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| 银河银富货币A(150005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 139241 | ||||||||
| 基金代码 | 150005 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河银富货币市场基金2011年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：２０１１年１０月２５日 §１ 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行根据本基金合同规定，于２０１１年１０月２１日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自２０１１年７月１日起至９月３０日止。 §２ 基金产品概况 ■ §３主要财务指标和基金净值表现 ３．１ 主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 ３．２ 基金净值表现 ３．２．１ 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银河银富货币Ａ ■ 注：本基金的收益分配是按日结转份额 银河银富货币Ｂ ■ 注：本基金的收益分配是按日结转份额 ３．２．２自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ ■ 注：本基金自合同生效日起６个月为建仓期；至建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §４ 管理人报告 ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ 注：１、上表中任职、离职日期均为我公司做出决定之日； ２、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 ４．３ 公平交易专项说明 ４．３．１ 公平交易制度的执行情况 银河银富货币市场基金（以下简称“银河银富货币”）在本报告期内严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，公平对待所管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 ４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 注：本基金管理人旗下无与银河银富货币投资风格相似的投资组合。 ４．３．３ 异常交易行为的专项说明 本报告期未发现本基金有可能导致不公平交易的异常交易行为。 ４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析 ３季度，ＣＰＩ高位登顶，货币政策逐步进入观察期，债市信心仍显不足，收益率继续调整。在７月ＣＰＩ同比上涨６．５％，创下３７个月以来新高后，８月份ＣＰＩ首现回落，市场预期年内通胀高点已过。不过在政策方面仍未见宽松迹象，在公布６月份ＣＰＩ后，季初央行即宣布上调金融机构人民币存贷款基准利率各２５ｂｐ。虽然本季度内，法定存款准备金率停止了上调的步伐，８月末，央行宣布从９月５日起，要求将商业银行的承兑汇票、信用证和保函等三类保证金存款纳入到存款准备金的缴存范围，并实行分批上缴。此举预计总共冻结资金９０００亿，给未来的资金面预期造成了很大压力，也大幅出乎市场的预料。公开市场上，为配合准备金的上缴，央行以短期限滚动操作为主，向市场净投放了近４０００亿元。８月新增外汇占款３７６９亿元，较７月增长逾七成，创出年内月度增量次高，在中美利差处于高位的背景下，预计外汇占款仍将保持较高水平。 由于准备金率暂停上调，银行间资金面逐渐趋宽，货币市场利率震荡回落。７日回购利率从６月底的６％以上，逐步回落至季末的５％附近，不过整体波动仍较大，季中曾一度跌至３％以下。而３个月ｓｈｉｂｏｒ利率走势较为平稳，在达到历史新高后，由季初的６．３９走低至５．６５。二级市场方面，一年期央票保持窄幅震荡，收益率由季初的３．７９缓步上行至３．８６。短期融资券收益率则出现大幅飙升，利差水平上升了近１５０ｂｐ，反映出市场对经济状况和企业信用风险的担忧。中债收益率曲线中短端受资金面制约，继续上扬，而长端保持平稳，，超长端甚至出现小幅回落，曲线整体继续趋于平坦化。 ３季度，虽然整体仓位变动不大，不过根据市场情况，本基金对部分券种进行了调整和波动操作。基金组合剩余期限有所下调，降低了利率风险。同时，类现金资产保持在较高水平，保证了良好的流动性。 ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现 ２０１１年３季度基金银富业绩比较基准收益率为０．８３９２％，银河银富货币Ａ净值收益率为０．９７２５％，银河银富货币Ｂ净值收益率为１．０３３６％。 §５ 投资组合报告 ５．１ 基金资产组合情况 ■ ５．２ 报告期债券回购融资情况 ■ 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资金净值的２０％。 ５．３ 期末基金组合剩余期限 ５．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况 ■ 报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明 注：在本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余期限未超过１８０天 ５．３．２ 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 ■ ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ ５．５ 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ■ ５．６ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ■ ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 ５．８ 投资组合报告附注 ５．８．１ 本基金采用摊余成本法进行估值，各估值对象的溢折价、利息收入按剩余期限摊销平均计入基金净值。 本基金采用“影子定价”的方法进行估值修正，即为了避免采用摊余成本法计算的基金净值与按市场利率和交易市价计算的资产净值发生重大偏离，当此偏离度达到或超过基金资产净值的０．５０％时，适用影子定价对估值对象进行调整，调整差额于当日计入基金净值。 ５．８．２ 报告期内本基金每日持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本余额均未超过当日基金资产净值的２０％。 ５．８．３ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 ５．８．４ 其他资产构成 ■ §６ 开放式基金份额变动 单位：份 ■ 注：基金合同生效日为２００４年１２月２０日，红利再投资和基金转换转入和因分级导致的基金份额强增作为本期申购资金的来源，统一计入本期总申购份额，基金转换转出和因分级导致的基金份额强减作为本期赎回资金的支付，统一计入本期总赎回份额，可不单独列示。 §７ 备查文件目录 ７．１ 备查文件目录 １、中国证监会批准设立银河银富货币市场基金的文件 ２、《银河银富货币市场基金基金合同》 ３、《银河银富货币市场基金托管协议》 ４、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 ５、银河银富货币市场基金财务报表及报表附注 ６、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 ７．２ 存放地点 查阅地点：上海市浦东新区世纪大道１５６８号中建大厦１５楼 ７．３ 查阅方式 投资者可在本基金管理人营业时间内免费查阅，也可通过本基金管理人网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇａｌａｘｙａｓｓｅｔ．ｃｏｍ）查阅；在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司，咨询电话：（０２１）３８５６８８８８／４００－８２０－０８６０ 银河基金管理有限公司 ２０１１年１０月２５日 基金简称 银河银富货币 交易代码 １５０００５ 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 ２００４年１２月２０日 报告期末基金份额总额 ７９３，８２１，６３７．８１份 投资目标 在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报。 投资策略 利用金融工程技术，寻找价格低估的投资品种。 把握银行间市场和交易所市场出现的套利机会。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为银行半年期定期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金面临的风险与其他开放式基金相同（如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等），但由于本基金主要投资短期流动性金融工具，上述风险在本基金中存在一定的特殊性，投资本金损失的可能性很小。 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属两级基金简称 银河银富货币Ａ 银河银富货币Ｂ 下属两级交易代码 １５０００５ １５００１５ 下属两级基金报告期末份额总额 １４０，２２３，０３５．５４份 ６５３，５９８，６０２．２７份 主要财务指标 报告期（ ２０１１年７月１日 － ２０１１年９月３０日 ） 银河银富货币Ａ 银河银富货币Ｂ １．本期已实现收益 １，７１５，９３５．１５ ９，３５３，７５５．５３ ２．本期利润 １，７１５，９３５．１５ ９，３５３，７５５．５３ ３．期末基金资产净值 １４０，２２３，０３５．５４ ６５３，５９８，６０２．２７ 阶段 基金净值收益率① 基金净值收益率标准差② 比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 ０．９７２５％ ０．００２３％ ０．８３９２％ ０．０００２％ ０．１３３３％ ０．００２１％ 阶段 基金净值收益率① 基金净值收益率标准差② 比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ （１）－③ ②－④ 过去三个月 １．０３３６％ ０．００２３％ ０．８３９２％ ０．０００２％ ０．１９４４％ ０．００２１％ 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张矛 银河银富货币市场基金的基金经理、银河收益证券投资基金的基金经理 ２０１０年１月１２日 － ５ 中共党员，硕士研究生学历。曾就职于浙商证券有限责任公司、浙商银行股份有限公司，主要从事策略分析、债券投资及交易等工作。２００８年１０月加入银河基金管理有限公司，历任债券交易员，２０１１年８月起兼任银河收益证券投资基金基金经理。 