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| 建信央视财经50指数分级(16531A) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1380213 | ||||||||
| 基金代码 | 16531A | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2018年 10月 26日 建信央视 502018年第 3季度报告 第 2 页 共14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 10月 24日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信央视 50 场内简称 建信 50 基金主代码 165312 交易代码 165312 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 3月 28日 报告期末基金份额总额 1,608,214,366.75份 投资目标 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风 险管理手段，力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化，实现对央视 财经 50指数的有效跟踪。 投资策略 本基金采用被动式指数化投资策略。原则上股票投资组合的构建主 要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数，并 原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 本基金对标的指数的跟踪目标：力争使得日均跟踪偏离度的绝对值 不超过 0.35％，年化跟踪误差不超过 4％。如因指数编制规则调整 或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人 应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准：95%×央视 50价格指数收益率+5%×银行 活期存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高 于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较 高风险、较高收益品种。 建信央视 502018年第 3季度报告 第 3 页 共14 页 从本基金所分离的两类基金份额来看，建信央视 50A份额将表现出 低风险、收益相对稳定的特征，其预期收益和预期风险要低于普通 的股票型基金份额；建信央视 50B份额则表现出高风险、高收益的 显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 建信央视 50 建信央视 50A 建信央视 50B 下属分级基金场内简称 建信 50 建信 50A 建信 50B 下属分级基金的交易代 码 165312 150123 150124 报告期末下属分级基金 的份额总额 1,499,245,798.75份 54,484,284.00份 54,484,284.00份 下属分级基金的风险收 益特征 本基金属于采用指数 化操作的股票型基金， 其预期的风险和收益 高于货币市场基金、 债券基金、混合型基 金，为证券投资基金 中的较高风险、较高 收益品种。 建信央视 50A份额将 表现出低风险、收益 相对稳定的特征，其 预期收益和预期风险 要低于普通的股票型 基金份额。 建信央视 50B份额 将表现出高风险、 高收益的显著特征， 其预期收益和预期 风险要高于普通的 股票型基金份额。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年 7月 1日 － 2018年 9月 30日 ） 1.本期已实现收益 -5,340,719.77 2.本期利润 -77,431,862.35 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0485 4.期末基金资产净值 1,353,926,854.71 5.期末基金份额净值 0.8419 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 建信央视 502018年第 3季度报告 第 4 页 共14 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -5.57% 1.44% -6.25% 1.45% 0.68% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 建信央视 502018年第 3季度报告 第 5 页 共14 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年 限 说明 叶乐天 金融工程 及指数投 资部副总 经理、本 基金的基 金经理 2013年 3月 28日 - 10 叶乐天先生，金融工程及 指数投资部副总经理，硕 士。2008年 5月至 2011年 9月就职于中国国 际金融有限公司，历任市 场风险管理分析员、量化 分析经理，从事风险模型、 量化研究与投资。2011年 9月加入建信基金管理有限 责任公司，历任基金经理 助理、基金经理、金融工 程及指数投资部总经理助 理、副总经理，2012年 3月 21日至 2016年 7月 20日任上证社会责任交易 型开放式指数证券投资基 金及其联接基金的基金经 理；2013年 3月 28日起任 建信央视财经 50指数分级 发起式证券投资基金的基 金经理；2014年 1月 27日 起任建信中证 500指数增 强型证券投资基金的基金 经理；2015年 8月 26日起 任建信精工制造指数增强 型证券投资基金的基金经 理；2016年 8月 9日起任 建信多因子量化股票型证 券投资基金的基金经理； 2017年 4月 18日起任建信 民丰回报定期开放混合型 证券投资基金的基金经理； 2017年 5月 22日起任建信 鑫荣回报灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理； 2018年 1月 10日起任建信 鑫利回报灵活配置混合型 建信央视 502018年第 3季度报告 第 6 页 共14 页 证券投资基金的基金经理； 2018年 8月 24日起任建信 量化优享定期开放灵活配 置混合型证券投资基金的 基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的 规定和《建信央视财经 50指数分级发起式证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法 规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 在报告期内，本基金根据基金合同规定，采取了对指数的被动复制策略，尽力控制年化跟踪 误差和日均跟踪偏离度。 报告期内，本基金跟踪误差主要来自所持股票组合中长期停牌的权重股按基金合同规定进行 净值调整导致与所跟踪标的指数在权重结构和计算方法上的差异以及标的指数中建设银行受到法 建信央视 502018年第 3季度报告 第 7 页 共14 页 规限制无法投资，必须寻找其他股票进行替代等两方面原因。 本基金管理人在量化分析基础上，采取了适当的组合调整与优化策略，尽可能地控制了基金 的跟踪误差与偏离度。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金净值增长率-5.57%，波动率 1.44%，业绩比较基准收益率-6.25%，波动率 1.45%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,266,207,135.96 92.32 其中：股票 1,266,207,135.96 92.32 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 70,420,000.00 5.13 其中：债券 70,420,000.00 5.13 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.36 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 26,003,555.92 1.90 8 其他资产 3,935,103.07 0.29 9 合计 1,371,565,794.95 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 16,796,303.28 1.24 C 制造业 719,042,471.19 53.11 建信央视 502018年第 3季度报告 第 8 页 共14 页 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 7,277,500.00 0.54 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 76,346,432.28 5.64 J 金融业 378,900,747.59 27.99 K 房地产业 38,269,268.10 2.83 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 14,538,290.00 1.07 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 188,448.00 0.01 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,251,359,460.44 92.42 以上行业分类以 2018年 9月 30日的中国证监会行业分类标准为依据。 