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| 海富通收益增长混合(519003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 138913 | ||||||||
| 基金代码 | 519003 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通收益增长证券投资基金2011年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一一年十月二十四日 海富通收益增长证券投资基金2011 年第3 季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011 年10 月21 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011 年7 月1 日起至9 月30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 海富通收益增长混合 基金主代码 519003 交易代码 519003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年3月12日 报告期末基金份额总额 4,695,545,118.94份 投资目标 建立随时间推移非负增长的收益增长线，运用优化组合保险 机制实现风险预算管理，力争基金单位资产净值高于收益增 长线水平。在此基础上，通过精选证券和适度主动地把握市 场时机，将中国经济的高速成长转化为基金资产的长期稳定 增值。 投资策略 整体投资策略分为三个层次：第一层次，以优化投资组合保 险策略为核心，并结合把握市场时机，确定和调整基金资产 海富通收益增长证券投资基金2011 年第3 季度报告 3 在债券和股票间的配置比例，实现风险预算管理、降低系统 性风险，保证基金投资目标的实现；第二层次，采用自上而 下的策略，以久期管理为核心，从整体资产配置、类属资产 配置和个券选择三个层次进行积极主动的债券投资管理，保 证基金单位资产净值超越收益增长线；第三层次，从定价指 标、盈利预测指标和流动性指标三个方面，积极主动精选个 股和构建分散化的股票组合，控制非系统性风险，充分获取 股市上涨收益。 业绩比较基准 40％MSCI China A＋60％上证国债 风险收益特征 属于证券投资基金中风险较低的产品，追求在风险预算目标 下基金资产增值的最大化。 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2011年7月1日-2011年9月30日) 1.本期已实现收益 -63,152,965.20 2.本期利润 -465,449,068.51 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0993 4.期末基金资产净值 3,348,833,126.50 5.期末基金份额净值 0.713 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 海富通收益增长证券投资基金2011 年第3 季度报告 4 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -12.19% 0.91% -5.90% 0.53% -6.29% 0.38% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 海富通收益增长证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2004 年3 月12 日至2011 年9 月30 日） 注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期。本基金自2007 年8 月7 日至2007 年11 月1 日为持续营销后建仓期。 建仓期满至今本基金的各项投资比例已 达到基金合同有关投资范围的规定，即股票资产0－80％、债券资产20－100％，同时满足 海富通收益增长证券投资基金2011 年第3 季度报告 5 第18 章（七）有关投资组合限制的各项比例要求。 2、本基金历任基金经理分别为张炜先生，任职时间为2005 年4 月至2006 年3 月；陈洪先 生，任职时间为2006 年3 月至2006 年9 月；陈绍胜先生，任职时间为2004 年3 月至2009 年1 月；牟永宁先生，任职时间为2009 年1 月至2011 年4 月。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期 姓名 职务 限 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 蒋征 本基金 的基金 经理； 海富通 强化回 报混合 基金基 金经 理；海 富通上 证周期 ETF基 金及海 富通上 证周期 ETF联 接基金 基金经 理；股 票组合 管理部 总监 2009-1-12 - 14年 中国国籍，工商管理硕士，持有基 金从业人员资格证书。历任中国保 险信托投资公司业务经理，嘉实基 金管理有限公司丰和证券投资基 金基金经理助理，2003年1月至 2004年4月任泰和证券投资基金基 金经理，2004年8月至2006年5月任 华夏基金管理有限公司华夏大盘 精选证券投资基金基金经理，2005 年12月至2006年5月任兴安证券投 资基金基金经理。2006年6月加入 海富通基金管理有限公司，2006年 9月起任海富通强化回报混合基金 基金经理，2007年1月至2009年1月 任海富通股票基金基金经理，2007 年10月起任股票组合管理部总监， 2009年1月起兼任海富通收益增长 混合基金基金经理，2010年9月起 兼任海富通上证周期ETF基金及海 富通上证周期ETF联接基金基金经 理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定 海富通收益增长证券投资基金2011 年第3 季度报告 6 之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法 律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司自成立以来，就建立了公平交易制度，并通过系统控制和事前、事中、事后的监控 确保公平交易制度的执行。