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| 金鹰行业优势混合A(210003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 138659 | ||||||||
| 基金代码 | 210003 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金鹰行业优势股票型证券投资基金2011年第三季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额； 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注：1、截至报告日本基金的各项投资比例符合本基金基金合同规定的各项比例，即本基金股票资产占基金资产净值的比例为60%-95%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的比例为5%-40%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证投资的比例范围占基金资产净值的0-3%； 2、本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×75%＋中信标普国债指数收益率×25%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 ■ 注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定； 3、本基金现由彭培祥先生和冯文光先生共同管理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰行业优势股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期，本基金管理人根据新颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，梳理完善了本基金管理人相关公平交易制度和投资制度，主要通过建立有纪律、规范化的投资、研究和决策流程，加强对交易组合的分析和评估环节来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、股票备选库管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，启用投资交易系统中的公平交易模块，加强对不同投资组合的交易价差、收益率的分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。本基金管人将严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及其他法律法规的要求，不断完善公平交易的相关内控制度并严格执行。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金本报告期无与其他投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2011年三季度，上证指数下跌14.58%，大部分板块出现了下跌。由于国内物价维持在高位，房价也没有明显下跌，国内紧缩货币政策对市场形成持续压力；另外，海外复苏缓慢，欧美债务危机对全球流动性形成较大冲击。这些负面因素导致了市场出现了明显的下跌，食品饮料板块有着较明显的超额收益，但部分上半年表现较好的板块，如水泥、高铁、水利，出现了大幅度下跌，而且成交量持续萎缩。 三季度，本基金维持较高仓位，在市场下跌过程中遭到较大的损失，但是我们也加强了食品饮料、煤炭等优势行业的配置，降低了损失。总体来说，较高的仓位对本基金净值造成了一定的负面影响，同时我们也对市场风险进行了全面的评估，希望能够更好的规避系统性风险。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2011年9月30日，基金份额净值为0.8660元，本报告期份额净值增长率为-16.14%,同期业绩比较基准增长率为-11.25%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度，我们认为市场孕育着反弹的机会。首先，发达国家债务危机有所缓解，经济增速开始回升，有利于增强市场信心；另外，汇金增持、温总理调研温州以及广交会，对市场信心有所提振，通胀四季度回落、货币增速见底有利于在四季度创造更好的宏观和政策环境。随着这些利好因素逐步兑现，四季度Ａ股有望出现反弹行情。 本基金四季度将会抓住政策边际改善带来的投资机会，同时加大力度进行主题投资以及自下而上的个股研究。若Ａ股出现反弹，我们认为，与投资相关的水泥、机械等板块会有较好的投资机会，而金融、有色也会显示出弹性。对于成长股，我们仍然会对消费和新兴产业进行布局，希望获得稳定而持续的投资收益。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 注：本基金本报告期末共持有一只债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他各项资产构成 ■ 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 ■ §7 影响投资者决策的其他重要信息 1、本报告期，公司首次运用固有资金进行了投资，通过代销机构申购旗下金鹰行业优势股票型证券投资基金2000万元，折合基金份额18,156,150.70份，已根据《中国证监会关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》（证监基金字【2005】96号）的要求，于2011年7月14日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》进行了公开披露。 2、本报告期，经公司2011年第五次临时股东会审议并通过，因工作变动关系，林家强先生辞去公司董事职务，温婉容女士担任公司董事职务；因任期届满，郭平先生辞去公司独立董事职务，吴晓球先生担任公司独立董事。目前相关人员变更手续已办理完毕。温婉容女士、吴晓球先生简历分别如下： （1）温婉容女士，董事，商科毕业。历任德盛安联资产管理香港有限公司市场及传媒经理、景顺投资管理亚洲有限公司副总裁、德意志资产管理（香港）有限公司区域销售总监、Societe Generale Asset Management Asia Ltd.高级副总裁、德盛安联资产管理香港有限公司行政总裁、香港财务策划师学会行政总裁等职。2011年7月加入东亚联丰投资管理有限公司，现任东亚联丰投资管理有限公司行政总裁。 （2）吴晓球先生，独立董事，国民经济管理学博士。历任江西省余江县商业局秘书、中国人民大学经济研究所主任、中国人民大学财政金融学院副院长、中国人民大学研究生院副院长，现任中国人民大学校长助理、财政金融学院常务副院长、金融与证券研究所所长、教授、博导。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准金鹰行业优势股票型证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰行业优势股票型证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰行业优势股票型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。 8.2 存放地点 广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23层 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心。 