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| 银河强化债券(519676) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 139079 | ||||||||
| 基金代码 | 519676 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河保本混合型证券投资基金2011年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2011年10月25日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 银河保本混合 交易代码 519676 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年5月31日 报告期末基金份额总额 954,331,577.44份 投资目标 在确保保本周期到期时投资本金安全的基础上，通过保本资产与风险资产的动态配置和组合管理，谋求基金资产在保本周期内的稳定增值。 投资策略 本基金投资的股票、权证和可转换债券等权益类资产合并计算为风险资产。股票等风险资产占基金资产的比例为0%－30%，其中权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。自本基金成立起的六个月内，或自新的保本周期的集中申购期末起的六个月内，股票等风险资产的投资比例上限不超过基金资产净值的10%。本基金投资的债券等固定收益类金融工具占基金资产的比例为65%-100%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，债券投资比例不低于基金资产净值的65%。 业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率 风险收益特征 本基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金中属于低风险品种。 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2011年7月1日 － 2011年9月30日 ） 1.本期已实现收益 398,051.56 2.本期利润 -12,882,371.42 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0127 4.期末基金资产净值 942,686,423.78 5.期末基金份额净值 0.988 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.30% 0.09% 1.21% 0.01% -2.51% 0.08% 注：1、本基金合同于2011年5月31日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。 2、按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定：本基金投资的股票、权证和可转换债券等权益类资产合并计算为风险资产。股票等风险资产占基金资产的比例为0%－30%，其中权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。自本基金成立起的六个月内，或自新的保本周期的集中申购期末起的六个月内，股票等风险资产的投资比例上限不超过基金资产净值的10%。本基金投资的债券等固定收益类金融工具占基金资产的比例为65%-100%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，债券投资比例不低于基金资产净值的65%。本基金目前仍处于建仓期。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 索峰 银河保本混合型证券投资基金的基金经理、固定收益部总监 2011年5月31日 - 16 本科学历，曾就职于润庆期货公司、申银万国证券公司、原君安证券和中国银河证券有限责任公司，期间主要从事国际商品期货交易，营业部债券自营业务和证券投资咨询工作。2004年6月加入银河基金管理有限公司，从事固定收益产品投资工作，历任银河银富货币市场基金基金经理、银河收益证券投资基金基金经理，目前兼任固定收益部总监。 注：1、上表中任职日期为该基金基金合同成立日； 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着"诚实信用、勤奋律己、创新图强"的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承"诚信稳健、勤奋律己、创新图强"的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 在本报告期内严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，公平对待所管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期未发现本基金有可能导致不公平交易的异常交易。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 基金5月31日成立后，按照基金合同约定，基金制定的建仓策略是：在可投资债券到 期收益率具备吸引力的时候，采取买入持有到期的策略，规避利率风险，并视安全垫的厚度和市场形势的判断，适度参与可转债和权益类投资，博取风险收益。 根据对宏观和债券市场的判断，实际运作分为两个阶段： 1、 基金成立至6月底期间：采取半仓债券、剩余资金放逆回购的策略，优先对交易所分离债和交易所信用债进行了建仓，同时在资金利率高企期间，把握了逆回购机会。 2、 7月初-8月底：随着信用债收益率的进一步回升，基金将剩余资金积极配置在银行间信用债和金融债上，基本完成建仓工作，期间参与了可转债和股票的投资。 今年债券市场不断下跌，屡超市场预期。基金虽采取分阶段建仓策略，但在建仓时点上 仍出现偏差。债市的影响因素，除了共知的宏观和货币政策原因外，银行理财产品今年以来大规模发行并提供近似于无风险的高回报，促使金融体系的资产重新定价，出现股债双杀，这提醒我们，在未来分析体系中，必须高度关注理财产品的收益率，才能更客观的判断金融生态环境。 我们判断中国经济已转入增速下降通道，房地产及与此相关的产业存在助行风险，CPI已见顶并缓慢回落，流动性已越过最紧张的阶段，银行理财和信托产品的高收益率不可持续，整个债券市场的系统风险已暴露充足，后市将进入筑底阶段，上升空间取决于宏观经济回落速度和流动性放松程度。 下阶段基金将积极把握债市的拐点，通过杠杆回购获取息差套利空间，并跟踪权益市场形势和安全垫厚度，把握好股票和可转债市场的机会，为持有人创造超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内沪深300指数下跌15.2%，上证国债指数上涨0.95%。基金净值下跌1.30%，业绩比较基准上涨1.21%。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 11,090,137.00 1.13 其中：股票 11,090,137.00 1.13 2 固定收益投资 902,919,075.38 91.62 其中：债券 902,919,075.38 91.62 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 57,286,836.83 5.81 6 其他资产 14,181,048.86 1.44 7 合计 985,477,098.07 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 10,433,137.00 1.11 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 114,145.00 0.01 C8 医药、生物制品 10,318,992.00 1.09 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 657,000.00 0.07 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 11,090,137.00 1.18 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600079 人福医药 480,400 10,318,992.00 1.09 2 601669 中国水电 146,000 657,000.00 0.07 3 300257 开山股份 1,500 95,865.00 0.01 4 002614 蒙发利 500 18,280.00 0.00 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 207,199,000.00 21.98 其中：政策性金融债 207,199,000.00 21.98 4 企业债券 654,229,649.40 69.40 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 41,490,425.98 4.40 8 其他 - - 9 合计 902,919,075.38 95.78 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 110302 11进出02 900,000 88,866,000.00 9.43 2 126014 08国电债 923,840 81,390,304.00 8.63 3 088023 08晋煤债1 700,000 69,356,000.00 7.36 4 110203 11国开03 700,000 68,978,000.00 7.32 5 098001 09中化工债 700,000 68,348,000.00 7.25 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 14,181,048.86 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,181,048.86 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113002 工行转债 20,148,315.60 2.14 2 110011 歌华转债 8,752,621.50 0.93 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 601669 中国水电 657,000.00 0.07 新股锁定 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 1,057,742,489.95 本报告期基金总申购份额 427,489.44 减:本报告期基金总赎回份额 103,838,401.95 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 954,331,577.44 §7 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河保本混合型证券投资基金的文件 2、《银河保本混合型证券投资基金基金合同》 3、《银河保本混合型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河保本混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦15楼 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 8.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2011年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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