000.00 75,474,248.69 0.05 平安日增利货币 2018年第 4季度报告 第 11 页 共 14 页 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢 价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值 始终保持 1.00 元。 5.9.2 银保监会于 2018年 11月 9日做出银保监银罚决字〔2018〕10号处罚决定，由于中国光大银 行股份有限公司（以下简称“公司”）：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）以误导方式 违规销售理财产品；（三）以修改理财合同文本或误导方式违规销售理财产品；（四）违规以类信 贷业务收费或提供质价不符的服务；（五）同业投资违规接受担保；（六）通过同业投资或贷款虚 增存款规模。根据相关规定对公司没收违法所得 100万元，罚款 1020万元，合计 1120万元。本 基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的 偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律 法规和公司制度的规定。 由于兴业银行股份有限公司（以下简称“公司”）：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二） 违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款；（三）同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担 保；（四）销售同业非保本理财产品时违规承诺保本；（五）违规将票据贴现资金直接转回出票人 账户；（六）为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保；（七）未将房地产企业贷款计入 房地产开发贷款科目；（八）高管人员在获得任职资格核准前履职；（九）未严格审查贸易背景真 实性办理银行承兑业务；（十）未严格审查贸易背景真实性开立信用证；（十一）违规签订保本合 同销售同业非保本理财产品；（十二）非真实转让信贷资产；（十三）违规向典当行发放贷款；（十 四）违规向关系人发放信用贷款。监管机构决定对公司罚款 6570万元，没收违法所得 3.024万元， 罚没合计 6573.024万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公 司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内 部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 银监会于 2018年 2月 12日做出银监罚决字〔2018〕4号处罚决定，由于上海浦东发展银行 股份有限公司（以下简称“公司”）：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）通过资管计划 投资分行协议存款，虚增一般存款；（三）通过基础资产在理财产品之间的非公允交易进行收益调 平安日增利货币 2018年第 4季度报告 第 12 页 共 14 页 节；（四）理财资金投资非标准化债权资产比例超监管要求；（五）提供不实说明材料、不配合调 查取证；（六）以贷转存，虚增存贷款；（七）票据承兑、贴现业务贸易背景审查不严；（八）国内 信用证业务贸易背景审查不严；（九）贷款管理严重缺失，导致大额不良贷款；（十）违规通过同 业投资转存款方式，虚增存款；（十一）票据资管业务在总行审批驳回后仍继续办理；（十二）对 代理收付资金的信托计划提供保本承诺；（十三）以存放同业业务名义开办委托定向投资业务，并 少计风险资产；（十四）投资多款同业理财产品未尽职审查，涉及金额较大；（十五）修改总行理 财合同标准文本，导致理财资金实际投向与合同约定不符；（十六）为非保本理财产品出具保本承 诺函；（十七）向关系人发放信用贷款；（十八）向客户收取服务费，但未提供实质性服务，明显 质价不符；（十九）收费超过服务价格目录，向客户转嫁成本。根据相关规定对公司罚款 5845万 元，没收违法所得 10.927万元，罚没合计 5855.927万元。2018年 1月 18日，银监会四川监管 局对公司成都分行作出行政处罚决定，对成都分行内控管理严重失效、授信管理违规，违规办理 信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为依法查处，执行罚款 46,175万元人民币。上海浦东 发展银行股份有限公司于 2018年 7月 26日因未按照规定履行客户身份识别义务等，受到中国人 民银行处罚（银反洗罚决字（2018年）3号）。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析， 认为以上事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该 证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 报告期内，本基金投资的前十名证券的其余七名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 777,069,603.71 4 应收申购款 2,890,984.78 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 779,960,588.49 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 平安日增利货币 2018年第 4季度报告 第 13 页 共 14 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 169,381,807,199.97 报告期期间基金总申购份额 159,883,111,150.55 报告期期间基金总赎回份额 179,691,461,329.13 报告期期末基金份额总额 149,573,457,021.39 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2018年 10月 12日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00% 2 红利发放 2018年 10月 15日 121,724.52 121,724.52 0.00% 3 申购 2018年 10月 15日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00% 4 申购 2018年 10月 16日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00% 5 申购 2018年 10月 17日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00% 6 申购 2018年 10月 18日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00% 7 申购 2018年 10月 19日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00% 8 申购 2018年 10月 22日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00% 9 申购 2018年 10月 23日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00% 10 申购 2018年 10月 24日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00% 11 申购 2018年 10月 25日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00% 12 申购 2018年 10月 26日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00% 13 红利发放 2018年 11月 15日 339,830.57 339,830.57 0.00% 14 红利发放 2018年 12月 17日 406,301.17 406,301.17 0.00% 15 申购 2018年 12月 18日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00% 16 申购 2018年 12月 19日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00% 17 申购 2018年 12月 20日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00% 18 申购 2018年 12月 21日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00% 19 申购 2018年 12月 24日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00% 20 申购 2018年 12月 26日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00% 21 申购 2018年 12月 27日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00% 合计 180,867,856.26 180,867,856.26 平安日增利货币 2018年第 4季度报告 第 14 页 共 14 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 1、自 2018年 10月 25日起，本基金管理人法定名称由“平安大华基金管理有限公司”变更 为“平安基金管理有限公司”。 2、经本基金管理人 2017年第六次临时股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关 于核准平安大华基金管理有限公司变更股权的批复》（证监许可【2018】1595号），公司新增注 册资本 10亿元人民币。本次增资完成后，本公司注册资本由 3亿元人民币增加至 13亿元人民币。 3、本基金名称由“平安大华日增利货币市场基金”变更为“平安日增利货币市场基金”。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准平安日增利货币市场基金设立的文件 （2）平安日增利货币市场基金基金合同 （3）平安日增利货币市场基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）平安日增利货币市场基金 2018年第 4季度报告原文 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电 话：4008004800（免长途话费） 平安基金管理有限公司 2019年 1月 18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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