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） １ 固定收益投资 ４８９，９６８，９７１．２９ ６１．６８ 其中：债券 ４８９，９６８，９７１．２９ ６１．６８ 资产支持证券 － － ２ 买入返售金融资产 ６９，６００，２２４．４０ ８．７６ 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ３ 银行存款和结算备付金合计 ２２６，２５５，８４４．２９ ２８．４８ ４ 其他资产 ８，５８５，７７８．４１ １．０８ ５ 合计 ７９４，４１０，８１８．３９ １００．００ 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） １ 报告期内债券回购融资余额 １．３６ 其中：买断式回购融资 ０．００ 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） ２ 报告期末债券回购融资余额 － － 其中：买断式回购融资 － － 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 １０８ 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 １２３ 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 ６８ 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（％） 各期限负债占基金资产净值的比例（％） １ ３０天以内 １０．８２ － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 － － ２ ３０天（含）－６０天 １５．１１ － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 ２．５２ － ３ ６０天（含）－９０天 １７．６７ － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 ５．０７ － ４ ９０天（含）－１８０天 ３６．５３ － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 － － ５ １８０天（含）－３９７天（含） １８．８６ － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 － － 合计 ９８．９９ － 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值的比例（％） １ 国家债券 － － ２ 央行票据 － － ３ 金融债券 １６０，２０８，８０３．００ ２０．１８ 其中：政策性金融债 １１０，２２１，０８１．７０ １３．８８ ４ 企业债券 － － ５ 企业短期融资券 ３２９，７６０，１６８．２９ ４１．５４ ６ 中期票据 － － ７ 其他 － － ８ 合计 ４８９，９６８，９７１．２９ ６１．７２ ９ 剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券 ６０，２２１，３４１．３３ ７．５９ 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） １ ０７１３０４ ０７华夏０２浮 ５００，０００ ４９，９８７，７２１．３０ ６．３０ ２ １００２３６ １０国开３６ ４００，０００ ４０，２３６，０１３．２１ ５．０７ ３ １０８１４３９ １０建发集ＣＰ０２ ３００，０００ ３０，０３４，８４３．１１ ３．７８ ４ ０７０２１１ ０７国开１１ ３００，０００ ３０，０３２，３６６．６８ ３．７８ ５ １０８１４３６ １０西矿集ＣＰ０１ ３００，０００ ３０，０２２，１３４．９１ ３．７８ ６ １１８１１１３ １１浙国贸ＣＰ０１ ３００，０００ ３０，０１０，８３０．８４ ３．７８ ７ １１８１１４９ １１盘投ＣＰ０１ ３００，０００ ２９，９８２，６７８．５９ ３．７８ ８ １１８１０６９ １１昆钢集ＣＰ０１ ２００，０００ ２０，０２６，３８２．９０ ２．５２ ９ １１８１０２４ １１人福ＣＰ０１ ２００，０００ ２０，０１２，３４２．０８ ２．５２ １０ １１８１２３０ １１皖华茂ＣＰ０１ ２００，０００ ２０，０００，０００．００ ２．５２ 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在０．２５（含）－０．５％间的次数 － 报告期内偏离度的最高值 ０．１０％ 报告期内偏离度的最低值 －０．２１％ 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 ０．０８％ 序号 其他资产 金额（元） １ 存出保证金 － ２ 应收证券清算款 － ３ 应收利息 ８，５８５，７７８．４１ ４ 应收申购款 － ５ 其他应收款 － ６ 待摊费用 － ７ 其他 － ８ 合计 ８，５８５，７７８．４１ 项目 银河银富货币Ａ 银河银富货币Ｂ 本报告期期初基金份额总额 １５３，６３９，８６４．２９ ５１２，０８３，９７２．６０ 本报告期基金总申购份额 ２９９，２６０，０１６．５１ ２，０４８，１４９，００４．５４ 减：本报告期基金总赎回份额 ３１２，６７６，８４５．２６ １，９０６，６３４，３７４．８７ 本报告期期末基金份额总额 １４０，２２３，０３５．５４ ６５３，５９８，６０２．２７ |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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