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建信优化配置混合A(530005) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 139547 | ||||||||
基金代码 | 530005 | ||||||||
公告日期 | 2011-10-26 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 建信优化配置混合型证券投资基金2011年第3季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2011年10月26日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信优化配置混合 基金主代码 530005 交易代码 530005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年3月1日 报告期末基金份额总额 9,400,545,334.82份 投资目标 通过合理的资产配置和积极的证券选择,在实现长期资本增值的同时兼顾当期收益。 投资策略 基金管理人对宏观经济、行业及上市公司、债券、货币市场工具等进行定性与定量相结合的研究,运用自上而下和自下而上相结合的投资策略,在大类资产配置这一宏观层面与个股个券选择这一微观层面优化投资组合。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准:60%×富时中国A600指数+40%×中国债券总指数。 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2011年7月1日-2011年9月30日) 1.本期已实现收益 -242,986,031.28 2.本期利润 -1,127,261,809.97 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1189 4.期末基金资产净值 7,255,696,420.58 5.期末基金份额净值 0.7718 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -13.44% 1.06% -9.46% 0.79% -3.98% 0.27% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 建信优化配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2007年3月1日至2011年9月30日) 注:注:本报告期,本基金投资比例符合基金合同的要求。 §4 管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李涛先生 本基金基金经理 2011-5-11 - 12 学士。先后就职于中国经济开发信托投资公司、西南证券、国泰君安证券公司、新时代证券、中海基金管理公司等单位,曾担任投资银行部经理、行业研究员、基金经理等职。李涛于2005年6月至2007年7月期间担任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理;于2007年7月至2008年7月期间担任中海优质成长证券投资基金基金经理。李涛于2008年9月加入建信基金管理公司。2008年11月27日起任建信优选成长股票型证券投资基金基金经理。 陶灿先生 本基金基金经理 2011-7-11 - 4 硕士。2007年7月加入本公司,历任研究员、基金经理助理,2011年7月11日起任建信优化配置基金基金经理。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内,本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内,市场单边下行,沪深300指数下跌15.2%. 从风格上看,三季度扭转了上半年态势,中小盘和创业板相当于大盘股获得一定超额收益。 报告期内,本基金的大类资产配置、行业配置回顾如下: 大类资产配置上,降低了转债资产配置,而在权益资产上,主要采取调结构的策略,但由于国内通胀高位下行缓慢低于市场预期、海外再次遭遇债务危机干扰,导致国内股票市场整体表现较差,高仓位状态下的结构调整成效不如人意。 行业配置上,本基金降低固定以低估值行业为主,减少了银行、地产的配置,增加了医药、商贸行业的配置。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率-13.44%,波动率1.06%,业绩比较基准收益率-9.46%,波动率0.79%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 前三季度在较严格的政策调控环境下,国内宏观经济增长依然表现良好,但同时通胀表现超出市场预期,市场对通胀见顶后的政策放松预期落空,再加上海外债务危机,导致部分多头离场。 预期下一阶段,通胀的回落可能需要通过实体需求的放缓而实现,经济增长将有可能受到挑战,但同时流动性将得到改善。综合来看,证券市场主要驱动因素将出现分化,权益投资的表现将更加取决于大类资产配置、个股的选择。 从长期看,我们依然对符合产业结构调整、升级的的行业、个股进行筛选,在把握业绩增长确定性的基础上,进行侧重配置。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 5,864,153,358.24 79.09 其中:股票 5,864,153,358.24 79.09 2 固定收益投资 801,442,156.98 10.81 其中:债券 801,442,156.98 10.81 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 735,652,332.45 9.92 6 其他各项资产 13,294,865.67 0.18 7 合计 7,414,542,713.34 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 18,418,000.00 0.25 B 采掘业 434,867,406.06 5.99 C 制造业 2,326,743,011.40 32.07 C0 食品、饮料 477,346,589.62 6.58 C1 纺织、服装、皮毛 163,240,563.51 2.25 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 644,647.14 0.01 C4 石油、化学、塑胶、塑料 128,964,514.54 1.78 C5 电子 49,024,214.27 0.68 C6 金属、非金属 298,805,162.08 4.12 C7 机械、设备、仪表 480,415,200.94 6.62 C8 医药、生物制品 694,563,296.07 9.57 C99 其他制造业 33,738,823.23 0.46 D 电力、煤气及水的生产和供应业 12,893,600.00 0.18 E 建筑业 181,571,329.57 2.50 F 交通运输、仓储业 79,882,023.40 1.10 G 信息技术业 146,487,594.85 2.02 H 批发和零售贸易 885,588,451.44 12.21 I 金融、保险业 1,003,421,103.73 13.83 J 房地产业 510,004,293.12 7.03 K 社会服务业 130,513,401.49 1.80 L 传播与文化产业 2,463,987.68 0.03 M 综合类 131,299,155.50 1.81 合计 5,864,153,358.24 80.82 注:以上分类以2011年9月30日的证监会行业分类标准为依据。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000002 万 科A 42,701,988 309,162,393.12 4.26 2 601601 中国太保 13,611,134 251,669,867.66 3.47 3 002344 海宁皮城 7,535,927 177,772,517.93 2.45 4 601318 中国平安 5,235,925 175,770,002.25 2.42 5 600000 浦发银行 20,370,345 173,962,746.30 2.40 6 601166 兴业银行 13,790,814 170,868,185.46 2.35 7 600690 青岛海尔 16,659,131 152,930,822.58 2.11 8 000933 神火股份 9,320,527 133,563,151.91 1.84 9 000001 深发展A 7,820,885 125,446,995.40 1.73 10 600723 首商股份 9,599,505 115,002,069.90 1.58 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 52,191,196.20 0.72 2 央行票据 436,990,000.00 6.02 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 312,260,960.78 4.30 8 其他 - - 9 合计 801,442,156.98 11.05 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 1001100 10央行票据100 2,500,000 243,950,000.00 3.36 2 125709 唐钢转债 1,541,111 161,995,423.88 2.23 3 110003 新钢转债 1,261,680 125,448,842.40 1.73 4 1101018 11央行票据18 1,000,000 96,660,000.00 1.33 5 1101053 11央行票据53 1,000,000 96,380,000.00 1.33 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8投资组合报告附注 5.8.1本基金该报告期内,投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.8.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,008,767.24 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,779,537.20 5 应收申购款 506,561.23 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,294,865.67 5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110003 新钢转债 125,448,842.40 1.73 2 125709 唐钢转债 161,995,423.88 2.23 3 113001 中行转债 22,841,219.70 0.31 5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名股票未存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 9,595,958,849.87 本报告期基金总申购份额 56,225,912.71 减:本报告期基金总赎回份额 251,639,427.76 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 9,400,545,334.82 注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 备查文件目录 7.1备查文件目录 1、中国证监会批准建信优化配置混合型证券投资基金设立的文件; 2、《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书》; 4、《建信优化配置混合型证券投资基金托管协议》; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6、基金托管人业务资格批件和营业执照; 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 7.2存放地点: 基金管理人或基金托管人处。 7.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 二〇一一年十月二十六日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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