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鹏华兴嘉定期开放混合(005422)  基金公开信息
流水号 1399539
基金代码 005422
公告日期 2018-12-05
编号 1
标题 鹏华兴嘉定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告
信息全文

鹏华兴嘉定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告













基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：南京银行股份有限公司
公告日期：2018年12月5日



一、重要提示
鹏华兴嘉定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017] 1139号《关于准予鹏华兴嘉定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华兴嘉定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型基金，采用封闭运作和开放运作交替循环的方式，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币210,907,171.71元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第0054号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华兴嘉定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2018年02月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为211,077,283.36份基金份额，其中认购资金利息折合170,111.65份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为南京银行股份有限公司。
根据《鹏华兴嘉定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)有关规定，自基金合同生效之日起，在任一开放期最后一日日终（登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后），基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当终止基金合同，无须召开基金份额持有人大会。本基金最近一个开放期自2018年8月23日（含当日）至2018年9月5日（含当日），截至2018年9月5日日终（登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后），本基金出现基金份额持有人数量不满200人的情形，已触发《基金合同》中约定的基金合同终止条款，基金合同自动终止。本基金将根据基金合同的约定进入基金财产的清算程序并终止，无须召开基金份额持有人大会审议。
本基金从2018年9月13日起进入清算期，由本基金管理人鹏华基金管理有限公司、基金托管人南京银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告出具法律意见。

二、基金概况
1、基金基本情况
基金名称 鹏华兴嘉定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 鹏华兴嘉定期开放混合
基金主代码 005422
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年2月23日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 南京银行股份有限公司
最后运作日（2018年9月12日）基金份额总额 53,558,268.95
最后运作日（2018年9月12日）基金份额净值 0.9871


2、基金产品说明
投资目标 在严格控制风险的基础上，通过定期开放的形式保持适度流动性，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、税收、货币、汇率政策等），并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型，动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征，追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配置和稳健的绝对收益目标。 2、股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，严选其中安全边际较高的个股构建投资组合：自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等；并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判，严选安全边际较高的个股，力争实现组合的绝对收益。 （1）自上而下的行业遴选 本基金将自上而下地进行行业遴选，重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景，主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等；对行业利润前景，主要分析行业结构，特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断，为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。 （2）自下而上的个股选择 本基金主要从两方面进行自下而上的个股选择：一方面是竞争力分析，通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析，选择具有可持续竞争优势的上市公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略，基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果；就核心竞争力，分析公司的现有核心竞争力，并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。 另一方面是管理层分析，在国内监管体系落后、公司治理结构不完善的基础上，上市公司的命运对管理团队的依赖度大大增加。本基金将着重考察公司的管理层以及管理制度。 （3）综合研判 本基金在自上而下和自下而上的基础上，结合估值分析，严选安全边际较高的个股，力争实现组合的绝对收益。通过对估值方法的选择和估值倍数的比较，选择股价相对低估的股票。就估值方法而言，基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法（包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等）；就估值倍数而言，通过业内比较、历史比较和增长性分析，确定具有上升基础的股价水平。 3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略、中小企业私募债投资策略等积极投资策略，灵活地调整组合的券种搭配，精选安全边际较高的个券，力争实现组合的绝对收益。 （1）久期策略 久期管理是债券投资的重要考量因素，本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略。 （2）收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据，本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配，并进行动态调整。 （3）骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略，以达到增强组合的持有期收益的目的。 （4）息差策略 本基金将采用息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。 （5）个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 （6）信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价，根据内、外部信用评级结果，结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 （7）中小企业私募债投资策略 本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况，与中小企业私募债券承销券商紧密合作，合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况，力求规避可能存在的债券违约，并获取超额收益。 4、权证投资策略 本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。 5、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
业绩比较基准（若有） 沪深300指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70%
风险收益特征（若有） 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的品种。



三、基金运作情况
1、基金基本情况
鹏华兴嘉定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017] 1139号《关于准予鹏华兴嘉定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华兴嘉定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型基金，采用封闭运作和开放运作交替循环的方式，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币210,907,171.71元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第0054号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华兴嘉定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2018年02月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为211,077,283.36份基金份额，其中认购资金利息折合170,111.65份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为南京银行股份有限公司。
自2018年2月23日至2018年9月12日期间，本基金按基金合同约定正常运作。
2、清算原因
根据《鹏华兴嘉定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》有关规定，自基金合同生效之日起，在任一开放期最后一日日终（登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后），基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当终止基金合同，无须召开基金份额持有人大会。本基金最近一个开放期自2018年8月23日（含当日）至2018年9月5日（含当日），截至2018年9月5日日终（登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后），本基金出现基金份额持有人数量不满200人的情形，已触发《基金合同》中约定的基金合同终止条款，基金合同自动终止。本基金将根据《基金合同》的约定进入基金财产的清算程序并终止，无须召开基金份额持有人大会审议。
3、清算起始日
本基金从2018年9月13日起进入清算期，清算期间为2018年9月13日至2018年10月11日。
4、清算报表编制基础
本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。自本基金最后运作日起，资产负债按清算价格计价，由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。
四、财务会计报告
资产负债表
会计主体：鹏华兴嘉定期开放灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2018年9月12日
单位：人民币元
资 产 最后运作日
2018年9月12日
资 产：
银行存款 10,081,035.77
结算备付金 5,546,567.44
存出保证金 159,041.12
交易性金融资产 36,715,400.00
其中：股票投资 1,736,900.00
基金投资 34,978,500.00
债券投资
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 612,006.22
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 53,114,050.55
负债和所有者权益 最后运作日
2018年9月12日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 -
应付管理人报酬 13,984.23
应付托管费 1,997.75
应付销售服务费 -
应付交易费用 42,868.91
应交税费 145.01
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 187,756.98
负债合计 246,752.88
所有者权益：
实收基金 53,558,268.95
未分配利润 -690,971.28
所有者权益合计 52,867,297.67
负债和所有者权益总计 53,114,050.55



五、清算情况
在清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：
1、清算费用
按照《基金合同》第二十部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

2、资产处置情况
（1） 备付金、保证金、应收款和其他资产处置情况
序号 项目 运作终止日账面价值 清算金额 清算期期末账面价值
1 结算备付金 5,546,567.44 5,034,911.50 511,655.94
2 存出保证金 159,041.12 18,327.17 140,713.95
3 应收利息（注） 44,019.37 49,527.69 24,957.17

注：1、2018年9月21日结息到账金额49,527.69元，其中44,019.37元为运作终止日应收利息账面价值结息到账，5,508.32元为2018年9月13日至2018年9月20日计提的应收利息结息到账。2018年9月21日至2018年10月11日计提利息24,957.17元。
2、 应收利息不含应收债券利息、应收资产证券化利息和应收买入返售金融资产利息。
（2） 金融资产处置情况
序号 项目 运作终止日账面价值（注1） 清算期内最后处置日 清算金额 清算期期末账面价值（注2）
1 股票投资 1,736,900.00 2018-9-17 1,760,022.59 -
2 债券投资 35,546,486.85 2018-9-17 35,597,147.77 -

注1：债券投资、资产支持证券投资和买入返售金融资产运作终止日公允价值包含相应的应收利息。
注2：债券投资、资产支持证券投资和买入返售金融清算期期末公允价值包含相应的应收利息。

3、负债清偿情况
序号 项目 运作终止日金额 清算期变动金额(账面价值减少以“-”填列) 清算期期末金额
1 应付管理人报酬 13,984.23 -13,984.23 -
2 应付托管费 1,997.75 -1,997.75 -
3 应付交易费用 42,868.91 1,605.56 44,474.47
4 应交税费 145.01 -205.44 -
5 其他负债 187,756.98 -16,956.98 170,800.00

注：1、2018年10月11日支付产品增值税费金额205.44元，其中145.01元为运作终止日应交税费账面金额，60.43元为2018年9月13日至2018年10月11日期间计提。
2、其他负债期末账面余额包含中国证券报、证券时报、上海证券报2018年信息披露费，清盘报告审计费，清盘律师费，上清所账户维护费、上清所查询费。
4、清算期的清算损益情况
项目 2018年9月13日
至2018年10月11日
一、收入 107,535.34
1.利息收入 49,362.24
其中：存款利息收入 30,465.49
债券利息收入 17,510.45
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 1,386.30
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”号填列） -118,143.32
其中：股票投资收益 -190,964.00
基金投资收益 -
债券投资收益 72,820.68
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 -
3.公允价值变动损益（损失以"-"填列） 176,316.42
4.汇兑收益（损失以"－"号填列） -
5.其他收入（损失以"-"填列） -
二、费用 -13,390.95
1.管理人报酬 -
2.托管费 -
3.销售服务费 -
4.交易费用 3,559.55
5.利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6.其他费用 -16,950.50
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 120,926.29
减：所得税费用 -
四、净利润总额（净亏损以"-"号填列） 120,926.29

5、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况
单位：人民币元
项目 金额
一、最后运作日2018年9月12日基金净资产 52,867,297.67
加：清算期间净收益 120,926.29
加：应付利润结转实收基金金额 -
减：净赎回金额（含费用） -
二、2018年10月11日基金净资产 52,988,223.96

根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
清算期结束日次日至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息归基金份额持有人所有。于清算划款日的应收利息余额由基金管理人以自有资金先行垫付，基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。垫付资金及其孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。
6、基金财产清算报告的告知安排
本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。
六、备查文件目录
1、备查文件目录
（1）鹏华兴嘉定期开放灵活配置混合型证券投资基金资产负债表及审计报告；
（2）关于《鹏华兴嘉定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告》的法律意见。
2、存放地点
基金管理人的办公场所。
3、查阅方式
投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。




鹏华兴嘉定期开放灵活配置混合型证券投资基金财产清算小组
2018年12月5日
基金信息类型 基金清算
公告来源 上海证券报
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