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长信利丰债券C(519989)  基金公开信息
流水号 139368
基金代码 519989
公告日期 2011-10-26
编号 1
标题 长信利丰债券型证券投资基金2011年第三季度报告
信息全文 基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2011年10月26日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2011年7月1日起至2011年9月30日止。

§2 基金产品概况


基金简称 长信利丰债券
基金主代码 519989
交易代码 519989
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年12月29日
报告期末基金份额总额 189,603,485.98份
投资目标 通过积极主动的资产管理和严格的风险控制，在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下，为投资者提供稳定增长的投资收益。
投资策略 本基金为债券型基金，基金资产主要投资于固定收益类品种，其中投资于以企业为主体发行的债券不低于基金债券资产的20%，并通过投资国债、金融债和资产支持证券等，增加企业债投资组合的投资收益。
业绩比较基准 中证全债指数×90%+中证800指数×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司



§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2011年7月1日-2011年9月30日）
1.本期已实现收益 2,535,042.49
2.本期利润 -12,797,946.22
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0543
4.期末基金资产净值 179,933,730.16
5.期末基金份额净值 0.949
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -6.50% 0.39% -1.57% 0.16% -4.93% 0.23%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、图示日期为2008年12月29日至2011年9月30日。
2、按基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规定：投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于公司债、企业债、短期融资券等以企业为主体发行的债券资产投资比例不低于基金债券资产的20%；投资于股票等权益类品种的比例不高于基金资产的20%；投资于现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
李小羽 固定收益部总监，长信中短债证券投资基金和本基金的基金经理 2008年12月29日 － 13年 工学硕士，华南理工大学管理工程研究生毕业，具有基金从业资格，加拿大特许投资经理资格（CIM）。曾任长城证券公司证券分析师，加拿大Investors Group Financial Services Co.，Ltd 投资经理和投资顾问。2002年10月加入长信基金管理有限责任公司，先后任基金经理助理、交易管理部总监、固定收益部总监。现任固定收益部总监和本基金的基金经理、长信中短债证券投资基金的基金经理。
注：1、基金经理任职日期以本基金成立之日为准；
2、证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，公司所管理的各投资组合之间不存在投资风格相类似的投资组合；公司没有管理的投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。

4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现可能异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本季度，欧债危机全面爆发和深化，多国出现重大债务危机。美国经济复苏出现反复，货币政策刺激经济效用降低。美元大幅升值，大宗商品价格大幅回落，石油价格在多重不确定因素影响下大幅震荡，全球经济出现全面衰退的风险。
通胀依然为中国经济运行中的主要问题，但是经济增长动力已有减弱迹象。在类滞涨的经济运行环境下，保增长、调结构和压通胀三者平衡更加微妙。通胀高点过后其中长期化的特征明显，货币政策继续紧缩，市场资金相对紧张，货币政策执行力度保持相对严厉。本季度，债券市场出现大幅度调整，信用债尤其是城投债调整幅度超过了08年金融危机，可转债也出现较大的单边下跌行情。
本基金根据宏观经济形势和债券市场趋势，适度调整组合久期，在资产配置方面，所配置中长期信用债出现了一定幅度的下跌，但收益率达到了一个相对高的绝对水平，此外适度灵活的对权益类资产进行了配置。
欧债危机引发的全球性影响正在逐步显现，危机是否能控制还难以确定，危机的解决需要长期努力。中国经济调控的重点仍然是通货膨胀，目前看通胀的高峰或已过去，但通胀将继续保持相对高的水平。外部需求的减弱将逐步显现，内需启动仍然要靠投资拉动，但货币和信贷政策的紧缩一定程度制约了投资增长。未来货币政策总体还是紧缩，但可能在局部放松，防止调控过度致使经济下滑幅度过大。宏观经济政策取向总体回暖，有利于债市，但市场利率下降的空间有限，在紧缩调控背景下应保持一定的谨慎。未来本基金的重点仍然是防范信用风险，同时选择适度的久期，合理和优化资产配置，深入研究信用个券，稳中求进地进行积极主动的操作。信用债风险曝露已逐步显现，需要重点防范。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2011年9月30日，本基金份额净值为0.949元，份额累计净值为1.069元；本基金本报告期净值增长率为-6.50%，同期业绩比较基准增长率为-1.57%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 21,467,918.59 8.99
其中：股票 21,467,918.59 8.99
2 固定收益投资 195,234,718.65 81.71
其中：债券 195,234,718.65 81.71
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
5 银行存款和结算备付金合计 13,812,588.09 5.78
6 其他各项资产 8,412,240.89 3.52
7 合计 238,927,466.22 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采掘业 － －
C 制造业 10,617,764.67 5.90
C0 食品、饮料 － －
C1 纺织、服装、皮毛 － －
C2 木材、家具 － －
C3 造纸、印刷 － －
C4 石油、化学、塑胶、塑料 896,500.00 0.50
C5 电子 － －
C6 金属、非金属 1,350,370.00 0.75
C7 机械、设备、仪表 8,189,220.16 4.55
C8 医药、生物制品 181,674.51 0.10
C99 其他制造业 － －
D 电力、煤气及水的生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 交通运输、仓储业 － －
G 信息技术业 5,704,172.28 3.17
H 批发和零售贸易 2,350,000.00 1.31
I 金融、保险业 － －
J 房地产业 － －
K 社会服务业 1,002,118.00 0.56
L 传播与文化产业 507,608.64 0.28
M 综合类 1,286,255.00 0.71
合计 21,467,918.59 11.93

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002008 大族激光 401,000 3,508,750.00 1.95
2 300029 天龙光电 180,032 3,489,020.16 1.94
3 000759 中百集团 250,000 2,350,000.00 1.31
4 600410 华胜天成 154,813 2,052,820.38 1.14
5 300020 银江股份 118,000 1,575,300.00 0.88
6 000012 南 玻Ａ 95,500 1,350,370.00 0.75
7 600895 张江高科 148,700 1,286,255.00 0.71
8 300048 合康变频 65,000 1,191,450.00 0.66
9 300002 神州泰岳 35,000 949,200.00 0.53
10 300031 宝通带业 55,000 896,500.00 0.50

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 － －
2 央行票据 9,767,000.00 5.43
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 165,573,718.65 92.02
5 企业短期融资券 19,894,000.00 11.06
6 中期票据 －
7 可转债 － －
8 其他 － －
9 合计 195,234,718.65 108.50

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122959 09清控债 121,980 12,185,802.00 6.77
2 122028 09华发债 128,500 12,143,250.00 6.75
3 122855 11渝轻纺 100,000 10,000,000.00 5.56
4 123002 09东华债 100,000 10,000,000.00 5.56
5 1181112 11西材CP01 100,000 9,947,000.00 5.53

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注
5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 289,687.56
2 应收证券清算款 1,602,340.39
3 应收股利 －
4 应收利息 6,518,112.94
5 应收申购款 2,100.00
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 8,412,240.89

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.8.6 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 299,935,977.40
报告期期间基金总申购份额 6,333,921.36
报告期期间基金总赎回份额 116,666,412.78
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） －
报告期期末基金份额总额 189,603,485.98

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立基金的文件；
2、《长信利丰债券型证券投资基金基金合同》；
3、《长信利丰债券型证券投资基金招募说明书》；
4、《长信利丰债券型证券投资基金托管协议》；
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。

7.2 存放地点
基金管理人的住所。

7.3 查阅方式
长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。



长信基金管理有限责任公司

2011年10月26日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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