最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东吴行业轮动混合A(580003) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 139432 | ||||||||
| 基金代码 | 580003 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴行业轮动股票型证券投资基金2011年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一一年十月二十六日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东吴行业轮动股票 基金主代码 580003 交易代码 580003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年4月23日 报告期末基金份额总额 3,807,896,521.14份 投资目标 本基金为股票型基金，通过对行业轮动规律的把握，侧重投资于预期收益较高的行业，并重点投资具有成长优势、估值优势和竞争优势的上市公司股票，追求超额收益。 投资策略 本基金采取自上而下策略，根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析，确定基金资产在股票、衍生产品、债券和现金上的配置比例。采取行业轮动策略，对股票资产在不同行业之间进行适时的行业轮动，动态增大预期收益率较高的行业配置，减少预期收益率较低的行业配置。对于股票投资策略，重点投资具有成长优势、估值优势和竞争优势的上市公司股票，追求超额收益。 业绩比较基准 75%*沪深300指数+25%*中信标普全债指数。 风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的股票型基金，其风险和预期收益均高于混合型基金，在证券投资基金中属于风险较高、预期收益较高的基金产品。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2011年7月1日-2011年9月30日) 1.本期已实现收益 -147,567,998.50 2.本期利润 -594,235,360.65 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1610 4.期末基金资产净值 3,558,069,993.61 5.期末基金份额净值 0.9344 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -14.54% 1.36% -11.47% 0.99% -3.07% 0.37% 注：比较基准=75%*沪深300指数+25%*中信标普全债指数。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 东吴行业轮动股票型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2008年4月23日至2011年9月30日） 注：1、东吴行业轮动基金于2008年4月23日成立。 2、比较基准=75%*沪深300指数+25%*中信标普全债指数。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 任壮 本基金的基金经理、公司研究策划部副总经理 2009-1-19 - 7年 管理学博士，中国社科院金融所博士后，副研究员；曾任兴业证券研发中心高级研究员；2007年9月加入东吴基金管理有限公司，曾任公司基金经理助理、研究策划部总经理助理等职，现担任研究策划部副总经理、东吴行业轮动股票基金经理、东吴新产业精选股票基金经理。 注：1、此处的任职日期和离职日期均指公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，确保了公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 截至本报告期末，本基金与基金管理人管理的投资风格相似的东吴价值成长双动力股票型证券投资基金的业绩表现差异未超过5％。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，基本面上整体表现是"经济小幅回落、通胀高位盘整、货币紧缩持续"。在通胀预期较高、央行持续收紧流动性、欧美经济危机演变的情况下，市场出现持续下跌走势。三季度，本基金在配置品种上依然坚持"能源＋资源＋金融"的投资方向：主要是以煤炭、有色、金融等能源资源类为主的周期性品种，以及新能源、新材料中的品种。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为0.9344元，累计净值1.0144元；本报告期份额净值增长率-14.54%，同期业绩比较基准收益率为-11.47%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 四季度，对市场基本面的整体判断是"经济增长平稳且略有回落、通胀高位盘整、货币紧缩政策接近尾声，但难言全面放松"，财政政策及产业政策调整可能会加大推进力度。 首先，经济增速下滑态势已经确立，资本市场已经有预期，但全年经济增速仍高于9%。其次，货币紧缩政策的弹性空间在弱化，货币紧缩政策在目前时点上已接近尾声。目前通胀难言见顶，货币政策不会"全面放松"，但货币紧缩政策已接近尾声，或者进入政策的"观察期"。第三，市场底部一般不会出现在"政策底"，而是"政策预期底"。从这个角度讲，如果不出现意外状况，目前市场进入底部区域。 我们认为，"全球经济复苏下的流动性过剩，把握货币调控的节奏与时点"依然是影响当前市场的主要投资逻辑。在投资品种上，我们坚持"能源＋资源＋金融"的投资方向，关注煤炭、有色、金融等"大资源型品种"，以及新能源、新材料等新兴产业的投资机会。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,356,649,374.68 93.96 其中：股票 3,356,649,374.68 93.96 2 固定收益投资 77,280,000.00 2.16 其中：债券 77,280,000.00 2.16 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 115,574,932.03 3.24 6 其他各项资产 22,813,227.64 0.64 7 合计 3,572,317,534.35 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 39,570,089.22 1.11 B 采掘业 1,770,902,299.92 49.77 C 制造业 829,482,201.87 23.31 C0 食品、饮料 201,428,403.20 5.66 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 168,000.00 0.00 C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 180,557,971.53 5.07 C6 金属、非金属 322,466,363.38 9.06 C7 机械、设备、仪表 - - C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 124,861,463.76 3.51 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 15,173,046.72 0.43 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 70,500,375.00 1.98 I 金融、保险业 538,896,185.78 15.15 J 房地产业 92,125,176.17 2.59 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 3,356,649,374.68 94.34 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 600348 阳泉煤业 13,430,233 324,743,033.94 9.13 2 600537 海通集团 7,405,456 201,428,403.20 5.66 3 601101 昊华能源 7,575,708 192,953,282.76 5.42 4 600395 盘江股份 6,232,598 190,343,542.92 5.35 5 601699 潞安环能 6,514,892 190,169,697.48 5.34 6 000776 广发证券 5,999,948 184,798,398.40 5.19 7 600030 中信证券 15,300,000 172,125,000.00 4.84 8 600188 兖州煤业 5,602,147 162,854,413.29 4.58 9 000630 铜陵有色 6,500,000 126,425,000.00 3.55 10 600612 老凤祥 4,317,478 124,861,463.76 3.51 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 77,280,000.00 2.17 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 77,280,000.00 2.17 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 1101022 11央票22 800,000 77,280,000.00 2.17 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,000,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,230,270.33 5 应收申购款 19,582,957.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 22,813,227.64 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 3,592,084,072.31 本报告期基金总申购份额 540,647,739.47 减：本报告期基金总赎回份额 324,835,290.64 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 3,807,896,521.14 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会批准东吴行业轮动股票型证券投资基金设立的文件； 2.《东吴行业轮动股票型证券投资基金基金合同》； 3.《东吴行业轮动股票型证券投资基金托管协议》； 4.基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5.报告期内东吴行业轮动股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 8.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处 8.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司 客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588 东吴基金管理有限公司 二〇一一年十月二十六日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |