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| 金鹰成份优选混合(210001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 138657 | ||||||||
| 基金代码 | 210001 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金鹰成份股优选证券投资基金2011年第三季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额； 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注：1、截至报告日本基金的各项投资比例符合本基金基金合同规定的各项比例，即本基金投资于股票、债券的比例不得低于基金资产总值的80%，投资于国家债券的比例不得低于基金资产净值的20%； 2、本基金的业绩比较基准为：75%的成份股加权指数的收益率加上25%的中信标普国债指数的收益率。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 ■ 注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期，本基金管理人根据新颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，梳理完善了本基金管理人相关公平交易制度和投资制度，主要通过建立有纪律、规范化的投资、研究和决策流程，加强对交易组合的分析和评估环节来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、股票备选库管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，启用投资交易系统中的公平交易模块，加强对不同投资组合的交易价差、收益率的分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。本基金管人将严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及其他法律法规的要求，不断完善公平交易的相关内控制度并严格执行。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金本报告期无与其他投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2011年三季度，宏观面上，经济高增长受累投资与房地产开发下滑、欧债危机等而加快降温，高通胀维持刚性，银行日均存贷比考核正式实施与央行将存款准备金覆盖范围扩大至保证金存款等显示货币政策继续从紧对抗通胀，引发市场利率再一度上升尤其民间借贷加速紧张，"滞胀"与货币政策超调担忧正进一步风险暴露。相应A股市场表现上，上证综指受阻2800点并呈现单边加速下跌，季度下跌14.59%，跌幅强于中小板综指，风格表现上大盘风格较弱。板块表现上，上半年表现较好的汽车、房地产、家电、水泥等出现加速下跌。 本基金仓位相对稳定在70-75%，自八月下旬开始，根据生猪等食品价格回落缓慢可能导致CPI刚性与货币紧缩加码判断而进一步降低仓位，但依然低估了系统性风险，低估值水平板块并不抗跌，仓位下降幅度不足。之前，本基金基于经济增长回落的背景，投资了基建与地产板块；基于高通胀预期回落情况下的公司毛利改善，而看好成本压力最大的航空、汽车、元器件等行业；看好在高通胀情况下，农业销售渠道、饲料等相关行业会因政策扶持和景气高涨而受益，但实际上都未经受住市场短期考验 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2011年9月30日，基金份额净值为0.6034元，本报告期份额净值增长率为-16.91%,同期业绩比较基准增长率为-11.63%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2011年四季度，从房地产销售大幅萎缩、库存加速上升，温州民间借贷出现资金链断裂事件加上欧洲债务危机看，货币紧缩等宏观调控已经进入风险暴露期。尽管从国际大宗商品、国内食品价格走势回落等分析，国内通胀压力已经缓和，但高通胀刚性可能导致政策微调滞后，加大实体经济增长波动。考虑到持续一年多的宏观调控对经济增长叠加效应将继续加快体现，预计投资品和消费品乃至进出口将面临需求低于预期风险，需要从基建、房地产等需求源头去把握经济增长强度和脉络。 有鉴于此判断，看好有望得到政策扶持和落实，改善经济增长的基建（水利、铁路、保障性住房等）板块，关注房地产去库存进度对房地产及其上下游需求预期改善带来的行业投资机会，并继续看好新兴的海洋工程、物连网、新材料等板块以及文化传媒、通信等消费热点。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期内投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他各项资产构成 ■ 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 ■ §7 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期，经公司2011年第五次临时股东会审议并通过，因工作变动关系，林家强先生辞去公司董事职务，温婉容女士担任公司董事职务；因任期届满，郭平先生辞去公司独立董事职务，吴晓球先生担任公司独立董事。目前相关人员变更手续已办理完毕。温婉容女士、吴晓球先生简历分别如下： （1）温婉容女士，董事，商科毕业。历任德盛安联资产管理香港有限公司市场及传媒经理、景顺投资管理亚洲有限公司副总裁、德意志资产管理（香港）有限公司区域销售总监、Societe Generale Asset Management Asia Ltd.高级副总裁、德盛安联资产管理香港有限公司行政总裁、香港财务策划师学会行政总裁等职。2011年7月加入东亚联丰投资管理有限公司，现任东亚联丰投资管理有限公司行政总裁。 （2）吴晓球先生，独立董事，国民经济管理学博士。历任江西省余江县商业局秘书、中国人民大学经济研究所主任、中国人民大学财政金融学院副院长、中国人民大学研究生院副院长，现任中国人民大学校长助理、财政金融学院常务副院长、金融与证券研究所所长、教授、博导。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准金鹰成份股优选证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰成份股优选证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。 8.2 存放地点 广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23层 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：4006-135-888或020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 2011年10月24日 基金简称 金鹰成份优选混合 基金主代码 210001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年6月16日 报告期末基金份额总额 1,940,330,814.70份 投资目标 通过资产配置和对投资组合的动态调整，在控制投资组合风险的前提下，实现基金的中长期资本增值和获取适当、稳定的现金收益。 