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| 富荣富安债券C(005174) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1435736 | ||||||||
| 基金代码 | 005174 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富荣富安债券型证券投资基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:富荣基金管理有限公司 基金托管人:广州农村商业银行股份有限公司 报告送出日期:2019年01月18日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年10月01日起至2018年12月31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 富荣富安债券 基金主代码 005173 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年04月03日 报告期末基金份额总额 80,017,604.20份 投资目标 本基金通过主要投资于债券品种，追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金管理人基于对利率走势、利率期限结构等因素的分析，预测固定收益品种的投资收益和风险，对股票市场走势的预测，和对可转换债券发行公司的成长性和转债价值判断，进行基金资产在固定收益品种、可转换债券、股票主动投资之间进行配置。 业绩比较基准 中债总全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 基金管理人 富荣基金管理有限公司 基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 富荣富安债券A 富荣富安债券C 下属分级基金的交易代码 005173 005174 报告期末下属分级基金的份额总额 698.64份 80,016,905.56份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年10月01日 - 2018年12月31日) 富荣富安债券A 富荣富安债券C 1.本期已实现收益 9.68 1,011,127.10 2.本期利润 12.51 1,331,991.61 3.加权平均基金份额本期利润 0.0178 0.0166 4.期末基金资产净值 726.44 82,920,206.77 5.期末基金份额净值 1.0398 1.0363 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 富荣富安债券A净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.74% 0.04% 2.91% 0.09% -1.17% -0.05% 富荣富安债券C净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.64% 0.04% 2.91% 0.09% -1.27% -0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：①本基金基金合同于2018年4月03日生效，截止2018年12月31日止，本基金成立未满一年； ②本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各资产配置比例符合合同约定。 注：①本基金基金合同于2018年4月03日生效，截止2018年12月31日止，本基金成立未满一年； ②本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吕晓蓉 基金经理 2018-04-03 - 6.5 清华大学工商管理硕士，中国人民大学经济学学士，曾任普华永道中天会计师事务所审计师、嘉实基金管理有限公司组合头寸管理、新股、信用债、转债研究员。2017年7月起担任富荣货币市场基金、富荣富祥纯债债券型证券投资基金、富荣富兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年2月起担任富荣富乾债券型证券投资基金基金经理。2018年4月起担任富荣富安债券型证券投资基金基金经理。2018年12月起担任富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 报告期内，本基金管理人利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对旗下所有投资组合同向交易价差情况进行分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾2018年四季度，经济下行压力进一步加大，资金面整体宽松，利率债经历三季度的震荡调整后重新进入下行轨道，曲线牛平，10年期国债收益率下行39BP，1年期国债收益率下行36BP。信用债上，随着系列民企纾困政策的开展，龙头民企债为代表个券信用利差主动收缩，3年期AAA中票收益率下行37BP，3年期AA中票收益率下行57BP。 展望2019年，中国经济下行压力进一步显现，外部贸易谈判仍未有定数，内部政策逐步发力托底，政策方向预计将更多的立足长效机制；关于滞胀的担忧会阶段性出现，但总需求增速减缓的情况下，通胀的压力总体可控；货币政策上央行阶段性的目标以稳增长为核心，流动性"合理充裕"；因此，利率债总体面临较为有利的宏观环境预计仍将延续牛市。利率下行的空间相对于2018年预计有所收敛，过程中也不乏政策对冲、国内外经贸形势变化等因素带来的预期差，因此利率要关注波动中的机会。对于信用债，利率震荡走牛过程中，信用债收益率与利率走势基本趋同，信用利差处于历史偏低分位数会带来一定的困扰。企业盈利下滑与纾困政策同时作用下，相信违约情况仍会频出但会保持点状过程，系统性风险的底线仍会守住。总体信用债布局在中高等级品种上，公益性较强的城投债和龙头民企债仍有一定的信用挖掘机会，可做增强收益。对于权益和转债，宏观基本面仍然有利于无风险资产，高风险资产利空未尽，不过从大类资产轮动、股债性价比等角度股票价值逐渐显现，政策对冲下，悲观预期进一步消化后预计市场底提前于盈利底。 报告期内，本基金本着稳健投资的原则坚持绝对回报策略，主要投资于固定收益类资产以积累安全垫。