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| 建信纯债债券A(530021) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1380252 | ||||||||
| 基金代码 | 530021 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信纯债债券型证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2018年 10月 26日 建信纯债债券 2018年第 3季度报告 第 2 页 共12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 10月 24日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信纯债债券 基金主代码 530021 交易代码 530021 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 11月 15日 报告期末基金份额总额 249,376,972.68份 投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上， 通过主动的组合管理为投资人创造稳定的当期 回报，并力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期， 结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组 合。通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、 利率变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析， 比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场 的相对预期收益率，在基金规定的投资比例范 围内对不同久期、不同信用特征的券种及债券 与现金之间进行动态调整。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平 低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场 基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 建信纯债债券 A 建信纯债债券 C 建信纯债债券 2018年第 3季度报告 第 3 页 共12 页 下属分级基金的交易代码 530021 531021 报告期末下属分级基金的份额总额 166,282,562.66份 83,094,410.02份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年 7月 1日 － 2018年 9月 30日 ） 建信纯债债券 A 建信纯债债券 C 1．本期已实现收益 2,800,691.21 1,349,247.20 2．本期利润 3,138,743.52 1,422,513.04 3．加权平均基金份额本期利润 0.0215 0.0187 4．期末基金资产净值 215,911,184.65 105,468,134.69 5．期末基金份额净值 1.298 1.269 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信纯债债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.88% 0.07% 0.57% 0.07% 1.31% 0.00% 建信纯债债券 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.76% 0.07% 0.57% 0.07% 1.19% 0.00% 建信纯债债券 2018年第 3季度报告 第 4 页 共12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 建信纯债债券 2018年第 3季度报告 第 5 页 共12 页 本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 黎颖芳 本基金 的基金 经理 2012年 11月 15日 - 17 硕士。 2000年 7月毕业于 湖南大学金融保险学院， 同年进入大成基金管理公 司，在金融工程部、规划 发展部任职。2005年 11月 加入本公司，历任研究员、 高级研究员、基金经理助 理、基金经理、资深基金 经理。2009年 2月 19日至 2011年 5月 11日任建信稳 定增利债券型证券投资基 金的基金经理；2011年 建信纯债债券 2018年第 3季度报告 第 6 页 共12 页 1月 18日至 2014年 1月 22日任建信保本混合型证 券投资基金的基金经理； 2012年 11月 15日起任建 信纯债债券型证券投资基 金的基金经理；2014年 12月 2日起任建信稳定得 利债券型证券投资基金的 基金经理；2015年 12月 8日起任建信稳定丰利债券 型证券投资基金的基金经 理；2016年 6月 1日起任 建信安心回报两年定期开 放债券型证券投资基金的 基金经理；2016年 11月 8日起任建信恒安一年定期 开放债券型证券投资基金 的基金经理；2016年 11月 8日起任建信睿享纯 债债券型证券投资基金的 基金经理；2016年 11月 15日至 2017年 8月 3日任 建信恒丰纯债债券型证券 投资基金的基金经理； 2017年 1月 6日起建信稳 定鑫利债券型证券投资基 金的基金经理；2018年 2月 2日起任建信睿和纯债 定期开放债券型发起式证 券投资基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规 的规定和《建信纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 建信纯债债券 2018年第 3季度报告 第 7 页 共12 页 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法 规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 18年三季度经济运行整体保持平稳，制造业采购经理指数（PMI）维持在景气区间内，生产 指数和新订单指数高于临界点，但需求扩张步伐有所放慢。从需求端上看，固定资产投资增速继 续下滑，1-8月累计增速 5.3%较二季度末累计增速下降了 0.7个百分点，消费增速保持平稳，且 保持转型升级态势，服务类消费维持快速增长；进出口方面虽有贸易战风波进一步发酵，但经贸 摩擦对于进出口贸易影响尚未体现。从生产端上看，8月末全国规模以上工业增加值累计同比实 际增长 6.5%，增速相比于二季度末回落 0.2个百分点，其中高技术产业和战略性新兴产业增速 仍较快。总体看，18年三季度经济生产需求虽然有所放缓但总体保持平稳，基础设施建设投资 仍有一定下行压力，经济保持高质量发展态势。 三季度居民消费价格同比持续回升，而工业品同比增速维持平稳。从消费者价格指数上看， 8月份来看居民消费价格 CPI同比上涨 2.3%，涨幅比 6月末扩大 0.4个百分点，其中受天气和疫 情影响导致猪肉和蔬菜价格上涨比较多，对于消费者价格指数有较大拉升；而非食品项中服务消 费价格也呈现温和上涨态势。从工业品价格指数上看，1-8月全国工业生产者出厂价格同比上涨 4.0%，其中 8月当月 PPI当月同比增速 4.1%较 6月 4.7%的增速有所回落，原油价格受到海外国 际因素影响上行较大，对工业品价格有一定支撑。 三季度资金面整体维持合理适度水平，央行在 10月初宣布在中旬进行置换降准操作，预计 将额外释放资金 7500亿元；此外 9月下旬在美联储如期上调联邦基金利率之后，人民银行并没 有跟随进行公开市场加息操作。从人民币汇率上看，三季度人民币汇率贬值程度较大，九月末美 建信纯债债券 2018年第 3季度报告 第 8 页 共12 页 元中间价收于 6.8792，较二季度末贬值 3.97%。 债券市场方面，三季度债券市场整体维持区间震荡。贸易战发酵下 7月收益率小幅下行，随 后在稳增长政策出台、通胀预期加强、地方债供给增加、信用事件爆发及美债收益率破 3等因素 影响下，8、9月债券收益率有所反弹。10年国开债收益率相比于二季度末 4.25%的位置下行 5BP到 4.20%，而 10年国债收益率则上行 13BP到 3.61%。 本基金三季度基金规模有所增长，在政策向稳增长倾斜后卖出了长债，基于资金面持续宽松 和信用环境改善的预期，本基金加仓了中短久期、高票息及资质较好的信用品种。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期建信纯债 A净值增长率 1.88%，波动率 0.07%，建信纯债 C净值增长率 1.76%，波 动率 0.07%;业绩比较基准收益率 0.57%，波动率 0.07%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 398,726,299.10 97.21 其中：债券 398,726,299.10 97.21 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,607,866.75 0.88 8 其他资产 7,849,888.75 1.91 9 合计 410,184,054.60 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 建信纯债债券 2018年第 3季度报告 第 9 页 共12 页 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 19,716,000.00 6.13 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,443,085.60 15.70 其中：政策性金融债 50,443,085.60 15.70 4 企业债券 62,031,713.50 19.30 5 企业短期融资券 200,593,000.00 62.42 6 中期票据 65,942,500.00 20.52 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 398,726,299.10 124.07 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 180205 18国开 05 300,000 31,377,000.00 9.76 2 041800332 18建安投 资 CP002 200,000 20,002,000.00 6.22 3 011801446 18潞安 SCP005 200,000 19,982,000.00 6.22 4 018005 国开 1701 149,000 14,989,400.00 4.66 5 101800163 18恒健 MTN001 100,000 10,294,000.00 3.20 建信纯债债券 2018年第 3季度报告 第 10 页 共12 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金报告期内未投资于国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未投资于国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,491.26 建信纯债债券 2018年第 3季度报告 第 11 页 共12 页 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,918,438.99 5 应收申购款 1,929,958.50 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,849,888.75 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信纯债债券 A 建信纯债债券 C 报告期期初基金份额总额 98,050,973.92 52,800,075.71 报告期期间基金总申购份额 98,761,412.16 74,865,582.08 减:报告期期间基金总赎回份额 30,529,823.42 44,571,247.77 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 166,282,562.66 83,094,410.02 上述总申购份额含转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 建信纯债债券 2018年第 3季度报告 第 12 页 共12 页 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信纯债债券型证券投资基金设立的文件； 2、《建信纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《建信纯债债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信纯债债券型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 8.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2018年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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