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建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币(539001)  基金公开信息
流水号 139554
基金代码 539001
公告日期 2011-10-26
编号 1
标题 建信全球机遇股票型证券投资基金2011年第3季度报告
信息全文 基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一一年十月二十六日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信全球机遇股票（QDII）
基金主代码 539001
交易代码 539001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年9月14日
报告期末基金份额总额 346,551,859.52份
投资目标 本基金通过全球化的资产配置和组合管理，在分散和控制投资风险的同时追求基金资产长期增值。
投资策略 本基金采取"自上而下"的资产配置与"自下而上"的证券选择相结合、定量研究与定性研究相结合、组合构建与风险控制相结合的投资策略进行投资组合的构建
业绩比较基准 标准普尔全球BMI市场指数总收益率（S&P Global BMI）×70%＋标准普尔BMI中国（除A、B股）指数总收益率（S&P BMI China ex-A-B-Shares）×30%
风险收益特征 本基金是全球股票型基金，其风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
境外投资顾问英文名称 Principal Global Investors. LLC.
境外投资顾问中文名称 信安环球投资有限公司
境外资产托管人英文名称 Brown Brothers Harriman & Co.
境外资产托管人中文名称 布朗兄弟哈里曼银行
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2011年7月1日-2011年9月30日)
1.本期已实现收益 -40,519,336.73
2.本期利润 -75,219,742.45
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2127
4.期末基金资产净值 265,140,499.08
5.期末基金份额净值 0.765
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入、汇兑损益（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -21.86% 1.41% -20.50% 1.74% -1.36% -0.33%
注：本基金同期业绩比较基准以美元计价。
3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
建信全球机遇股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2010年9月14日至2011年9月30日）

注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
赵英楷先生 海外投资部总监，本基金基金经理 2011-4-20 - 15 美国哥伦比亚大学商学院MBA，曾任美国美林证券公司研究员、高盛证券公司研究员、美林证券公司投资组合策略分析师、美国阿罗亚投资公司基金经理；2010年3月加入建信基金管理有限责任公司，历任海外投资部执行总监（主持工作）、总监。2011年6月21日起任建信新兴市场优选股票型证券投资基金基金经理。
高茜 海外投资部副总监，本基金基金经理 2010-9-14 - 13 注册金融分析师（CFA），获清华大学建筑学学士学位及美国俄亥俄州克利夫兰州立大学城市研究学硕士学位，先后任职于美国美林证券公司、美国基石房地产投资管理公司、英国阿特金斯顾问（北京）有限公司、美国信安金融集团等公司，担任证券研究员、研究总监、首席投资顾问、助理基金经理、投资风险管理顾问等职。高茜于2007年12月加入我公司，现任海外投资部副总监，自2010年9月14日起任建信全球机遇股票型证券投资基金的基金经理。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明
Mustafa Sagun 本基金境外投资顾问 14 南佛罗里达大学MagnaCumLaude博士，注册金融分析师（CFA）。1996年-1997年，所罗门兄弟有限公司 股权衍生品做市商，担任联系交易室与后台部门的职能；为指数套利、风险套利、可转换债券以及拉美衍生品交易室提供支持。1997年-2000年，PNC金融服务集团 副总裁、数量研究员，向总裁办公室以及管理财提供信息及相关工具以供公司决策。2000年至今，信安环球投资有限公司首席投资官（CIO），担任信安环球投资公司股票投资部首席投资官，负责管理所有国外、国内及全球股票投资组合管理和研究情况；同时，管理资产配置并担任全球股票组合的首席基金经理。
4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信全球机遇股票型证券投资基金基金合同》的规定。
4.4 公平交易专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.4.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。
4.4.3 异常交易行为的专项说明
本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析
本季度全球市场大幅震荡，全球股指巨幅下跌，市场情绪因全球经济放缓及欧债危机升级变得极为悲观。本季度行情延续了上半年的两个主题：一是全球经济在复苏过程中经历的曲折；二是解决欧洲债务问题的困难。
本季度全球经济数据进一步走软，主要成熟市场经济再次衰退的可能性加大。美国方面国会两党在国债上限问题上分歧明显，经过艰苦的谈判终于达成一致意见，但随后美国国债还是受到了标普的降级。美国政府应对经济放缓的措施受到市场质疑，奥巴马政府推行的新就业计划被认为是不切实际。面对未来经济的不确定性，无论是企业还是投资人都保持了极度的谨慎。欧洲方面一些领先的经济指标显示欧洲经济处于衰退的边缘，更糟糕的是欧洲各国在欧债问题上分歧很大，几经谈判都未能拿出有效的解决办法。尽管欧央行曾一度出手直接在市场上购买意大利及西班牙的国债以防止危机向希腊以外的国家扩散，但市场还是极度担心欧洲脆弱的银行体系无法承受大面积债务违约的风险。日本经济在本季度经历地震后的快速反弹之后，受全球经济放缓的影响再次失去增长动能，尽管三季度的增长数据还会不错，但是增速已经出现明显的下滑趋势。中国方面三季度的经济增长进一步放缓，通胀指标在季度中见顶，但还是维持在较高的水平。海外市场担心中国经济出现硬着陆，因此投资者对海外中国股票表现出极度的悲观。整体新兴市场的经济发展势头也在减缓，并且通胀势头并未明显减弱，货币政策没有明显放松。
我们认为从大周期看，全球经济依旧在复苏，但面临的问题和困难还是较多， 需要更多的时间才能真正走出困境。本基金在本季度采取了较为防御的策略，有效地控制股票仓位，并在选股上增加了防御型的股票。
4.5.2报告期内基金的业绩表现
本基金第三季度净值增长率-21.86%，波动率1.41%，业绩比较基准收益率-20.50%，波动率1.74%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，我们认为全球股票市场在经历了短期大幅下跌之后，估值变得更为合理。最新的一些经济指标也显示美国的经济增长虽然在放缓，但有可能维持正增长，近期进入衰退的可能性有所减小。最近一段时间欧洲各国政府也表示要积极地推进并尽快找到一个有效解决欧债危机的办法，如果这一办法得到市场的认可，那么未来短期内投资机会将大于风险。但是欧洲各国政府在过去一年中表现出立场上的巨大差异，如果不能就欧债问题提出一个让市场满意的解决办法，那么市场还会经历更加严重的震荡。