客户服务中心电话：4006-135-888、020-83936180 网址：http://www.gefund.com.cn 金鹰基金管理有限公司 2011年10月24日 基金简称 金鹰行业优势股票 基金主代码 210003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年7月1日 报告期末基金份额总额 1,281,198,794.13份 投资目标 以追求长期资本可持续增值为目的，以深入的基本面分析为基础，通过投资于优势行业当中的优势股票，在充分控制风险的前提下，分享中国经济快速发展的成果，进而实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金采用“自上而下”的投资方法，定性分析与定量分析并用，综合分析国内外政治经济环境、政策形势、金融市场走势、行业景气等因素，研判市场时机，结合货币市场、债券市场和股票市场估值等状况，进行资产配置及组合的构建，合理确定基金在股票、债券、现金等资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例，以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×75%＋中信标普国债指数收益率×25%。 风险收益特征 本基金为主动管理的股票型证券投资基金，属于证券投资基金中的风险和预期收益较高品种。一般情形下，其预期风险和收益均高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 主要财务指标 报告期（2011年7月1日至2011年9月30日） 1.本期已实现收益 -64,982.46 2.本期利润 -215,825,108.26 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1676 4.期末基金资产净值 1,109,483,806.56 5.期末基金份额净值 0.8660 阶段 份额净值增长率① （%） 份额净值增长率标准差② （%） 业绩比较基准收益率③ （%） 业绩比较基准收益率标准差④ （%） ①－③ （%） ②－④ （%） 过去三个月 -16.14 1.34 -11.25 1.00 -4.89 0.34 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 彭培祥 投资管理部副总监、基金经理 2009年7月1日 - 18年 MBA研究生, 18年证券业从业经历，1993年进入广州证券工作，2007年加入金鹰基金管理公司，担任研究发展部副总监、高级策略分析师、基金经理助理。现任投资管理部副总监、投资决策委员会委员，兼任金鹰主题优势股票型证券投资基金及本基金基金经理。 冯文光 基金经理 2011年3月30日 - 4年 冯文光先生，硕士研究生，4年证券业从业经历，2007年7月至2009年10月，就职于诺安基金管理有限公司，担任研究员；2009年10月加入金鹰基金管理有限公司，任基金经理助理等职。现任金鹰行业优势股票型证券投资基金基金经理。 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益类投资 995,477,339.95 89.16 其中：股票 995,477,339.95 89.16 2 固定收益类投资 9,697,800.00 0.87 其中：债券 9,697,800.00 0.87 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 77,497,761.63 6.94 6 其他各项资产 33,873,532.17 3.03 7 合计 1,116,546,433.75 100.00 序号 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 104,463,081.45 9.42 C 制造业 503,958,150.01 45.42 C0 食品、饮料 43,424,697.00 3.91 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 72,562,593.12 6.54 C6 金属、非金属 81,719,036.02 7.37 C7 机械、设备、仪表 275,932,338.87 24.87 C8 医药、生物制品 29,166,312.00 2.63 C99 其他制造业 1,153,173.00 0.10 D 电力、煤气及水的生产和供应业 61,296,900.00 5.52 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 66,952,797.40 6.03 H 批发和零售贸易 64,004,780.99 5.77 I 金融、保险业 164,574,851.37 14.83 J 房地产业 - - K 社会服务业 5,954,190.00 0.54 L 传播与文化产业 1,103,707.44 0.10 M 综合类 23,168,881.29 2.09 合计 995,477,339.95 89.72 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 600468 百利电气 5,875,431.00 90,305,374.47 8.14 2 002129 中环股份 5,359,128.00 72,562,593.12 6.54 3 600995 文山电力 7,070,000.00 61,296,900.00 5.52 4 600694 大商股份 1,184,420.00 47,613,684.00 4.29 5 002155 辰州矿业 1,733,283.00 45,602,675.73 4.11 6 600016 民生银行 6,000,000.00 33,120,000.00 2.99 7 002452 长高集团 1,731,570.00 31,202,891.40 2.81 8 000568 泸州老窖 800,000.00 31,120,000.00 2.80 9 600425 青松建化 2,205,595.00 30,878,330.00 2.78 10 600765 中航重机 3,010,490.00 30,526,368.60 2.75 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 9,697,800.00 0.87 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 9,697,800.00 0.87 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 112036 11三钢01 100,000.00 9,697,800.00 0.87 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,250,000.00 2 应收证券清算款 32,354,927.58 3 应收股利 - 4 应收利息 104,609.57 5 应收申购款 163,995.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 33,873,532.17 基金合同生效日的基金份额总额 2,167,089,299.60 报告期期初基金份额总额 1,283,120,436.80 报告期期间基金总申购份额 87,504,377.65 减：报告期期间基金总赎回份额 89,426,020.32 报告期期末基金份额总额 1,281,198,794.13 金鹰行业优势股票型证券投资基金 2011年第三季度报告 2011年9月30日 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2011年10月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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