最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 诺德增强收益债券(573003) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 138636 | ||||||||
| 基金代码 | 573003 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺德增强收益债券型证券投资基金2011年第三季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，已于2011年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务数据未经审计。 本报告期自2011年7月1日起至2011年9月30日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 诺德增强收益债券型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2009年3月4日至2011年9月30日） ■ 注：诺德增强收益债券型证券投资基金成立于2009年3月4日，图示时间段为2009年3月4日至2011年9月30日。 本基金建仓期为2009年3月4日至2009年9月3日。报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ 注：任职日期是指本公司总经理办公会作出决定之日；证券从业的含义遵守行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，不存在与诺德增强收益债券型基金风格类似的投资组合，公司旗下另五只基金产品分别为股票型基金和混合型基金，六只基金的业绩不具有可比性。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 不存在不同投资组合之间的不公平交易情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本季度债券市场大幅下跌。在经历了6月份资金市场的异常紧张之后，债市利空因素继续发酵。7月份，由于城投债信用风险引发的违约担忧和紧张的资金面使得企业债市场大幅下跌；8月下旬，中石化宣布发行石化转2引发市场扩容担忧，同时转债市场估值体系的变动导致可转债市场大幅下跌。整体来看，本季度债券市场呈单边大幅下跌态势。 本基金3季度的主要操作思路是顺势而为，随着市场的下跌持续降低风险头寸。出于对城投债板块未来还款付息不确定性担忧的预期，本基金从7月下旬开始清仓城投债品种，至季度末已清仓。另外，基于对信用债整体信用风险上升的担忧，对低评级的地产债及部分企债品种也进行了减持。但是本季度债券市场在流动性急度收缩的情况下出现的非理性下跌幅度和速度还是超过了我们的预期，基金的债券投资损失依然较大。股票方面，本季度股市在国内外经济利空不断的情况下持续探底，组合中股票相对偏重成长股和大消费股在整个股市大幅调整过程中仍然有较大的负收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2011年9月30日，本基金份额净值为0.972元，累计净值为0.999元。本报告期份额净值增长率为 -5.63%, 同期业绩比较基准增长率为 -1.82%. 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望4季度，通货膨胀注定回落之势已成，11月前后可能加速下行，同时经济下滑与通胀下行也如影随形，债市投资环境正逐步趋好。但资金面冲击和供给压力仍然使债市承压。预计4季度债券市场表现将好于本季度。目前来看，宏观政策全面转向概率依然较小。因此，对于市场4季度的表现，无论债市还是股市，货币政策是否转向都将成为最重要的风向标。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 2011年4月29日，中国证券监督管理委员会发布《中国证监会行政处罚决定书》（2011【17】号），对宜宾五粮液股份有限公司（下称：五粮液，股票代码：000858）、唐桥等8名责任人员作出警告、罚款等行政处罚。 对该股票投资决策程序的说明：该股票根据公司个股入库程序进入备选池，并由研究员定期跟踪及分析，本基金管理人已较长时间跟踪该股票，并看好其投资价值。五粮液公司受证监会处罚一事公告当日，本基金管理人即启动风控程序将其纳入禁止池。此后，经过行业研究员进一步了解和分析，认为此次处罚基本针对历史事件展开，立案调查已有结论，对公司的业务无实质性的影响，同时对财务状况和现金流量也不会产生重大实质性影响，并且促进了公司治理的改善。该事件不改变本基金管理人对五粮液投资价值的判断。经过投资决策委员会批准，该个股重新纳入备选池。 其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.2 本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他各项资产构成 ■ 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ■ 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 ■ 注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 影响投资者决策的其他重要信息 鉴于中国证监会对李格平先生辞任董事长职务、杨忆风代为履行董事长职务事宜进行了审查并出具无异议函（基金部函[2011]536号），根据诺德基金管理公司第二届董事会第五次会议的补充决议，杨忆风先生自李格平先生2011年7月1日离任之日起，代行董事长职务，代行职务的时间不超过90日。 经诺德基金管理公司第二届董事会第六次会议审议通过并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1438号文核准，自2011年9月13日起，杨忆风先生由总经理改任董事长，潘福祥先生由副总经理改任总经理。 根据中方股东长江证券股份有限公司的提名并经诺德基金管理公司股东会第十次会议审议通过，自2011年8月5日起，董腊发先生担任公司第二届董事会董事。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会关于同意诺德增强收益债券型证券投资基金募集的批复。 2、《诺德增强收益债券型证券投资基金基金合同》。 3、《诺德增强收益债券型证券投资基金招募说明书》。 4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 5、诺德增强收益债券型证券投资基金2011年第3季度报告原文。 6、诺德基金管理有限公司董事会决议. 8.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站：http://www.nuodefund.com 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司，咨询电话400-888-0009、(021)68604888，或发电子邮件，E-mail: service@lordabbettchina.com。 诺德基金管理有限公司 二〇一一年十月二十四日 基金简称 诺德增强收益债券 基金主代码 573003 交易代码 573003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年3月4日 报告期末基金份额总额 57,922,299.63份 投资目标 本基金为主动式管理的债券型基金，主要通过全面投资于各类债券品种，在获得稳定的息票收益的基础上，争取获得资本利得收益，为基金份额持有人获得较好的全面投资收益，实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将通过研究分析国内外宏观经济发展形势、政府的政策导向和市场资金供求关系，形成对利率和债券类产品风险溢价走势的合理预期，并在此基础上通过对各种债券品种进行相对价值分析，综合考虑收益率、流动性、信用风险和对利率变化的敏感性等因素，主动构建和调整投资组合，在获得稳定的息票收益的基础上，争取获得资本利得收益，同时使债券组合保持对利率波动的适度敏感性，从而达到控制投资风险，长期稳健地获得债券投资收益的目的。 本基金对非债券产品的直接投资首选在一级市场上的新股申购（含增发），如果新股的收益率降低，根据风险和收益的配比原则，本基金将参与二级市场的股票买卖。 业绩比较基准 中国债券总指数（全价）收益率*90%+沪深300指数收益率*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标 报告期(2011年7月1日-2011年9月30日) 1.本期已实现收益 -3,107,613.81 2.本期利润 -3,466,101.38 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0571 4.期末基金资产净值 56,298,632.95 5.期末基金份额净值 0.972 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2011年7月1日至2011年9月30日 -5.63% 0.31% -1.82% 0.16% -3.81% 0.15% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张辉 本基金基金经理，诺德优选30股票型证券投资基金基金经理 2010-6-23 - 14年 纽约大学（New York University) 工商管理硕士（MBA）。1994年起历任美国JP摩根（JP Morgan）高级经理，美国高盛（Goldman Sachs）副总裁等职。2007年9月加入诺德基金管理有限公司，先后担任公司投资研究部行业研究员，基金经理助理等职务。现任本基金基金经理及诺德优选30股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格和特许金融分析师（CFA）资格。 赵滔滔 本基金经理 2010-6-23 - 4年 上海财经大学金融学硕士。2006 年11 月至2008 年10月，任职于平安资产管理有限责任公司。2008 年10 月加入诺德基金管理有限公司，担任债券交易员，固定收益研究员等职务。具有基金从业资格。 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 5,614,795.50 9.71 其中：股票 5,614,795.50 9.71 2 固定收益投资 25,454,753.13 44.03 其中：债券 25,454,753.13 44.03 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 21,000,000.00 36.33 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 3,577,111.92 6.19 6 其他各项资产 2,161,517.69 3.74 7 合计 57,808,178.24 100.00 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 582,660.00 1.03 C 制造业 3,296,445.50 5.86 C0 食品、饮料 707,600.00 1.26 C1 纺织、服装、皮毛 313,560.00 0.56 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 220,213.50 0.39 C5 电子 277,080.00 0.49 C6 金属、非金属 242,600.00 0.43 C7 机械、设备、仪表 1,138,792.00 2.02 C8 医药、生物制品 396,600.00 0.70 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 467,800.00 0.83 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 1,013,490.00 1.80 H 批发和零售贸易 254,400.00 0.45 I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 5,614,795.50 9.97 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 002006 精功科技 17,200 479,192.00 0.85 2 000858 五 粮 液 12,000 435,600.00 0.77 3 600535 天士力 10,000 396,600.00 0.70 4 600123 兰花科创 8,000 346,560.00 0.62 5 000063 中兴通讯 18,000 340,200.00 0.60 6 601566 九牧王 13,000 313,560.00 0.56 7 002241 歌尔声学 12,000 277,080.00 0.49 8 002304 洋河股份 2,000 272,000.00 0.48 9 002419 天虹商场 12,000 254,400.00 0.45 10 300068 南都电源 13,500 248,400.00 0.44 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 14,181,713.00 25.19 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 8,595,681.60 15.27 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 2,677,358.53 4.76 8 其他 - - 9 合计 25,454,753.13 45.21 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 010303 03国债⑶ 58,310 5,612,337.50 9.97 2 010107 21国债⑺ 34,450 3,581,766.50 6.36 3 010203 02国债⑶ 33,100 3,318,275.00 5.89 4 122084 11湘电债 30,280 2,921,111.60 5.19 5 122080 11康美债 25,000 2,477,250.00 4.40 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 258,604.97 2 应收证券清算款 1,383,930.75 3 应收股利 - 4 应收利息 318,781.97 5 应收申购款 200,200.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,161,517.69 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 125709 唐钢转债 1,839,530.00 3.27 2 125731 美丰转债 360,963.73 0.64 本报告期期初基金份额总额 59,365,527.55 本报告期基金总申购份额 9,931,385.86 减：本报告期基金总赎回份额 11,374,613.78 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 57,922,299.63 诺德增强收益债券型证券投资基金 2011年第三季度报告 2011年9月30日 基金管理人：诺德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一一年十月二十四日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |