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| 建信收益增强债券C(531009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1380238 | ||||||||
| 基金代码 | 531009 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信收益增强债券型证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2018年 10月 26日 建信收益增强债券 2018年第 3季度报告 第 2 页 共13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 10月 24日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信收益增强债券 基金主代码 530009 交易代码 530009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年 6月 2日 报告期末基金份额总额 228,802,768.37份 投资目标 在保持资产流动性的基础上，发挥投研团队在 固定收益、股票及金融衍生产品方面的综合研 究实力，在有效控制风险的前提下追求基金资 产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期， 结合自下而上的个券选择方法构建信用类债券 投资组合，运用基本面研究择机介入上市公司 股票及参与新股申购，以实现基金资产的长期 稳健增值。 业绩比较基准 30％×中债企业债总指数＋70％×中债国债总 指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期 收益率低于混合型基金，但高于货币市场基金 以及不涉及股票二级市场投资的债券型基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 建信收益增强债券 A 建信收益增强债券 C 下属分级基金的交易代码 530009 531009 建信收益增强债券 2018年第 3季度报告 第 3 页 共13 页 报告期末下属分级基金的份额总额 157,756,743.81份 71,046,024.56份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年 7月 1日 － 2018年 9月 30日 ） 建信收益增强债券 A 建信收益增强债券 C 1．本期已实现收益 -5,012,113.85 -2,299,849.85 2．本期利润 325,467.98 -16,477.57 3．加权平均基金份额本期利润 0.0020 -0.0002 4．期末基金资产净值 247,787,963.04 107,483,119.56 5．期末基金份额净值 1.571 1.513 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信收益增强债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.13% 0.22% 0.84% 0.09% -0.71% 0.13% 建信收益增强债券 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.00% 0.21% 0.84% 0.09% -0.84% 0.12% 建信收益增强债券 2018年第 3季度报告 第 4 页 共13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 建信收益增强债券 2018年第 3季度报告 第 5 页 共13 页 本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 李菁 固定收 益投资 部总经 理、本 基金的 基金经 理 2009年 6月 2日 - 12 李菁女士，固定收益投资 部总经理，硕士。2002年 7月进入中国建设银行股份 有限公司基金托管部工作， 从事基金托管业务，任主 任科员。2005年 9月进入 建信基金管理有限责任公 司，历任债券研究员、基 金经理助理、基金经理、 资深基金经理、投资管理 部副总监、固定收益投资 部总监，2007年 11月 1日 建信收益增强债券 2018年第 3季度报告 第 6 页 共13 页 至 2012年 2月 17日任建 信货币市场基金的基金经 理；2009年 6月 2日起任 建信收益增强债券型证券 投资基金的基金经理； 2011年 6月 16日至 2018年 8月 10日任建信信 用增强债券型证券投资基 金的基金经理；2016年 2月 4日起任建信安心保本 五号混合型证券投资基金 的基金经理，该基金于 2018年 2月 6日起转型为 建信弘利灵活配置混合型 证券投资基金，李菁自 2018年 2月 6日至 2018年 8月 10日继续担任 该基金的基金经理； 2016年 6月 8日起任建信 安心保本七号混合型证券 投资基金的基金经理，该 基金于 2018年 6月 15日 起转型为建信兴利灵活配 置混合型证券投资基金， 李菁继续担任该基金的基 金经理；2016年 11月 16日起任建信恒瑞一年定 期开放债券型证券投资基 金的基金经理；2017年 5月 25日起任建信瑞福添 利混合型证券投资基金的 基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为 基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的 规定和《建信收益增强债券型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 建信收益增强债券 2018年第 3季度报告 第 7 页 共13 页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法 规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度初，央行制定《关于进一步明确规范金融机构资产管理业务指导意见有关事项的通知》 ，同时中国银保监会起草了《商业银行理财业务监督管理办法（征求意见稿）》，这两个政策的 发布明确了资管新规过渡期内金融机构资产管理的具体操作问题，较大程度地缓解了市场焦虑和 紧张的情绪，因前期快速去杠杆过程中融资环境紧张而引发的信用极度萎缩的问题也得到了一定 的缓解。同时，货币政策三季度整体都较为宽松，并在 9月底再次定向降准，短期资金价格维持 在较低水平，但随着食品价格和原油价格的上涨，三季度 cpi持续上行至 2.3%，通胀预期有所 上升。 在此背景下，三季度债券收益率陡峭下行。短端收益率随着资金价格下行明显，其中 1年期 国开债收益率下行将近 60bp，而长端 10年期收益率仅下行 5bp，信用利差有所缩窄，5年以下 各品种表现尤为明显。权益市场方面，面对贸易战的不断升级，市场对宏观经济预期较为悲观， 受此影响大盘指数呈现窄幅震荡态势，其中银行、石油石化以及钢铁等板块表现较好。 回顾三季度的基金管理工作，组合前期通过长久期利率债的波段操作，获取了一定的正收益。 权益配置方面保持中等仓位，由于三季度权益市场整体表现低迷，对组合净值表现有所拖累。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期收益增强 A净值增长率 0.13%，波动率 0.22%，收益增强 C净值增长率 0%，波动 建信收益增强债券 2018年第 3季度报告 第 8 页 共13 页 率 0.21%;业绩比较基准收益率 0.84%，波动率 0.09%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 48,584,141.76 13.58 其中：股票 48,584,141.76 13.58 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 290,215,690.40 81.10 其中：债券 290,215,690.40 81.10 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 12,000,000.00 3.35 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,004,930.36 0.56 8 其他资产 5,027,757.45 1.41 9 合计 357,832,519.97 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,681,232.00 0.75 B 采矿业 - - C 制造业 21,654,563.76 6.10 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 3,096,147.00 0.87 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 18,177,303.00 5.12 K 房地产业 - - 建信收益增强债券 2018年第 3季度报告 第 9 页 共13 页 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,974,896.00 0.84 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 48,584,141.76 13.68 以上行业分类以 2018年 9月 30日的证监会行业分类标准为依据。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 600036 招商银行 253,200 7,770,708.00 2.19 2 002157 正邦科技 1,189,051 4,851,328.08 1.37 3 601166 兴业银行 230,100 3,670,095.00 1.03 4 601818 光大银行 884,400 3,458,004.00 0.97 5 002142 宁波银行 184,600 3,278,496.00 0.92 6 300012 华测检测 509,400 2,974,896.00 0.84 7 600031 三一重工 308,400 2,738,592.00 0.77 8 002714 牧原股份 107,680 2,681,232.00 0.75 9 300398 飞凯材料 130,400 2,340,680.00 0.66 10 000333 美的集团 50,000 2,103,500.00 0.59 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 46,134,000.00 12.99 2 央行票据 - - 3 金融债券 75,097,500.00 21.14 其中：政策性金融债 75,097,500.00 21.14 4 企业债券 24,585,000.00 6.92 5 企业短期融资券 65,343,000.00 18.39 6 中期票据 60,926,000.00 17.15 7 可转债（可交换债） 18,130,190.40 5.10 建信收益增强债券 2018年第 3季度报告 第 10 页 共13 页 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 290,215,690.40 81.69 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 010107 21国债⑺ 450,000 46,134,000.00 12.99 2 101462009 14唐山港 口 MTN001 300,000 30,561,000.00 8.60 3 180209 18国开 09 300,000 30,051,000.00 8.46 4 160208 16国开 08 300,000 29,970,000.00 8.44 5 011800500 18阳煤 SCP006 200,000 20,168,000.00 5.68 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金报告期内未投资于国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 建信收益增强债券 2018年第 3季度报告 第 11 页 共13 页 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未投资于国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 88,557.91 2 应收证券清算款 14,465.75 3 应收股利 - 4 应收利息 4,700,767.78 5 应收申购款 223,966.01 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,027,757.45 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113011 光大转债 3,753,590.40 1.06 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资 产净值比 例（%） 流通受限情况说明 1 000333 美的集团 2,103,500.00 0.59 重大资产重组 建信收益增强债券 2018年第 3季度报告 第 12 页 共13 页 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信收益增强债券 A 建信收益增强债券 C 报告期期初基金份额总额 165,228,691.36 72,572,730.45 报告期期间基金总申购份额 40,911,066.91 2,234,417.39 减:报告期期间基金总赎回份额 48,383,014.46 3,761,123.28 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 157,756,743.81 71,046,024.56 上述总申购份额含转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信收益增强债券型证券投资基金设立的文件； 2、《建信收益增强债券型证券投资基金基金合同》； 3、《建信收益增强债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信收益增强债券型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 建信收益增强债券 2018年第 3季度报告 第 13 页 共13 页 8.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2018年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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