最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 格林伯元灵活配置C(004943) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1435738 | ||||||||
| 基金代码 | 004943 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:格林基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2019年01月18日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年10月1日起至2018年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 格林伯元灵活配置 基金主代码 004942 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年02月06日 报告期末基金份额总额 36,103,098.28份 投资目标 在严格控制风险的前提下，通过灵活的资产配置、策略配置，追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，结合全球宏观经济形势，研判国内外经济的发展趋势，并在严格控制投资组合风险的前提下，确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。本基金将持续地监控资产配置风险，适时地对资产配置予以调整。 业绩比较基准 中债综合指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中等风险和中等预期收益产品。 基金管理人 格林基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 格林伯元灵活配置A 格林伯元灵活配置C 下属分级基金的交易代码 004942 004943 报告期末下属分级基金的份额总额 3,648,709.97份 32,454,388.31份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年10月01日 - 2018年12月31日) 格林伯元灵活配置A 格林伯元灵活配置C 1.本期已实现收益 28,666.67 452,211.57 2.本期利润 38,298.27 599,196.72 3.加权平均基金份额本期利润 0.0093 0.0085 4.期末基金资产净值 3,452,692.00 30,668,317.90 5.期末基金份额净值 0.9463 0.9450 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 格林伯元灵活配置A净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去 三个月 1.00% 0.05% -5.31% 0.81% 6.31% -0.76% 格林伯元灵活配置C净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去 三个月 0.96% 0.04% -5.31% 0.81% 6.27% -0.77% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 曹晋文 本基金基金经理，格林日鑫月熠货币市场基金基金经理 2018-02-06 - 11 曹晋文先生，中国人民大学统计学硕士，获得注册会计师资格证书。先后就职于中国人寿资产、信诚人寿保险、民生加银基金。现任格林基金固定收益部总监，投资决策委员会委员。 张兴 本基金基金经理，格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2018-02-09 - 7 张兴先生，东北财经大学经济学博士。曾任国家信息中心中经网金融研究中心负责人，主要从事宏观经济研究、指数化策略、量化对冲投资策略研究工作。现任格林基金投资部基金经理。 宋东旭 本基金基金经理，格林日鑫月熠货币市场基金基金经理，格林泓鑫纯债债券型证券投资基金基金经理 2018-08-15 - 6 宋东旭先生，中央财经大学数理金融学士，Rutgers金融数学硕士。曾供职于摩根大通首席投资办公室，负责固定收益类资产的投资。现任格林基金固定收益部基金经理。 注：1、上述任职日期和离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了《格林基金管理有限公司异常交易监控与报告办法》。基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度国内宏观经济基本面整体走弱。官方PMI持续下滑，出口订单指数和新订单指数相继下滑跌破50，生产指数也同步大幅走弱。工业增加值累计同比增速小幅下滑至6.3%，创年内新低。固定资产投资累计同比增速略有反弹，主要是基建投资企稳，房地产投资保持平稳，制造业投资小幅持续回升。社会消费品零售增速当月同比继续下滑创新低至8.1%，分类看主要受汽车增速大幅转负影响。出口虽然保持较高增速，但出现走弱迹象。CPI同比小幅下滑至2.5%，PPI同比下行至2.7%。国际原油价格暴跌，人民币兑美元汇率企稳，美元指数窄幅震荡。央行货币政策适当放松，连续降准以缓解实体经济信用压力。货币市场资金面整体比较宽松，资金利率及波动均保持低位，季节性波动弱于往年。 在本基金三季报中，基金管理人认为四季度影响债券市场走势的两个关键因素是：第一，国内经济数据是否出现明显下滑；第二，美国经济是否会出现触顶回落或预期，从而驱动美债10年期收益率下行。从四季度实际情况看，这两个因素都朝着明显利多债券的方向发展。在经济走弱、通胀走低、货币政策宽松和资金价格低位波动等因素的驱动下，四季度债券市场收益率出现较大幅度下行：1年期国开债收益率从3.07%下行至2.75%，10年期国开债收益率从4.2%下行至3.64%，下行56bp。 证券市场方面，四季度A股市场继续延续震荡下行趋势。上证综指下跌11.61%，深证成指下跌13.82%，沪深300下跌12.45%，创业板指下跌11.39%。 四季度，本基金积极把握市场节奏，固定收益投资以短期限高等级存单和利率债作为底仓，同时适度参与了长端利率债的机会，为基金贡献了稳定收益。权益投资坚守稳健投资原则，采取了轻仓或空仓的策略，规避了市场波动可能带来的损失。 