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| 国投瑞银中证消费服务指数(LOF)(161213) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 139521 | ||||||||
| 基金代码 | 161213 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）2011年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2011年10月26日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银中证消费服务指数(LOF)(场内简称：国投消费) 基金主代码 161213 交易代码 前端：161213 后端：161215 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年12月16日 报告期末基金份额总额 706,919,864.66份 投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理，实现对中证下游消费与服务产业指数的有效跟踪。 投资策略 本基金为被动式指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期指数成份股或权重调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时，或者因市场因素影响或法律法规限制等特殊情况导致基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整，并可在条件允许的情况下，辅以股指期货等金融衍生工具进行投资管理，以有效控制基金的跟踪误差。 本基金力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的年化跟踪误差控制在4%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。 业绩比较基准 业绩比较基准＝95%×中证下游消费与服务产业指数收益率＋5%×银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2011年07月01日-2011年09月30日） 1.本期已实现收益 -17,127,530.51 2.本期利润 -68,792,157.97 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0915 4.期末基金资产净值 598,731,414.11 5.期末基金份额净值 0.847 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等）,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -9.80% 1.15% -9.59% 1.15% -0.21% 0.00% 注：1、本基金是以中证下游消费与服务产业指数为标的指数的被动式、指数型基金，故以95%×中证下游消费与服务产业指数收益率＋5%×银行活期存款利率（税后）作为本基金业绩比较基准。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同生效日为2010年12月16日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。 2、 截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例91.97%，权证投资占基金净值比例0%，债券投资占基金净值比例0%，现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例8.10%，符合基金合同的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 孟亮 本基金基金经理 2010年12月16日 － 6 中国籍，博士，具有基金从业资格。曾任职于上投摩根基金管理有限公司。2010年4月加入国投瑞银。现兼任国投瑞银沪深300金融地产指数基金基金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，本公司未管理其他投资风格与本基金相似的投资组合，不存在投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金的投资策略和运作分析 2011年三季度，通胀达到全年最高点后回落缓慢，货币政策维持紧缩趋势不改。诸多宏观数据和微观调研均表明，由于持续调控，需求端面临的压力加大，经济增速放缓的态势逐步形成，引发投资者对企业盈利下调的担忧；另一方面，8月底央行要求商业银行将保证金存款纳入准备金缴纳范围，进一步加剧资金紧张的预期。国际方面，8月5日标普下调美国主权长期信用评级，欧债危机解决进程进展缓慢，引发全球资本市场动荡。三季度沪深300指数跌15.2%，中证下游指数跌10.1%。 基金投资操作上，作为指数基金，投资操作以严格控制跟踪误差为主，积极应对成分股调整、成分股替代停牌机会成本，同时也密切关注基金申购赎回及市场出现的结构性机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为0.847元，本报告期份额净值增长率为 -9.80%，同期业绩比较基准收益率为 -9.59%，基金净值增长率落后于业绩基准收益率0.21%。主要原因在于成份股中百集团在报告期内长期停牌，自2011年9月28日起，本基金管理人按中证协SAC行业指数作为计算依据，对该股票采用"指数收益法"进行估值调整。该事项影响基金净值约-0.1%。此外成分股调整和申购赎回影响也对基金净值有一定影响。报告期内，日均跟踪误差为0.0391%，年化跟踪误差为0.7795%，符合基金合同约定的跟踪误差不超过0.35%以及4.0%的限制。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 550,656,705.06 91.79 其中：股票 550,656,705.06 91.79 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 48,519,030.80 8.09 6 其他各项资产 732,659.08 0.12 7 合计 599,908,394.94 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 15,156,073.39 2.53 B 采掘业 － － C 制造业 335,315,069.40 56.00 C0 食品、饮料 137,289,397.63 22.93 C1 纺织、服装、皮毛 13,112,416.53 2.19 C2 木材、家具 1,995,525.66 0.33 C3 造纸、印刷 1,566,437.55 0.26 C4 石油、化学、塑胶、塑料 － － C5 电子 13,124,922.25 2.19 C6 金属、非金属 － － C7 机械、设备、仪表 66,181,482.35 11.05 C8 医药、生物制品 102,044,887.43 17.04 C99 其他制造业 － － D 电力、煤气及水的生产和供应业 － － E 建筑业 3,160,218.40 0.53 F 交通运输、仓储业 61,593,907.59 10.29 G 信息技术业 37,188,401.46 6.21 H 批发和零售贸易 52,261,073.09 8.73 I 金融、保险业 － － J 房地产业 － － K 社会服务业 18,051,680.70 3.01 L 传播与文化产业 9,609,733.33 1.61 M 综合类 18,320,547.70 3.06 合计 550,656,705.06 91.97 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 145,115 27,657,467.85 4.62 2 000858 五 粮 液 663,405 24,081,601.50 4.02 3 002024 苏宁电器 1,464,474 15,245,174.34 2.55 4 600050 中国联通 2,958,122 15,145,584.64 2.53 5 601006 大秦铁路 2,078,564 14,903,303.88 2.49 6 000651 格力电器 692,241 13,837,897.59 2.31 7 002304 洋河股份 94,333 12,829,288.00 2.14 8 600104 上海汽车 802,510 12,824,109.80 2.14 9 600887 伊利股份 620,483 11,354,838.90 1.90 10 600518 康美药业 758,550 10,733,482.50 1.79 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券资产。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券资产。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证资产。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券中，包括"五粮液"663,405股，市值2,408万元，占基金资产净值4.02%。根据宜宾五粮液股份有限公司2011年5月27日公告，由于该公司存在信息披露不及时、不完整行为，中国证监会对该公司以及公司相关责任人员依法实施了警告和罚款的处罚。基金管理人认为，该处罚有利于促进公司加强对信息披露工作的管理，进一步规范公司的治理结构，处罚对公司今年以来的经营活动没有产生实质性影响，未改变公司基本面，尚不足以影响基金的投资策略。 除上述情况外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.8.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.8.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 55,293.67 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 8,478.13 5 应收申购款 668,887.28 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 732,659.08 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.8.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。 5.8.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 724,790,346.21 本报告期基金总申购份额 111,773,354.76 减：本报告期基金总赎回份额 129,643,836.31 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 706,919,864.66 §7 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内基金管理人对本基金持有的因特殊事项而停牌的股票采用"指数收益法"进行估值调整。指定媒体公告时间为2011年9月29日。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 《关于国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）备案确认的函》（基金部函[2010]758号） 《国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）基金合同》 《国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）2011年第三季度报告原文 8.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一一年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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