最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 建信稳定鑫利债券C(003584) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1380175 | ||||||||
| 基金代码 | 003584 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信稳定鑫利债券型证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2018年 10月 26日 建信稳定鑫利债券 2018年第 3季度报告 第 2 页 共14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 10月 24日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信稳定鑫利债券 基金主代码 003583 交易代码 003583 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 1月 6日 报告期末基金份额总额 94,676,806.13份 投资目标 通过主动的债券组合管理，本基金在严格控制 风险和追求基金资产稳定增长的基础上，力争 为投资者创造较高的当期收益和总回报。 投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期， 结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组 合。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总 值）指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平 低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场 基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 建信稳定鑫利债券 A 建信稳定鑫利债券 C 下属分级基金的交易代码 003583 003584 报告期末下属分级基金的份额总额 74,667,145.86份 20,009,660.27份 建信稳定鑫利债券 2018年第 3季度报告 第 3 页 共14 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年 7月 1日 － 2018年 9月 30日 ） 建信稳定鑫利债券 A 建信稳定鑫利债券 C 1．本期已实现收益 2,853,583.17 434,764.19 2．本期利润 2,643,577.28 63,560.37 3．加权平均基金份额本期利润 0.0096 0.0012 4．期末基金资产净值 80,058,544.12 21,301,066.03 5．期末基金份额净值 1.0722 1.0645 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信稳定鑫利债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.90% 0.09% 0.57% 0.07% 0.33% 0.02% 建信稳定鑫利债券 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.69% 0.09% 0.57% 0.07% 0.12% 0.02% 建信稳定鑫利债券 2018年第 3季度报告 第 4 页 共14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 建信稳定鑫利债券 2018年第 3季度报告 第 5 页 共14 页 本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 黎颖芳 本基金 的基金 经理 2017年 1月 6日 - 17 硕士。 2000年 7月毕业于 湖南大学金融保险学院， 同年进入大成基金管理公 司，在金融工程部、规划 发展部任职。2005年 11月 加入本公司，历任研究员、 高级研究员、基金经理助 理、基金经理、资深基金 经理。2009年 2月 19日至 2011年 5月 11日任建信稳 定增利债券型证券投资基 金的基金经理；2011年 建信稳定鑫利债券 2018年第 3季度报告 第 6 页 共14 页 1月 18日至 2014年 1月 22日任建信保本混合型证 券投资基金的基金经理； 2012年 11月 15日起任建 信纯债债券型证券投资基 金的基金经理；2014年 12月 2日起任建信稳定得 利债券型证券投资基金的 基金经理；2015年 12月 8日起任建信稳定丰利债券 型证券投资基金的基金经 理；2016年 6月 1日起任 建信安心回报两年定期开 放债券型证券投资基金的 基金经理；2016年 11月 8日起任建信恒安一年定期 开放债券型证券投资基金 的基金经理；2016年 11月 8日起任建信睿享纯 债债券型证券投资基金的 基金经理；2016年 11月 15日至 2017年 8月 3日任 建信恒丰纯债债券型证券 投资基金的基金经理； 2017年 1月 6日起建信稳 定鑫利债券型证券投资基 金的基金经理；2018年 2月 2日起任建信睿和纯债 定期开放债券型发起式证 券投资基金的基金经理。 李峰 本基金 的基金 经理 2017年 5月 15日 - 11 硕士。曾任清华紫光股份 有限公司财务会计助理， 2007年 4月至 2012年 9月 任华夏基金管理公司基金 会计业务经理、风控高级 经理，2012年 9月至 2015年 6月任建信基金管 理公司交易员、交易主管， 2015年 7月至 2016年 6月 任银华基金管理公司询价 研究主管，2016年 6月起 任建信基金管理公司基金 经理助理，2017年 5月 15日起任建信信用增强债 券型证券投资基金和建信 建信稳定鑫利债券 2018年第 3季度报告 第 7 页 共14 页 稳定鑫利债券型证券投资 基金的基金经理；2018年 2月 2日起任建信睿和纯债 定期开放债券型发起式证 券投资基金的基金经理； 2018年 3月 14日起任建信 睿丰纯债定期开放债券型 发起式证券投资基金的基 金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为 基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的 规定和《建信稳定鑫利债券型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法 规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济方面，18年三季度经济运行整体保持平稳，但经济动能略显不足。PMI增速从季度 建信稳定鑫利债券 2018年第 3季度报告 第 8 页 共14 页 初的 51.2%下滑至 50.8%，三季度企业生产经营活动总体延续平稳态势，但需求扩张步伐有所放 慢。需求方面，地产投资增速保持平稳，但基建投资的持续下滑拖累整个固定资产投资增速，1- 8月累计增速较二季度末下滑 0.7个百分点至 5.3%。消费方面在三季度增速保持平稳，社会消费 品零售总额 8月末累计增速为 9.3%，消费市场保持转型升级态势，其中服务类消费维持快速增 长。进出口方面，三季度企业面对未来关税的不确定性，存在提前出口的行为，进出口形势暂时 平稳，经贸摩擦对于进出口的影响尚未体现，8月末进出口总额累计同比增长 16.1%，增速相比 于二季度末小幅增加 0.2个百分点。 