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| 益民货币市场(560001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 139686 | ||||||||
| 基金代码 | 560001 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 益民货币市场基金2011年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：益民基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：２０１１年１０月２６日 §１ 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年１０月２４日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自２０１１年７月１日起至９月３０日止。 §２ 基金产品概况 ■ §３ 主要财务指标和基金净值表现 ３．１ 主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 ３．２ 基金净值表现 ３．２．１本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注：本基金收益分配按月结转份额。 ３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注：本基金自２００６年７月１７日合同生效之日起三个月内为建仓期，建仓期结束时投资组合比例符合基金合同约定。 §４ 管理人报告 ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《益民货币市场证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 ４．３ 公平交易专项说明 ４．３．１ 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，不存在直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。 ４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金为货币型基金，投资风格与公司所管理的其他投资组合均不同。 ４．３．３ 异常交易行为的专项说明 本报告期内本基金运作未发现异常交易行为。 ４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度国内经济继续温和放缓，通胀创新高后拐点已现，但总体水平仍居高不下；央行在此期间加息一次，存款准备金上缴基数也有所调整，尽管银行间市场资金面有所缓和，但信贷基调仍然偏紧，票据直贴利率不断创新高，实体层面资金面受压；在此背景下，市场总体表现不佳。 本基金在报告期内主要以确保流动性为前提，对持仓短融结构进行了调整，并在月末以及政策面影响所带来的资金市场利率大幅上升时，加大了回购操作的力度，以提高组合收益。 ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现 在本报告期内，本基金净值收益率为０．４７２２％，业绩比较基准收益率为０．８３９２％，本基金同期收益低于比较基准０．３６７０％。 ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度，我们认为经济增长将继续放缓，通胀回落的趋势将更为明朗，外围经济以及国内经济、通胀走势的变化也淡化了市场对于进一步使用加息及准备金率等从紧政策的担忧，相反对于缴存新政是政策拐点以及下调准备金率、财政信贷放松的呼声日渐强烈，银行间和实体层面资金面的背离使得政策的局部适度调整可期，在此背景下，债券市场面临的宏观和政策面环境将优于三季度，资金面将会较三季度末更为宽松，市场将会出现结构性机会。 §５ 投资组合报告 ５．１ 报告期末基金资产组合情况 ■ ５．２ 报告期债券回购融资情况 ■ 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。 ５．３ 期末基金组合剩余期限 ５．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况 ■ 报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明 在本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过１８０天的情况。 ５．３．２ 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 ■ ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ ５．５ 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ■ ５．６ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ■ ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 ５．８ 投资组合报告附注 ５．８．１ 本基金采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 ５．８．２ 本基金报告期每日持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本均未超过当日基金资产净值２０％的情况。 ５．８．３ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 ５．８．４ 其他资产构成 ■ §６ 开放式基金份额变动 单位：份 ■ §７ 备查文件目录 ７．１ 备查文件目录 １、中国证监会批准益民货币市场基金设立的文件； ２、《益民货币市场基金基金合同》； ３、《益民货币市场基金招募说明书》； ４、《益民货币市场基金托管协议》； ５、关于募集益民货币市场基金之法律意见书； ６、基金管理人业务资格批件、营业执照、基金托管人业务资格批件、营业执照； ７、报告期内益民货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告。 ７．２ 存放地点 北京市西城区宣武门外大街１０号庄胜广场中央办公楼南翼１３Ａ。 ７．３ 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人益民基金管理有限公司 咨询电话：（８６）０１０－６３１０５５５９ ４００６５０８８０８ 传真：（８６）０１０－６３１００６０８ 公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙｍｆｕｎｄ．ｃｏｍ 益民基金管理有限公司 ２０１１年１０月２６日 基金简称 益民货币 交易代码 ５６０００１ 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 ２００６年７月１７日 报告期末基金份额总额 ８３，１７４，８９５．７５份 投资目标 在力求本金稳妥和资产的充分流动性前提下，力争取得超过业绩比较基准的现金收益。 