中国证监会于2008 年3 月20 日颁布了《证券投资基金管理公司 公平交易制度指导意见》，公司根据该指导意见的具体要求，已完善现有的业务流程，建立 了公平交易监控系统，进行定期监控，以切实保护投资者的合法权益。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 根据本基金合同，公司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2011 年第三季度在内外部不利因素的共同作用下，A 股市场的表现令投资者失望。欧 债危机进一步恶化，以及美国经济增长放缓，使得欧美股市出现了大幅波动，而国内通胀居 高不下，紧缩调控政策并没有如期放松，存款准备金基数扩大等打击了投资者的热情。在外 需减弱，投资放缓，成本上升等各种严峻挑战下，企业盈利也出现了下降。从行业板块表现 来看，房地产、钢铁、有色、金融等周期性行业跌幅居前，消费等防御类行业表现略好。 鉴于国内通货膨胀高位徘徊时间超预期且欧债危机迟迟得不到有效解决，2011 年第三 季度海富通收益基金在资产配置上降低了股票资产配置比例，结构上则减持了部分周期性资 产和金融类资产，同时趁着市场系统性风险释放的过程，加大自下而上选股力度，择机增持 符合国家政策支持方向的具备持续增长能力的个股。 海富通收益增长证券投资基金2011 年第3 季度报告 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值增长率为-12.19%，同期业绩比较基准收益率为-5.90%，基金净 值跑输业绩比较基准6.29 个百分点。跑输基准的主要原因是报告期股票资产的比重较高。 4.6 市场展望和投资策略 展望四季度，美国经济在经过数月回落后开始企稳。欧债的风险救助框架正在形成，但 其进展较缓，仍有较大不确定性存在。希腊违约问题仍将是短期内扰动市场的重要变量。就 国内而言，欧债危机对中国出口的打击可能会和房地产投资滞后性回落出现叠加，导致中国 经济在四季度继续下滑。与此同时，由于通胀压力的慢慢减缓，四季度的信贷规模可能会稍 有放松。但鉴于CPI 仍处高位，政策转向的可能性很小，大幅度的放松概率较低。对于行业 而言，由于通胀的缓慢回落，可能会出现量价齐跌的情况，从而促使上市公司盈利预期下滑 的担忧继续演绎。因此，四季度股市将依然面临着宏观环境和资金环境偏紧的问题，系统性 的投资机会可能不大，但结构性的投资机会依然存在。在板块上我们认为，四季度国家产业 政策支持的领域依然有望成为市场的热点，与民生消费相关的行业领域也可能会受到市场的 青睐。 基于上述判断，在大类资产配置上，我们将采取更加灵活的方式进行资产切换，股票仓 位的变化也将更加灵活，同时从上市公司三季报中发掘业绩优良未来成长性较好的品种，并 且希望能从结构性的调整中寻找更多的投资机会，四季度我们将继续密切关注国内外宏观经 济形势和政策的变化，深入挖掘受益于国家宏观政策扶持，受益于经济转型的板块和公司。 同时，努力挖掘业绩较好且有望超预期的个股和一些前期调整幅度较大，业绩较为确定的成 长股。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 2,191,353,482.54 65.12 海富通收益增长证券投资基金2011 年第3 季度报告 8 其中：股票 2,191,353,482.54 65.12 2 固定收益投资 800,278,846.00 23.78 其中：债券 800,278,846.00 23.78 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 200,000,420.00 5.94 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 164,340,064.09 4.88 6 其他各项资产 9,032,214.90 0.27 7 合计 3,365,005,027.53 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 15,077,507.76 0.45 B 采掘业 84,109,623.51 2.51 C 制造业 1,025,601,319.01 30.63 C0 食品、饮料 58,577,127.15 1.75 C1 纺织、服装、皮毛 30,597,004.88 0.91 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、 塑料 395,554,204.74 11.81 C5 电子 79,539,200.47 2.38 C6 金属、非金属 121,050,671.58 3.61 C7 机械、设备、仪表 266,407,498.56 7.96 海富通收益增长证券投资基金2011 年第3 季度报告 9 C8 医药、生物制品 73,875,611.63 2.21 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和 供应业 - - E 建筑业 41,498,099.00 1.24 F 交通运输、仓储业 77,050,471.46 2.30 G 信息技术业 376,700,384.91 11.25 H 批发和零售贸易 241,118,359.74 7.20 I 金融、保险业 - - J 房地产业 137,194,177.17 4.10 K 社会服务业 82,681,013.99 2.47 L 传播与文化产业 - - M 综合类 110,322,525.99 3.29 合计 2,191,353,482.54 65.44 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 600406 国电南瑞 6,912,019 241,782,424.62 7.22 2 600153 建发股份 22,689,625 168,130,121.25 5.02 3 601989 中国重工 15,159,932 162,514,471.04 4.85 4 600309 烟台万华 6,919,532 110,089,754.12 3.29 5 000063 中兴通讯 5,417,724 102,394,983.60 3.06 6 000002 万 科Ａ 11,392,633 82,482,662.92 2.46 7 600585 海螺水泥 3,292,139 