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 14,810,066.08 1.09 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 550.20 0.00 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 3,022.24 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 1,729.70 0.00 J 金融业 31,287.21 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 1,020.09 0.00 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - 建信央视 502018年第 3季度报告 第 9 页 共14 页 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 14,847,675.52 1.10 以上行业分类以 2018年 9月 30日的中国证监会行业分类标准为依据。 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 1,295,309 88,728,666.50 6.55 2 601166 兴业银行 5,262,707 83,940,176.65 6.20 3 600519 贵州茅台 108,301 79,059,730.00 5.84 4 600887 伊利股份 2,923,646 75,079,229.28 5.55 5 002415 海康威视 2,239,121 64,352,337.54 4.75 6 601398 工商银行 11,028,087 63,632,061.99 4.70 7 600016 民生银行 8,983,640 56,956,277.60 4.21 8 000651 格力电器 1,386,570 55,740,114.00 4.12 9 000333 美的集团 1,315,879 55,359,029.53 4.09 10 600104 上汽集团 1,391,607 46,312,680.96 3.42 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601138 工业富联 1,161,233 14,654,760.46 1.08 2 002937 兴瑞科技 2,114 36,593.34 0.00 3 300749 顶固集创 1,317 30,857.31 0.00 4 601577 长沙银行 2,029 23,008.86 0.00 5 300748 金力永磁 2,008 22,810.88 0.00 建信央视 502018年第 3季度报告 第 10 页 共14 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 70,420,000.00 5.20 其中：政策性金融债 70,420,000.00 5.20 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 70,420,000.00 5.20 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 018005 国开 1701 700,000 70,420,000.00 5.20 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计（元） - 股指期货投资本期收益（元） -1,259,941.65 股指期货投资本期公允价值变动（元） - 建信央视 502018年第 3季度报告 第 11 页 共14 页 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易 活跃、与标的指数相关性高的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低主要由 申购赎回带来的股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，以达到有效跟踪标的指数的目的。 本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金报告期内未投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未投资于国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 159,171.89 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,298,378.96 建信央视 502018年第 3季度报告 第 12 页 共14 页 5 应收申购款 2,477,552.22 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,935,103.07 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （%） 流通受限情况说明 1 000333 美的集团 55,359,029.53 4.09 重大资产重组 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （%） 流通受限情况说明 1 601138 工业富联 14,654,760.46 1.08 新发未上市 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信央视 50 建信央视 50A 建信央视 50B 报告期期初基金份额总额 1,424,898,519.03 61,147,579.00 61,147,579.00 报告期期间基金总申购份额 279,160,258.02 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 218,139,568.30 - - 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"填列） 13,326,590.00 -6,663,295.00 -6,663,295.00 建信央视 502018年第 3季度报告 第 13 页 共14 页 报告期期末基金份额总额 1,499,245,798.75 54,484,284.00 54,484,284.00 1、上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额； 2、拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金本报告期末无发起式基金份额。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信央视财经 50指数分级发起式证券投资基金设立的文件； 2、《建信央视财经 50指数分级发起式证券投资基金基金合同》； 3、《建信央视财经 50指数分级发起式证券投资基金招募说明书》； 4、《建信央视财经 50指数分级发起式证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信央视 502018年第 3季度报告 第 14 页 共14 页 建信基金管理有限责任公司 2018年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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