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| 诺安增利债券A(320008) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 138828 | ||||||||
| 基金代码 | 320008 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安增利债券型证券投资基金2011年第三季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容的真实性、准确性和完整性,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 诺安增利债券A ■ 诺安增利债券B ■ 注：本基金的业绩比较基准为:中信标普全债指数。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 诺安增利债券A ■ 诺安增利债券B ■ §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ 注：①此处的任职日期为公司作出决定并对外公告之日; ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》等相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间,诺安增利债券型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安增利债券型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,并根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程,并通过系统和人工等方式在各环节严格控制,保证了公平交易的严格执行,本报告期内未出现任何违反公平交易制度的行为。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金不存在异常交易情况。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 美债危机之后三季度欧债危机恶化成为全球焦点，全球股市和大宗商品价格普遍大幅下挫。7月份希腊在国际货币基金组织和其他欧洲国家的贷款下勉强偿还债务，三大评级公司陆续下调意大利、西班牙等国家主权评级和部分银行评级，导致欧债危机加剧。第三季度，国内宏观紧缩政策效果显现，投资逐步下滑、内需放缓导致经济增长回落加快，三季度GDP同比增长9.1%，略低于市场预期，连续8个季度回落。9月份CPI为6.1%，PPI为6.5%，物价水平见顶回落但总体仍在高位。制造业采购经理指数PMI为51.2%，维持在经济衰退警戒线附近，显示未来经济复苏态势偏弱。 三季度，受外围金融市场动荡影响，A股市场连续三个月下跌，主板市场跌幅超过中小板和创业板。债券市场方面，三季度由于央行继续加息和扩大计缴准备金范围，在偏紧货币政策背景下，债券市场资金面相对紧张，回购利率维持高位，债券收益率连续上行，9月中下旬在央行连续投放货币后资金面略有缓解。 报告期内，由于预期到宏观经济和资金面总体难以乐观，我们采取偏防御投资策略，维持较低的债券合久期，降低转债和股票仓位，适度减轻债券、转债和股票大幅下跌带来的不利影响。 展望第四季度，欧债危机拖累全球经济复苏，明年一季度欧洲就可能面临进一步的衰退，美国经济也有衰退的可能。国内经济方面，尽管三季度固定资产投资增速仍维持在24.9%的高位，但由于调控政策偏紧，预计四季度固定资产投资增速将继续下滑。由于国内经济增长基础相对稳固，近期大宗商品价格下跌、内需下降和流动性收紧有助于四季度物价水平进一步回落，因此，四季度宏观调控政策变化可能性不大，货币政策基调仍将以稳健为主，四季度和明年一季度GDP回落到9%以下概率较大，经济形势不容乐观。 债券市场方面，目前债券收益率处于历史相对高位，如果经济增速适度放缓、物价水平有所下行，四季度债券市场将具有一些投资机会。由于外围金融市场动荡还将持续，接下来我们将奉行稳健投资原则，积极寻找风险相对较低的投资机会。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至报告期末诺安增利债券A基金份额净值为1.023元,本报告期基金份额净值增长率为-2.66%;截至报告期末诺安增利债券B基金份额净值为1.013元,本报告期基金份额净值增长率为-2.69%;业绩比较基准中信标普全债指数收益率为-0.28%。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 注：本基金本报告期末仅持有上述股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 ■ 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ■ 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ §6 开放式基金份额变动 单位：份 ■ 注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 备查文件目录 7.1备查文件目录 ■ 7.2存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 7.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2011年10月24日 基金简称 诺安增利债券 基金主代码 320008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年5月27日 报告期末基金份额总额 99,459,936.46份 投资目标 本基金通过在核心固定收益类资产上进行增强型配置,力图在获得稳定收益的同时增加长期资本增值的能力,使基金资产在风险可控的基础上得到最大化增值。 投资策略 2、增强类资产配置策略 股票(包括新股申购)、权证等非固定收益类金融工具为本基金的增强类资产,此部分资产在承担合理风险的基础上追求超越基准的最大化增值。增强类资产配置策略由股票投资策略和权证投资策略组成。 业绩比较基准 中信标普全债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 诺安增利债券A 诺安增利债券B 下属两级基金的交易代码 320008 320009 报告期末下属两级基金的份额总额 74,733,147.47份 24,726,788.99份 主要财务指标 诺安增利债券A报告期(2011年7月1日至2011年9月30日) 诺安增利债券B报告期(2011年7月1日至2011年9月30日) 1.本期已实现收益 -2,191,943.04 -765,501.22 2.本期利润 -2,180,009.74 -756,199.08 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0281 -0.0292 4.期末基金资产净值 76,462,102.53 25,037,191.77 5.期末基金份额净值 1.023 1.013 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.66% 0.14% -0.28% 0.07% -2.38% 0.07% 阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④ 过去三个月 -2.69% 0.13% -0.28% 0.07% -2.41% 0.06% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 卓若伟 本基金基金经理 2009年9月16日 - 4 经济学硕士,具有基金从业资格。曾任职于厦门市商业银行资金运营部、建信基金管理有限公司专户投资部;2009年5月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,2009年9月起任诺安增利债券型证券投资基金基金经理。 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 38,000.00 0.04 其中：股票 38,000.00 0.04 2 固定收益投资 86,034,541.00 83.63 其中：债券 86,034,541.00 83.63 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 2,000,000.00 1.94 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 12,953,030.18 12.59 6 其他资产 1,855,049.38 1.80 7 合计 102,880,620.56 100.00 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 38,000.00 0.04 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 38,000.00 0.04 C7 机械、设备、仪表 - - C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 38,000.00 0.04 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 002623 亚玛顿 1,000 38,000.00 0.04 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 12,480,110.00 12.30 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,866,000.00 19.57 其中：政策性金融债 19,866,000.00 19.57 4 企业债券 50,814,113.30 50.06 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 2,874,317.70 2.83 8 其他 - - 9 合计 86,034,541.00 84.76 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 080207 08国开07 200,000 19,866,000.00 19.57 2 122051 10石化01 80,070 7,614,657.00 7.50 3 122949 09常投债 75,640 7,563,243.60 7.45 4 122985 09浙能债 70,560 6,914,880.00 6.81 5 122963 09张江债 61,110 6,044,390.10 5.96 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,441,144.72 5 应收申购款 163,904.66 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,855,049.38 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 126729 燕京转债 2,874,317.70 2.83 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 002603 亚玛顿 38,000.00 0.04 新发流通受限 项目 诺安增利债券A 诺安增利债券B 报告期期初基金份额总额 85,145,296.18 28,859,565.83 报告期期间基金总申购份额 67,101,812.50 6,128,707.03 减:报告期期间基金总赎回份额 77,513,961.21 10,261,483.87 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 74,733,147.47 24,726,788.99 ⑤诺安增利债券型证券投资基金2011年第三季度报告正文。 ⑥报告期内诺安增利债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。 诺安增利债券型证券投资基金 2011年第三季度报告 2011年9月30日 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2011年10月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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