56,624,790.80 1.69 8 601117 中国化学 7,883,008 55,259,886.08 1.65 9 000059 辽通化工 6,054,743 54,371,592.14 1.62 海富通收益增长证券投资基金2011 年第3 季度报告 10 10 000937 冀中能源 2,097,974 49,533,166.14 1.48 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 7,721,846.00 0.23 2 央行票据 342,105,000.00 10.22 3 金融债券 440,256,000.00 13.15 其中：政策性金融债 440,256,000.00 13.15 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 10,196,000.00 0.30 8 其他 - - 9 合计 800,278,846.00 23.90 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例（％） 1 1001060 10央票60 2,000,000 195,600,000.00 5.84 2 1001095 10央票95 1,500,000 146,505,000.00 4.37 3 020212 02国开12 1,100,000 110,121,000.00 3.29 4 080215 08国开15 1,000,000 100,860,000.00 3.01 5 080221 08国开21 1,000,000 99,750,000.00 2.98 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 海富通收益增长证券投资基金2011 年第3 季度报告 11 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没 有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.8.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之 外的股票。 5.8.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,150,521.84 2 应收证券清算款 179,579.24 3 应收股利 - 4 应收利息 6,692,624.09 5 应收申购款 9,489.73 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,032,214.90 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 113002 工行转债 10,196,000.00 0.30 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 海富通收益增长证券投资基金2011 年第3 季度报告 12 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 4,543,817,510.97 本报告期基金总申购份额 250,927,899.21 减：本报告期基金总赎回份额 99,200,291.24 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 4,695,545,118.94 §7 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于2003 年4 月，是中国首批获准成立的中外合资基金管 理公司。 从2003 年8 月开始，海富通先后募集成立了19 只公募基金。截至2011 年9 月30 日， 海富通管理的公募基金资产规模超过351 亿元人民币。 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2011 年9 月30 日，海富通为50 多家企业超过150 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定 客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2011 年9 月30 日，海富通旗下专户理财管理 资产规模近28 亿元。2004 年末开始，海富通为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海 内外投资组合担任投资咨询顾问，截至2011 年9 月30 日，投资咨询及海外业务规模达206 亿元人民币。 海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自2008 年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环 保计划”，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙 古库伦旗捐建了公益林。此外，海富通还积极推进投资者教育工作，推出了以“幸福投资” 为主题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 海富通收益增长证券投资基金2011 年第3 季度报告 13 （一）中国证监会批准设立海富通收益增长证券投资基金的文件 （二）海富通收益增长证券投资基金基金合同 （三）海富通收益增长证券投资基金招募说明书 （四）海富通收益增长证券投资基金托管协议 （五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 （六）报告期内海富通收益增长证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66 号东亚银行金融大厦36－37 层本基金管理人办公 地址 8.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇一一年十月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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