投资策略 深入分析国家货币政策、短期资金利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化，通过对利率水平的预测以及对市场期限结构的测算，调整货币基金资产的配置和组合的久期，并结合市场情况进行适当的跨市场、跨期以及跨品种的套利。 业绩比较基准 六个月银行定期存款利率（税后）。 风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的基金品种。在一般情况下，其风险与预期收益低于一般债券型基金和股票型基金。 基金管理人 益民基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 主要财务指标 报告期（ ２０１１年７月１日 － ２０１１年９月３０日 ） １． 本期已实现收益 ３１３，５６４．６０ ２．本期利润 ３１３，５６４．６０ ３．期末基金资产净值 ８３，１７４，８９５．７５ 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 ０．４７２２％ ０．００３３％ ０．８３９２％ ０．０００２％ －０．３６７０％ ０．００３１％ 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李勇钢 益民货币市场基金基金经理、益民创新优势混合型证券投资基金基金经理、益民多利债券型证券投资基金基金经理 ２０１１年８月３１日 － ３ 清华大学硕士。曾任中再资产管理股份有限公司研究员、投资经理。自２０１１年８月３１日起任益民货币市场基金基金经理、益民多利债券型证券投资基金基金经理；自２０１１年９月２６日起任益民创新优势混合型证券投资基金基金经理。 田敬 益民货币市场基金及益民多利债券型证券投资基金的基金经理 ２００９年７月９日 ２０１１年９月２６日 ９ 中国人民大学工业经济系管理学硕士，９年从业经历。２００６年１月至２００７年１月任华西证券有限责任公司固定收益总部交易主管，２００７年１月至２００８年１月任南京证券有限责任公司固定收益总部总经理助理兼投资总监，２００８年４月加入益民基金管理有限公司，任基金经理助理。２００９年７月９日至２０１１年９月２６日任益民货币基金及益民多利债券基金基金经理。 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） １ 固定收益投资 ２９，０１９，９７７．４４ ３４．６０ 其中：债券 ２９，０１９，９７７．４４ ３４．６０ 资产支持证券 － － ２ 买入返售金融资产 ３８，３００，１３５．００ ４５．６７ 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ３ 银行存款和结算备付金合计 １５，９０５，３１５．９７ １８．９７ ４ 其他资产 ６４０，６２３．８７ ０．７６ ５ 合计 ８３，８６６，０５２．２８ １００．００ 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） １ 报告期内债券回购融资余额 ０．００ 其中：买断式回购融资 ０．００ 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） ２ 报告期末债券回购融资余额 － － 其中：买断式回购融资 － － 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 ４２ 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 ８２ 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 ３６ 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（％） 各期限负债占基金资产净值的比例（％） １ ３０天以内 ８２．００ ０．６０ 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 － － ２ ３０天（含）－６０天 － － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 － － ３ ６０天（含）－９０天 － － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 － － ４ ９０天（含）－１８０天 ３．６１ － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 － － ５ １８０天（含）－３９７天（含） １４．４５ － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 － － 合计 １００．０６ ０．６０ 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值的比例（％） １ 国家债券 － － ２ 央行票据 － － ３ 金融债券 ９，９９５，１４４．０７ １２．０２ 其中：政策性金融债 ９，９９５，１４４．０７ １２．０２ ４ 企业债券 － － ５ 企业短期融资券 １９，０２４，８３３．３７ ２２．８７ ６ 中期票据 － － ７ 其他 － － ８ 合计 ２９，０１９，９７７．４４ ３４．８９ ９ 剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券 － － 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） １ １００２２６ １０国开２６ １００，０００ ９，９９５，１４４．０７ １２．０２ ２ １１８１１７３ １１广弘ＣＰ０１ ３０，０００ ３，００６，０１１．４０ ３．６１ ３ １１８１１６７ １１顺鑫ＣＰ０１ ３０，０００ ３，００５，５５１．９７ ３．６１ ４ １１８１１７９ １１连港箱ＣＰ０１ ３０，０００ ３，００５，１６４．６４ ３．６１ ５ １１８１０９９ １１兵建工ＣＰ０１ ３０，０００ ３，００５，０２７．００ ３．６１ ６ １１８１１５９ １１大国际ＣＰ０１ ３０，０００ ３，００２，７７３．３９ ３．６１ ７ １０８１３４８ １０邮科院ＣＰ０１ ２０，０００ ２，０００，１８５．８０ ２．４０ ８ １０８１３４７ １０京纺控ＣＰ０１ ２０，０００ ２，０００，１１９．１７ ２．４０ 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在０．２５（含）－０．５％间的次数 － 报告期内偏离度的最高值 －０．０４０９％ 报告期内偏离度的最低值 －０．２００２％ 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 ０．１１４９％ 序号 其他资产 金额（元） １ 存出保证金 － ２ 应收证券清算款 － ３ 应收利息 ６４０，６２３．８７ ４ 应收申购款 － ５ 其他应收款 － ６ 待摊费用 － ７ 其他 － ８ 合计 ６４０，６２３．８７ 本报告期期初基金份额总额 ６１，９２０，５５０．８８ 本报告期基金总申购份额 ３２，４３８，１６６．７３ 减：本报告期基金总赎回份额 １１，１８３，８２１．８６ 本报告期期末基金份额总额 ８３，１７４，８９５．７５ |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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