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| 南方原油(QDII-FOF)A(501018) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1380306 | ||||||||
| 基金代码 | 501018 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方原油证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2018年10月26日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 南方原油（LOF-QDII） 场内简称 南方原油 基金主代码 501018 交易代码 501018 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2016年6月15日 报告期末基金份额总额 256,824,309.37份 投资目标 在有效分散风险的基础上，力争获得与业绩比较基准相似的回报。 投资策略 本基金将根据宏观及商品分析进行资产配置，并通过全球范围内精选基金构建组合，以达到预期的风险收益水平。 资产配置策略：本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。 在符合有关法律法规规定并且有效控制风险的前提下，本基金还将进行证券借贷交易、回购交易等投资，以增加收益，保障投资人的利益。 业绩比较基准 60%WTI原油价格收益率+40%BRENT原油价格收益率。 风险收益特征 本基金为基金中基金，主要投资于全球范围内的原油基金（包括ETF）及公司股票，在证券投资基金中属于较高预期风险和预期收益的基金品种。本基金主要投资于境外市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 境外资产托管人 英文名称：The Northern Trust Company 中文名称：美国北美信托银行有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2018年7月1日－2018年9月30日） 1.本期已实现收益 748,517.69 2.本期利润 25,436,056.28 3.加权平均基金份额本期利润 0.1346 4.期末基金资产净值 352,193,504.08 5.期末基金份额净值 1.3713 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 8.10% 1.23% 2.20% 1.02% 5.90% 0.21% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 / 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 黄亮 本基金基金经理 2016年6月15日 - 17年 北京大学工商管理硕士，具有基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司，2005年加入南方基金国际业务部，现任国际投资决策委员会委员；2007年9月至2009年5月，担任南方全球基金经理助理；2011年9月至2015年5月，任南方中国中小盘基金经理；2015年5月至2017年11月，任南方香港优选基金经理；2009年6月至今，担任南方全球基金经理；2010年12月至今，任南方金砖基金经理；2016年6月至今，任南方原油基金经理；2017年4月至今，任国企精明基金经理；2017年10月至今，任美国REIT基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金无境外投资顾问。 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为4次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及投资组合的投资策略需要所致。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，在全球经济持续复苏和OPEC增加限产协议执行力度的背景下，国际原油价格在2018年开年以来出现了明显的上涨态势。截止到9月30日，以美元计价，年初以来WTI原油价格上涨21.23%，BRENT原油价格上涨23.7%。9月全月美元计价的WTI和BRENT原油价格分别上涨4.94%和6.85%。在过去的一年中，原油价格保持了稳步上行的走势，其主要推动因素有两个：一是全球主要经济体的持续复苏，最新公布的美国9月非农部门新增13.4万个就业岗位，失业率也降至3.83%的水平，美国、欧洲、中国等主要经济体的PMI也普遍维持在50的荣枯线以上。多项经济数据表明全球的经济复苏依然保持了良好的势头，对于原油的需求提供了强力的支撑。第二个因素是OPEC减产协议的执行力度。2016年12月11日，OPEC与非OPEC产油国达成了十五年来首个联合减产协议，2017年5月25日，OPEC达成一致，将减产协议延长一年。减产协议的执行在很大程度上抵消了美国原油产量增加对于油价的压制效果，将原油的共计维持在一个相对平稳的区间内，为油价的平稳上涨提供了强有力的支撑。 报告期内，基金投资于境外市场上跟踪原油价格的ETF产品，保持了相对均衡的仓位，较好的跟踪了原油价格变化。 我们认为目前原油价格已经处于相对合理水平，期货市场中原油价格曲线也显示出市场对于未来油价的谨慎态度。我们相对要乐观一些，我们预计未来油价可能会在目前的水平上进行波动。主要有以下几个原因：1、以俄罗斯、沙特为代表的产油国，过去几年在低油价的环境下，政府财政状况严重恶化。为改善其政府财政状况，主要产油国都有诉求和动力维持油价在一个较高的水平上。2、地缘政治的不稳定也会成为油价中短期上涨的推动力。美国对于伊朗的制裁如拓展至石油能源领域，将会对全球油价产生明显的影响。3、全球经济持续复苏提升了原油需求，对于油价也是有利的支撑。年初，世界银行上调了今明两年的全球经济增长预期，2018年上调至3.1%，2019年上调至3%。全球经济的持续复苏将会提升原油的需求，进而影响到原油价格的走势。4、美国原油产量的增加会对油价大幅上涨形成制约因素。美国原油产量在过去一年持续提升，根据美国能源信息署(EIA)公布的数据，预计2018年美国原油产量将升至1072桶/日纪录新高，而2019年将进一步升至1186万桶/日，2017年时为930万桶/日。美国产量的增加将会影响到原油的供求，对于油价大幅上行形成较大压力。因此，我们判断后续原油价格大概率将呈现区间内横向震荡走势。 未来，本基金投资团队将密切关注市场变化趋势，谨慎勤勉、恪尽职守，实现对原油价格的跟踪。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.3713元，报告期内，份额净值增长率为8.10%，同期业绩基准增长率为2.20%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 2 基金投资 331,594,672.40 86.42 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 26,386,115.30 6.88 8 其他资产 25,703,844.20 6.70 9 合计 383,684,631.90 100.00 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 本基金本报告期末未持有股票或存托凭证。 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有股票或存托凭证。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 本基金本报告期末未持有股票或存托凭证。 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 1 United States Oil Fund LP ETF 交易型开放式 United States Commodities Fund LLC 57,450,345.51 16.31 2 Invesco DB Oil Fund ETF 交易型开放式 Invesco Capital Management LLC 56,195,359.30 15.96 3 ETFS WTI Crude Oil ETF 交易型开放式 ETF Securities Management Co Ltd 54,521,980.14 15.48 4 ETFS Brent 1mth Oil Securities ETF 交易型开放式 ETFS Management Co Jersey Ltd 37,539,794.40 10.66 5 United States Brent Oil Fund LP ETF 交易型开放式 United States Commodities Fund LLC 35,774,316.51 10.16 6 United States 12 Month Oil Fund LP ETF 交易型开放式 United States Commodities Fund LLC 29,481,327.54 8.37 7 UBS ETF CH-CMCI Oil SF USD A-dis ETF 交易型开放式 UBS Fund Management Switzerland AG 27,562,477.89 7.83 8 ETFS Brent Crude ETF 交易型开放式 ETF Securities Management Co Ltd 22,198,215.31 6.30 9 iPath S&P GSCI Crude Oil Total Return Index ETN ETF 交易型开放式 Barclays Capital Inc 10,870,855.80 3.09 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金本报告期末未持有股票。 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,979.70 5 应收申购款 25,701,864.50 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 25,703,844.20 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 161,253,650.21 报告期期间基金总申购份额 200,238,859.60 减：报告期期间基金总赎回份额 104,668,200.44 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 256,824,309.37 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、《南方原油证券投资基金基金合同》； 2、《南方原油证券投资基金托管协议》； 3、南方原油证券投资基金2018年3季度报告原文。 存放地点 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层。 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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