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| 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)(161210) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 139519 | ||||||||
| 基金代码 | 161210 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF）2011年第三季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2011年10月26日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银新兴市场股票（QDII－LOF）（场内简称：国投新兴） 基金主代码 161210 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年6月10日 报告期末基金份额总额 66,563,494.08份 投资目标 本基金主要投资于全球新兴市场国家或者地区，通过对投资对象的精选和组合投资，分散投资风险，力求实现基金资产的中长期稳定增值。 投资策略 本基金将采取积极的股票投资管理策略，充分借鉴UBS Global AM 的全球投资管理经验，在辅助性地考虑类别资产配置、国别或区域配置等因素的基础上，主要通过精选具有国际竞争力或高成长性的全球新兴市场优质企业和严谨的风险控制管理下的组合构建及调整，力求实现基金资产的中长期稳定增长。 业绩比较基准 业绩比较基准＝摩根士丹利资本国际新兴市场指数（MSCI Emerging Markets Index（Net Total Return）） 风险收益特征 本基金为全球投资股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益水平高于债券型基金和混合型基金。由于投资国家与地区市场的分散，风险低于投资单一市场的股票型基金。但是，本基金主要投资于全球新兴市场的证券，因此具有较大的新兴市场投资所面临的特定风险。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 境外投资顾问 英文名称 UBS Global Asset Management (Singapore) Ltd 中文名称 瑞银环球资产管理（新加坡）有限公司 境外资产托管人 英文名称 Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited 中文名称 渣打银行（香港）有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 金额单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2011年7月1日-2011年9月30日） 1.本期已实现收益 -734,884.41 2.本期利润 -16,837,163.11 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2648 4.期末基金资产净值 52,810,365.79 5.期末基金份额净值 0.793 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等）,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -25.19% 1.86% -24.57% 1.84% -0.62% 0.02% 注：1、MSCI Emerging Markets Index （Net Total Return），即摩根士丹利资本国际新兴市场指数，是按照自由流通市值调整方法并考虑净红利再投资的全回报（Total return）因素编制的跟踪全球新兴市场的全球性投资指数，是适合作为全球新兴市场投资业绩比较基准的指数。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票及存托凭证投资占基金净值比例96.56%，权证投资占基金净值比例0%，债券投资占基金净值比例0%，现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例5.76%，符合基金合同的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 LU RONG QIANG 本基金基金经理、国际业务部副总监 2010年6月10日 11 澳大利亚籍，澳大利亚新南威尔士大学基金管理专业硕士，具有基金从业资格。曾任康联首域投资基金公司投资经理、投资分析师；联邦基金公司数量分析员、投资绩效分析员；美世投资管理顾问公司投资分析师。2008年2月加入国投瑞银。现兼任国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金基金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明 Yit-Mee Cheah 瑞银环球资产管理（新加坡）有限公司董事总经理，兼任新兴市场及亚太地区组合经理 21 毕业于新加坡国立大学，美国特许金融分析师（CFA） Bin Shi（施斌） 亚洲（不含日本）投资组合经理 17 毕业于美国Tulane大学，美国特许金融分析师（CFA） Geoffrey Wong Ee Kay 瑞银环球资产管理（新加坡）有限公司董事总经理、投资负责人、兼任全球新兴市场及亚太地区股票投资研究主管 23 毕业于美国麻省理工学院，美国特许金融分析师（CFA） 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF）基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.4.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，本公司未管理其他投资风格与本基金相似的投资组合，不存在投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。 4.4.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度新兴市场股市受欧债危机以及美国经济二次探底风险的影响大幅下挫。MSCI新兴市场指数（按人民币计价，下同）在三季度呈现了加速下行的走势，最终下跌24.57%，落后MSCI发达市场指数6个百分点。 8月2日是美国债务上限最后期限，总统奥巴马在当天正式签署获两院投票通过的提高债务上限议案，避免债务违约严重冲击本已疲弱的美国经济。由于共和党与民主党之间的政治博弈导致决策的时效性受到市场质疑引发市场的大幅波动；同时国际评级机构标普公司8月5日意外宣布将美国主权信用评级从AAA下调至AA+，评级展望负面，这是美国历史上首次失去AAA信用评级，导致全球股票市场在8月初的急剧快速的下跌。 欧债危机在第三季度不断蔓延，欧元区核心国家的银行也开始成为市场关注焦点之一。但由于缺乏强有力的政治意愿，欧元区迄今仍未提出切实可行的解决方案，导致出现新一轮金融危机以及全球经济二次探底的风险大大增加，投资者的风险偏好显著下降，包括股票、商品以及新兴市场货币在内的风险资产在三季度被大幅抛售。 新兴市场方面，主要国家的通胀率在本季度略显回调趋势，但总体上仍维持在高位。基于对欧债危机以及全球经济放缓的担忧，相关国家的紧缩政策推进力度明显减弱。主要新兴市场国家中本季度仅有印度仍继续提高利率，其他国家则有转向（如巴西），或者采取观望态度，维持利率不变（如中国）。此外，受经济增长放缓以及投资者避险情绪加大的影响，包括巴西、俄罗斯、印度以及韩国在内的多个新兴市场国家汇率出现显著下跌。 本季度我们的投资组合继续专注于股票选择上，组合构建上整体偏重防御，其中国家和行业的配置主要源于自下而上选股方式的结果。我们维持低配全球周期性行业，如工业，原材料以及能源，同时我们维持低配那些容易受到全球经济放缓影响的国家和地区，如韩国，台湾等。我们超配内需受益行业如消费品及电信行业，因为结构性增长动力将使内需受益者更具弹性。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为0.793元，本报告期份额净值增长率为-25.19%，同期MSCI新兴市场指数（按人民币计价）下跌24.57%, 基金业绩低于比较基准，主要因为对金砖国家的相对超配，个股选择上的差异，以及8月初期全球股票市场急剧快速下跌时组合股票总体仓位相对较高等原因。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望第四季度，新兴市场股市的短期前景可谓喜忧参半。一方面，欧美经济二次探底风险以及前期新兴市场国家的紧缩政策不可避免的导致相关国家经济增长放缓；同时欧债危机也导致了投资者避险情绪的上升以及股市估值水平下行。但另一方面，经济增长的放缓可以减轻通胀压力，前期的紧缩政策出现回转的可能性不断提高；通胀纾缓，货币政策宽松，再加上基本面健全，将是支持新兴市场回升的力量。目前新兴市场股市估值已经很低，市盈率平均在9到10倍左右，远低于历史平均水平，已经反映了相当程度的下行风险。 关于欧债危机，我们的总体看法是：欧元区最终一定会找到解决方案，但短期内得到迅速解决的可能性很小，主要因为欧元区虽然货币统一，但是由于各成员国财政和政治体系的独立导致的政治博弈需要时间推出切实可行的最终解决方案。 总体上，我们仍将继续维持相对偏防御性的组合配置，尽可能防范欧债危机可能失控导致的市场下行风险。 短期而言，新兴市场的走势取决于欧债危机，美国经济恢复情况以及通胀趋势的发展乃至货币政策的变化等，一旦这些因素出现正面的转折，亦需考虑新兴市场股市在目前位置上一定的踏空风险。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 50,993,851.17 94.06 其中：普通股 28,505,418.81 52.58 存托凭证 22,488,432.36 41.48 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 4 金融衍生品投资 － － 其中：远期 － － 期货 － － 期权 － － 权证 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 6 货币市场工具 － － 7 银行存款和结算备付金合计 3,040,916.75 5.61 8 其他各项资产 181,339.50 0.33 9 合计 54,216,107.42 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 中国香港 13,169,611.38 24.94 美国 9,283,326.93 17.58 英国 7,218,480.34 13.67 南非 4,261,251.95 8.07 韩国 3,785,475.10 7.17 卢森堡 2,776,435.98 5.26 印度尼西亚 2,662,505.13 5.04 泰国 2,283,729.78 4.32 巴西 1,942,248.63 3.68 捷克 1,530,729.76 2.90 墨西哥 1,153,596.86 2.18 百慕大 926,459.33 1.75 合计 50,993,851.17 96.56 注：以上国家（地区）均按照股票及存托凭证上市交易地点进行统计。若股票及存托凭证按照发行人注册地或者主要经济活动所属国家（地区）统计，相关国家（地区）投资比例分布如下：中国 24.96％，巴西 14.30％，韩国 12.06％，俄罗斯 10.84％，南非 8.07％，印度 7.71％，印度尼西亚5.04％，泰国 4.32％，台湾 4.20％，捷克 2.90％，墨西哥 2.18％。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 基础材料 6,410,383.78 12.14 通讯 9,445,284.90 17.89 消费品，周期性 4,028,021.53 7.63 消费品，非周期性 4,643,091.31 8.79 能源 4,581,389.56 8.68 金融 11,772,185.21 22.29 工业 4,312,752.06 8.17 科技 4,270,013.06 8.09 公用事业 1,530,729.76 2.90 合计 50,993,851.17 96.56 注：以上行业分类采用彭博行业分类标准。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证 投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称 （英文） 公司名称 （中文） 证券 代码 所在证 券市场 所属国家 (地区) 数量 （股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(％) 1 TELEKOMUNIKASI － TLKM IJ 雅加达证券交易所 印度尼西亚 486,500 2,662,505.13 5.04 2 CHINA UNICOM HONG KONG LTD 中国联通 762 HK 香港联合交易所 中国香港 198,000 2,621,902.87 4.96 3 SAMSUNG ELECTR 韩国三星电子 SMSN LI 伦敦证券交易所 英国 1,145 2,582,380.34 4.89 4 KASIKORNBANK PCL 泰国泰华农民银行 KBANK-R TB 泰国证券交易所 泰国 95,800 2,283,729.78 4.32 5 HON HAI PRECISION 台湾鸿海精密 HHPD LI 伦敦证券交易所 英国 77,095 2,219,387.43 4.20 6 NASPERS LTD － NPN SJ 约翰内斯堡证券交易所 南非 7,842 2,175,479.05 4.12 7 CHINA SHENHUA ENERGY CO 中国神华 1088 HK 香港联合交易所 中国香港 85,500 2,164,676.99 4.10 8 LG CHEM LTD 韩国LG化学有限公司 051910 KS 韩国证券交易所 韩国 1,249 2,162,927.49 4.10 9 Gerdau Sa 盖尔道集团 GGB US 纽约证券交易所 美国 47,500 2,152,245.76 4.08 10 VALE SA 巴西淡水河谷 VALE/P US 纽约证券交易所 美国 15,700 2,095,210.53 3.97 注：上述表格"所属国家（地区）"均按照股票及存托凭证上市交易地点统计。若股票及存托凭证按照发行人注册地或者主要经济活动所属国家（地区）统计，相关股票及存托凭证所属国家（地区）如下：CHINA UNICOM HONG KONG LTD 中国；SAMSUNG ELECTR 韩国；HON HAI PRECISION 台湾；CHINA SHENHUA ENERGY CO 中国；Gerdau Sa 巴西； VALE SA 巴西。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.10.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 107,142.87 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 15,172.14 4 应收利息 320.35 5 应收申购款 43,579.87 6 其他应收款 0.01 7 待摊费用 15,124.26 8 其他 － 9 合计 181,339.50 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 69,976,016.80 本报告期基金总申购份额 10,624,816.73 减：本报告期基金总赎回份额 14,037,339.45 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 66,563,494.08 §7 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内本基金无其他重大事项。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 《关于国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF）备案确认的函》（证监基金[2010]363号） 《国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF）基金合同》 《国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF）托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF）2011年第三季度报告原文 8.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一一年十月二十六日 第 2 页 共 2 页 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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