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| 建信量化事件驱动股票(004730) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1380191 | ||||||||
| 基金代码 | 004730 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信量化事件驱动股票型证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国国际金融股份有限公司 报告送出日期：2018年 10月 26日 建信量化事件驱动股票 2018年第 3季度报告 第 2 页 共12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国国际金融股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 10月 24日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信量化事件驱动股票 基金主代码 004730 交易代码 004730 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 9月 13日 报告期末基金份额总额 120,721,189.82份 投资目标 在严格控制风险的基础上，力争获取稳定、持续超 越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期 增值。 投资策略 本基金在积极把握宏观经济变迁、证券市场变化以 及证券市场参与各方行为逻辑的基础上，将影响行 业和公司投资价值的事件性因素作为投资的主线， 以事件驱动为核心的投资策略；并且采用多因子量 化分析模型，综合技术、财务、情绪等多方面指标， 深入分析事件性因素冲击的标的股票，精选受益于 事件影响，具有超额收益的股票进行投资，优化调 整投资组合，力争实现高于业绩基准的投资收益和 基金资产的长期增值。 业绩比较基准 中证 800指数收益率×85%+商业银行活期存款利率 ×15% 风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收 益的特征，其风险和预期收益均高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金。 建信量化事件驱动股票 2018年第 3季度报告 第 3 页 共12 页 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国国际金融股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年 7月 1日 － 2018年 9月 30日 ） 1.本期已实现收益 -12,954,621.88 2.本期利润 -6,057,175.89 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0494 4.期末基金资产净值 99,905,324.26 5.期末基金份额净值 0.8276 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -5.58% 1.19% -2.93% 1.12% -2.65% 0.07% 建信量化事件驱动股票 2018年第 3季度报告 第 4 页 共12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 薛玲 本基金的 基金经理 2017年 9月 13日 - 5 薛玲女士，金融工程 及指数投资部总经理 助理，博士。 2009年 5月至 2009年 12月在国家 电网公司研究院农电 配电研究所工作，任 项目经理；2010年 1月至 2013年 4月在 建信量化事件驱动股票 2018年第 3季度报告 第 5 页 共12 页 路通世纪公司亚洲数 据收集部门工作，任 高级软件工程师； 2013年 4月至 2015年 8月在中国中 投证券公司工作，历 任研究员、投资经理； 2015年 9月加入我公 司金融工程及指数投 资部，历任基金经理 助理、基金经理， 2018年 5月起兼任部 门总经理助理， 2016年 7月 4日起任 上证社会责任交易型 开放式指数证券投资 基金及其联接基金的 基金经理；2017年 5月 27日至 2018年 4月 25日任建信鑫盛 回报灵活配置混合型 证券投资基金的基金 经理；2017年 9月 13日起任建信量化事 件驱动股票型证券投 资基金的基金经理； 2017年 9月 28日起 任深证基本面 60交 易型开放式指数证券 投资基金（ETF）及 其联接基金的基金经 理；2017年 12月 20日起任建信鑫稳回 报灵活配置混合型证 券投资基金的基金经 理；2017年 12月 22日起任建信上证 50交易型开放式指数 证券投资基金的基金 经理；2018年 3月 5日起任建信智享添 鑫定期开放混合型证 券投资基金的基金经 理。 建信量化事件驱动股票 2018年第 3季度报告 第 6 页 共12 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的 规定和《建信量化事件驱动股票型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法 规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期间，本基金在股票组合的配置上以量化分析为基础，利用量化模型精选股票,并在此 基础上积极参与新股申购。本基金在债券组合的配置上久期基本保持稳定，主要投向为国有股份 制银行以及一类城商行的存款和一年期以内的国债、金融债。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金净值增长率-5.58%，波动率 1.19%，业绩比较基准收益率-2.93%，波动率 1.12%。 建信量化事件驱动股票 2018年第 3季度报告 第 7 页 共12 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 83,498,388.84 81.75 其中：股票 83,498,388.84 81.75 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 10,060,000.00 9.85 其中：债券 10,060,000.00 9.85 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 4,000,000.00 3.92 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,060,575.69 3.98 8 其他资产 522,859.15 0.51 9 合计 102,141,823.68 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,338,270.00 3.34 C 制造业 37,981,252.90 38.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 1,368,488.00 1.37 E 建筑业 2,698,271.20 2.70 F 批发和零售业 2,711,688.00 2.71 G 交通运输、仓储和邮政业 2,305,004.80 2.31 H 住宿和餐饮业 358,740.00 0.36 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 2,235,534.59 2.24 J 金融业 22,698,371.67 22.72 K 房地产业 4,347,832.60 4.35 L 租赁和商务服务业 1,489,955.80 1.49 M 科学研究和技术服务业 645,486.00 0.65 建信量化事件驱动股票 2018年第 3季度报告 第 8 页 共12 页 N 水利、环境和公共设施管理业 620,744.60 0.62 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 698,748.68 0.70 S 综合 - - 合计 83,498,388.84 83.58 以上行业分类以 2018年 9月 30日的证监会行业分类标准为依据。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 75,700 5,185,450.00 5.19 2 601166 兴业银行 152,485 2,432,135.75 2.43 3 600016 民生银行 377,760 2,394,998.40 2.40 4 000651 格力电器 42,500 1,708,500.00 1.71 5 600104 上汽集团 49,000 1,630,720.00 1.63 6 601988 中国银行 432,800 1,610,016.00 1.61 7 600028 中国石化 215,600 1,535,072.00 1.54 8 600015 华夏银行 185,200 1,513,084.00 1.51 9 601628 中国人寿 66,000 1,496,880.00 1.50 10 600585 海螺水泥 37,000 1,361,230.00 1.36 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,060,000.00 10.07 其中：政策性金融债 10,060,000.00 10.07 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 建信量化事件驱动股票 2018年第 3季度报告 第 9 页 共12 页 10 合计 10,060,000.00 10.07 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 018005 国开 1701 100,000 10,060,000.00 10.07 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计（元） 6,897,445.99 股指期货投资本期收益（元） -888,280.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） 313,440.00 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，综合考虑基差成本、流 动性等因素选择合适的股指期货合约。本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并 符合既定的投资政策和投资目标。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 -本基金本报告期末未投资国债期货。 建信量化事件驱动股票 2018年第 3季度报告 第 10 页 共12 页 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 282,355.26 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 206,807.68 5 应收申购款 33,696.21 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 522,859.15 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 建信量化事件驱动股票 2018年第 3季度报告 第 11 页 共12 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 126,178,343.20 报告期期间基金总申购份额 706,208.94 减:报告期期间基金总赎回份额 6,163,362.32 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- "填列） - 报告期期末基金份额总额 120,721,189.82 上述总申购份额含红利再投资和转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信量化事件驱动股票型证券投资基金设立的文件； 2、《建信量化事件驱动股票型证券投资基金基金合同》； 3、《建信量化事件驱动股票型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信量化事件驱动股票型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 建信量化事件驱动股票 2018年第 3季度报告 第 12 页 共12 页 8.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2018年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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