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融通债券A/B(161603)  基金公开信息
流水号 138991
基金代码 161603
公告日期 2011-10-25
编号 1
标题 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金2011年第3季度报告
信息全文 基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2011年10月25日




§1 重要提示
融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成。本报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通债券投资基金（以下简称"本基金"）2011年第3季度报告。
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《融通通利系列证券投资基金基金合同》规定，于2011年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2011年7月1日起至2011年9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 融通债券
交易代码 161603
前端交易代码 161603
后端交易代码 161653
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年9月30日
报告期末基金份额总额 187,121,929.63份
投资目标 在强调本金安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 以组合优化为基本策略，利用收益曲线模型和债券品种定价模型，在获取较好的稳定收益的基础上，捕捉市场出现的中短期投资机会。
业绩比较基准 中信标普全债指数收益率
风险收益特征 属于相对低风险的基金品种
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2011年7月1日 － 2011年9月30日 ）
1.本期已实现收益 -2,615,481.42
2.本期利润 -11,088,909.89
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0496
4.期末基金资产净值 184,730,393.91
5.期末基金份额净值 0.987
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -4.82% 0.19% -0.28% 0.07% -4.54% 0.12%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：上表中基金业绩比较基准项目分段计算，其中：2009年12月31日(含此日)之前采用"银行间债券综合指数"，2010年1月1日起使用新基准即"中信标普全债指数收益率"。
§4 管理人报告
4.1 基金经理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
乔
羽
夫 本基金的基金经理、融通易支付货币基金的基金经理 2008年3月31日 - 7 经济学硕士,具有证券从业资格。2000年9月至2001年10月，就职于深圳远永盛投资有限责任公司，从事证券交易工作；2004年9月至今，就职于融通基金管理有限公司，先后从事债券交易、债券研究以及债券投资等工作。2005年通过基金从业人员资格考试，2006年获得全国银行间同业拆借中心交易员资格、债券托管结算业务资格。
注：任职日期指根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通通利系列证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
在持续紧缩的货币政策以及居高不下的通胀水平宏观环境下，三季度债券市场收益率曲线大幅上升。其中，信用类债券以及可转债品种价格的巨幅下跌表现的尤为明显，主要原因是：首先，由于媒体对地方政府融资平台负面新闻的集中报道，使得机构投资者对城投类企业债券可能发生信用风险的担忧；其次，机构投资者因赎回或风险控制指标等流动性压力，对信用债券和可转债进行恐慌性抛售；最后，资金面持续紧张以及融资成本的上升，使得放大操作的机构开始被迫降低杠杆。
基于我们对持续紧缩货币政策的预判，本基金三季度操作上降低了利率品种期限以规避利率风险；由于可转债的大幅下跌和流动性降低，我们对持有的可转债品种择机进行了部分减持，以保证基金的流动性需要；同时，为降低组合信用风险，我们对持有的信用类债券品种均进行了信用风险重估，对存在违约风险可能的个券进行了及时的卖出。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为-4.82%，同期业绩比较基准收益率为-0.28%。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 226,977,538.29 95.66
其中：债券 226,977,538.29 95.66
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 2,830,931.01 1.19
6 其他资产 7,475,548.86 3.15
7 合计 237,284,018.16 100.00
5.2报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 6,238,200.00 3.38
2 央行票据 - -
3 金融债券 48,724,000.00 26.38
其中：政策性金融债 48,724,000.00 26.38
4 企业债券 138,919,604.00 75.20
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 33,095,734.29 17.92
8 其他 - -
9 合计 226,977,538.29 122.87
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122813 11宁交通 200,000 20,000,000.00 10.83
2 090414 09农发14 200,000 19,448,000.00 10.53
3 1180008 11新余债 200,000 19,398,000.00 10.50
4 080218 08国开18 200,000 19,284,000.00 10.44
5 1180074 11高密国投债 200,000 19,274,000.00 10.43
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金不进行主动权证投资，本报告期末未持有因投资可分离转债而获配的权证。
5.6 投资组合报告附注
5.6.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.6.2 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,397,398.21
5 应收申购款 1,828,150.65
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,475,548.86
5.6.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 125731 美丰转债 11,564,152.11 6.26
2 110011 歌华转债 11,275,513.20 6.10
3 125709 唐钢转债 5,381,834.08 2.91
4 110013 国投转债 4,646,000.00 2.52
5 125887 中鼎转债 228,234.90 0.12
§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 253,760,941.38
本报告期基金总申购份额 198,525,930.40
减:本报告期基金总赎回份额 265,164,942.15
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 187,121,929.63
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准融通通利系列证券投资基金设立的文件
（二）《融通通利系列证券投资基金基金合同》
（三）《融通通利系列证券投资基金托管协议》
（四）《融通通利系列证券投资基金招募说明书》及其更新
（五）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程
（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
7.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
7.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站www.rtfund.com查询。


融通基金管理有限公司
二〇一一年十月二十五日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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