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| 建信双月安心理财债券B(531029) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1380257 | ||||||||
| 基金代码 | 531029 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信双月安心理财债券型证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2018年 10月 26日 建信双月安心理财 2018年第 3季度报告 第 2 页 共13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 10月 24日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信双月安心理财 基金主代码 530029 交易代码 530029 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 1月 29日 报告期末基金份额总额 8,163,779,583.73份 投资目标 严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过主 动的组合管理为投资者创造稳定的当期回报，并力 争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过积极主动的组合管理，充分运用各种短 期投资工具，力争为持有人创造低风险基础上的投 资收益。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交 易日均不得超过 180天。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税前） 风险收益特征 本基金属于债券基金，长期风险收益水平低于股票 基金、混合基金，高于货币市场基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 建信双月安心理财 A 建信双月安心理财 B 下属分级基金的交易代码 530029 531029 报告期末下属分级基金的份额总额 93,490,568.64份 8,070,289,015.09份 建信双月安心理财 2018年第 3季度报告 第 3 页 共13 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年 7月 1日 － 2018年 9月 30日 ） 建信双月安心理财 A 建信双月安心理财 B 1. 本期已实现收益 741,067.83 64,710,860.29 2．本期利润 741,067.83 64,710,860.29 3．期末基金资产净值 93,490,568.64 8,070,289,015.09 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益，由于该基金采用摊 余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信双月安心理财 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.7345% 0.0012% 0.3403% 0.0000% 0.3942% 0.0012% 建信双月安心理财 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.8083% 0.0012% 0.3403% 0.0000% 0.4680% 0.0012% 建信双月安心理财 2018年第 3季度报告 第 4 页 共13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 建信双月安心理财 2018年第 3季度报告 第 5 页 共13 页 本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 刘思 本基金的 基金经理 2018年 3月 26日 - 9 硕士。2009年 5月加入建信 基金管理公司，历任助理交 易员、初级交易员、交易员、 交易主管、基金经理助理、 基金经理，2016年 7月 19日起任建信月盈安心理财 债券型证券投资基金的基金 经理；2016年 11月 8日至 2018年 1月 15日任建信睿 享纯债债券型证券投资基金 的基金经理；2016年 11月 22日至 2017年 8月 3日任 建信双月安心理财 2018年第 3季度报告 第 6 页 共13 页 建信恒丰纯债债券型证券投 资基金的基金经理；2016年 11月 25日起任建信睿富纯 债债券型证券投资基金的基 金经理；2017年 8月 9日起 任建信中证政策性金融债 1- 3年指数证券投资基金 （LOF）、 建信中证政策性 金融债 8-10年指数证券投资 基金（LOF）的基金经理； 2017年 8月 9日至 2018年 4月 11日任建信中证政策性 金融债 3-5年指数证券投资 基金（LOF）基金经理； 2017年 8月 16日至 2018年 4月 11日任建信中证政策性 金融债 5-8年指数证券投资 基金（LOF）；2017年 8月 16日至 2018年 5月 31日任 建信睿源纯债债券型证券投 资基金的基金经理；2018年 3月 26日起任建信双月安心 理财债券型证券投资基金的 基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规 的规定和《建信双月安心理财债券型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法 规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 建信双月安心理财 2018年第 3季度报告 第 7 页 共13 页 平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 今年全球经济复苏超出市场预期，但面临的不稳定性仍然突出，深层次的结构性矛盾尚未得 到根本解决，金融市场的“黑天鹅”隐患和全球债务的“灰犀牛”事件仍是拖累全球经济增长的 风险源。此外，“逆全球化”和贸易保护主义、部分大宗商品价格中枢下移、跨国资本大规模无 序流动以及地缘政治冲突威胁上升等问题继续给世界经济稳定带来不确定性。 从投资端看，短期内固定资产投资增速面临着基建与房地产投资的对冲效应，但是新增意向 投资增速回升，投资“三驾马车”均有改善，投资悲观预期或将修复。今年以来固定资产投资增 速持续下行，其中包含水电热等能源投资的广义基建投资增速受影响最为明显，8月、9月财政 政策的逐步发力预计对基建投资有所提振。此外，年内房地产投资面临一定下行压力。因此，虽 然固定资产投资整体增速降幅收窄，但是难以在短期内有明显拉升 GDP增速的效果。 就消费端而言，收入增速乏力，消费难见起色。8月当月零售数据回升主要是由于暑期消费 增加所致，汽车消费等拖累项目未见起色。国际贸易方面，人民币的币值波动是影响进出口的一 项重要因素，人民币贬值对进口不利而对出口有利，国内消费的大趋势仍在下行，因此进口仍将 继续走低。 3季度以来央行公开市场操作呈现出明显“锁短放长”的特点。即一年期 MLF和 3个月国库 现金定存投放力度加大，而逆回购操作常连续数日被暂停。央行用 MLF的“长钱”替换 OMO，市 场解读是要优化资金结构，呵护实体融资。信贷监管政策 7月以来有所放松，财政基建也开始积 极发力。但是从数据上看，7月和 8月的信贷并未持续增强，且投向结构不太理想，实体融资不 振，银行风险偏好较低，信贷仍以票据冲量，央行通过提供长期限稳定性高的资金来提高银行放 贷的积极性。 整个三季度的资金价格呈现由高到低再到高的波动趋势。以同业存款价格为例，三季度 3M存款的最高价为 3.80%，季度中旬出现最低价为 2.05%，8月下旬价格有所回升，9月份就维 持在 2.8%到 3.0%的区间内。美联储 9月加息已被市场充分预期，但央行的没有相应操作，季末 建信双月安心理财 2018年第 3季度报告 第 8 页 共13 页 叠加国庆长假，资金价格中枢略上行。 综上所述，本基金在 2018年三季度保持了一贯稳健的投资风格。8月底开始适度拉长久期， 但没有进行杠杆操作。在收益高点配置了部分跨年优质存单和存款，在资金紧张时点进行了少量 逆回购操作。截至季末时点，业绩表现良好。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期双月 A净值收益率 0.7345%，波动率 0.0012%；双月 B净值收益率 0.8083%，波动 率 0.0012%；业绩比较基准收益率 0.3403%，波动率 0.0000%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 7,564,743,978.67 92.64 其中：债券 7,564,743,978.67 92.64 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 500,000,000.00 6.12 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 87,371,723.17 1.07 4 其他资产 13,557,897.45 0.17 5 合计 8,165,673,599.29 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.30 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 建信双月安心理财 2018年第 3季度报告 第 9 页 共13 页 其中：买断式回购融资 - - 报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的 简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金合同约定："本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产 净值的 40%"，本报告期内，本基金未发生超标情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 61 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 67 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 32 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 180天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 34.47 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 41.42 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 - - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 - - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 23.96 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 99.86 - 建信双月安心理财 2018年第 3季度报告 第 10 页 共13 页 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 460,718,740.86 5.64 其中：政策性金融债 460,718,740.86 5.64 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 7,104,025,237.81 87.02 8 其他 - - 9 合计 7,564,743,978.67 92.66 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 111811219 18平安银 行 CD219 6,500,000 648,490,611.13 7.94 2 111815339 18民生银 行 CD339 5,000,000 499,247,664.32 6.12 3 111815378 18民生银 行 CD378 5,000,000 498,724,077.54 6.11 4 111810392 18兴业银 行 CD392 5,000,000 498,363,419.18 6.10 5 111808215 18中信银 行 CD215 5,000,000 492,896,039.62 6.04 6 111816246 18上海银 行 CD246 4,700,000 468,790,928.51 5.74 7 111816216 18上海银 行 CD216 3,500,000 349,675,513.89 4.28 8 111809245 18浦发银 行 CD245 3,500,000 348,512,884.21 4.27 9 111818258 18华夏银 行 CD258 3,500,000 344,920,984.36 4.23 10 111815330 18民生银 3,000,000 299,749,670.55 3.67 建信双月安心理财 2018年第 3季度报告 第 11 页 共13 页 行 CD330 10 111810329 18兴业银 行 CD329 3,000,000 299,749,670.55 3.67 10 111811186 18平安银 行 CD186 3,000,000 299,749,670.55 3.67 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1368% 报告期内偏离度的最低值 -0.0134% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0580% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基 金份额净值维持在 1.0000元。 5.9.2 本基金投资的前十名债券发行主体本期未披露被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。本报告期没有特别需要说明的证券投资决策程序。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 建信双月安心理财 2018年第 3季度报告 第 12 页 共13 页 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 13,496,897.45 4 应收申购款 61,000.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 13,557,897.45 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信双月安心理财 A 建信双月安心理财 B 报告期期初基金份额总额 110,305,074.32 8,005,578,154.80 报告期期间基金总申购份额 1,301,327.83 64,710,860.29 报告期期间基金总赎回份额 18,115,833.51 - 报告期期末基金份额总额 93,490,568.64 8,070,289,015.09 上述总申购份额含红利再投资份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 单位：份 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 别 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2018年 07月 01日- 7,981,598,433.64 56,455,397.93 0.00 8,038,053,831.57 98.46% 建信双月安心理财 2018年第 3季度报告 第 13 页 共13 页 2018年 09月 30日 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基金 流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金流动 性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合法权益。 本基金本报告期申购份额中包含了收益结转份额。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信双月安心理财债券型证券投资基金设立的文件； 2、《建信双月安心理财债券型证券投资基金基金合同》； 3、《建信双月安心理财债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信双月安心理财债券型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2018年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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