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| 农银增强收益债券A(660009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 138822 | ||||||||
| 基金代码 | 660009 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理增强收益债券型证券投资基金2011年第三季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、农银增强收益债券A： ■ 2、农银增强收益债券C： ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 农银汇理增强收益债券型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2011年7月1日至2011年9月30日） 1．农银增强收益债券A： ■ 2．农银增强收益债券C： ■ 注：1、本基金合同生效日为2011年7月1日，至2011年9月30日不满一年。 2、本基金投资于固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的80％，非固定收益类金融工具的投资比例合计不得超过基金资产的20％，其中权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％。 3、根据法律法规及基金合同规定，本基金建仓期为自基金合同生效日起六个月，至本报告期末尚处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有基金和组合得到公平对待。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 无。因为本投资组合无与其投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金无异常交易情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金在市场下跌的情况下取得了正收益，是源于对经济滞胀和滞胀时间资产配置的正确认识。在建仓期间，本基金坚持了缓慢建仓和纯债配置的策略。由于预期通胀持续高位，货币政策短期内难于放松，银行体系资金面较紧，本基金采取了债券资产“短久期、高评级和高流动性”的操作思路，且不涉足二级市场股票投资，以及在8月转债市场大幅下跌之前对可转债市场也未有投资，因而较成功地规避了7月利率债市场和信用债市场的双双下跌，也较成功规避了8月及9月转债市场的大幅下跌和股票市场的震荡下跌。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内A类基金净值增长率为0.78%，业绩比较基准收益率为-2.02%；C类基金净值增长率为0.70%，业绩比较基准收益率为-2.02%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告期编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他资产构成 ■ 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ■ 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ §6 开放式基金份额变动 单位：份 ■ 注：1、总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 2、本报告期基金处于封闭期，无申购、赎回、转入、转出。 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、《农银汇理增强收益债券型证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理增强收益债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件； 6、本报告期内公开披露的临时公告。 7.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层。 7.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 二〇一一年十月二十四日 基金简称 农银增强收益债券 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年7月1日 报告期末基金份额总额 2,004,846,671.70份 投资目标 在保持资产流动性和严格控制风险的基础上，综合利用多种投资策略，实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 在对市场利率走势进行科学预判的前提下，通过久期调整、类属配置、信用策略、回购套利等多种投资策略，充分挖掘债券市场中蕴藏的投资机会，并通过部分参与股票市场增厚基金收益水平，从而为基金投资者提供一个流动性水平较高、波动率水平较低，具有一定收益率水平的良好投资标的。 业绩比较基准 中债综合指数×90%+沪深300指数×10% 风险收益特征 本基金为较低风险、较低收益的基金产品。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 渤海银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 农银增强收益债券A 农银增强收益债券C 下属两级基金的交易代码 660009 660109 报告期末下属两级基金的份额总额 923,265,045.30份 1,081,581,626.40份 主要财务指标 报告期(2011年7月1日-2011年9月30日) 农银增强收益债券A 农银增强收益债券C 1.本期已实现收益 8,061,818.76 8,628,758.46 2.本期利润 7,171,711.37 7,586,601.11 3.加权平均基金份额本期利润 0.0078 0.0070 4.期末基金资产净值 930,436,756.67 1,089,168,227.51 5.期末基金份额净值 1.0078 1.0070 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.78% 0.02% -2.02% 0.15% 2.80% -0.13% 阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④ 过去三个月 0.70% 0.02% -2.02% 0.15% 2.72% -0.13% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 史向明 本基金基金经理 2011-7-1 - 11 理学硕士，历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理。2006年7月至2008年6月任天治天得利货币市场基金经理。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 17,500.00 0.00 其中：股票 17,500.00 0.00 2 固定收益投资 490,719,627.00 24.25 其中：债券 490,719,627.00 24.25 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 978,141,801.96 48.33 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 534,904,061.92 26.43 6 其他各项资产 20,072,318.56 0.99 7 合计 2,023,855,309.44 100.00 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 - - C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 - - C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 17,500.00 0.00 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 17,500.00 0.00 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 300270 中威电子 500 17,500.00 0.00 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 119,951,000.00 5.94 其中：政策性金融债 119,951,000.00 5.94 4 企业债券 144,994,850.20 7.18 5 企业短期融资券 200,600,000.00 9.93 6 中期票据 - - 7 可转债 25,173,776.80 1.25 8 其他 - - 9 合计 490,719,627.00 24.30 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 1081419 10苏交通CP03 800,000 80,320,000.00 3.98 2 1181012 11华能CP01 500,000 50,090,000.00 2.48 3 080416 08农发16 500,000 50,005,000.00 2.48 4 100311 10进出11 500,000 49,940,000.00 2.47 5 122092 11大秦01 410,000 40,877,000.00 2.02 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,250,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 17,822,318.56 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,072,318.56 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 12,238,155.00 0.61 2 110015 石化转债 3,386,263.40 0.17 3 113002 工行转债 3,080,211.60 0.15 4 110003 新钢转债 994,300.00 0.05 序号 股票 代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300270 中威电子 17,500.00 0.00 新股网上申购 项目 农银增强收益债券A 农银增强收益债券C 基金合同生效日（2011年7月1日）基金份额总额 923,265,045.30 1,081,581,626.40 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 - - 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 - - 本报告期期末基金份额总额 923,265,045.30 1,081,581,626.40 农银汇理增强收益债券型证券投资基金 2011年第三季度报告 2011年9月30日 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：渤海银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一一年十月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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