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| 德邦德利货币A(000300) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1435917 | ||||||||
| 基金代码 | 000300 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德邦德利货币市场基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：德邦基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 1月 18日 德邦德利货币 2018年第 4季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 1月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 德邦德利货币 基金主代码 000300 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 9月 16日 报告期末基金份额总额 1,123,554,593.98份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力求 实现超过业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内 外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货 币市场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组 合期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资 策略和精细化的操作手法，发现和捕捉市场的机会， 实现基金的投资目标。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险 品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基 金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 德邦德利货币 A 德邦德利货币 B 下属分级基金的交易代码 000300 000301 报告期末下属分级基金的份额总额 136,819,146.45份 986,735,447.53份 德邦德利货币 2018年第 4季度报告 第 3 页 共 14 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年 10月 1日 － 2018年 12月 31日 ） 德邦德利货币 A 德邦德利货币 B 1. 本期已实现收益 957,947.76 9,108,162.60 2．本期利润 957,947.76 9,108,162.60 3．期末基金资产净值 136,819,146.45 986,735,447.53 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 德邦德利货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.6585% 0.0038% 0.3403% 0.0000% 0.3182% 0.0038% 注：本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率(税后) 德邦德利货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.7195% 0.0038% 0.3403% 0.0000% 0.3792% 0.0038% 注：本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率(税后) 德邦德利货币 2018年第 4季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 德邦德利货币 2018年第 4季度报告 第 5 页 共 14 页 注：本基金的基金合同生效日为 2013年 9月 16日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作 时间已满 1年。本基金的建仓期为 6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规 定。图示日期为 2013年 9月 16日至 2018年 12月 31日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张铮烁 固定收益 部副总监、 本基金的 基金经理、 德邦增利 货币市场 基金、德邦 如意货币 市场基金、 2016年 1月 8日 - 11年 硕士，2007年 7月至 2010年 7月担任中诚信国际信用评级 有限责任公司评级部分析师、 项目经理；2010年 8月至 2015 年 5 月担任安邦资产管理有 限责任公司固定收益部投资 经理。2015年 11月加入德邦 基金管理有限公司，现任本公 司固定收益部副总监、基金经 德邦德利货币 2018年第 4季度报告 第 6 页 共 14 页 德邦纯债 一年定期 开放债券 型证券投 资基金、德 邦锐乾债 券型证券 投资基金、 德邦鑫星 价值灵活 配置混合 型证券投 资基金的 基金经理。 理。 陈洁 本基金的 基金经理、 德邦纯债 一年定期 开放债券 型证券投 资基金的 基金经理。 2018年 9月 19日 - 5年 硕士，2013年 7月至 2015年 10 月担任上海银行股份有限 公司市南管理总部（现为市南 分行）同业资产投资岗。2015 年 11 月加入德邦基金管理有 限公司，现任本公司基金经 理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起 即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金 招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大 利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司 内部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和 人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 德邦德利货币 2018年第 4季度报告 第 7 页 共 14 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的 5%的情况。本基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年四季度，地产投资增速和消费增速下滑，PMI新出口订单回落至 50荣枯线以下，下半 年来不断推出的“宽信用”政策未见明显起效，社融增速延续下滑，非标融资和信贷未见显著改 善，通胀逐渐回落，经济整体的下行压力仍大。受此影响，稳健中性的货币政策定力较强，“宽 货币”为“宽信用”保驾护航，央行在 10月推出年内第三次定向降准，并在 12月首创定向中期 借贷便利（TMLF），意在改善银行体系流动性结构、降低银行成本进而降低实体经济融资成本。资 金面整体宽松，仅在年末时点明显收紧，央行调控能力增强，维持资金面“有底线的宽松”。海外 因素仍有扰动，但随着美国周期见顶、央行未跟随美联储加息，市场逐渐确认中国货币政策仍以 国内为主。 四季度，受社融仍未见起色、资金面宽松、海外避险情绪等推动，现券长端收益率整体呈现 单边下行趋势，市场看多情绪非常一致，10年国开下行多达 56bp。由于资金面持续宽松，货币市 场利率低位运行，仅在跨年时点出现季节性上行。 目前经济下行压力仍较大，预计后续稳信用政策仍将不断推出，在经济未见明显起色前，宽 货币取向不变，资金面仍将保持宽松，货币市场利率将维持低位，现券长端仍有机会。 报告期内，本基金严格遵守货币基金相关法律法规，保持较为稳健的投资风格，按照法律法 规所规定的品种、久期、杠杆比例等要求进行投资操作，并严格把控信用风险，优选投资标的。 同时，本基金密切跟踪经济基本面、政策面、资金面等情形，做好组合投资安排，在月末、季末、 年末等时点，提前预备充足的流动性，做好基金的流动性管理，努力为投资人赚取合理收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期德邦德利货币 A的基金份额净值收益率为 0.6585%，本报告期德邦德利货币 B的基 金份额净值收益率为 0.7195%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 德邦德利货币 2018年第 4季度报告 第 8 页 共 14 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 686,970,100.55 60.98 其中：债券 656,970,100.55 58.32 资产支持证券 30,000,000.00 2.66 2 买入返售金融资产 352,290,448.45 31.27 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 79,016,045.52 7.01 4 其他资产 8,194,531.78 0.73 5 合计 1,126,471,126.30 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 7.43 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 0.00 0.00 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：本报告期内，本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 德邦德利货币 2018年第 4季度报告 第 9 页 共 14 页 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 51 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 54 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 19 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注：本报告期内，本基金投资组合平均剩余期限未发生超过 120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 39.46 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 5.33 