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| 建信周盈安心理财债券B(531030) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1380259 | ||||||||
| 基金代码 | 531030 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信周盈安心理财债券型证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2018年 10月 26日 建信周盈安心理财 2018年第 3季度报告 第 2 页 共12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 10月 24日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信周盈安心理财 基金主代码 530030 交易代码 530030 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 9月 17日 报告期末基金份额总额 707,848,863.40份 投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过 主动的组合管理为投资者创造稳定的当期回报，并 力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过积极主动的组合管理，充分运用各种短 期投资工具，力争为持有人创造低风险基础上的投 资收益。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交 易日均不得超过 127天。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税前） 风险收益特征 本基金属于债券基金，长期风险收益水平低于股票 基金、混合基金，高于货币市场基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 建信周盈安心理财 A 建信周盈安心理财 B 下属分级基金的交易代码 530030 531030 报告期末下属分级基金的份额总额 565,652,872.82份 142,195,990.58份 建信周盈安心理财 2018年第 3季度报告 第 3 页 共12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年 7月 1日 － 2018年 9月 30日 ） 建信周盈安心理财 A 建信周盈安心理财 B 1. 本期已实现收益 5,041,088.83 1,845,885.06 2．本期利润 5,041,088.83 1,845,885.06 3．期末基金资产净值 565,652,872.82 142,195,990.58 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益，由于该基金采用摊 余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信周盈安心理财 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.9378% 0.0008% 0.3403% 0.0000% 0.5975% 0.0008% 建信周盈安心理财 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.0113% 0.0008% 0.3403% 0.0000% 0.6710% 0.0008% 建信周盈安心理财 2018年第 3季度报告 第 4 页 共12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 建信周盈安心理财 2018年第 3季度报告 第 5 页 共12 页 本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 先轲宇 本基金的 基金经理 2018年 3月 26日 - 6 硕士。2009年 7月至 2016年 5月在中国建设银行 金融市场部工作，曾从事绩 效管理，2012年起任债券交 易员。2016年 7月加入我公 司，历任固定收益投资部基 金经理助理、基金经理， 2017年 7月 7日起任建信现 金增利货币市场基金和建信 现金添益交易型货币市场基 金的基金经理；2018年 3月 26日起任建信周盈安心理财 建信周盈安心理财 2018年第 3季度报告 第 6 页 共12 页 债券型证券投资基金的基金 经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的 规定和《建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法 规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年三季度，宏观经济运行整体保持平稳。PMI指数一直维持在景气区间内，但增速有所 放缓，其中生产指数和新订单指数仍高于临界点，显示企业生产经营活动总体延续平稳态势但需 求扩张步伐有所放慢。从需求端上看，尽管房地产投资仍然保持 10.1%的较快名义增长，制造业 投资增速较二季度进一步回升，但基建投资增速仅为 4.2%，环比回落达 3.1个百分点，使得三 季度固定资产投资增速表现乏力。而消费保持平稳，社会消费品零售总额 8月末累计增速为 9.3%， 服务类消费维持快速增长，消费市场转型升级态势延续。进出口方面，进出口企业面临未来关税 建信周盈安心理财 2018年第 3季度报告 第 7 页 共12 页 的不确定性进一步加大，存在提前出口情况，使得三季度进出口形势暂时平稳，经贸摩擦对于进 出口贸易影响在数据上尚未显现。整体而言，三季度经济生产需求虽然有所放缓但总体保持平稳， 尽管基础设施建设投资仍有一定下行压力，但经济仍然保持高质量发展态势。 居民消费品价格同比持续回升，而工业品同比增速维持平稳。受天气因素和疫情影响，食品 价格特别是猪肉和蔬菜价格上涨较多，使得 8月份以来 CPI同比涨幅较 6月末进一步扩大。在需 求放缓的背景下，1-8月 PPI同比上涨 4.0%，其中 8月当月 PPI当月同比增速 4.1%较 6月的 4.7%有 明显回落，但国际原油价格上涨对工业品价格形成了一定支撑。 三季度，市场资金面整体维持在合理适度水平，9月下旬在美联储如期上调联邦基金利率之 后，央行并没有跟随进行公开市场加息操作，体现出了较强的货币政策独立性。 债券市场方面，债券市场整体维持区间震荡态势，7月收益率小幅下行，但随后在政策向稳 增长倾斜、通胀预期逐步加强以及地方债供给放量等因素影响下，8、9月债券收益率有所反弹。 至 9月末，10年期国债收益率较二季度末上行 13BP到 3.61%，而 1年期收益率则下行 19BP至 2.97%附近，曲线整体陡峭化趋势明显。 期间，本基金结合对短期利率趋势性下行的判断，保持着较高的利率债和同业存单仓位以确 保组合流动性安全，继续规避信用债券，并适当加大杠杆和久期力度，努力为持有者创造更好的 投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期周盈 A净值收益率 0.9378%，波动率 0.0008%；周盈 B净值收益率 1.0113%，波动 率 0.0008%；业绩比较基准收益率 0.3403%，波动率 0.0000%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 522,137,334.01 55.99 其中：债券 522,137,334.01 55.99 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 211,568,081.55 22.69 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 建信周盈安心理财 2018年第 3季度报告 第 8 页 共12 页 3 银行存款和结算备付金合 计 180,467,276.75 19.35 4 其他资产 18,401,807.84 1.97 5 合计 932,574,500.15 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 18.89 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 223,919,344.11 31.63 其中：买断式回购融资 - - 报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的 简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金合同约定："本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产 净值的 40%"，本报告期内，本基金未发生超标情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 115 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 87 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 27.05 31.63 建信周盈安心理财 2018年第 3季度报告 第 9 页 共12 页 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 10.55 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 33.21 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 - - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 58.35 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 129.15 31.63 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,022,008.18 7.07 其中：政策性金融债 50,022,008.18 7.07 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 472,115,325.83 66.70 8 其他 - - 9 合计 522,137,334.01 73.76 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 111885388 18江苏紫 金农商行 500,000 49,158,669.89 6.94 建信周盈安心理财 2018年第 3季度报告 第 10 页 共12 页 CD076 2 111885623 18九江银 行 CD070 500,000 48,656,125.27 6.87 3 180207 18国开 07 400,000 40,027,427.63 5.65 4 111788708 17贵州银 行 CD056 300,000 29,890,338.65 4.22 5 111885918 18富邦华 一银行 CD032 300,000 29,481,265.01 4.16 6 111814109 18江苏银 行 CD109 300,000 29,359,399.31 4.15 7 111788878 17徽商银 行 CD199 200,000 19,909,160.28 2.81 8 111898189 18江苏江 南农村商业 银行 CD067 200,000 19,849,458.32 2.80 9 111814046 18江苏银 行 CD046 200,000 19,845,838.63 2.80 10 111709529 17浦发银 行 CD529 200,000 19,826,030.14 2.80 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 22 报告期内偏离度的最高值 0.4013% 报告期内偏离度的最低值 0.1495% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2350% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 建信周盈安心理财 2018年第 3季度报告 第 11 页 共12 页 5.9.1 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基 金份额净值维持在 1.0000元。 5.9.2 本基金投资的前十名债券发行主体本期末未披露被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。本报告期没有特别需要说明的证券投资决策程序。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 1,805,442.01 4 应收申购款 16,596,365.83 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 18,401,807.84 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信周盈安心理财 A 建信周盈安心理财 B 报告期期初基金份额总额 404,271,337.03 180,441,100.18 报告期期间基金总申购份额 738,409,047.45 221,332,887.79 报告期期间基金总赎回份额 577,027,511.66 259,577,997.39 报告期期末基金份额总额 565,652,872.82 142,195,990.58 申购份额含红利再投和因份额升降级导致的强制调增份额，赎回份额含因份额升降级导致的强制 调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 建信周盈安心理财 2018年第 3季度报告 第 12 页 共12 页 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信周盈安心理财债券型证券投资基金设立的文件； 2、《建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》； 3、《建信周盈安心理财债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信周盈安心理财债券型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 8.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2018年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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