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国联安安心成长混合(253010)  基金公开信息
流水号 139485
基金代码 253010
公告日期 2011-10-26
编号 1
标题 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金2011年第3季度报告
信息全文 基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一一年十月二十六日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国联安安心成长混合
基金主代码 253010
交易代码 253010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年7月13日
报告期末基金份额总额 91,975,497.26份
投资目标 全程风险预算，分享经济成长，追求绝对收益。
投资策略 本基金的投资管理主要分为两个层次：第一个层次通过全程的风险预算，结合数量化的金融工程模型，根据市场以及基金超额收益率的情况，进行资产配置、行业配置和不同种类债券的配置。第二个层次，在股票投资方面，以价值选股为原则，主要选取基本面好、流动性强，价值被低估的公司，在行业配置基础上进行组合管理；在债券投资方面，注重风险管理，追求稳定收益，基于对中长期宏观形势与利率走势的分析进行久期管理与类属配置，并适量持有可转换债券来构建债券组合。
业绩比较基准 为"德盛安心成长线"，"德盛安心成长线"的确定方式为在基金合同生效时的值为0.90元，随着时间的推移每天上涨，在任意一天的斜率为同时期一年期银行存款税后利率除以365。
风险收益特征 中低风险的基金产品，追求长期的稳定的收益。
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2011年7月1日-2011年9月30日)
1.本期已实现收益 -1,840,310.67
2.本期利润 -5,274,096.25
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0572
4.期末基金资产净值 64,047,595.46
5.期末基金份额净值 0.696
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允价值调整的影响。
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去3个月 -7.69% 0.41% 0.83% 0.01% -8.52% 0.40%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国联安德盛安心成长混合型证券投资基金
累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2005年7月13日至2011年9月30日）

注：1、本基金的业绩基准为"德盛安心成长线"， 德盛安心成长线的确定：在基金合同生效时的值为0.90元，随着时间的推移每天上涨，在任意一天的斜率为同时期一年期银行存款税后利率除以365；
2、本基金基金合同于2005年7月13日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日起6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
黄欣 本基金基金经理、兼任国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金经理、上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 2010-5-27 - 9年（自2002年起） 黄欣先生，伦敦经济学院会计金融专业硕士，于2003年10 月加入国联安基金管理有限公司，历任产品开发部经理助理、总经理特别助理、投资组合管理部债券投资助理、国联安德盛精选股票证券投资基金及国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理助理，2010年4月起担任国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金经理，2010年5月起兼任本基金基金经理，2010年11月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2010年12月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日。
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
中国证监会于2008年3月20日颁布《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人组织各相关部门展开认真讨论，并最终制定了相应的工作计划。为了所管理的不同投资组合得到公平的对待，充分保护基金持有人、公司股东和公司的合法权益，本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称"公平交易制度"），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行所有指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时采用交易系统中的公平交易模块；自主编程并开发交易监控程序，通过技术手段对不同投资组合的交易价差定期进行分析；定期对投资流程进行独立稽核等。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。在内部风险控制和监察稽核方面未发现本基金有重大违反公平交易制度的投资行为。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
截止至本报告期末，本基金管理人旗下共有14只基金，分别为国联安德盛稳健证券投资基金、国联安德盛小盘精选证券投资基金、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金、国联安德盛精选股票证券投资基金、国联安德盛优势股票证券投资基金、国联安德盛红利股票证券投资基金、国联安德盛增利债券证券投资基金、国联安主题驱动股票型证券投资基金、国联安双禧中证100指数分级证券投资基金、国联安信心增益债券型证券投资基金、上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国联安货币市场证券投资基金和国联安优选行业股票型证券投资基金。由于本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的基金，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。