投资策略 本基金通过综合分析宏观经济、政策及证券市场的现状和发展趋势的基础上，合理预期各类别资产收益率和风险水平，并据此构建一个包括主要投资于上证180指数成份股和深证100指数成份股、国债等债券及现金等资产的投资组合，适时调整组合中各类别资产的比例，在控制投资组合风险的前提下，实现基金资产的中长期增值和获取适当、稳定的当前收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为75%的成份股加权指数的收益率加上25%的中信标普国债指数的收益率。 成份股加权指数为上证180指数和深证100指数按其各自成份股流通市值加权平均值。 风险收益特征 本基金为风险水平中等偏下、预期收益水平适中的证券投资基金。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 主要财务指标 报告期（2011年7月1日至2011年9月30日） 1.本期已实现收益 -25,124,456.09 2.本期利润 -239,278,903.09 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1224 4.期末基金资产净值 1,170,834,515.96 5.期末基金份额净值 0.6034 阶段 份额净值增长率① （%） 份额净值增长率标准差② （%） 业绩比较基准收益率③ （%） 业绩比较基准收益率标准差④ （%） ①－③ （%） ②－④ （%） 过去三个月 -16.91 1.10 -11.63 1.02 -5.28 0.08 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 林华显 基金经理 2011年3月1日 - 9年 林华显先生2002年10月进入金鹰基金管理有限公司，2004年后开始从事投资研究等工作，先后任交易员、交易主管、基金经理助理等职。2009年10月12日开始担任金鹰成份股优选证券投资基金基金经理助理，协助基金经理管理金鹰成份股优选证券投资基金,现任本基金基金经理。 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益类投资 761,011,237.53 54.78 其中：股票 761,011,237.53 54.78 2 固定收益类投资 393,689,032.50 28.34 其中：债券 393,689,032.50 28.34 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 180,750,591.13 13.01 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 32,957,338.52 2.37 6 其他各项资产 20,768,494.07 1.50 7 合计 1,389,176,693.75 100.00 序号 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 20,159,854.40 1.72 B 采掘业 42,551,940.90 3.63 C 制造业 314,815,192.65 26.89 C0 食品、饮料 66,021,716.05 5.64 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 148,861,774.60 12.71 C6 金属、非金属 27,800,000.00 2.37 C7 机械、设备、仪表 72,131,702.00 6.16 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 49,240,000.00 4.21 F 交通运输、仓储业 21,510,000.00 1.84 G 信息技术业 94,355,663.40 8.06 H 批发和零售贸易 56,664,000.00 4.84 I 金融、保险业 - - J 房地产业 161,714,586.18 13.81 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 761,011,237.53 65.00 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 002129 中环股份 4,656,000.00 63,042,240.00 5.38 2 600100 同方股份 5,500,000.00 43,615,000.00 3.73 3 000002 万 科Ａ 6,000,000.00 43,440,000.00 3.71 4 600583 海油工程 7,199,990.00 42,551,940.90 3.63 5 601668 中国建筑 12,000,000.00 40,560,000.00 3.46 6 000930 中粮生化 6,199,955.00 39,121,716.05 3.34 7 600839 四川长虹 14,199,821.00 36,919,534.60 3.15 8 600823 世茂股份 2,839,840.00 34,248,470.40 2.93 9 000061 农 产 品 2,400,000.00 32,544,000.00 2.78 10 000402 金 融 街 5,260,783.00 32,090,776.30 2.74 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 247,019,032.50 21.10 2 央行票据 - - 3 金融债券 146,670,000.00 12.53 其中：政策性金融债 146,670,000.00 12.53 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 393,689,032.50 33.62 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 010112 21国债⑿ 1,231,000.00 123,321,580.00 10.53 2 110236 11国开36 1,000,000.00 96,950,000.00 8.28 3 010203 02国债⑶ 748,010.00 74,988,002.50 6.40 4 100236 10国开36 500,000.00 49,720,000.00 4.25 5 020049 11贴债04 500,000.00 48,709,450.00 4.16 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,388,549.12 2 应收证券清算款 13,921,361.58 3 应收股利 - 4 应收利息 5,360,283.37 5 应收申购款 98,300.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,768,494.07 基金合同生效日的基金份额总额 1,517,181,953.95 报告期期初基金份额总额 1,977,586,746.94 报告期期间基金总申购份额 7,702,703.55 减：报告期期间基金总赎回份额 44,958,635.79 报告期期末基金份额总额 1,940,330,814.70 金鹰成份股优选证券投资基金 2011年第三季度报告 2011年9月30日 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2011年10月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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