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| 建信睿和纯债定期开放债券(005375) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1380197 | ||||||||
| 基金代码 | 005375 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2018年 10月 26日 建信睿和纯债定期开放债券 2018年第 3季度报告 第 2 页 共14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 10月 24日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信睿和纯债定期开放债券 基金主代码 005375 交易代码 005375 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 2月 2日 报告期末基金份额总额 4,929,016,853.69份 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管 理，追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越 业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将宏观周 期研究、行业周期研究、公司研究相结合，在分析 和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基 础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定 债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略，在 严谨深入的分析基础上，综合考量各类债券的流动 性、供求关系和收益率水平等，深入挖掘价值被低 估的标的券种。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于 股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 建信睿和纯债定期开放债券 2018年第 3季度报告 第 3 页 共14 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年 7月 1日 － 2018年 9月 30日 ） 1.本期已实现收益 58,458,032.70 2.本期利润 69,252,996.76 3.加权平均基金份额本期利润 0.0165 4.期末基金资产净值 5,153,267,580.33 5.期末基金份额净值 1.0455 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.04% 0.06% 0.57% 0.07% 1.47% -0.01% 建信睿和纯债定期开放债券 2018年第 3季度报告 第 4 页 共14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 1.本基金基金合同于 2018年 2月 2日生效，截至报告期末未满一年。2.本基金建仓期为 6个月， 建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 黎颖芳 本基金的 基金经理 2018年 2月 2日 - 17 硕士。 2000年 7月 毕业于湖南大学金融 保险学院，同年进入 大成基金管理公司， 在金融工程部、规划 发展部任职。 建信睿和纯债定期开放债券 2018年第 3季度报告 第 5 页 共14 页 2005年 11月加入本 公司，历任研究员、 高级研究员、基金经 理助理、基金经理、 资深基金经理。 2009年 2月 19日至 2011年 5月 11日任 建信稳定增利债券型 证券投资基金的基金 经理；2011年 1月 18日至 2014年 1月 22日任建信保本混合 型证券投资基金的基 金经理；2012年 11月 15日起任建信 纯债债券型证券投资 基金的基金经理； 2014年 12月 2日起 任建信稳定得利债券 型证券投资基金的基 金经理；2015年 12月 8日起任建信稳 定丰利债券型证券投 资基金的基金经理； 2016年 6月 1日起任 建信安心回报两年定 期开放债券型证券投 资基金的基金经理； 2016年 11月 8日起 任建信恒安一年定期 开放债券型证券投资 基金的基金经理； 2016年 11月 8日起 任建信睿享纯债债券 型证券投资基金的基 金经理；2016年 11月 15日至 2017年 8月 3日任建 信恒丰纯债债券型证 券投资基金的基金经 理；2017年 1月 6日 起建信稳定鑫利债券 型证券投资基金的基 金经理；2018年 2月 2日起任建信睿 建信睿和纯债定期开放债券 2018年第 3季度报告 第 6 页 共14 页 和纯债定期开放债券 型发起式证券投资基 金的基金经理。 李峰 本基金的 基金经理 2018年 2月 2日 - 11 硕士。曾任清华紫光 股份有限公司财务会 计助理，2007年 4月 至 2012年 9月任华 夏基金管理公司基金 会计业务经理、风控 高级经理，2012年 9月至 2015年 6月任 建信基金管理公司交 易员、交易主管， 2015年 7月至 2016年 6月任银华基 金管理公司询价研究 主管，2016年 6月起 任建信基金管理公司 基金经理助理， 2017年 5月 15日起 任建信信用增强债券 型证券投资基金和建 信稳定鑫利债券型证 券投资基金的基金经 理；2018年 2月 2日 起任建信睿和纯债定 期开放债券型发起式 证券投资基金的基金 经理；2018年 3月 14日起任建信睿丰纯 债定期开放债券型发 起式证券投资基金的 基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的 规定和《建信睿和纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 建信睿和纯债定期开放债券 2018年第 3季度报告 第 7 页 共14 页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法 规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 18年三季度经济运行整体保持平稳，制造业采购经理指数（PMI）维持在景气区间内，生产 指数和新订单指数高于临界点，但需求扩张步伐有所放慢。从需求端上看，固定资产投资增速继 续下滑，1-8月累计增速 5.3%较二季度末累计增速下降了 0.7个百分点，消费增速保持平稳，且 保持转型升级态势，服务类消费维持快速增长；进出口方面虽有贸易战风波进一步发酵，但经贸 摩擦对于进出口贸易影响尚未体现。从生产端上看，8月末全国规模以上工业增加值累计同比实 际增长 6.5%，增速相比于二季度末回落 0.2个百分点，其中高技术产业和战略性新兴产业增速 仍较快。总体看，18年三季度经济生产需求虽然有所放缓但总体保持平稳，基础设施建设投资 仍有一定下行压力，经济保持高质量发展态势。 三季度居民消费价格同比持续回升，而工业品同比增速维持平稳。从消费者价格指数上看， 8月份来看居民消费价格 CPI同比上涨 2.3%，涨幅比 6月末扩大 0.4个百分点，其中受天气和疫 情影响导致猪肉和蔬菜价格上涨比较多，对于消费者价格指数有较大拉升；而非食品项中服务消 费价格也呈现温和上涨态势。从工业品价格指数上看，1-8月全国工业生产者出厂价格同比上涨 4.0%，其中 8月当月 PPI当月同比增速 4.1%较 6月 4.7%的增速有所回落，原油价格受到海外国 际因素影响上行较大，对工业品价格有一定支撑。 