我们认为未来市场的不确定性还是很高，全球经济还面临很多挑战。如果欧债问题、新兴市场通胀问题、美国就业问题不能得以有效解决，我们还是要对市场保持谨慎。但是目前全球股市估值很低，如果政策面上有利多信号，我们也要及时地抓住阶段性反弹机会。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 163,018,351.04 61.05
其中：普通股 154,267,551.08 57.77
存托凭证 8,750,799.96 3.28
2 基金投资 23,663,701.95 8.86
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 76,933,316.16 28.81
8 其他各项资产 3,412,768.58 1.28
9 合计 267,028,137.73 100.00
5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家（地区） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
中国香港 68,662,946.35 25.90
美国 57,758,672.65 21.78
英国 10,372,798.30 3.91
日本 10,526,448.05 3.97
德国 5,430,053.32 2.05
法国 2,392,583.50 0.90
加拿大 2,783,069.31 1.05
澳大利亚 2,768,517.90 1.04
瑞典 500,621.41 0.19
瑞士 861,672.08 0.32
荷兰 960,968.17 0.36
合计 163,018,351.04 61.48
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
金融 34,057,908.68 12.85
信息技术 18,451,475.01 6.96
能源 24,659,431.63 9.30
非必需消费品 11,735,189.01 4.43
工业 9,503,722.24 3.58
材料 6,165,583.60 2.33
公共事业 10,405,853.51 3.92
电信服务 23,574,002.29 8.89
必需消费品 14,250,362.55 5.37
保健 10,214,822.52 3.85
合计 163,018,351.04 61.48
注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
序号 证券代码 公司名称
（英文） 公司名称
（中文） 所在证
券市场 所属国家
（地区) 数量
（股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%）
1 HK0941009539 CHINA MOBILE LTD 中国移动 香港证券交易所 中国香港 237,000 14,899,376.80 5.62
2 CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD 中国银行 香港证券交易所 中国香港 2,516,000 5,026,227.02 1.90
3 CNE1000003W8 PETROCHINA CO LTD 中国石油天然气 香港证券交易所 中国香港 626,000 4,935,898.11 1.86
4 CNE1000002Q2 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP 中国石化 香港证券交易所 中国香港 720,000 4,508,780.52 1.70
5 US0567521085 BAIDU INC/CHINA 百度股份 纳斯达克交易所 美国 5,943 4,037,688.18 1.52
6 CNE100000Q43 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 中国农业银行 香港证券交易所 中国香港 1,568,000 3,298,611.31 1.24
7 US30231G1022 EXXON MOBIL CORP 艾克森美孚石油 纽约证券交易所 美国 6,100 2,815,493.94 1.06
8 CNE1000002R0 CHINA SHENHUA ENDRGY CO LTD 中国神华能源 香港证券交易所 中国香港 107,500 2,721,669.89 1.03
9 US1667641005 CHEVRON CORP 雪佛龙德士吉 纽约证券交易所 美国 4,508 2,650,502.68 1.00
10 CNE1000002V2 CHINA TELECOM CORP LTD 中国电信 香港证券交易所 中国香港 604,000 2,442,777.98 0.92
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 SPDR S&P 500 ETF TRUST ETF基金 交易型开放式指数 SSGA FUNDS MANAGEMENT INC 10,140,494.76 3.82
2 HANG SENG H-SHARE ETF ETF基金 交易型开放式指数 HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LTD 7,346,663.87 2.77
3 ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND ETF基金 交易型开放式指数 SSGA FUNDS MANAGEMENT INC 2,085,068.09 0.79
4 MATERIALS SELECT SECTOR SPDR FUND ETF基金 交易型开放式指数 SSGA FUNDS MANAGEMENT INC 2,049,582.33 0.77
5 INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR FUND ETF基金 交易型开放式指数 SSGA FUNDS MANAGEMENT INC 2,041,892.90 0.77
6 - - - - - -
7 - - - - - -
8 - - - - - -
9 - - - - - -
10 - - - - - -
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 2,888,124.96
3 应收股利 494,328.72
4 应收利息 866.71
5 应收申购款 8,590.07
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 20,858.12
9 合计 3,412,768.58
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 363,573,003.78
本报告期基金总申购份额 669,509.22
减：本报告期基金总赎回份额 17,690,653.48
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 346,551,859.52
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信全球机遇股票型证券投资基金设立的文件；
2、《建信全球机遇股票型证券投资基金基金合同》；
3、《建信全球机遇股票型证券投资基金招募说明书》；
4、《建信全球机遇股票型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
7.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
7.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。



建信基金管理有限责任公司
二〇一一年十月二十六日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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