4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2011年第三季度，从全球范围来看，宏观经济依旧呈现下滑态势，经济复苏乏力。西方国家受高额负债的困扰，失业率高居不下；国内经济增速放缓，通胀水平仍处于高位，短期内紧缩的货币政策没有放松的迹象。从股市各个板块表现来看，证券、煤炭、石油石化、银行等行业表现较好，建材、医药、有色金属等行业表现不尽如人意。
2011年第三季度本基金在投资操作上，基于对宏观经济下滑的担忧，本基金保持较低的股票仓位，持仓股票以低估值、稳定增长类的股票为主。考虑到各个板块股市估值水平以及未来国内外可能出现的经济刺激政策，本基金在适当的时机增加了一些证券、采掘等高弹性板块的配置；在债券投资方面，转债资产整体大幅下跌，在一定程度上影响了本基金的收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金的份额净值增长率为-7.69%，同期业绩比较基准收益率为0.83%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 19,182,298.25 29.55
其中：股票 19,182,298.25 29.55
2 固定收益投资 13,754,225.00 21.19
其中：债券 13,754,225.00 21.19
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 9.24
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 25,520,091.38 39.31
6 其他各项资产 462,497.91 0.71
7 合计 64,919,112.54 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00
B 采掘业 2,076,450.00 3.24
C 制造业 7,244,576.56 11.31
C0 食品、饮料 1,006,500.00 1.57
C1 纺织、服装、皮毛 674,458.00 1.05
C2 木材、家具 0.00 0.00
C3 造纸、印刷 0.00 0.00
C4 石油、化学、塑胶、塑料 838,435.80 1.31
C5 电子 346,950.00 0.54
C6 金属、非金属 186,000.00 0.29
C7 机械、设备、仪表 1,863,332.76 2.91
C8 医药、生物制品 2,328,900.00 3.64
C99 其他制造业 0.00 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00
E 建筑业 664,635.30 1.04
F 交通运输、仓储业 0.00 0.00
G 信息技术业 253,500.00 0.40
H 批发和零售贸易 866,154.00 1.35
I 金融、保险业 5,995,460.00 9.36
J 房地产业 659,600.00 1.03
K 社会服务业 1,421,922.39 2.22
L 传播与文化产业 0.00 0.00
M 综合类 0.00 0.00
合计 19,182,298.25 29.95

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 1,100,000 2,706,000.00 4.22
2 600594 益佰制药 90,000 1,469,700.00 2.29
3 000400 许继电气 60,000 1,416,000.00 2.21
4 600030 中信证券 110,000 1,237,500.00 1.93
5 600348 阳泉煤业 50,000 1,209,000.00 1.89
6 600887 伊利股份 55,000 1,006,500.00 1.57
7 601166 兴业银行 70,000 867,300.00 1.35
8 600723 首商股份 72,300 866,154.00 1.35
9 600079 人福医药 40,000 859,200.00 1.34
10 002036 宜科科技 47,800 674,458.00 1.05

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 2,307,555.00 3.60
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 4,237,410.00 6.62
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 7,209,260.00 11.26
8 其他 - -
9 合计 13,754,225.00 21.48

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 110015 石化转债 40,000 3,496,400.00 5.46
2 110007 博汇转债 25,000 2,439,000.00 3.81
3 112007 09金街01 20,000 2,023,000.00 3.16
4 010112 21国债⑿ 20,000 2,003,600.00 3.13
5 113001 中行转债 14,000 1,273,860.00 1.99

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.8.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.8.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 797.22
3 应收股利 0.00
4 应收利息 206,345.87
5 应收申购款 4,854.82
6 其他应收款 500.00
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 462,497.91

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110015 石化转债 3,496,400.00 5.46
2 110007 博汇转债 2,439,000.00 3.81
3 113001 中行转债 1,273,860.00 1.99

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况

§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 92,682,902.32
报告期期间基金总申购份额 552,517.77
减：报告期期间基金总赎回份额 1,259,922.83
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
报告期期末基金份额总额 91,975,497.26
注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准国联安德盛安心成长混合型证券投资基金发行及募集的文件
2、 《国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金合同》
3、 《国联安德盛安心成长混合型证券投资基金招募说明书》
4、 《国联安德盛安心成长混合型证券投资基金托管协议》
5、 基金管理人业务资格批件和营业执照
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 中国证监会要求的其他文件

7.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼

7.3 查阅方式
网址：www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com



国联安基金管理有限公司
二〇一一年十月二十六日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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