三季度资金面整体维持合理适度水平，央行在 10月初宣布在中旬进行置换降准操作，预计 建信睿和纯债定期开放债券 2018年第 3季度报告 第 8 页 共14 页 将额外释放资金 7500亿元；此外 9月下旬在美联储如期上调联邦基金利率之后，人民银行并没 有跟随进行公开市场加息操作。从人民币汇率上看，三季度人民币汇率贬值程度较大，九月末美 元中间价收于 6.8792，较二季度末贬值 3.97%。 债券市场方面，三季度债券市场整体维持区间震荡。贸易战发酵下 7月收益率小幅下行，随 后在稳增长政策出台、通胀预期加强、地方债供给增加、信用事件爆发及美债收益率破 3等因素 影响下，8、9月债券收益率有所反弹。10年国开债收益率相比于二季度末 4.25%的位置下行 5BP到 4.20%，而 10年国债收益率则上行 13BP到 3.61%。 本基金三季度规模有所扩容，基于资金面持续宽松的预期，本基金维持了适度杠杆水平，以 中短久期、高票息及资质较好品种为主，并波段操作了中长久期利率债。受益于中短端债券品种 的上涨行情，前三季度组合年化收益率超过 7%。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金净值增长率 2.04%，波动率 0.06%，业绩比较基准收益率 0.57%，波动率 0.07%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,242,238,287.85 98.03 其中：债券 6,242,238,287.85 98.03 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 31,876,760.60 0.50 8 其他资产 93,547,597.01 1.47 9 合计 6,367,662,645.46 100.00 建信睿和纯债定期开放债券 2018年第 3季度报告 第 9 页 共14 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 237,087,573.60 4.60 2 央行票据 - - 3 金融债券 131,117,774.00 2.54 其中：政策性金融债 131,117,774.00 2.54 4 企业债券 1,393,856,940.25 27.05 5 企业短期融资券 2,059,847,000.00 39.97 6 中期票据 2,420,329,000.00 46.97 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 6,242,238,287.85 121.13 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 101800789 18湘高速 MTN001 2,800,000 281,624,000.00 5.46 2 101763001 17晋煤 MTN001 1,900,000 193,819,000.00 3.76 3 180006 18附息国 债 06 1,900,000 191,520,000.00 3.72 4 011801446 18潞安 SCP005 1,800,000 179,838,000.00 3.49 建信睿和纯债定期开放债券 2018年第 3季度报告 第 10 页 共14 页 5 101764008 17吉林高 速 MTN001 1,700,000 171,496,000.00 3.33 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本报告期本基金未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 建信睿和纯债定期开放债券 2018年第 3季度报告 第 11 页 共14 页 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 10,992.28 2 应收证券清算款 824,407.51 3 应收股利 - 4 应收利息 92,712,197.22 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 93,547,597.01 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 3,010,000,350.14 报告期期间基金总申购份额 1,919,016,503.55 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- "填列） - 报告期期末基金份额总额 4,929,016,853.69 建信睿和纯债定期开放债券 2018年第 3季度报告 第 12 页 共14 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,001,350.14 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,001,350.14 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 0.20 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 10,001,350.14 0.20 10,001,350.14 0.20 不少于三年 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,001,350.14 0.20 10,001,350.14 0.20 - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 单位：份 投 资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 建信睿和纯债定期开放债券 2018年第 3季度报告 第 13 页 共14 页 者 类 别 序 号 持有基 金份额 比例达 到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2018年 07月 01日- 2018年 09月 30日 2,999,999,000.00 1,919,016,503.55 0.00 4,919,015,503.55 99.80% 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基金 流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金流动 性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合法权益。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信睿和纯债定期开放债券型证券投资基金设立的文件； 2、《建信睿和纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《建信睿和纯债定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信睿和纯债定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 10.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印 建信睿和纯债定期开放债券 2018年第 3季度报告 第 14 页 共14 页 件。 建信基金管理有限责任公司 2018年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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