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泰信优势增长混合(290005) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 139561 | ||||||||
基金代码 | 290005 | ||||||||
公告日期 | 2011-10-26 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金2011年第3季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:泰信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2011年10月26日 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同已于2011年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期为 2011年7月1日起至2011年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泰信优势增长混合 交易代码 290005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年6月25日 报告期末基金份额总额 69,887,952.36份 投资目标 通过科学的投资管理和资产配置程序,结合主动的宏观、市场、行业、公司研究,选择具有可持续优势的成长型股票和收益率、流动性俱佳的债券,力争使投资者享受到可持续的财富增长。 投资策略 本基金在充分合理运用现代金融工程科学成果基础上,以SAA(战略资产配置)策略为基础,结合对不同阶段市场特征的分析,动态配置基金资产在股票、债券和现金之间的配置比例。 业绩比较基准 55%*沪深300指数 + 45%*中证全债指数 风险收益特征 本基金的预期风险收益水平低于股票型基金,高于偏债型基金、债券基金及货币市场基金。适合于能够承担一定股市风险,追求资本长期增值的个人和机构投资者。 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2011年7月1日 - 2011年9月30日 ) 1.本期已实现收益 -5,119,229.89 2.本期利润 -2,525,085.06 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0297 4.期末基金资产净值 60,748,760.36 5.期末基金份额净值 0.869 注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -5.75% 0.87% -8.52% 0.72% 2.77% 0.15% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于2008年6月25日正式生效。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满,基金投资组合各项比例符合基金合同的约定:股票资产占基金资产30%-80%,债券资产占基金资产0%-65%(其中包括可转债、资产支持证券等),权证0%-3%(按照相关法律规定)。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 朱志权 先生 本基金基金经理兼泰信优质生活基金基金经理、投资副总监 2010年1月16日 - 16 经济学学士。具有基金从业资格。曾任职于中信证券上海总部、长盛基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、中海信托管理有限公司、银河基金管理有限公司。2008年6月加入泰信基金管理有限公司,担任泰信优质生活基金经理。现同时担任投资副总监。 注:1、以上日期均是指公司公告的日期; 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《泰信优势增长灵活配置混合证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为,本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008] 9号),公司制定了《公平交易制度》,适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节,从研究、投资、交易合规性监控,发现可疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内,公司旗下的泰信优势增长基金和泰信先行策略基金同为混合型基金,两基金在报告期内净值增长率之差大于5%,主要因为在市场单边下跌的过程中,泰信优势增长基金的股票仓位维持在相对较低水平,从而规避了下跌带来的部分市场风险;泰信先行策略基金的股票仓位较高,未能规避市场下跌带来的风险。二者不存在利益输送的情况。除此之外,公司旗下其他基金中不存在与本基金风格类似的基金,亦未发现异常交易行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金在报告期内不存在异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011年第三季度市场以下跌为主,受房地产金九银十落空和欧债危机持续升级,市场各板块轮番下跌,大小盘股票普跌,只有少数重组类个股相对强势。 上半年,本基金以均衡化配置来抵御风险,行业配置上增加了低估值的地产股和部分大盘股,降低了某些行业的小盘股配置比例,规避了部分小盘股下跌的风险,但是下半年,基于政策的持续紧缩和经济增速的快速回落,我们重新增持了确定性增长的中小市值股票的配置比例,并适时增加了逆回购的投资。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2011年9月30日,本基金单位净值为0.869元,三季度净值增长率为-5.75%, 同期业绩比较基准增长率-8.52%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望第四季度,我们认为本轮通货膨胀的高点或已在第三季度出现,未来几个月通胀将会波动下行。由于通货膨胀趋势性的转折和下降,本轮政策紧缩周期也有望结束。 今年以来经济波动和盈利面的不确定性对市场产生了很大的影响,流动性持续偏紧的状态与通胀的高企和紧缩政策有关。8月至9月的经济数据普遍没有出现旺季反弹的特征,可能与两个因素有关:一是在流动性收紧,消费增速乏力,商品房销售没有出现"金九银十"反而量缩价跌;二是海外经济增长乏力叠加人民币升值,出口对经济的拉动力正在减弱。经济可能正在由滞涨向衰退演化,企业未来盈利增长不确定性增加。 综上所述,我们认为第四季度市场仍将以震荡筑底行情为主。相对来说,四季度目前看得比较清晰的是临近年底,稳定增长类的股票很有可能会走出估值切换行情,2012年预期盈利增速较快的企业将在四季度明显走强大盘。在企业盈利增速迅速回落和紧缩政策暂时不会明显放松的预期下,我们依然看好消费、医药、信息技术、节能环保、高端装备等板块的机会,以新兴和消费板块为主要配置,适当参与低估值板块的机会进行波段操作,以适度均衡化配置来抵御风险。我们将围绕确定性增长这个主基调寻找相对低估的优势企业,努力为基金持有人获取超额收益。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 41,752,050.16 67.01 其中:股票 41,752,050.16 67.01 2 固定收益投资 158,778.30 0.25 其中:债券 158,778.30 0.25 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 16,000,000.00 25.68 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 4,082,183.84 6.55 6 其他资产 311,827.62 0.50 7 合计 62,304,839.92 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,633,300.00 2.69 B 采掘业 1,749,150.00 2.88 C 制造业 27,576,183.36 45.39 C0 食品、饮料 2,212,310.00 3.64 C1 纺织、服装、皮毛 4,204,328.00 6.92 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 475,840.00 0.78 C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 2,873,102.70 4.73 C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 8,704,933.65 14.33 C8 医药、生物制品 8,442,100.00 13.90 C99 其他制造业 663,569.01 1.09 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 621,600.00 1.02 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 2,748,316.80 4.52 H 批发和零售贸易 2,039,100.00 3.36 I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 2,867,500.00 4.72 L 传播与文化产业 2,516,900.00 4.14 M 综合类 - - 合计 41,752,050.16 68.73 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600276 恒瑞医药 80,000 2,324,800.00 3.83 2 600880 博瑞传播 170,000 2,072,300.00 3.41 3 600547 山东黄金 45,000 1,749,150.00 2.88 4 002073 软控股份 90,000 1,636,200.00 2.69 5 600535 天士力 40,000 1,586,400.00 2.61 6 002152 广电运通 50,000 1,392,500.00 2.29 7 002029 七 匹 狼 39,000 1,368,510.00 2.25 8 002262 恩华药业 70,000 1,331,400.00 2.19 9 002154 报 喜 鸟 100,000 1,321,000.00 2.17 10 000157 中联重科 135,000 1,283,850.00 2.11 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 158,778.30 0.26 8 其他 - - 9 合计 158,778.30 0.26 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110018 国电转债 1,630 158,778.30 0.26 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 298,378.52 2 应收证券清算款 6,129.86 3 应收股利 - 4 应收利息 2,160.62 5 应收申购款 5,158.62 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 311,827.62 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 报告期内本基金未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 99,349,107.80 本报告期基金总申购份额 1,624,496.29 减:本报告期基金总赎回份额 31,085,651.73 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 69,887,952.36 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 2、《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 4、《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所,供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后,投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 7.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件,或拨打客户服务中心电话(400-888-5988,021-38784566),和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2011年10月26日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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