最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 金鹰中小盘精选混合A(162102) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 138660 | ||||||||
| 基金代码 | 162102 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金鹰中小盘精选证券投资基金2011年第三季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注：1、本基金合同于2004年5月27日正式生效；2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起三个月内为建仓期，截止报告日本基金的各项投资比例符合基金合同规定的各项比例，即本基金投资于股票、债券的比例不得低于基金资产总值的80%，投资于国家债券的比例不得低于基金资产净值的20%。3、本基金业绩比较基准为：（中信标普200中盘指数收益率×50%+中信标普小盘指数收益率×50%）×75%+中信标普国债指数收益率×25%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 ■ 注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰中小盘精选证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期，本基金管理人根据新颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，梳理完善了本基金管理人相关公平交易制度和投资制度，主要通过建立有纪律、规范化的投资、研究和决策流程，加强对交易组合的分析和评估环节来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、股票备选库管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，启用投资交易系统中的公平交易模块，加强对不同投资组合的交易价差、收益率的分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。本基金管人将严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及其他法律法规的要求，不断完善公平交易的相关内控制度并严格执行。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金本报告期无与其他投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 延续上半年A股市场震荡弱势，三季度市场跌幅扩大，上证指数、深证指数、中小板指数和创业板指数等四个综合指数3季度单季分别下跌14.59%、15.02%、14.20%和6.48%。 在半年报中，对货币政策紧缩、经济增长减速、CPI高企、成本上升等诸多因素致使上市公司盈利增速下滑使市场承压，我们已有所预判，但三季度以来所发生的一系列事件从不同角度、程度加剧投资者悲观预期，而我们对市场底部构筑的时间、空间估计不足，没能及时、有效降低仓位、回避系统性风险，较高仓位使基金净值在市场大幅下跌中遭受了较大损失。 三季度我们继续回避地产、金融、建材等行业，避免了相关行业的投资损失，配置的白酒行业则获得一定的绝对收益。 此外，在9月份央行意外增加保证金存款的准备金上缴，加剧市场的流动性紧张，A股系统性风险攀升，持续弱势的市场也使得本基金资产组合中原本表现抗跌的重仓品种出现较大补跌。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2011年9月30日，基金份额净值为0.8083元，本报告期份额净值增长率-13.93%,同期业绩比较基准增长率为-11.96%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度，制约前三季市场持续弱势的最大因素CPI已在7月创下本轮6.5%的高位后连续三个月同比下行，进一步货币政策紧缩的必要性下降，这将有利于投资者对经济增长、企业盈利信心的恢复，然而由于CPI环比依然处于小幅上升，且房价处于高位，政策短期大幅放松的可能性较小，预计市场底部构筑依然会维持一段时间。 相对于国外成熟市场，我国的养老保险制度还有待进一步改革，巨大的养老保险资金还未进入股票市场，从美国的情况看，这是市场重要的资金来源，随着个人养老保险账户的建立和进入，股票市场资金供需失衡的状况将会有所改变。 在GDP增速缓慢下降的大环境下，政策红利消除甚至压制、成长天花板触及、业绩增速放缓的相关传统行业，诸如银行、地产、钢铁等，我们依然保持投资谨慎，当然，通胀、利率见顶后，我们也将时刻关注把握这些利率敏感性行业的阶段估值修复机会。 基于经济结构转型的不可逆转，我们长期看好战略新兴产业及消费升级服务业，相关优秀上市公司也必将继续脱颖而出，这主要体现在：清洁能源、新材料、高效节能电子器件、海工、环保节能机械、矿用机械等为代表的高端装备制造、及受益于人口老年化、医保扩大的相关医药生物、器械等。三季度代表结构转型的创业板指数表现大幅好于上证、深证，或是其中一个迹象。 四季度以下的投资主线或将会在市场上形成合力：水利建设是今年来政府投资中唯一保持高增速及上行的行业，预计有望在12月份中央经济工作会议上加强。大宗原材料自三季以来持续回落，相关中游制造业有望毛利率提升，蕴藏较大投资机会；文化体制改革是经济体制改革在新世纪的深化和升华，相关受益公司有望做强做大。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 注：本基金本报告期末持有4只债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他各项资产构成 ■ 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中无流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 ■ §7 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期，经公司2011年第五次临时股东会审议并通过，因工作变动关系，林家强先生辞去公司董事职务，温婉容女士担任公司董事职务；因任期届满，郭平先生辞去公司独立董事职务，吴晓球先生担任公司独立董事。目前相关人员变动手续已办理完成。温婉容女士、吴晓球先生简历分别如下： （1）温婉容女士，董事，商科毕业。历任德盛安联资产管理香港有限公司市场及传媒经理、景顺投资管理亚洲有限公司副总裁、德意志资产管理（香港）有限公司区域销售总监、Societe Generale Asset Management Asia Ltd.高级副总裁、德盛安联资产管理香港有限公司行政总裁、香港财务策划师学会行政总裁等职。2011年7月加入东亚联丰投资管理有限公司，现任东亚联丰投资管理有限公司行政总裁。 （2）吴晓球先生，独立董事，国民经济管理学博士。历任江西省余江县商业局秘书、中国人民大学经济研究所主任、中国人民大学财政金融学院副院长、中国人民大学研究生院副院长，现任中国人民大学校长助理、财政金融学院常务副院长、金融与证券研究所所长、教授、博导。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准金鹰中小盘精选证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰中小盘精选证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰中小盘精选证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、半年度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。 8.2 存放地点 广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23层 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：4006-135-888或020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 2011年10月24日 基金简称 金鹰中小盘精选混合 基金主代码 162102 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年5月27日 报告期末基金份额总额 2,287,626,373.98份 投资目标 本基金投资具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票，通过积极的投资组合管理，在控制风险的前提下谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金采取主动的股票投资策略，在专业化研究的基础上，将系统的选股方法与积极的投资操作相结合，选择具有较高成长性、基本面良好的股票构建股票投资组合，把握投资机会，实现收益。债券投资策略：本基金采取稳健的混合管理投资策略，根据对利率、收益率走势的预测，考虑债券信用等级、期限、品种、流动性等因素，依据修正久期、凸性等指标，构建债券组合。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为75%的股票投资比较基准加上25%的债券投资比较基准。 股票投资比较基准采用50%的中信中盘指数收益率加50%的中信小盘指数收益率。债券投资比较基准采用中信国债指数。 风险收益特征 本基金属于风险水平适中、预期收益较高的证券投资基金品种。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 主要财务指标 报告期（2011年7月1日至2011年9月30日） 1.本期已实现收益 -70,220,569.94 2.本期利润 -309,171,656.21 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1322 4.期末基金资产净值 1,849,153,520.53 5.期末基金份额净值 0.8083 阶段 份额净值增长率① （%） 份额净值增长率标准差② （%） 业绩比较基准收益率③ （%） 业绩比较基准收益率标准差④ （%） ①－③ （%） ②－④ （%） 过去三个月 -13.93 1.12 -11.96 1.06 -1.97 0.06 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨绍基 投资管理部总监，基金经理 2009年9月8日 - 7年 杨绍基先生， 经济学博士，证券从业经历七年。曾任职于广东发展银行资产管理部，2007年8月加入金鹰基金管理有限公司，先后担任行业研究员、基金经理助理、基金经理、研究发展部副总监等职，现任公司投资管理部总监、投资决策委员会委员，兼任本基金基金经理、金鹰稳健成长股票型证券投资基金及金鹰策略配置股票型证券投资基金基金经理。 朱丹 基金经理 2010年7月30日 - 5年 朱丹女士，金融学硕士，曾任职于深圳晨星咨询公司，2007年5月加入金鹰基金管理有限公司，先后担任行业研究员、研究组长、基金经理助理等职，现任本基金基金经理、金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金、金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益类投资 1,353,274,740.77 72.47 其中：股票 1,353,274,740.77 72.47 2 固定收益类投资 426,914,517.60 22.86 其中：债券 426,914,517.60 22.86 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 80,504,793.00 4.31 6 其他各项资产 6,566,706.76 0.35 7 合计 1,867,260,758.13 100.00 序号 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 918,576,105.56 49.68 C0 食品、饮料 33,556,842.44 1.81 C1 纺织、服装、皮毛 47,305,475.61 2.56 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 118,611,513.69 6.41 C5 电子 172,749,043.24 9.34 C6 金属、非金属 26,575,340.16 1.44 C7 机械、设备、仪表 456,194,591.15 24.67 C8 医药、生物制品 63,583,299.27 3.44 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 89,875,392.54 4.86 E 建筑业 46,411,245.00 2.51 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 158,664,304.26 8.58 H 批发和零售贸易 73,730,548.80 3.99 I 金融、保险业 26,780,000.00 1.45 J 房地产业 - - K 社会服务业 29,394,406.39 1.59 L 传播与文化产业 9,842,738.22 0.53 M 综合类 - - 合计 1,353,274,740.77 73.18 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 002129 中环股份 9,212,854 124,742,043.16 6.75 2 600995 文山电力 9,502,952 82,390,593.84 4.46 3 600316 洪都航空 3,653,010 79,927,858.80 4.32 4 600468 百利电气 5,009,346 76,993,648.02 4.16 5 600378 天科股份 6,356,096 75,573,981.44 4.09 6 002009 天奇股份 3,906,495 53,909,631.00 2.92 7 600967 北方创业 3,002,867 48,226,044.02 2.61 8 000823 超声电子 3,419,302 48,007,000.08 2.60 9 000850 华茂股份 6,506,943 47,305,475.61 2.56 10 600694 大商股份 1,163,944 46,790,548.80 2.53 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 19,767,517.60 1.07 2 央行票据 - - 3 金融债券 407,147,000.00 22.02 其中：政策性金融债 407,147,000.00 22.02 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 426,914,517.60 23.09 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) - 100236 10国开36 2,500,000 248,600,000.00 13.44 - 110414 11农发14 1,100,000 109,967,000.00 5.95 - 090209 09国开09 500,000 48,580,000.00 2.63 - 010112 21国债⑿ 197,320 19,767,517.60 1.07 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,603,913.63 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,274,996.62 5 应收申购款 1,687,796.51 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,566,706.76 报告期期初基金份额总额 2,261,067,452.30 报告期期间基金总申购份额 292,800,986.00 减：报告期期间基金总赎回份额 266,242,064.32 报告期期末基金份额总额 2,287,626,373.98 金鹰中小盘精选证券投资基金 2011年第三季度报告 2011年9月30日 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2011年10月24日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |