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| 大成沪深300指数A(519300) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 13820 | ||||||||
| 基金代码 | 519300 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成沪深300指数证券投资基金2006年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2006年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2006年4月6日(基金合同生效日)起至2006年6月30日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称： 大成沪深300 2、基金运作方式： 契约型开放式 3、基金合同生效日： 2006年4月6日 4、报告期末基金份额总额： 966,648,914.68份 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实现指 5、投资目标： 数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下， 本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差 不超过4%。 本基金采用被动式指数投资策略。原则上，股票投资组合 6、投资策略： 的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、 复制标的指数,并原则上根据标的指数成份股及其权重的 变动而进行相应调整。 7、业绩比较基准： 沪深300指数 8、风险收益特征： 本基金为指数基金，是风险中等、获得证券市场平均收益 率的产品 9、基金管理人： 大成基金管理有限公司 10、基金托管人： 中国农业银行 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 基金本期净收益 118,839,005.77元 基金份额本期净收益 0.0853元 期末基金资产净值 1,122,111,777.54元 期末基金份额净值 1.1608元 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本基金合同生效日为2006年4月6日，上述主要财务指标的计算期间为2006年4月6日至2006年6月30日。 （二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（本基金合同于2006年4月6日生效） 净值增 业绩比较 业绩比较基准 净值增 阶段 长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 率③ ④ 过去三个月 16.08% 1.55% 26.35% 1.73%-10.27% -0.18% （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 大成沪深300指数证券投资基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2006年4月6日至2006年6月30日） 40% 30% 20% 10% 0% -10% 2006-4-62006-5-62006-6-6 大成沪深300指数 基金基准 注：1、本基金合同生效日为2006年4月6日； 2、按《基金合同》规定，本基金的初始建仓期为6个月。截至报告日，本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条之（六）投资组合中规定的各项比例。 3、2006年5月27日，经大成基金管理有限公司第三届董事会第三次会议决议通过，本基金管理人决定聘用杨丹先生担任大成沪深300指数证券投资基金经理职务，原基金经理施永辉先生不再担任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。 四、管理人报告 （一）基金经理简介 杨丹先生，基金经理，理学硕士，5年证券从业经验。2001年加盟大成基金管理有限公司，先后任职于基金经理部、研究部、金融工程部，长期从事指数化投资及金融工程研究工作。 （二）基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成沪深300指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成沪深300指数基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 （三）基金经理工作报告 1、投资回顾 本基金成立于4月6日，上证指数在经过05年年底到06年3月初大涨300余点以后，步入了调整阶段。当时的市场分歧较大，选择何种建仓策略是基金面临的第一个重要的选择。 在审慎地全面考虑了我国宏观经济的发展前景、证券市场的估值水平以及证券市场的制度性建设等多方因素，我们认为中国的证券市场已经具备了持续走强的基础，一轮长达数年的大牛市已经到来。因此，我们采取了较积极的建仓策略，使基金仓位较快地达到了目标水平，分享到了随后而来的市场大幅上涨带来的收益。 在快速达到仓位的目标配置水平以后，本基金投资的重点就是对跟踪误差的管理。本基金通过指数化交易策略以及严格的数量化误差控制方法，将申购、赎回对跟踪误差的影响控制在较低的范围。另外，由于G股的大面积停牌以及G股复牌后大幅涨跌，都给基金的跟踪误差管理带来了较大的影响。但随着股权分置改革的不断推进，未股改公司越来越少，该因素对基金的影响将明显降低。 2、投资展望 随着市场有效性的不断提高、投资者理念的不断成熟，指数基金将越来越受到投资者的青睐。本基金将坚持被动型的指数化投资理念，运用先进的交易策略、风险控制方法，来积极应对股权分置改革、基金申购赎回及其他突发事件的影响，力争将跟踪误差控制在较低的水平。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金合计 61,173,088.70 5.30% 股票 1,064,259,980.35 92.21% 债券 0.00 0.00% 权证 0.00 0.00% 其他资产 28,742,050.96 2.49% 合计 1,154,175,120.01 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 1、指数投资部分 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 3,589,000.00 0.32% B采掘业 51,192,734.46 4.56% C制造业 473,790,137.32 42.22% C0食品、饮料 89,542,404.44 7.98% C1纺织、服装、皮毛 20,736,925.24 1.85% C2木材、家具 0.00 0.00% C3造纸、印刷 5,720,086.00 0.51% C4石油、化学、塑胶、塑料 46,884,361.40 4.18% C5电子 22,093,482.68 1.97% C6金属、非金属 147,795,535.96 13.17% C7机械、设备、仪表 107,411,219.22 9.57% C8医药、生物制品 28,057,131.77 2.50% C99其他制造业 5,548,990.61 0.49% D电力、煤气及水的生产和供应业 82,358,601.69 7.34% E建筑业 8,306,814.08 0.74% F交通运输、仓储业 90,557,382.12 8.07% G信息技术业 75,112,803.35 6.69% H批发和零售贸易 47,968,170.99 4.28% I金融、保险业 114,582,935.54 10.21% J房地产业 38,944,507.67 3.47% K社会服务业 21,967,883.06 1.96% L传播与文化产业 9,852,169.00 0.88% M综合类 45,263,761.07 4.04% 合计 1,063,486,900.35 94.78% 2、新股投资部分 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 I金融、保险业 773,080.00 0.07% 合计 773,080.00 0.07% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 1、指数投资部分 序号股票代码股票名称 数量（股） 市值（元）市值占基金资产净值比例 1 600036 G招 行 5,760,719 44,415,143.49 3.96% 2 000858 G五粮液 1,735,555 25,234,969.70 2.25% 3 600019 G宝 钢 5,550,484 24,200,110.24 2.16% 4 600016 G民 生 5,370,217 23,467,848.29 2.09% 5 600900 G长 电 3,323,134 22,763,467.90 2.03% 6 600050 G联 通 8,957,800 21,677,876.00 1.93% 7 600519 G茅 台 406,013 19,261,256.72 1.72% 8 000002 G万科Ａ 3,351,900 18,938,235.00 1.69% 9 600028 中国石化 2,958,210 18,488,812.50 1.65% 10 600009 G沪机场 1,085,144 15,636,925.04 1.39% 2、新股投资部分 序号股票代码股票名称 数量（股） 市值（元）市值占基金资产净值比例 1 601988 中国银行 251,000 773,080.00 0.07% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 无。 （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 无。 （六）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、基金的其他资产构成 项目 金额（元） 应收证券清算款 22,705,719.37 应收股利 440,053.16 应收利息 13,375.02 应收申购款 5,582,903.41 合计 28,742,050.96 4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5、权证投资情况 期间买入 期间卖出数量 卖出收入 期末数量 权证代码权证名称 买入成本(元) 数量（份） （份） （元） （份） 038005 深能JTP1 0 0.00 1,120,374 1,454,341.07 0 038006 中集ZYP1 0 0.00 910,000 2,274,797.38 0 038008 钾肥JTP1 0 0.00 180,000 620,217.98 0 580007 长电CWB1 0 0.00 808,490 3,744,732.99 0 580990 茅台JCP1 0 0.00 2,051,498 5,808,842.86 0 注：本基金本报告期内投资的权证深能JTP1（038005）、中集ZYP1（038006）、钾肥JTP1（ 038008）、长电CWB1（580007）和茅台JCP1（580990）分别源于G深能源（000027）、G中集（000039）、G钾肥（000792）、G长电（600900）和G茅台（600519）股权分置改革对价支付，非基金主动投资。 6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细 无。 7、本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况 项目名称 基金份额（份） 报告期间买入基金份额(认购) 30,005,750.00 报告期间卖出基金份额 0.00 报告期末持有基金份额 30,005,750.00 六、开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日的基金份额总额 1,813,356,066.47 本报告期初基金份额总额 1,813,356,066.47 本报告期间基金总申购份额 199,113,385.53 本报告期间基金总赎回份额 1,045,820,537.32 本报告期末基金份额总额 966,648,914.68 七、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、《关于同意大成沪深300指数证券投资基金募集的批复》； 2、《关于大成沪深300指数证券投资基金备案确认的函》； 3、《大成沪深300指数证券投资基金基金合同》； 4、《大成沪深300指数证券投资基金托管协议》； 5、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 6、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 （二）存放地点 本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 （三）查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 二○○六年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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