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大摩领先优势混合(233006) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 138851 | ||||||||
基金代码 | 233006 | ||||||||
公告日期 | 2011-10-24 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金2011年第三季度报告 | ||||||||
信息全文 | §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1.以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2009年9月22日至2011年9月30日) ■ 注:本基金基金合同于2009年9月22日正式生效。按照本基金基金合同的规定,基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:1、任职日期为公司作出决定之日; 2、基金经理任职和离职已按规定在中国证券业协会办理完毕基金经理变更和注销; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在认真控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(以下简称“《指导意见》”)的要求,针对投资、研究、交易等业务建立了相关的公平交易制度,并加强对相关环节的行为监控及分析评估。 基金管理人建立了投资决策委员会领导下的基金经理负责制的投资决策及授权制度。在投资研究过程中,坚持价值投资分析方法,强调以数据及事实为研究基础,降低主观估计给研究报告带来的影响,并以此建立了投资对象备选库、投资交易对手库,通过制度明确备选库、对手库的更新维护机制。同时基金管理人还建立了一系列交易管理制度以及内控实施细则,以确保在投资过程中的可能导致不公平交易行为以及其它各种异常交易行为得到有效监控及防范。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 基金管理人依据《指导意见》要求,对本报告期内本基金交易情况进行了分析。基金管理人旗下尚无与本基金投资风格相似的基金。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 未发现本基金在报告期内出现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 A、大类资产配置: ①股票资产配置---三季度,在经济增速下滑风险加剧,货币政策依旧偏紧,投资者情绪悲观的背景下,为了规避大盘系统性下跌的风险,本基金下调了仓位,股票资产仓位由二季度的71.28%下降到61.08%。 ②债券资产配置---三季度,本基金适当增加了债券的配置比例,仓位由6.29%上调至7.54%。 B、二级资产配置: ①股票资产配置---三季度对有色、机械及信息技术类高估值板块进行了减持,适当增加了低估值的银行和地产板块的配置,组合抗跌能力增强。 ②债券资产配置---适当降低了可转债的持仓比例,增加央行票据、企业债和公司债的持仓比例。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本季度截至2011年9月30日,本基金份额净值为1.0102元,累计份额净值为1.0102元,基金份额净值增长率为-11.11%,同期业绩比较基准收益率为-12.22%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从9月份的PMI数据来看,虽然环比有所回升,但是环比上升幅度低于历史均值,这表明经济下行的风险仍然存在。 欧债危机以及民间高利贷风险等负面因素令投资者的恐慌情绪加剧,国庆节前市场出现大幅回调,但是美国9月份经济数据好于预期、欧洲央行进一步释放流动性、温家宝总理在浙江调研要求稳定局势等一系列事件将有助于改善投资者的情绪。 9月国际大宗商品价格下跌、9月份PMI购进价格指数出现下降、10月份发改委下调成品油价格等一系列信息预示着通胀的威胁正在逐步减弱,9月CPI数据为6.1%,已经略低于预期。 总的来讲,我们认为四季度经济大幅低预期或超预期的概率较低,政策短期转向的可能性不大,未来一段时间货币政策依然是偏紧的,四季度大盘更可能走出窄幅震荡的行情。本基金将继续坚持“自下而上,精选个股”选股策略。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除宜宾五粮液股份有限公司及四川川投能源股份有限公司外,其余的没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 宜宾五粮液股份有限公司于2011年5月28日公告了《关于收到中国证监会〈行政处罚决定书〉的公告》。宜宾五粮液股份有限公司于2011年5月27日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》([2011]17号)。该公告中,公司陈述了《行政处罚决定书》中提及的主要内容及公司针对处罚事项的说明。 四川川投能源股份有限公司于2010年11月20日公告了《关于财政部驻四川省财政监察专员办事处对公司会计信息质量检查及公司整改情况公告》,财政部驻四川省财政监察专员办事处于2009年8月对公司2008年度会计信息质量进行了现场检查并出具了《关于四川川投能源股份有限公司2008年会计信息质量的检查结论和处理决定》。在公告中,该公司陈述了整改措施及落实情况。 本基金投资五粮液(000858)及川投转债(110016)的决策流程均符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。针对上述情况,本基金管理人进行了及时分析和研究,认为上述事件对五粮液及川投转债的投资价值未造成实质性影响。本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。 5.8.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他各项资产构成 ■ 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ■ 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件; 2、本基金基金合同; 3、本基金托管协议; 4、本基金招募说明书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 7.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,还可以通过基金管理人网站查阅或下载。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 二〇一一年十月二十四日 基金简称 大摩领先优势股票 基金主代码 233006 交易代码 233006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年9月22日 报告期末基金份额总额 1,410,120,236.80份 投资目标 本基金以具有持续领先增长能力和估值优势的上市公司为主要投资对象,分享中国经济增长和资本市场发展的成果,谋求超过业绩比较基准的投资业绩。 投资策略 3、本基金采用的主要固定收益投资策略包括:利率预期策略、收益率曲线策略、信用利差策略、可转换/可交换债券策略、资产支持证券策略以及其它增强型的策略。 4、若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围并及时制定相应的投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品;理论上适合于通过基金投资上市公司股票,追求长期资本增值的投资人作为权益类资产配置。 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标 报告期(2011年7月1日-2011年9月30日) 1.本期已实现收益 -125,712,285.18 2.本期利润 -176,280,637.20 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1249 4.期末基金资产净值 1,424,491,655.31 5.期末基金份额净值 1.0102 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -11.11% 1.09% -12.22% 1.05% 1.11% 0.04% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 徐强 本基金基金经理 2011-9-19 - 16 厦门大学计算数学与应用软件专业毕业。曾任联想集团企划部员工、广西证券股份有限公司研究员、北京天龙股份有限公司证券部投资经理、深圳特区证券有限公司北京管理总部投资经理、瑞嘉博投资有限公司投资部投资经理、世华国际金融信息有限公司产品研发部研究员、深圳和勤投资管理有限公司投资总监、银华基金管理有限公司特定资产管理部投资经理。2011年3月加入本公司。 陈晓 本基金基金经理、总经理助理、投资总监 2010-9-10 2011-9-19 10 中山大学工商管理硕士。曾任上海元创投资公司董事长助理并兼任集团旗下汕头北洋企业管理咨询有限公司总经理、广州证券有限责任公司投资总监、华泰联合证券有限责任公司资产管理部总经理。2010年8月加入本公司,曾任公司总经理助理兼投资总监。 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 870,140,223.10 60.68 其中:股票 870,140,223.10 60.68 2 固定收益投资 107,414,888.53 7.49 其中:债券 107,414,888.53 7.49 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 388,700,793.05 27.11 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 20,392,482.57 1.42 6 其他各项资产 47,312,550.31 3.30 7 合计 1,433,960,937.56 100.00 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,501,531.00 0.25 B 采掘业 31,544,031.66 2.21 C 制造业 417,854,809.75 29.33 C0 食品、饮料 53,201,925.02 3.73 C1 纺织、服装、皮毛 4,157,783.25 0.29 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 8,943,876.60 0.63 C4 石油、化学、塑胶、塑料 42,802,883.90 3.00 C5 电子 32,288,976.94 2.27 C6 金属、非金属 20,061,858.00 1.41 C7 机械、设备、仪表 76,823,643.64 5.39 C8 医药、生物制品 179,573,862.40 12.61 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 7,158,507.53 0.50 E 建筑业 6,573,366.54 0.46 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 163,225,770.06 11.46 H 批发和零售贸易 1,145,585.41 0.08 I 金融、保险业 96,962,424.70 6.81 J 房地产业 123,033,064.65 8.64 K 社会服务业 7,031,355.55 0.49 L 传播与文化产业 12,109,776.25 0.85 M 综合类 - - 合计 870,140,223.10 61.08 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600256 广汇股份 4,110,504 93,637,281.12 6.57 2 600406 国电南瑞 2,327,321 81,409,688.58 5.71 3 000858 五 粮 液 1,328,163 48,212,316.90 3.38 4 000602 *ST金马 1,731,816 43,208,809.20 3.03 5 600993 马应龙 2,137,012 36,863,457.00 2.59 6 600329 中新药业 3,913,079 36,861,204.18 2.59 7 600030 中信证券 3,136,900 35,290,125.00 2.48 8 600100 同方股份 4,235,046 33,583,914.78 2.36 9 600143 金发科技 2,207,761 33,337,191.10 2.34 10 600673 东阳光铝 2,769,209 32,288,976.94 2.27 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 67,620,000.00 4.75 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 13,010,257.53 0.91 5 企业短期融资券 24,727,500.00 1.74 6 中期票据 - - 7 可转债 2,057,131.00 0.14 8 其他 - - 9 合计 107,414,888.53 7.54 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 1101020 11央行票据20 700,000 67,620,000.00 4.75 2 1181250 11烟打捞CP01 200,000 19,776,000.00 1.39 3 112018 09津滨债 130,000 13,010,257.53 0.91 4 1181226 11甬电力CP01 50,000 4,951,500.00 0.35 5 110015 石化转债 20,700 1,809,387.00 0.13 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,302,077.77 2 应收证券清算款 43,731,416.29 3 应收股利 - 4 应收利息 2,146,822.08 5 应收申购款 132,234.17 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 47,312,550.31 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110015 石化转债 1,809,387.00 0.13 2 110016 川投转债 247,744.00 0.02 本报告期期初基金份额总额 1,443,109,735.46 本报告期基金总申购份额 79,739,841.14 减:本报告期基金总赎回份额 112,729,339.80 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,410,120,236.80 摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 2011年第三季度报告 2011年9月30日 基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一一年十月二十四日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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