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| 东吴新经济混合A(580006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 139434 | ||||||||
| 基金代码 | 580006 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴新经济股票型证券投资基金2011年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一一年十月二十六日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东吴新经济股票 基金主代码 580006 交易代码 580006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年12月30日 报告期末基金份额总额 339,606,439.24份 投资目标 本基金为股票型基金，通过投资于引领经济发展未来方向的新兴行业的上市公司，享受新经济发展带来的高成长和高收益。重点投资其中具有成长优势和竞争优势的上市公司股票，追求超额收益。 投资策略 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略，根据自上而下对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析，在遵循前述本基金资产配置总体比例限制范围内，确定基金资产在股票、债券、现金和其他金融工具上的具体投资比例。根据科学技术和产业的发展趋势对与新经济相关创新技术、典型产业进行识别。随后自下而上地精选代表新经济的典型上市公司和与新经济密切相关的上市公司，针对两类公司的不同特征，充分考虑公司的成长性，运用东吴基金企业竞争优势评价体系进行评价，构建股票池。投资其中具有成长优势和竞争优势的上市公司股票，追求超额收益。 业绩比较基准 75%*沪深300指数+25%*中信标普全债指数 风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的股票型基金，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，在证券投资基金中属于风险较高、预期收益也较高的基金产品。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2011年7月1日-2011年9月30日) 1.本期已实现收益 -4,851,946.60 2.本期利润 -39,810,943.77 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1074 4.期末基金资产净值 331,750,712.78 5.期末基金份额净值 0.977 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -9.95% 1.13% -11.47% 0.99% 1.52% 0.14% 注：比较基准=75%*沪深300指数+25%*中信标普全债指数。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 东吴新经济股票型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2009年12月30日至2011年9月30日） 注：1.比较基准=75%*沪深300指数+25%*中信标普全债指数。 2.东吴新经济基金于2009年12月30日成立。按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束基金投资组合比例符合基金合同的有关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴圣涛 本基金的基金经理 2010-4-2 - 9年 经济学硕士，武汉大学毕业。曾担任汉唐证券有限责任公司研究员、投资经理，国泰人寿保险有限责任公司投资经理，华富基金管理有限公司基金经理等职。2009年9月加入东吴基金，现担任东吴新经济、东吴新创业基金经理。 注：1、此处的任职日期和离职日期均指公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，确保了公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011年3季度，由于居民物价指数CPI持续维持高位，市场一度期待的政策放松预期落空，而欧洲主权债务危机加剧了投资者的恐慌情绪，股票市场出现了较大幅度的下跌。东吴新经济基金在此期间仓位保持稳定，持仓结构上维持有增长的低估值个股、高壁垒高增长的成长个股两端的配置策略，个股上采取了进一步集中的策略，期间基金净值也出现一定幅度的下跌。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为0.977元，累计净值0.977元；本报告期份额净值增长率-9.95%，同期业绩比较基准收益率为-11.47%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2011年4季度，受国内固定资产投资和出口增速回落，中国经济仍将延续回落态势，不过当前股票市场的估值已经低于2008年金融危机时的水平，市场情绪反应的是非常悲观的预期，市场存在修正预期差的可能。市场情绪的稳定和资金成本的回落将给股票市场带来机会，而欧洲主权债务危机的缓解、国内民间高利贷的热潮退去将可能成为市场上涨的导火线。我们仍坚持估值低的个股、业绩增长超预期的个股机会较大。 东吴新经济基金将继续坚持年初以来持有的低估值有增长个股、高壁垒高增长的成长个股。并加强对行业和个股的研究深度，更紧密的跟踪持仓品种，力争为投资者创造良好的投资回报。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 313,445,393.26 91.46 其中：股票 313,445,393.26 91.46 2 固定收益投资 27,151,120.00 7.92 其中：债券 27,151,120.00 7.92 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 736,600.15 0.21 6 其他各项资产 1,370,393.54 0.40 7 合计 342,703,506.95 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 7,602,680.00 2.29 C 制造业 186,952,286.84 56.35 C0 食品、饮料 26,763,760.98 8.07 C1 纺织、服装、皮毛 2,642.00 0.00 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 31,486,000.00 9.49 C4 石油、化学、塑胶、塑料 50,897,040.00 15.34 C5 电子 33,259,520.00 10.03 C6 金属、非金属 90,400.00 0.03 C7 机械、设备、仪表 44,452,923.86 13.40 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 957,000.00 0.29 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 32,115,986.42 9.68 H 批发和零售贸易 22,142,000.00 6.67 I 金融、保险业 59,977,040.00 18.08 J 房地产业 3,698,400.00 1.11 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 313,445,393.26 94.48 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 002214 大立科技 812,000 33,259,520.00 10.03 2 600588 用友软件 1,447,318 32,115,986.42 9.68 3 002292 奥飞动漫 1,820,000 31,486,000.00 9.49 4 600143 金发科技 1,950,000 29,445,000.00 8.88 5 000869 张 裕Ａ 219,818 22,995,160.98 6.93 6 002152 广电运通 770,000 21,444,500.00 6.46 7 600036 招商银行 1,880,000 20,792,800.00 6.27 8 600739 辽宁成大 800,000 11,880,000.00 3.58 9 600309 烟台万华 740,000 11,773,400.00 3.55 10 600066 宇通客车 585,794 11,534,283.86 3.48 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 19,327,000.00 5.83 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 7,824,120.00 2.36 8 其他 - - 9 合计 27,151,120.00 8.18 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 1101016 11央票16 100,000 9,667,000.00 2.91 2 1101022 11央票22 100,000 9,660,000.00 2.91 3 110017 中海转债 84,750 7,824,120.00 2.36 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 840,194.32 3 应收股利 - 4 应收利息 321,119.93 5 应收申购款 209,079.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,370,393.54 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 350,619,999.63 本报告期基金总申购份额 55,923,409.07 减：本报告期基金总赎回份额 66,936,969.46 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 339,606,439.24 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。 §7 影响投资者决策的其他重要信息 无. §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴新经济股票型证券投资基金设立的文件； 2、《东吴新经济股票型证券投资基金基金合同》； 3、《东吴新经济股票型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴新经济股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 8.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 （021）50509666；400-821-0588。 东吴基金管理有限公司 二〇一一年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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