展望明年，此轮国内经济的库存周期预计将继续趋于下行阶段，经济增长将继续面临一定压力，终端需求走弱将带动生产回落，工业品价格大概率会延续回落趋势，且可能重新面临工业品通缩风险。房地产销售增速在政策趋严的背景下预计将延续回落趋势，11月累计同比增速已经降至1.4%；房地产投资增速目前应该处于此轮周期的高位区间，未来会随着土地购置费增速同比下滑而出现明显回落；制造业投资是短期内的亮点，需要进一步观察工业企业利润增速大幅下滑的滞后影响。货币政策仍然处于相对宽松的环境，信用派生的路径和效果短期内仍然无法证实，基建投资增速是否会企稳反弹成为短期观测的重点。 2019年第一季度，本基金将继续控制流动性风险，固定收益投资配置短期限利率债，并适度参与长期限利率债的波段机会。权益投资将根据市场情况，择机调整仓位，坚持选择低估值且稳定增长的上市公司作为投资标的。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末格林伯元灵活配置A基金份额净值为0.9463元，本报告期内该类基金份额净值增长率为1.00%，同期业绩比较基准收益率为-5.31%；截至报告期末格林伯元灵活配置C基金份额净值为0.9450元，本报告期内该类基金份额净值增长率为0.96%，同期业绩比较基准收益率为-5.31%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 29,141,244.00 84.21 其中：债券 29,141,244.00 84.21 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,845,979.21 14.00 8 其他资产 616,804.39 1.78 9 合计 34,604,027.60 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 22,311,324.00 65.39 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,829,920.00 20.02 其中：政策性金融债 6,829,920.00 20.02 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 29,141,244.00 85.41 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 010107 21国债⑺ 216,720 22,311,324.00 65.39 2 018005 国开1701 68,000 6,829,920.00 20.02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的证券的发行主体本报告期内未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 32,722.64 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 583,981.75 5 应收申购款 100.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 616,804.39 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 格林伯元灵活配置A 格林伯元灵活配置C 报告期期初基金份额总额 4,786,758.15 79,707,001.15 报告期期间基金总申购份额 20,206.30 49,317.50 减：报告期期间基金总赎回份额 1,158,254.48 47,301,930.34 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 3,648,709.97 32,454,388.31 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的 时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20181001-20181231 40,055,060.57 - 18,828,163.00 21,226,897.57 58.80% 产品特有风险 1、净值大幅波动的风险 由于本基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。因此该机构投资者大额赎回时，有可能导致基金份额净值大幅波动，剩余的持有人存在大幅亏损的风险。 2、出现巨额赎回的风险 该机构投资者在开放日大额赎回时可能导致本基金发生巨额赎回，当基金出现巨额赎回时，根据基金当时资产组合状况，基金管理人有可能对部分赎回申请延期办理或对已确认的赎回进行部分延期支付。其他投资者的赎回申请也可能同时面临部分延期办理的风险或对已确认的赎回进行部分延期支付的风险。当连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，本基金管理人有可能暂停接受赎回申请，已接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日。投资者可能面临赎回申请无法确认或者无法及时收到赎回款项的风险。 3、基金规模过小的风险 根据基金合同的约定，基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案。机构投资者在开放日大额赎回后，可能出现本基金的基金资产净值连续60个工作日低于5,000万元情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予格林伯元灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《格林伯元灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、《格林伯元灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件，或通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 格林基金管理有限公司 2019年01月18日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |