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| 金鹰元禧混合A(210006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 138654 | ||||||||
| 基金代码 | 210006 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金鹰保本混合型证券投资基金2011年第三季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额； 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注：1、本基金于2011年5月17日基金合同正式生效； 2、截至报告日本基金还处于建仓期，但各项投资比例已符合基金合同规定的各项比例，即股票、权证占基金资产净值的比例为0%～40%，其中，权证投资的比例范围占基金资产净值的0%～3%；债券、资产支持证券、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的60%～100%，其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%； 3、本基金的业绩比较基准为：3年期银行定期存款利率（税后）。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 ■ 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰保本混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期，本基金管理人根据新颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，梳理完善了本基金管理人相关公平交易制度和投资制度，主要通过建立有纪律、规范化的投资、研究和决策流程，加强对交易组合的分析和评估环节来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、股票备选库管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，启用投资交易系统中的公平交易模块，加强对不同投资组合的交易价差、收益率的分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。本基金管人将严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及其他法律法规的要求，不断完善公平交易的相关内控制度并严格执行。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金报告期内无与其他投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2011年3季度，上证指数出现单边下跌趋势，由于受到通胀高企而带来的持续紧缩预期的影响，以及美国主权债务评级的下调和欧债危机带来的系统性风险的担心，上证指数在3季度跌了14.6%。 债券市场由于受通胀和资金面的影响，出现加幅度的调整。国债等利率债基本上是震荡行情。低等级短融收益率涨了200BP，高等级信用债收益率也上涨了80-100BP。 城投债由于受到机构赎回压力和市场担心地方政府偿还能力的负面影响，出现大规模抛售。 转债由于市场预期发行人在股市低迷的情况下，没有很强的意愿转股，也出现大规模抛售。 本基金处于建仓初期，在市场机会很不确定的情况下，采取比较缓慢的建仓策略，在债券配置上采取了以短期债券和高等级债券为主思路，相应地有效回避了市场单边下跌的风险。由于保本基金还处于做大安全垫的阶段，目前的资产配置还是以债券为主。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2011年9月30日，基金份额净值为1.002元，本报告期份额净值增长率为0.00%,同期业绩比较基准增长率为1.33%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 虽然目前A股市场估值处于历史低位，但是当前市场部不确定因素仍然不少。首先欧债危机并没有得到真正意义上的解决，虽然短期内危机有所缓和，但是欧洲银行的系统性风险并没有完全排除。 可以比较确定的是，发达国家会经历一段经济持续低迷的时期。而由于发达国家政府债务高企， 未来中长期通胀形势并不乐观。这对权益类投资带来新的挑战。中国的经济相对比较乐观，我们认为经济还是以较高增速保持稳定的增长，但是通胀的中枢会到相对较高位置。我们会密切关注由于政策变化带来的结构性机会。 对于债券市场，我们认为配置价值不错，特别是中长期高评级的信用债和短融产品。转债由于市场进行了一轮大规模调整，现在的价值已趋近合理。 另外,很多转债的价值接近纯债价值，理论上向下的空间很小，其投资价值值得密切关注。 我们的主要思路是抓住债券相对较高的收益率，进行合理的配置，做大安全垫。 为未来股市的行情做准备，为保本基金创造绝对收益。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他各项资产构成 ■ 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ■ 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 ■ §7 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期，经公司2011年第五次临时股东会审议并通过，因工作变动关系，林家强先生辞去公司董事职务，温婉容女士担任公司董事职务；因任期届满，郭平先生辞去公司独立董事职务，吴晓球先生担任公司独立董事。目前相关人员变更手续已办理完毕。温婉容女士、吴晓球先生简历分别如下： （1）温婉容女士，董事，商科毕业。历任德盛安联资产管理香港有限公司市场及传媒经理、景顺投资管理亚洲有限公司副总裁、德意志资产管理（香港）有限公司区域销售总监、Societe Generale Asset Management Asia Ltd.高级副总裁、德盛安联资产管理香港有限公司行政总裁、香港财务策划师学会行政总裁等职。2011年7月加入东亚联丰投资管理有限公司，现任东亚联丰投资管理有限公司行政总裁。 （2）吴晓球先生，独立董事，国民经济管理学博士。历任江西省余江县商业局秘书、中国人民大学经济研究所主任、中国人民大学财政金融学院副院长、中国人民大学研究生院副院长，现任中国人民大学校长助理、财政金融学院常务副院长、金融与证券研究所所长、教授、博导。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准金鹰保本混合型证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰保本混合型证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰保本混合型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告及其他临时公告。 8.2 存放地点 广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23层 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：4006-135-888或020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 2011年10月24日 基金简称 金鹰保本混合 基金主代码 210006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年5月17日 报告期末基金份额总额 826,485,132.20份 投资目标 采用改进的固定比例组合保险策略（CPPI），引入收益锁定机制，在严格控制投资风险、保证本金安全的基础上，力争在保本期结束时，实现基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金的保本策略为改进的固定比例组合保险策略（CPPI），是本基金投资运作过程中的核心策略；投资策略采用“自上而下”的投资视角，根据宏观经济与资本市场运行状况、固定收益类与权益类资产风险收益特性、基金净资产、价值底线，定性分析与定量分析并用，灵活动态地选取适当的风险乘数，以期对固定收益类与权益类资产之间的配置额进行优化调节，力争在确保本金安全的前提下，获取投资收益。 业绩比较基准 3年期银行定期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为积极配置的保本混合型基金，属于证券投资基金当中的低风险品种，其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金，但高于货币市场基金。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金保证人 广州国际集团有限公司 主要财务指标 报告期（2011年7月1日至2011年9月30日） 1.本期已实现收益 6,774,061.35 2.本期利润 189,169.58 3.加权平均基金份额本期利润 0.0002 4.期末基金资产净值 827,886,507.63 5.期末基金份额净值 1.002 阶段 份额净值增长率① （%） 份额净值增长率标准差② （%） 业绩比较基准收益率③ （%） 业绩比较基准收益率标准差④ （%） ①－③ （%） ②－④ （%） 过去三个月 0.00 0.06 1.28 0.01 -1.28 0.05 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 邱新红 基金经理 2011年5月17日 - 8年 邱新红先生，美国卡内基梅隆大学计算金融专业硕士，证券从业年限8年。曾任职于美国太平洋投资管理公司(PIMCO)，担任投资组合经理助理。2008年3月到2010年6月担任Bayview资产管理公司的投资经理，负责债券投资组合管理。2010年8月加入金鹰基金管理有公司，任职债券研究员，现任本基金基金经理。 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益类投资 10,990,940.07 1.16 其中：股票 10,990,940.07 1.16 2 固定收益类投资 707,621,616.00 74.44 其中：债券 707,621,616.00 74.44 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 200,101,020.15 21.05 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 22,108,061.22 2.33 6 其他各项资产 9,732,616.88 1.02 7 合计 950,554,254.32 100.00 序号 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 10,989,336.07 1.33 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 4,205,681.35 0.51 C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 6,783,654.72 0.82 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 1,604.00 0.00 J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 10,990,940.07 1.33 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 002053 云南盐化 340,541 4,205,681.35 0.51 2 002480 新筑股份 237,632 4,113,409.92 0.50 3 002413 常发股份 145,122 2,670,244.80 0.32 4 000001 深发展Ａ 100 1,604.00 0.00 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 60,072,000.00 7.26 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 184,311,561.00 22.26 5 企业短期融资券 446,095,000.00 53.88 6 中期票据 - - 7 可转债 17,143,055.00 2.07 8 其他 - - 9 合计 707,621,616.00 85.47 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 1181275 11曲文投CP01 700,000 69,181,000.00 8.36 2 122065 11上港01 643,000 62,628,200.00 7.56 3 1181301 11昆自CP01 600,000 59,526,000.00 7.19 4 122086 11正泰债 417,750 41,754,112.50 5.04 5 1181309 11晋能源CP01 400,000 39,712,000.00 4.80 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 645,836.22 2 应收证券清算款 667,185.47 3 应收股利 - 4 应收利息 8,416,525.88 5 应收申购款 3,069.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,732,616.88 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110015 石化转债 1,311,150.00 0.16 2 125709 唐钢转债 2,627,900.00 0.32 基金合同生效日的基金份额总额 933,906,638.28 报告期期初基金份额总额 903,665,372.76 报告期期间基金总申购份额 2,283,234.26 减：报告期期间基金总赎回份额 79,463,474.82 报告期期末基金份额总额 826,485,132.20 金鹰保本混合型证券投资基金 2011年第三季度报告 2011年9月30日 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2011年10月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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