未来仍将以绝对收益为目标，逐步视行情增加对权益和转债市场的配置以获取增强收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末富荣富安债券A基金份额净值为1.0398元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.74%，同期业绩比较基准收益率为2.91%；截至报告期末富荣富安债券C基金份额净值为1.0363元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.64%，同期业绩比较基准收益率为2.91%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，本基金自2018年10月09日至2018年12月17日出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 577,840.00 0.50 其中：股票 577,840.00 0.50 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 110,268,848.80 96.03 其中：债券 110,268,848.80 96.03 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,119,562.59 0.97 8 其他资产 2,862,923.35 2.49 9 合计 114,829,174.74 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 313,660.00 0.38 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 102,480.00 0.12 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 161,700.00 0.20 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 577,840.00 0.70 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601336 新华保险 2,500 105,600.00 0.13 2 600873 梅花生物 23,000 97,060.00 0.12 3 600029 南方航空 12,000 79,680.00 0.10 4 300316 晶盛机电 6,500 65,130.00 0.08 5 600585 海螺水泥 2,000 58,560.00 0.07 6 601318 中国平安 1,000 56,100.00 0.07 7 000513 丽珠集团 1,300 32,695.00 0.04 8 600887 伊利股份 1,000 22,880.00 0.03 9 600350 山东高速 5,000 22,800.00 0.03 10 601100 恒立液压 1,000 19,810.00 0.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 11,892,513.60 14.34 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 42,956,160.20 51.80 5 企业短期融资券 31,288,800.00 37.73 6 中期票据 23,484,730.00 28.32 7 可转债（可交换债） 646,645.00 0.78 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 110,268,848.80 132.98 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 101754037 17晋能MTN001 77,000 7,930,230.00 9.56 2 041800257 18鲁钢铁CP001 78,000 7,901,400.00 9.53 3 101800705 18拉萨城投MTN002 76,000 7,890,320.00 9.52 4 011801263 18恒逸SCP004 78,000 7,874,100.00 9.50 5 011801211 18萧山国资SCP002 78,000 7,861,620.00 9.48 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期末持有的股票均在基金合同规定的备选库内。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 9,771.62 2 应收证券清算款 1,544.51 3 应收股利 - 4 应收利息 2,851,607.22 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,862,923.35 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 113513 安井转债 645,645.00 0.78 - 110049 海尔转债 1,000.00 - 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 富荣富安债券A 富荣富安债券C 报告期期初基金份额总额 705.60 80,017,885.58 报告期期间基金总申购份额 0.96 10.67 减：报告期期间基金总赎回份额 7.92 990.69 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 698.64 80,016,905.56 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20181001 - 20181231 80,016,888.89 - - 80,016,888.89 100% 产品特有风险 本报告期本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况，未来或存在如下风险，敬请投资者留意： （1）赎回申请延期办理的风险 持有份额比例较高的投资者（"高比例投资者"）大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请 需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。 （2）基金资产净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 （3）提前终止基金合同的风险 多名高比例投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，根据本合同约定，若连续六十个工作日出现基 金资产净值低于5000万元情形的，本基金将进入清算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会会议。 （4）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，基金投资可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内未出现影响投资者决策的其他重大信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1中国证监会批准富荣富安债券型证券投资基金设立的文件； 9.1.2《富荣富安债券型证券投资基金基金合同》； 9.1.3《富荣富安债券型证券投资基金托管协议》； 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 9.1.5报告期内富荣富安债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司，客服热线：4006855600。 富荣基金管理有限公司 2019年01月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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