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| 东吴中证新兴指数(585001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 139430 | ||||||||
| 基金代码 | 585001 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴中证新兴产业指数证券投资基金2011年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一一年十月二十六日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东吴中证新兴指数 基金主代码 585001 交易代码 585001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年2月1日 报告期末基金份额总额 1,637,051,105.60份 投资目标 本基金采用指数化投资，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%，以实现对标的指数的有效跟踪。 投资策略 本基金通过采用指数化投资策略，选择中证新兴产业指数作为跟踪基准, 按照指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合，为投资者获取新兴产业高速成长所带来的投资收益。 业绩比较基准 基金业绩比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率 +5%*银行同业存款利率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金以及混合型基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪中证新兴产业指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益也较高的品种。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2011年7月1日-2011年9月30日) 1.本期已实现收益 -16,045,339.24 2.本期利润 -225,871,509.79 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1349 4.期末基金资产净值 1,262,975,937.97 5.期末基金份额净值 0.771 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -15.18% 1.39% -14.92% 1.40% -0.26% -0.01% 注：比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率 +5%*银行同业存款利率 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2011年2月1日至2011年9月30日） 注：1、业绩比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率 +5%*银行同业存款利率 2、本基金于2011年2月1日成立。按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期，建仓期结束基金投资组合比例符合基金合同的有关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王少成 本基金的基金经理 2011-2-1 - 8年 硕士，复旦大学毕业。曾任上海融昌资产管理公司研究员、中原证券自营部投资经理、信诚基金管理有限公司研究员、研究总监助理等职；2009年6月加入东吴基金管理有限公司，现担任东吴双动力股票基金经理、东吴新创业股票基金经理、东吴中证新兴指数基金经理。 注：1、王少成先生为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金成立日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，确保了公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 三季度本基金平稳运行。由于经济下滑预期逐步得到强化，全球金融市场在欧债危机的刺激下，三季度A股市场呈现单边下跌走势。7月份本基金跟踪的中证新兴产业指数样本股进行了调整，本基金积极应对，尽量缩短了实际的调整期，减少了样本股调整期累积的跟踪误差。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为0.771元，累计净值0.771元；本报告期份额净值增长率-15.18%，同期业绩比较基准收益率为-14.92%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 全球进入低增长高通胀的后危机时代。2011年发达经济体进入主权债务危机集中爆发期。为了缓解发达国家的主权债务阵痛，持续的过度的货币超发似乎无法避免，长期的、结构性的通胀压力对新兴市场国家的经济增长是个持续的挑战。以大宗商品为首的资产价格的上涨主要受到金融属性的驱动，这种价格上涨具有显著的结构性和强震荡的特征。在维持既有的国际货币体系的前提下，全球经济再次步入新的增长周期有赖于美国找到再工业化的方向。 危险的再平衡过程：发达国家经济不启动，新兴市场国家经济不着陆。发达国家最终的还是要通过超发货币来解决主权债务问题，这使得大宗商品在金融属性的驱动下整体上还会保持在高位。新兴市场国家的紧缩政策的效果不断被对冲，虽然饱受通胀困扰，但是经济可能难以实质性的着陆。如果这个假设得到事实的验证，这对我们后续宏观判断和行业配置将形成极大的挑战，因为过往的经验将无法借鉴和应用。对A股市场来说这个假设的意义在于，未来如果的PPI数据不出现大幅的回落，上市公司整体盈利预测的下调空间可能会低于市场预期。 中国经济转型的中期方向在于聚焦全要素生产率改善的新兴产业。产业结构调整的方向并不仅是以往一直在延续的李嘉图效应（货币工资提高的背景下，机器对劳动的替代），而是需要聚焦能提高全要素生产率并且边际投入回报递增的新兴行业。从提高全要素生产率的角度来分析，技术进步和区域分工的改善是两个值得重点关注的方向。政府投资方向应该集中在瓶颈性行业，比如能源保障和节能减排相关的投入，而民间投资应该集中于技术创新和新的商业模式。 四季度本基金将采用被动化投资策略，积极应对申购赎回、成分股调整等因素对指数跟踪带来的冲击，努力将跟踪误差控制在合理水平。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,195,492,189.06 94.41 其中：股票 1,195,492,189.06 94.41 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 70,573,225.64 5.57 6 其他各项资产 171,889.59 0.01 7 合计 1,266,237,304.29 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 24,622,286.30 1.95 B 采掘业 25,034,898.21 1.98 C 制造业 833,823,908.70 66.02 C0 食品、饮料 10,943,302.83 0.87 C1 纺织、服装、皮毛 23,793,640.32 1.88 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 63,415,924.11 5.02 C5 电子 55,804,787.80 4.42 C6 金属、非金属 110,557,542.24 8.75 C7 机械、设备、仪表 385,459,299.68 30.52 C8 医药、生物制品 183,849,411.72 14.56 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 11,627,649.26 0.92 E 建筑业 14,377,906.50 1.14 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 172,320,673.02 13.64 H 批发和零售贸易 36,660,755.16 2.90 I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 40,298,089.83 3.19 L 传播与文化产业 24,716,646.48 1.96 M 综合类 12,009,375.60 0.95 合计 1,195,492,189.06 94.66 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 600844 丹化科技 799,757 15,867,178.88 1.26 2 600516 方大炭素 1,086,031 15,226,154.62 1.21 3 600517 置信电气 1,232,914 15,041,550.80 1.19 4 600271 航天信息 553,198 14,941,877.98 1.18 5 600588 用友软件 667,956 14,821,943.64 1.17 6 600511 国药股份 904,773 14,431,129.35 1.14 7 000826 桑德环境 579,888 14,381,222.40 1.14 8 002310 东方园林 160,647 14,377,906.50 1.14 9 600521 华海药业 1,016,602 14,090,103.72 1.12 10 002065 东华软件 715,112 14,073,404.16 1.11 5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 86,939.04 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 13,349.64 5 应收申购款 71,600.91 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 171,889.59 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 600517 置信电气 15,041,550.80 1.19 筹划资产重组事宜 5.8.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 1,745,169,462.89 本报告期基金总申购份额 36,059,037.78 减：本报告期基金总赎回份额 144,177,395.07 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,637,051,105.60 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。 §7 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会批准东吴中证新兴产业指数证券投资基金设立的文件； 2.《东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金合同》； 3.《东吴中证新兴产业指数证券投资基金托管协议》； 4.基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5.报告期内东吴中证新兴产业指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 8.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处 8.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司 客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588 东吴基金管理有限公司 二〇一一年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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