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建信信用增强债券A(165311) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 139542 | ||||||||
基金代码 | 165311 | ||||||||
公告日期 | 2011-10-26 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 建信信用增强债券型证券投资基金2011年第3季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2011年10月26日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信信用增强债券 基金主代码 165311 交易代码 165311 基金运作方式 契约型、3年封闭,3年后转为LOF 基金合同生效日 2011年6月16日 报告期末基金份额总额 761,256,172.26份 投资目标 在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。同时,在固定收益资产所提供的稳健收益基础上,适当参与新股发行申购及增发新股申购,为基金份额持有人增加收益,实现基金资产的长期增值。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中国债券总指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中等风险基金产品。其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 由于主要投资于除国债、中央银行票据以外的信用类金融工具,因此本基金投资蕴含一定的信用风险,预期风险和收益水平高于一般的不涉及股票二级市场投资的债券型基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2011年7月1日-2011年9月30日 2011年6月16日-2011年06月30日) 1.本期已实现收益 6,452,297.06 1,114,075.89 2.本期利润 3,273,158.65 1,469,021.69 3.加权平均基金份额本期利润 0.0043 0.0019 4.期末基金资产净值 765,998,352.60 762,725,193.95 5.期末基金份额净值 1.006 1.002 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.40% 0.05% 0.59% 0.12% -0.19% -0.07% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 建信信用增强债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011年6月16日至2011年9月30日) 注:本基金基金合同于2011年6月16日生效,截止本报告期末成立不满6个月,尚处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李菁女士 本基金基金经理 2011-6-16 - 6 硕士。2002年7月进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作,从事基金托管业务,任主任科员。2005年9月加入本公司,先后任债券研究员和本基金基金经理助理、基金经理,2007年11月1日起任建信货币市场基金基金经理;2009年6月2日起任建信收益增强基金基金经理。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信信用增强债券型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内,本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 三季度,在居民物价水平同比数据居高不下的情况下,政策调控的重心仍然是控制通货膨胀,并于季度初再次上调了存贷款基准利率,进一步规范了金融机构缴存法定存款准备金的范畴以及对银行理财产品和票据融资进行规范核查。国际市场方面,欧债危机的恶化、欧美经济复苏步伐低于预期从而触发评级机构对主要经济体以及银行评级的下调,国际金融市场震荡加剧。 三季度初市场资金仍然延续紧张局面,包括信用债在内各期限品种收益率持续大幅上行,至季中随着资金略有缓解,利率产品收益率基本企稳,但信用产品仍然维持弱势。权益市场方面,随着市场对政策放松预期的落空、流动性的紧缩和外围经济的持续恶化,市场继续震荡下行。 本基金于6月16日成立,回顾前期的基金管理工作,建仓期内本基金采取了逐步缓慢建仓策略,初期以回购资产为主,后期逐步增加了金融债和短期融资券等产品的配置比例。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率0.40%,波动率0.05%,业绩比较基准收益率0.59%,波动率0.12%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下季度,我们认为CPI同比数据将会缓慢下行,在此过程中,货币政策的微调和转向或将有所滞后,在信贷紧缩和房地产调控的背景下,未来一段时间内经济难以维持较高增长。在信贷紧缩和资金成本较高的情况下,企业盈利空间也受到挤压,而未来股票市场的持续扩容也使得市场的流动性处于相对紧张的状态。总体上我们认为,股票市场仍然难以出现系统性的估值扩张的趋势性行情,债券市场方面相对更看好随着大家对经济增长预期改变所带来的利率产品投资机会。 本基金在四季度将积极关注市场波动带来的机会,继续关注利率产品和高评级信用债的投资机会,继续延长组合久期,增强资产组合的灵活性。权益市场方面,充分关注可转债市场扩容风险释放后所带来的投资机会。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 665,989,521.65 80.54 其中:债券 665,989,521.65 80.54 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 147,690,741.54 17.86 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 6,604,958.73 0.80 6 其他各项资产 6,577,057.98 0.80 7 合计 826,862,279.90 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 19,122,203.50 2.50 2 央行票据 - - 3 金融债券 161,660,000.00 21.10 其中:政策性金融债 161,660,000.00 21.10 4 企业债券 157,848,139.69 20.61 5 企业短期融资券 310,046,000.00 40.48 6 中期票据 - - 7 可转债 17,313,178.46 2.26 8 其他 - - 9 合计 665,989,521.65 86.94 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 041152001 11国电集CP004 1,000,000 100,230,000.00 13.08 2 041153002 11华能CP002 1,000,000 100,130,000.00 13.07 3 070225 07国开25 500,000 51,260,000.00 6.69 4 041160001 11陕延油CP002 500,000 50,130,000.00 6.54 5 122092 11大秦01 350,000 34,895,000.00 4.56 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8投资组合报告附注 5.8.1本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.8.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,000,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,551,195.82 5 应收申购款 - 6 其他应收款 10,000.00 7 待摊费用 15,862.16 8 其他 - 9 合计 6,577,057.98 5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 125709 唐钢转债 7,219,892.46 0.94 2 113002 工行转债 5,098,000.00 0.67 3 113001 中行转债 2,726,060.40 0.36 5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况 单位:份 报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 19,999,722.22 报告期期间买入总份额 - 报告期期间卖出总份额 - 报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 19,999,722.22 报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例(%) 2.63 §7 备查文件目录 7.1备查文件目录 1、中国证监会批准建信信用增强债券型证券投资基金设立的文件; 2、《建信信用增强债券型证券投资基金基金合同》; 3、《建信信用增强债券型证券投资基金招募说明书》; 4、《建信信用增强债券型证券投资基金托管协议》; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6、基金托管人业务资格批件和营业执照; 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 7.2存放地点 基金管理人或基金托管人处。 7.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 二〇一一年十月二十六日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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