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基金同益(184690)  基金公开信息
流水号 14193
基金代码 184690
公告日期 2006-08-16
编号 1
标题 长盛基金管理有限公司关于权证投资总体方案的公告
信息全文 根据中国证监会发布的《关于股权分置改革中证券投资基金投资权证有关问题的通知》和长盛基金管理有限公司旗下相关基金合同的规定，本公司所管理的同益证券投资基金、同盛证券投资基金、同智证券投资基金、同德证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长盛动态精选证券投资基金，将可能运用基金财产投资权证。
现将有关事宜公告如下：
一、风险控制的比例限制
1、一只基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的千分之五；
2、一只基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的百分之三；
3、本公司管理的全部基金持有的同一权证不得超过该权证的百分之十；
4、因证券市场波动、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述投资比例的，将在十个交易日内调整完毕；
5、中国证监会另有规定的，则基金不受前款1、2、3项规定的比例限制。
二、投资策略
1、在确保与基金投资目标相一致的前提下，基金管理人可本着风险可控和优化组合风险收益的原则，投资于权证；
2、坚持价值投资理念，以标的证券的基本面研究为基础，根据市场实际情况，依据权证定价模型得出权证理论参考值，指导投资权证的实践操作；
3、各基金根据基金合同以及投资组合的需要，以标的证券投资为主，以权证投资为辅，合理确定权证投资的期间和额度；
4、根据行业分析师对权证标的证券基本面研究的结论，结合金融工程分析师的权证定价结论，在严格控制风险的前提下，在标的证券和权证之间进行替代或避险配置，以实现收益最大化。
三、信息披露方式
本公司将在基金季度报告、半年度报告、年度报告的投资组合报告中披露基金投资权证的有关信息。投资组合报告在披露基金的资产组合情况时，同时列表显示报告期末权证的金额及其占基金总资产的比例。
在半年度报告和年度报告中披露报告期末按市值占基金财产净值比例大小排序的所有权证明细，包括但不限于权证代码，权证名称，数量，期末市值，市值占基金资产净值的比例等。
四、风险控制措施
1、公司投资决策委员会负责制定权证投资制度。
2、研究员负责对标的证券的基础研究和价值评估。
3、金融工程人员运用数量模型对权证风险及价值进行评估。
4、投资管理部门负责权证投资计划和执行过程中的风险控制，监督基金经理严格遵守授权制度。
5、监察稽核部专门负责权证投资全过程的合规性审查和风险监控。
五、风险揭示
权证是金融衍生品的一种，具有高杠杆、高风险、高收益的特征，风险较大。本管理人所管理的上述证券投资基金将可能投资权证，请基金持有人注意投资风险。
本公司可以根据法律、法规及市场情况的变化及时修改该权证投资方案，并报中国证监会后进行公告。
特此公告。

长盛基金管理有限公司
2006年8月16日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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