财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
天治趋势精选混合(350007)  基金公开信息
流水号 139028
基金代码 350007
公告日期 2011-10-25
编号 1
标题 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金2011年第3季度报告
信息全文 基金管理人：天治基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一一年十月二十五日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况

基金简称 天治趋势精选混合
基金主代码 350007
交易代码 350007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年7月15日
报告期末基金份额总额 55,495,392.27份
投资目标 在灵活配置股票和债券资产的基础上，精选受益于重大人口趋势的优势行业中的领先企业，追求持续稳健的超额回报。
投资策略 本基金在大类资产积极配置的基础上，进行主题型行业配置、债券类别配置和证券品种优选；股票资产聚焦受益于重大人口趋势主题的优势行业，通过行业领先度和市场领先度的双重定量评价以及长期驱动因素和事件驱动因素的双重定性分析，精选其中的领先公司进行重点投资。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%＋中证全债指数收益率×45%。
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。
基金管理人 天治基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2011年7月1日-2011年9月30日)
1.本期已实现收益 -2,134,593.48
2.本期利润 -2,501,665.38
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0444
4.期末基金资产净值 53,346,054.69
5.期末基金份额净值 0.961
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -4.66% 0.89% -8.35% 0.72% 3.69% 0.17%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2009年7月15日至2011年9月30日）

注：按照本基金合同规定，本基金股票资产投资比例为基金资产的30%-80%，其中，股票资产的80%以上投资于受益于人口趋势的优势行业中的领先企业；债券、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20%-70%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金自2009年7月15日基金合同生效日起六个月内，达到了本基金合同第12条规定的投资比例限制。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
吴战峰 研究发展部总监、本基金的基金经理。 2011-9-9 - 15 清华大学硕士研究生，证券从业15年，曾就职于深圳中大投资基金管理公司任投资经理、平安证券公司任投资经理、招商证券公司任行业部经理、高级分析师、国信证券公司任行业首席分析师、国投瑞银基金管理有限公司任高级组合经理、国泰基金管理有限公司任基金经理、现任公司研究发展部总监、本基金的基金经理。
吴涛 本基金的基金经理、天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。 2009-7-15 2011-9-9 12 华东理工大学毕业，证券从业经验12年，曾任职于上海世基投资顾问有限公司、世华国际金融信息有限公司证券研究部。2007年5月加入天治基金管理有限公司从事证券研究和基金投资管理工作，2009年7月15日至2011年9月9日任本基金的基金经理、2008年4月11日至2011年9月9日任天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。
注：1、表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产，为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的封闭式基金、开放式基金、社保组合、企业年金、特定客户资产管理组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内本基金管理人未发现本基金有涉嫌内幕交易、涉嫌市场操纵和涉嫌利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2011年3季度，由于对证券市场的看法趋于谨慎，本基金逐步降低了股票和可转债的配置，减持了TMT、机械、化工等受经济下滑影响比较大的"中游"行业，适当增加了消费品、软件、银行及估值有吸引力的大型蓝筹股，债券的投资主要是减持了部分可转债，投向了剩余期限短、流动性较好的企业债。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为0.961元，本基金份额净值增长率为-4.66%，高于业绩比较基准。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望4季度，国内宏观经济运行仍处于较好的状态，经济增长的下行风险并不大，预计4季度CPI将逐步下行，货币紧缩政策很可能进入尾声阶段；而欧债问题及美国经济增长依然乏力，为全球经济复苏带来不确定性，整体上本基金认为，国内经济增长的方式正处于变革时期，而在这一阶段将孕育较好的投资机会，我们看好泛消费行业、高端制造行业并将积极精选个股，为投资者创造更多的收益。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 27,556,846.35 49.34
其中：股票 27,556,846.35 49.34
2 固定收益投资 5,812,535.20 10.41
其中：债券 5,812,535.20 10.41
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 10.74
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 15,284,573.60 27.37
6 其他各项资产 1,198,976.02 2.15
7 合计 55,852,931.17 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 2,791,000.00 5.23
C 制造业 13,185,818.35 24.72
C0 食品、饮料 4,292,549.35 8.05
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 665,200.00 1.25
C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,960,100.00 3.67
C5 电子 461,800.00 0.87
C6 金属、非金属 516,000.00 0.97
C7 机械、设备、仪表 2,045,869.00 3.84
C8 医药、生物制品 3,244,300.00 6.08
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 645,198.00 1.21
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 1,479,600.00 2.77
G 信息技术业 2,426,900.00 4.55
H 批发和零售贸易 2,857,130.00 5.36
I 金融、保险业 4,171,200.00 7.82
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 27,556,846.35 51.66
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 600519 贵州茅台 7,965 1,518,049.35 2.85
2 000423 东阿阿胶 35,000 1,452,150.00 2.72
3 600016 民生银行 250,000 1,380,000.00 2.59
4 000001 深发展A 80,000 1,283,200.00 2.41
5 000963 华东医药 50,000 1,263,000.00 2.37
6 000876 新希望 60,000 1,155,000.00 2.17
7 600588 用友软件 50,000 1,109,500.00 2.08
8 600125 铁龙物流 110,000 1,049,400.00 1.97
9 600395 盘江股份 30,000 916,200.00 1.72
10 600050 中国联通 170,000 870,400.00 1.63
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 4,914,500.00 9.21
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 898,035.20 1.68
8 其他 - -
9 合计 5,812,535.20 10.90
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 126005 07武钢债 50,000 4,914,500.00 9.21
2 113001 中行转债 7,000 636,930.00 1.19
3 110013 国投转债 2,810 261,105.20 0.49
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 500,000.00
2 应收证券清算款 656,720.18
3 应收股利 -
4 应收利息 31,380.38
5 应收申购款 10,875.46
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,198,976.02
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110013 国投转债 261,105.20 0.49
2 113001 中行转债 636,930.00 1.19
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 57,960,736.70
本报告期基金总申购份额 636,386.58
减：本报告期基金总赎回份额 3,101,731.01
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 55,495,392.27
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金设立等相关批准文件
2、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同
3、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
4、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
7.2 存放地点
天治基金管理有限公司办公地点-上海市复兴西路159号。
7.3 查阅方式
网址：www.chinanature.com.cn



天治基金管理有限公司
二〇一一年十月二十五日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
↑返回页顶↑