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 52.07 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 2.68 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 99.53 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注：本报告期内，本基金投资组合平均剩余存续期未发生超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 39,937,514.58 3.55 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,067,523.39 4.46 其中：政策性金融债 50,067,523.39 4.46 德邦德利货币 2018年第 4季度报告 第 10 页 共 14 页 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 90,424,937.52 8.05 6 中期票据 - - 7 同业存单 476,540,125.06 42.41 8 其他 - - 9 合计 656,970,100.55 58.47 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 111872185 18徽商银行 CD206 600,000 59,524,802.51 5.30 2 180201 18国开 01 500,000 50,067,523.39 4.46 3 111821361 18渤海银行 CD361 500,000 49,651,850.77 4.42 4 111809399 18浦发银行 CD399 500,000 49,647,862.03 4.42 5 111809276 18浦发银行 CD276 500,000 49,630,789.70 4.42 6 111899833 18宁波银行 CD118 500,000 49,614,344.99 4.42 7 111821063 18渤海银行 CD063 400,000 39,762,032.65 3.54 8 111880237 18哈尔滨银 行 CD117 400,000 39,631,908.07 3.53 9 189949 18贴现国债 49 300,000 29,949,870.39 2.67 10 111821370 18渤海银行 CD370 300,000 29,828,643.63 2.65 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0969% 报告期内偏离度的最低值 -0.0168% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0714% 德邦德利货币 2018年第 4季度报告 第 11 页 共 14 页 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 156288 宁远 07A1 300,000 30,000,000.00 2.67 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考 虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 5.9.2 2018年 1月 20日，上海浦东发展银行股份有限公司成都分行收到四川银监局的处罚决定。 主要内容为浦发成都分行内控管理严重失效，授信管理违规，违规办理信贷业务等严重违反审慎 经营规则的违规行为。银监会四川监管局对公司成都分行作出行政处罚决定，执行罚款 46,175 万元人民币。此外，对成都分行原行长、2名副行长、1名部门负责人和 1名支行行长分别给予禁 止终身从事银行业工作、取消其高级管理人员任职资格、警告及罚款。 经过分析，以上事件对浦发银行经营未产生重大的实质影响，本基金持有浦发银行发行的同 业存单符合法律法规及公司制度流程的相关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 或在本报 告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 4,206,898.31 4 应收申购款 3,987,633.47 德邦德利货币 2018年第 4季度报告 第 12 页 共 14 页 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 8,194,531.78 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入的原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计 可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 德邦德利货币 A 德邦德利货币 B 报告期期初基金份额总额 166,646,623.03 1,898,777,683.85 报告期期间基金总申购份额 128,119,038.43 768,026,498.01 报告期期间基金总赎回份额 157,946,515.01 1,680,068,734.33 报告期期末基金份额总额 136,819,146.45 986,735,447.53 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2018年 10月 17 日 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00% 2 红利发放 2018年 10月 18 日 27,597.58 0.00 0.00% 3 红利发放 2018年 11月 19 日 41,255.18 0.00 0.00% 4 赎回 2018年 11月 29 日 -3,000,000.00 -3,000,000.00 0.00% 5 赎回 2018年 12月 13 日 -3,000,000.00 -3,000,000.00 0.00% 6 红利发放 2018年 12月 18 日 35,795.06 0.00 0.00% 7 赎回 2018年 12月 19 日 -100.00 -100.00 0.00% 8 赎回 2018年 12月 21 日 -4,500,000.00 -4,500,000.00 0.00% 合计 -2,395,452.18 -2,500,100.00 德邦德利货币 2018年第 4季度报告 第 13 页 共 14 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20181221 - 20181231 101,136,591.57 150,862,270.08 0.00 251,998,861.65 22.43% 2 20181011 - 20181025 299,595,835.50 1,767,861.70 0.00 301,363,697.20 26.82% 3 20181108 - 20181108 299,595,835.50 1,767,861.70 0.00 301,363,697.20 26.82% 4 20181113 - 20181231 299,595,835.50 1,767,861.70 0.00 301,363,697.20 26.82% 产品特有风险 1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对本基 金的资产运作及净值表现产生较大影响； 2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净 值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； 3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波动； 4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合 同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请 被延期办理的风险；如果连续 2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金 合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 5、单一机构投资者赎回后，若本基金连续 60个工作日基金份额持有人低于 200人或基金资产净值低 于 5000 万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式 或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险； 6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难， 导致流动性风险； 7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及 投资策略。 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2018年 12月 19日，本基金管理人在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦基 德邦德利货币 2018年第 4季度报告 第 14 页 共 14 页 金管理有限公司高级管理人员变更公告》，具体内容详见公告。 2018年 12月 29日，本基金管理人在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦基 金管理有限公司高级管理人员变更公告》，具体内容详见公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、德邦德利货币市场基金基金合同； 3、德邦德利货币市场基金托管协议； 4、德邦德利货币市场基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内按照规定披露的各项公告。 9.2 存放地点 上海市虹口区吴淞路 218号宝矿国际大厦 35层。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网 站查询，公司网址为 www.dbfund.com.cn。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：400-821-7788 德邦基金管理有限公司 2019年 1月 18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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