通胀层面，受到南方暴雨以及猪瘟疫情的影响，食品价格的大幅上涨推升 CPI重回 2%以上 水平。随着 9月份以来原油价格的再次攀升，叠加贸易摩擦对部分进口商品价格的影响，通胀压 力持续凸显。政策层面，政治局会议强调了六“稳”政策，三季度央行维持偏宽松的资金面，资 金价格在 8月中旬见底回升后维持稳定，央行还在 9月底通过定向降准熨平季度末冲击。信用层 面，表外融资受阻导致民营企业资金链紧张，违约事件的连续爆发引发市场恐慌，中低等级信用 债流动性堪忧。国际方面，美国经济继续一枝独秀，随着三季度美国就业、通胀数据的持续向好， 美元指数以及美股再次走强。9月份美联储如期进行第三次加息，人民币对美元汇率一度突破 6.9。 在此背景下，三季度债券收益率整体下行。由于短端收益率随着资金价格下行明显，曲线形 态陡峭化，三季度 1年期国开债收益率下行将近 60bp，而长端 10年期收益率仅下行 5bp。信用 债方面，随着无风险收益率下行，信用利差有所收窄。 回顾三季度的基金管理工作，本基金延续了前期追求绝对收益的投资策略，配置上优先短期 限高收益信用债以及流动性较好的利率债。面对流动性宽松的市场环境，维持较高的杠杆水平， 并通过利率债的波段操作调节组合久期、增厚收益，在三季度获得一定的正收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期建信稳定鑫利 A净值增长率 0.9%，波动率 0.09%，建信稳定鑫利 C净值增长率 0.69%，波动率 0.09%;业绩比较基准收益率 0.57%，波动率 0.07%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 建信稳定鑫利债券 2018年第 3季度报告 第 9 页 共14 页 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 100,176,261.50 95.98 其中：债券 100,176,261.50 95.98 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,209,035.62 3.07 8 其他资产 984,590.28 0.94 9 合计 104,369,887.40 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 72,098,161.50 71.13 其中：政策性金融债 72,098,161.50 71.13 4 企业债券 4,975,500.00 4.91 5 企业短期融资券 18,062,100.00 17.82 6 中期票据 5,040,500.00 4.97 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 建信稳定鑫利债券 2018年第 3季度报告 第 10 页 共14 页 9 其他 - - 10 合计 100,176,261.50 98.83 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 180209 18国开 09 500,000 50,085,000.00 49.41 2 108602 国开 1704 218,710 22,013,161.50 21.72 3 011801235 18中金集 SCP001 90,000 9,049,500.00 8.93 4 011801377 18国家核 电 SCP002 90,000 9,012,600.00 8.89 5 101800771 18中粮地 产 MTN002 50,000 5,040,500.00 4.97 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本报告期本基金未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 建信稳定鑫利债券 2018年第 3季度报告 第 11 页 共14 页 5.9.3 本期国债期货投资评价 本报告期本基金未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,788.53 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 977,801.75 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 984,590.28 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 建信稳定鑫利债券 2018年第 3季度报告 第 12 页 共14 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信稳定鑫利债券 A 建信稳定鑫利债券 C 报告期期初基金份额总额 343,362,499.25 12,127.01 报告期期间基金总申购份额 55,993,646.61 93,968,282.40 减:报告期期间基金总赎回份额 324,689,000.00 73,970,749.14 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 74,667,145.86 20,009,660.27 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 单位：份 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序 号 持有基 金份额 比例达 到或者 超过 20%的 时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2018 年 07月 01日- 2018 年 299,999,000.00 0.00 299,999,000.00 0.00 0.00% 建信稳定鑫利债券 2018年第 3季度报告 第 13 页 共14 页 09月 06日 2 2018 年 07月 31日- 2018 年 09月 30日 0.00 93,967,299.38 73,967,299.38 20,000,000.00 21.12% 3 2018 年 09月 07日- 2018 年 09月 25日 43,363,499.25 0.00 24,690,000.00 18,673,499.25 19.72% 4 2018 年 09月 21日- 2018 年 09月 30日 0.00 41,994,027.52 0.00 41,994,027.52 44.36% 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基金 流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金流动 性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合法权益。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信稳定鑫利债券型证券投资基金设立的文件； 2、《建信稳定鑫利债券型证券投资基金基金合同》； 3、《建信稳定鑫利债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信稳定鑫利债券型证券投资基金托管协议》； 建信稳定鑫利债券 2018年第 3季度报告 第 14 页 共14 页 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2018年 10月 26日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |